▶ TTT-Team: Montag, 24.09.2007

Auch ich weiß, wie Kurse zu Stande kommen. Sie werden ja nicht per Los entschieden ;-)

Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass als ich das Posting schrieb (um 15.02 Uhr) sehr wohl auf die Terminüberschrift geklickt hatte. Nur standen da noch keine Zahlen darin und auch nicht, dass es ein großer Indikator für den europäischen Markt sei. Mittlerweile steht dies drin.
Jetzt weiß ich mehr

Danke

Casaubon

Dax @ 7787
Dow @ 13.854

heute kann noch viel passieren, sollte es bei GM zu einer einigung mit den gewerkschaften kommen, ist alles möglich.

up and down....(auch ein sehr grosser sprung)

Und der DAX wird wie ein hund an der leine, hinterherhecheln.

mfg
ath

Hat überhaupt jemand Posting #46 durchgelesen?

Zitat: "..."Geordnete Schlachtpläne, um einen großen Index wie den Dax in die eine oder andere Richtung zu drehen, sind heute nicht mehr drin", sagt Postbank-Analyst Heinz-Gerd Sonnenschein. Dazu seien sowohl die Märkte als auch einzelne Titel wie etwa Eon oder Siemens mittlerweile zu groß..."


Ließt man hier nicht das Ammenmärchen die Emittenten könnten den Dax bewegen, um die paar Knock-Outs in den Strike zu bewegen... ;-)



Schönen Abend @all



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"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muss man vor allem ein Schaf sein."

Albert Einstein
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es nie wieder runter
alles egal € +öl egal  

... und finde dass dein Zitat und die daraus abgeleitete Folgerung etwas aus dem Zusamenhang gerissen wurde. Dein Zitat in #54 bezieht sich m.E. auf eine dauerhafte Manipulation. Dass im kurzfristigen Bereich sehr wohl erfolgreich gesteuert wird, steht in dem Artikel klar formuliert:

"Auch in den vergangenen Wochen sind nach Beobachtung Hürkamps außergewöhnlich viele Verkaufsoptionen gekauft worden. Für diese Investoren könnte es gut sein, dass die Kurse rutschen. "Es gibt immer Kräfte, die versuchen, die Märkte an solchen Tagen herunterzuziehen", sagt Hürkamp. "Wer auf fallende Kurse spekuliert, kann schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden", sagt auch Körfgen. Letztendlich könne der Hexensabbat aber nur kurzfristig für Irritationen sorgen, bis zum folgenden Montag oder Dienstag hätten sich die Bewegungen wieder geglättet."

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Bleibt unter dem Strich die Frage, wie gezielt wirklich vorgegangen wird. Fakt ist - und da gebe ich dir natürlich Recht - der Markt läuft nicht durch ein paar wildgewordene Emis die einen Joystick in der Hand haben.

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Sprich online nicht anders als im echten Leben. (Jimmy Wales, Wikipedia Gründer)

danke, werde mal mit dem CG2448 reingehen

GM beginnt mit streiks....

mfg
ath

und was war dann der massive Dax-Future-Anstieg am Freitag pünktlich zum 13.00 Uhr-Verfall? Wenn das kein 'geordneter Schlachtplan' war, was denn dann?

bin noch nicht long gegangen. wollte nur wissen wo man es lesen kann dass sie streiken wollen, gruß

Da wird alles mit abglaufendem MHD aus den Depots gefegt was noch an Wert vorhanden ist. Und weil das alle machen, kommt es eben zu unkalkulierbaren Spitzen mit extra Volumen.

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Sprich online nicht anders als im echten Leben. (Jimmy Wales, Wikipedia Gründer)

kurzfristige Aktionen das Settlement noch in letzter Sekunde zu ihren Gunsten beeinflussen, ist dann nur eine naive Vorstellung meinerseits?  

Es geht doch beim Verfall darum, zu welchem Kurs eine Option zu ihrem Laufzeitende abgerechnet wird. Somit versucht der Emitent, aufgrund der ihm vorliegenden Statistik den zugrunde liegenden Basiswert kurzfristig zu frisieren. Sprich: der Basiswert wird kurzfristig massiv gehandelt, die Positionen sind nur von kurzer Dauer. Aufgrund der Vielzahl Emis & Basiswerte kommt es dann zu Spitzen in Volumen & Kursen.

