Trading mit EMA/SMA

ja die perfekte idee gibt es nicht und letztlich auch keine perfekten ein und ausstiege - es ist sogar gefährlich eine idee oder einen inidkator zu überoptimieren

ein ansatz könnte ggf sein im backtest zu gucken ob es manchmal nicht sinnvoller ist einen trade laufen zu lassen OHNE gewinne mitzunehmen - also quasi den trade atmen zu lassen-weil er letztlich doch ins ziel läuft

frag dich was du erreichen willst erst dann kann optimiert werden

habe gerade mal den DOW vom 27.06. bis 15.7. angeschaut (overnights), natürlich eine sehr kurze Periode, allerdings alles dabei vom starken Durchmarsch bis zur trendlosen Zickelei und newsbedingten Rutschen. Ich habe dieses Mal komplett ohne Indikatoren und ohne Trendkanäle und Sup/Res. gearbeitet, um eine klarere Aussage zur Strategie ableiten zu können.

mit Gewinnmitnahme
13 Trades in 14 Tagen, davon 3 mit Verlust max. 25 Punkte, größter Gewinn 313
gesamt 961 Punkte
sind bei jeweils 1000 ko 5766 Euro vor Steuer

ohne Gewinnmitnahmen
Verkauf bei Überschreiten der SMA20 im 60er oder falls SL greift (SMA120 im 5 er = SMA10 im 60er)
5 Trades in 14 Tagen (1x Verlust mit 37), größter Gewinn 519
gesamt 696 Punkte
sind bei jeweils 1000 ko 4176 Euro vor Steuer


Mein Fazit nach Bauchgefühl: im prozyklischen Trade (27.6. bis 07.07.) Gewinne laufen lassen, im antzyklischen Trade (SMA20 60m vs. SMA20 daily) Gewinne lieber mitnehmen. Ohne Gewinnmitnahmen weniger Trades und somit nach Verrechnung von Ordergebühren und Zeitaufwand nicht wirklich schlechter.

brent hat gerade das Kunststück vollbracht, synchron durch SMA20(5M), SMA20(60M) und SMA20(daily) zu rutschen, alle 3 linien lagen auch fast übereinander, dass eine Entscheidung kommt, war somit klar. Tückisch war jedoch der kleine Fehlausbruch zuvor. Mit einem Buy-Limit für SHORT bei 116.10 (unter der SMA20 daily) hat man jedoch keinen Fehler gemacht.

MQ3DB9 KK 4,91 (116.10)
SL initial bei 117.30, jetzt auf SMA20(60M) nachgezogen

Das erste Posting in diesem Thread hatte mein SMA/EMA Hs beschrieben. Dank der hilfreichen Diskussionen hier im Forum (u.a. Helmut und Flatfee) habe ich noch etwas rumgetüftelt und ein paar Veränderungen und vor allem Vereinfachungen eingebaut:

Grundidee: nur prozyklisch agieren (persönliche Erfahrung, wer antizyklisch versiert ist, soll das machen, ich bin zu oft auf die Nase gefallen)
daher zunächst den Tagestrend festlegen:
SMA20(60M)  NUR LONG
SMA20(60M) unter SMA20(daily) und Indikatoren fallend ý NUR SHORT

Ich verwende den 5M Chart und verwende folgende Linien:
EMA12 (= 1 Stunde)
SMA20 + Bollingerband
SMA48 (= 4 Stunden)
SMA240 (= SMA20 Stundenchart)

Buytrigger = dynamische Kerze mit Break der SMA 240 in Trendrichtung,
idealerweise zeitgleich Kreuzung einer schnellen SMA/EMA und einer langsamen EMA in Trendrichtung (Bestätigung des Trendwechsels, bei trendlosen Phasen meistens kein crossing)
                                                                                §
initialer SL = 2 x ATR oder nach Charttechnik
Abbruch bei Crossing EMA12 / SMA48
Gewinnmitnahmen optional bei markenten Charttargets wie TT / TH oder Trendkanalbrenzungen in Kombination mit typischen Trendwende Candlepatterns

