Wenn Du Dir den alten Doomsday-Bären-Thread ansiehst, den ein Missgünstling hat löschen lassen (ich vermute einer meiner "Freunde" hier), wirst Du feststellen, dass dort alle Naslang Leute posteten, die sich mit Depotgewinnen brüsteten und Shortseller für Idioten erklärten (oder liebevoller für "weltverlorene Trottel") - teils auch charttechnisch, "weil der Trend ja klar nach oben zeige". Dass ich short auf den SP-500 war/bin und nicht auf den DAX (der SP-500 stieg weniger als der DAX), spielte bei den Häme-Kapriolen keine Rolle. Ich hatte den Eindruck, dass Leute (aka "Stänker") dort aus purer Langeweile ab und an mal ihre Belehrungen abgesetzt haben. Es ging erkennbar nicht um produktive Diskussionsbeiträge, sondern um Selbstdarstellung, Selbstbeweihräucherung und teils bewusste Erniedrigung/Beleidigung (Libuda).
Ich habe den Stil und die Aussagen dieser Leute (z. B. Hardymans Spruch, ich solle doch einfach mal in mein Depot sehen, dort sehe ich ja, wie falsch ich liege usw.) nach dem Mega-Absturz von Dienstag in dem Posting oben auf die Schippe genommen bzw. karikiert. Meine Entgegnung entsprach durchaus ihrem Stil. Da wurde halt Häme mit Häme vergolten. What shall's? Wer austeilt, muss auch einstecken können.
Im übrigen erfolgte der Absturz am Dienstag so schnell, dass die meisten Leute gar nicht aus ihren Longs rausgekommen sind. Am Dienstag verlor der DOW 200 Punkte in wenigen Minuten, alle Computersysteme waren überfordert. Wer SL hatte, wurde nicht oder nur sehr verspätet zu Tiefstkursen bedient. Leute mit Turbos, Calls usw. kamen erst recht nicht durch, weil die Emmis ihre Systeme abgeschaltet hatten. Der Absturz zeigt daher, dass Risikomanagement auch nicht funktionieren kann. Allenfalls Daytrader mit Futures, die zufällig gerade am Rechner saßen, hatte eine Chance, in das Fiasko hinein ihre Long-Position zu vernünftigen Kursen glattzustellen.
Daher ging bei den Ariva-Longs dann auch am nächsten Morgen das Heulen und Zähneklappern los - bei Verlusten von oft 25 bis 50 Prozent und SL-Ausführungen zu Mondkursen. Für mich ist das ein Beweis, dass - in diesem Fall - Charttechnik NICHTS gebracht hat. Weder gab sie im Vorfeld eindeutige Signale für den Absturz (Steffens und viele andere schwadronierten gar vom nun angeblich anstehenden "Beginn der Übertreibungsphase" und empfahl Longs mit KZ DAX 8000), noch erlaubten Risikominderungs-Strategien einen "geordneten Ausstieg".
Du nennst mich einen "lucky loser". Zunächst mal ein Kompliment, dass Du als einer der Wenigen hier bei Ariva Loser richtig schreibst (mit einem statt zwei "o"). Dass das inhaltlich zutrifft, glaube ich hingegen nicht. Die fundamentalen Bedenken, die ich seit Oktober im Bären-Thread geäußert habe, haben sich als zutreffend erwiesen: Die Housing-Krise in USA hat sich tatsächlich zu einer Banken- und Subprime-Krise ausgeweitet. Schon am Montagabend gaben die Kurse von Broker- und Bankaktien in USA nach. China war IMHO auch gar nicht der eigentliche Anlass sondern nur ein beliebiger "Aufhänger". Ein Furz von Bernanke hätte das gleiche geleistet.
Insofern sehe ich nicht, dass ich "nur" lucky gewesen sein soll. Es ist das eingetreten, was ich erwartet hatte - wenn auch später als vermutet. Da ich um diese Unwägbarkeit wusste, hab ich extra sehr lang laufende Puts (Dez. 2008) gewählt, die mir in der Wartezeit keinen großen Zeitwertverlust bescheren. Auch das ist eine Form von Riskomanagement. Manch anderer, der im Herbst kurzfristige Papiere zockte, ging damit baden.
Im Übrigen hab ich meine Shorts auch getradet und nicht die ganze Zeit stur stehen lassen.
[Kleine Anmerkung am Rande: Man kann mit einer großen Short-Position viel befreiter SP-500-E-mini-Futures "long" zocken (auch mal übers WE), da man ja die Shorts als Hedge dagegen hat. So sind long-Trades möglich, die man sich sonst gar nicht trauen würde. Und die brachten in der Summe auch Geld - mehr übrigens als der anteilige Zeitwertverlust der Puts.]