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Sprich online nicht anders als im echten Leben. (Jimmy Wales, Wikipedia Gründer)

...sorry, hatte systemschwierigkeiten. hier kannst du news u.a. nachlesen: www.marketwatch.com/quotes/gm

danke

die grundaussage ist wohl richtig bei dem was du schreibst. allerdings wirfst du hier, genau wie sehr viele hier immer wieder, die beiden produkte optionen und optionsscheine durcheinander!

der verfallstermin hat mit OS überhaupt nix zutun, auch wenn diese oft ihre fälligkeiten am selben termin haben, was aber an deren konstruktion liegt.

am hexensabbat verfallen sowohl futures-kontrakte als auch optionen. beides sind termingeschäfte, welche an der eurex gehandelt werden und beim besten willen leider ÜBERHAUPT NIX mit emittenten zutun haben!!!  wenn du an der eurex ne call-option kaufst, dann gibt es immer einen kontraktpartner, der die gegenseite verkauft (also den call schreibt). dessen erwartung ist genau das gegenteil, nämlich ein fallender kurs...

OS sind vom volumen her gegenüber optionen nur ein fliegenschiss mit dem die banken anleger abziehen wollen, und haben mit den optionen garnix am hut...

die abzocke geschieht übrigens nicht über kursbeeinflussung des underlyings sondern über aufgelder, volas und vorallem spreads...wieviele hierauf reinfallen kann man hier immer wieder sehen, wenn "aus-dem-geld-os" trotz massiv beschissener kennzahlen geordert werden...

gruss
hoetti

zu den kursmanipulationen:

hatte jemand oben schonmal mit siemens angesprochen:

siemens hat ne marktkap. von etwa 90 Mrd. Euro. wenn nun der dax nur 1% steigen soll und alle anderen werte unbeinflusst bleiben durch denjenigen emittenten, dann müsste dieser 10% der marktkap. einschiessen, da siemens pi mal daumen 10% gewichtung hat. dies wären mal eben 9 Mrd.!!!! Euro. sollten zeitgleich andere werte massiv verkauft werden (durch andere manipulatoten *lol*), dann brächten dir selbst diese 9 Mrd. nix.

den emittenten will ich sehen, der für die paar hunderttausend aus OS so ne order platziert...

die schwankungen liegen ganz einfach darin begründet, dass optionen und futures tatsächlich ausgeführt werden. also muss einer die aktien liefern und einer abnehmen, was bei os nur "theoretisch" möglich ist...dies sind bei grossen kontraktgegenwerten dann mal eben ein paar millionen stücke, die da angeschafft werden oder abgeladen...

os sind hier bei dem geschäft nur mickrige spielsteine, glaubt mir..

für Deine Erklärungen.
Ich kann es mir aber einfach nicht vorstellen, daß nach dem Verfall anfallende Glattstellungen so plötzlich und z.T. sehr 'marktschädigend' radikal erfolgen. Wer einen Call schreibt, hat die Stücke in der Regel im Depot und kann sie problemlos liefern (sind ja schon hinterlegt). Wer einen Put schreibt, sollte eigentlich auch nicht so blöd sein und alle beim Verfall angedienten Stücke auf einmal in Minuten auf den Markt werfen. Ich gehe auch davon aus, daß die spekulativ agierenden Marktteilnehmer (also nicht die Hedger eigener Bestände) nicht sehenden Auges bis zum Verfall warten, sondern sich bei drohender Schieflage rechtzeitig durch Gegenpositionen zumindest teilweise absichern (mit 'rechtzeitig' meine ich einige Stunden bis Tage, nicht Minuten).
Ich bleibe dabei: Ein Kursverlauf wie am Freitag um 13:oo Uhr 'riecht' doch ziemlich nach Manipulation, auch wenn Antoine's posting das bestreitet.
VG, Isc.  

die profis sehen das auch so, aber die  beweise bleiben halt aus.....abstreiten, solange man keinen gegenbeweis hat in der sache, kennen wir von versicherungen, banken, medizin etc......