#30 hier fehlt was

Tagestrend festlegen:
SMA20(60M) über SMA20(daily) und Indikatoren steigend - NUR LONG
SMA20(60M) unter SMA20(daily) und Indikatoren fallend - NUR SHORT

hier mal ein beispiel,dass man die 20er sma nicht traden kann und das man damit kein geld machen kann,ist so gut wie ausgeschlossen.

wir hatten mal einen user der hatte immer einen guten spruch,wie passend dazu.
"alle sagten,dies geht nicht,dann kam einer der wußte das nicht und hat es gemacht"die meisten aus qv kennen ihn.

sieht besser aus - finde ich

u.a. thema risikomanagement-basics:

wie nimmst du signale war ? mittlerweile ist eine menge zusammen gekommen - rein auf sicht? mit welchem programm arbeitest du ? welcher broker?

erstellst du zu jedem trade automatisch ein exit ? ggf trailing ? oder manuell?

ausfallsicherheit bedacht ?

wir kennen alle die deutsche tugend etwas erstmal abzulehnen weil man selber nicht drauf gekommen ist

habs mal heute ausprobiert (suche auch nach einem geeignetem HS im 5er/60er/Daily)

bin per stop buy  an der 240EMA zu 7162 prozykl. long, mit trailing SL EMA50/SMA48

im Daily finde ich die 240SMA sehr interessant... hat beim fukushima tief punktgenau gehalten  (für die, die laaangfristig drinbleiben wollen)

danke für die inspiration und diesen threat

leider hatte ich heute keine Zeit zu traden (habe ja einen total börsenfernen Beruf, der mir eigentlich verbietet, vor dem 5M chart zu sitzen ...) LEIDER !!! Die durch nicht umgesetzte Trades entgangenen Gewinne sind oft schmerzhafter als reale Verluste

heute gab es das Kaufsignal bei überwinden der SMA240 (ca. 8:50, besser 9:10, da hier zudem crossing SMA20/SMA240 als Bestätigung, somit Fehlsignal unwahrscheinlicher) bei 7156. Als Trailing würde ich nach meinen neuesten Überlegungen dann immer die SMA48 nehmen (4 Stunden), als Exit crossing EMA12/SMA48, Gewinnmitnahmen fakultativ nach konventioneller CT oder Indikatoren. Als zusätzliche Marke zeichne ich mir jetzt immer die SMA20 daily in den 5M Chart ein (rote Linie bei 7287), die muss erstmal genommen werden, damit es wieder übergeordet long geht.

Falls man unter der SMA240 long gehen möchte, ist ein guter Trigger m.E. das Crossing von EMA12/SMA48 in Trendrichtung, gesten abend 19:50 bei 7118 !! Allerdings muss man dann einen Abprall an der SMA240 einkalkulieren (Ziel 1), Break wie heute früh wäre dann definitive Trendbestätigung. Unter SMA240 nur 0,5 R riskieren, den Rest dann bei Trendbestätigung aufstocken.

wärste bei der 240er sma im 5er(20sma im 60er)per limit long gegangen mit 50 punkte limit,wärste schon per limit wieder rausgeflogen und könntest dir ohne streß einen schönen tag machen.wer weiß ob wir weiter steigen oder die plötzlich eine neue idee haben?vllt gibt es erneute probleme oder die amis wollen nicht mehr?vllt ziehen wir auch bis zu 7250-7289 oder greifen heute vllt noch wenn sie ganz frech sind die 7320 an?

wie nimmst du signale war ?

eigentlich immer live vor dem Schirm, selten als limit buy (habe mich da aber schon ein paar mal unglücklich abfischen lassen).
Signale auf Sicht. Ges Programme, die solche Signale automatisch per Alert angeben ? Das wäre super, dann könnte man das selbe auch mit Commodities und Devisen machen.

