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bei der Strategie short straddle hat die die Bank in diesem Fall zwei Optionen, nämlich einen Put und einen Call verkauft. Für beides erhält sie vom Käufer der beiden Optionen die sog. Optionsprämie.
Im nun besten Fall bewegt sich die Aktie nicht. Dann wird der Käufer des Calls bzw. des Puts diese nicht ausüben. In diesem Szenario ist der Schein exakt die Summe der beiden vereinnahmten Prämien Wert.
Sollte sich die Aktien über die jeweiligen Basispreise bewegen dreht das Paket in den Verlust und du kannst nur noch verlustmindernd die Stillhalterprämien abziehen.
In deinem speziellen Beispiel sind es wahrscheinlich knock out scheine die verkauft werden, da bei starken moves sofort ein Totalverlust eintritt.
Damit es leichter nachzuvollziehen ist, habe ich es am Beispiel des short straddle gemacht.
Wie du siehst, die SG baut im Hintergrund nur das Paket zusammen und verkauft es dir.
Aber ich finde das Diagramm (google) zeigt alles was ich hier krampfhaft versuche dem Laien zu erklären.
Und, es ist zwar heute nicht mein Spezialgebiet, aber ich kenne mich dennoch sehr gut damit aus.
Im nun besten Fall bewegt sich die Aktie nicht. Dann wird der Käufer des Calls bzw. des Puts diese nicht ausüben. In diesem Szenario ist der Schein exakt die Summe der beiden vereinnahmten Prämien Wert.
Sollte sich die Aktien über die jeweiligen Basispreise bewegen dreht das Paket in den Verlust und du kannst nur noch verlustmindernd die Stillhalterprämien abziehen.
In deinem speziellen Beispiel sind es wahrscheinlich knock out scheine die verkauft werden, da bei starken moves sofort ein Totalverlust eintritt.
Damit es leichter nachzuvollziehen ist, habe ich es am Beispiel des short straddle gemacht.
Wie du siehst, die SG baut im Hintergrund nur das Paket zusammen und verkauft es dir.
Aber ich finde das Diagramm (google) zeigt alles was ich hier krampfhaft versuche dem Laien zu erklären.
Und, es ist zwar heute nicht mein Spezialgebiet, aber ich kenne mich dennoch sehr gut damit aus.