mit welchem programm arbeitest du ?
Godmode members Charting

welcher broker?
Cortal

erstellst du zu jedem trade automatisch ein exit ?
ich riskiere 1 R bei prozyklischen, 0,5 R bei antizyklischen
vor Trade Festlegung des SL, darüber Berechnung des Verlustes, dadurch Kalkulation der Positionsgröße, dann erst Kauf

Trailing mit SMA48 im 5 er, ansonsten Gewinnmitnahmen auf Sicht.
Exit Crossing SMA12/SMA48 im 5 er

ausfallsicherheit bedacht ? nein...

nochmal ein Beispiel, die die Anwendung des Systems verdeutlichen soll.

um 8:45 Break SMA240 nach unten bei 129,28.
kurz zuvor Abprall EMA12 an SMA48, zudem Trendwechsel bei MACD und SlowStoch als bestätigende Signale.

Short bei 129,28, initialer SL bei 129,60, dann Trailing mit SMA48 als Marke (aktuell 129,04), der Trade kann also bereits nach kurzer Zeit nicht mehr im Verlust enden.

toll wäre es, wenn ich Hirsch die Signale auch gehandelt hätte ... vielleicht sollte ich den Beruf wechseln :)

EUR / USD 19.07 - von heute früh bis jetzt waren es fast 100 Pips

verstehe ich dass richtig...?!

du gehst (heute z.b.) direkt per stop buy an der 240SMA im 5er long mit sell limit 50Punkte über Einstieg? also du nimmst erstmal die 50 Punkte gewinn mit, und lässt nicht laufen? oder beobachtest du und änderst die order später auf trailing SL (gesetzt dem fall, dass der kurs sich weiter z.b. über der 12EMA hält)?

es gibt 2 möglichkeiten(ich mache es so)entweder man geht per limitorder(mit den kursen)genau an der 240 sma im 5er rein,limitverkaufsorder 50 points(wäre heute mal wieder ideal gewesen)

oder

man geht wieder an der 240er sma per limitorder rein,läßt laufen bis sich die 12 ema begradigt(kreis)spätestens aber wenn die 12er ema der 60er ema(quadrat) gefährlich nahe kommt bzw kreuzt.dies gilt aber alles nur wenn der kurs am gleichen tag die 240sma kreuzt.der grund dafür,es könnte mal wieder eine trendumker der diva anstehen.anders ist es wenn die vor 2-3 tagen über oder unter die 240er sma gegangen sind und du schon die ganze zeit dabei bist,dann kann man mehr spielraum lassen,dann nimmste z.b. die 120 er ema.sinn und zweck ist.wenn die z.b. ein trend über mehrere tage aufmachen kann man da mal schnell innerhalb von 3-4 tagen 300 punkte abkassieren.du brauchst bei diesem sytem keinen gigantischen sl.

wichtig ist nur immer,mit den kursen gehen,nicht dagegen stellen.schau dir jetzt mal den dax an,die spinnen doch.amis ziehen wie auf schienen seit heute morgen 8 uhr gen norden,sind jetzt nur etwas zurück gekommen bis zur unterstützung bei 12480 und daxi spielt den toten mann.
probier es mal irgendwo aus,am besten mit einem demokonto irgendwo,timing ist dort sehr wichtig,gerade wenn  verrückte nachrichten rauskommen.

ja das "gezicke" des dax hab ich für heute sein lassen. bin prozykl. im dow long. erinnere mich auch daran dass du immer hervorgehomen hast dass der dow sauberer läuft und die GD besser respektiert werden. werde jetzt also den dow-long so lange halten wie es das hier veröffentlichte HS bzw. deine hinweise es zu lassen.

p.s. ich nurze bei scharfen trends/ steilen anstiegen zusätzlich den 10er ema aus den hochs und den 10ema aus den tiefs, finde daran kann man gut erkennen wie stabil der trend im moment ist. bleibt z.b. bei long der kurs eine längere zeit mit seinem sk über der 10er ema der hochs herresch trendbeschreunigung vor und umgegehrt für short

aber keep it simple and stupid ist immer noch das beste system (wenige ausnahmen, u.ä.)

gruß aus leipzig

wie bereits erwähnt hatte ich heute morgen den Einstieg beim DOW (und NASDAQ) verpasst. Ich daher gerade eben in der Korrektur bei 12484 long gegangen.

Begründung:
Kurs über SMA20 daily - übergeordnet long (DAXI hat diese Hürde noch vor sich!)
heute Break SMA240 - Long
Abprall EMA12 an SMA48 + Indikatoren zeigen Ende der Korrektur an.

hoffentlich behalte ich recht, lieber wäre es mir gewesen, direkt beim SMA240 Break einzusteigen, doofe Arbeit. Habt Ihr eigentlich Erfahrung mit dem Trading auf mobile devices ?

Danke Helmut für die Erläuterungen zur Existrategie  ! Bei frischen und wackeligen Trends und nervösem Gesamtmarkt bzw. antizyklischen Dingern nehme ich auch am ersten Tag das EMA12/SMA48 crossing (1 Stunde / 4 Stunden) im 5er; wenn der Trend sicher läuft traile ich mit SMA120, Gewinnmitnahmen dann nach Gutdünken :)

Jeden Tag wird man schlauer. Ich habe weiter oben das SMA/EMA Handelssystem incl. mehrfachen Verbesserungen und Anpassungen vorgestellt. Es gab auch viel Diskussion mit einigen über BM

Das SMA240 Signal ist ja schön und gut, aber was ist mit Fehlsignalen, wie kann ich diese vermeiden ?

Beispiel DAX heute

1) Break SMA240 nach unten = Short-Signal
man kann noch etwas abwarten, da es sich prinzipiell auch um einen Fehlausbruch handeln kann (SL und orders abfischen). Begründung: die kurzen GDL (EMA12 und SMA20) sind noch relativ weit oben, da der Kursrückgang recht dynamisch war, somit kann das ganze noch drehen

2) Break SMA240 nach oben = Long-Signal
also war 1 doch ein Fehlsignal. NEIN ! 2 ist ein Fehlsignal. Warum ? Die kurzen GDL (EMA12 und SMA20) schießen steil von oben in Richtung SMA240. Bei solchen Situation nur dann Long gehen, wenn die EMA12 und / oder SMA20 an der SMA240 wieder U-förmig nach oben drehen

3) Re.Break SMA240 nach unten = Short-Signal
jetzt aber richtig ! Grund: EMA12 durchbricht SMA48 und SMA20 ist kurz davor SMA240 von oben zu durchbohren.

Unten beim Tief von heute vormittag hat DAXI wieder gedreht, diese Punkt hätte man als Ziel für eine Gewinnmitnahme vorab festlegen können. Also maximal 207 bis 173 = 34 Punkte Gewinn mit Short

Bei der Kerze 3 kann der SL extrem knapp gewählt werden, z.B. bei oberen Schatten der Kerze 2 = 214  (konservativer am oberen Scheitelpunkt der SMA20), bei Kerze 1 hätte ich einen weiteren SL nehmen müssen (z.B. 226, konservativ am Tageshoch)

Sofern man wie ich die Postionsgröße vor dem Trade exakt nach KK-SL-Differenz berechnet, bringt diese SL eine erhebliche Vergrößerung der Zahl der Scheine und damit des Absolut-Gewinns

wurde es knifflig. das einzige, was einem vom vlt shorten abhalten konnte, war die Slow Stoch. auch das sich stark zusammen ziehende BB mahnte zur vorsicht. gut, mit ausreichend großem SL hätte es letztendlich geklappt.