Technische Auswahl /watchlist Ziel outperformance

Erstmal Danke an DerGURU für die Zusammenstellung.

Aufnahmekriterien waren folgende Performance-Parameter:
1 Jahr +20% minimum
6 Monate +10% minimum
3 Monate +0% minimum
1 Monat -5% höchstens

Kein DAX-Wert schaffte das, nur FJA am NM, immerhin 3 Werte des EuroStoxx.
Ich werde ein Musterdepot anlegen und ab und zu berichten. Wenn DerGURU vielleicht monatlich die Liste neu erstellen könnte, könnte ich eventuell das Musterdepot anpassen.
Und denkt dran SL nicht vergessen, niemals verliebt in eine Aktie!

Air liquide 850133: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 166,0
www.technical-investor.de/scr/...3+0+3+1+1%5DRic1%5B7614+3%5D" style="max-width:560px" >

ENI 897791: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 7,84
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B327280+3%5D" style="max-width:560px" >

Societe Generale 873403: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 75,0
www.technical-investor.de/scr/...+0+3+1+1%5DRic1%5B62157+3%5D" style="max-width:560px" >

Und der Star des neuen Marktes:

FJA 513010: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 68,5
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B336338+3%5D" style="max-width:560px" >

Zum Vergleich der Performance noch folgende Freitagsschlusskurse:

EuroStoxx50: 4473,95
DAX30:       6175,24
NM all:      1868,43

Gerne sind Beiträge zur Gestaltung der Parameter und allgemein zur technischen Auswahl willkommen.

Und noch der link zur alten watchlist, die den NM allshare die letzten 3 Monate klar geschlagen hat! mit -9,7% zu -20,5%. Allerdings mit unveränderter Zusammensetzung und ohne SL.

http://www.ariva.de/board/thread.m?a=all&search=&nr=52193&271

Die Idee finde ich Super, ist im Grundansatz ja auch nicht von dir. Die Ansatzidee ist ja die, dass die Werte, die in der letzten Zeit am besten performen, dies auch in Zukunft tun werden. Warum? Keine Ahnung, scheint aber so zu sein. Die Frage ist dabei nur noch, wie du die Kreterien einhältst. Soll heißen, willst du diese Aktien jetzt zehn Jahre halten, oder willst du sie rausschmeißen, wenn es Titel gibt, die in letzter Zeit besser performten, oder wie willst du das machen?
Wollte ich auch schon öfter verfolgen. Das ganze Problem ist der Aufwand dabei, aber wenn derGURU so eine Liste ständig aktuell hält, ist das natürlich perfekt.

Bin gespannt, zu welchen Ergebnis, bzw. zu welcher Outperformance du kommst

Patzi

zulassen, die im Moment nicht ganz so toll sind, deshalb auf 3 Monate 0% und 1 Monat -5%.
Wenn man sich die Dinger bloß jetzt anschaut, sind die alle in einem steilen kurzfristigen Aufwärtstrend.
Bin mal gespannt ob der Guru mir unter die Arme greift? ;-))

Wie soll ich das Monatsdepot verteilen? Alle mit jeweils 25% kaufen? Und 10%SL? Dann im nächsten Monat neu verteilen?

ecki

Die Annahme, dass Aktien im Mittel weiter steigen, wenn sie auch vorher gestiegen sind, ist nachgewiesener Weise falsch. Genaueres findet man unter dem Stichwort Random Walk Hypothese. Diese ist zwar je nach Schaerfe der Formulierung in Grenzregionen der Verteilungen auch falsch, aber fuer obigen simplen Fall gilt sie streng.

No prob, kann die Filter immer mal wieder durchlaufen lassen und auch verändern. Wenn ich's mal vergess, einfach eine Mail schicken.

Die Annahme, dass Werte, die bereits laufen auch weiterhin laufen, beinhaltet ja die alte Börsenweisheit 'the Trend is your Friend'. Aus meiner Erfahrung kann ich dem nur zustimmen. Von der Random-Walk-Theorie halte ich wenig, da sie gewisse Aspekte doch aussen vor lässt.

Das mit dem Stoploss würde ich nicht so statisch sehen. Zum Beispiel wäre ein 10 Prozent Rückgang bei FJA eher normal, da es ein enger NM-Wert ist, während es bei den ESX-Werten schon relativ viel wäre. Wenn Du nicht mit Trendlinien- oder Unterstützungsniveaubrüchen hantieren willst, dann könntest Du vielleicht die Vola mit einbeziehen.

FJA hat im Moment eine 30Tage-Vola von 47,5, ENI 28, Air Liquide 21,4 und SocGen 42,8. Es würde sich anbieten, über ein Kostrukt mit der Vola für jeden Wert den 'idealen' Stopkurs zu finden oder Volaklassen einzuführen, wobei jede Volaklasse ihren eigenen prozentualen Stop hat.

Eine schöne Lösung bietet da Metastock. Den sogenannten Standard Error Channel beobachte ich bei allen meinen Watchlistwerten. Er wird an einem signifikanten Tiefpunkt angesetzt und bis zum letzten Hochpunkt berechnet. Bei jedem neuen Hoch wird er auch neu berechnet. Dieser beinhaltet eine Regressionsgerade (den Primärtrend) und parallel dazu verschoben eine obere und eine untere Begrenzungslinie. Je volatiler die Aktie, desto breiter der Kanal. Wird er nach unten verlassen, werte ich dies als Ausstiegssignal. Ich kann damit häufig besser hantieren als mit starren Trendlinien, die ja gerne nur mal kurzzeitig gebrochen werden oder häufig gar nicht zu zeichnen sind.

Gemäss diesen SECs wären die Trends gebrochen bei FJA bei rund 59, Air Liquide 154, ENI 7 und SocGen 66 (wobei man bei SocGen streng genommen schon seit ein paar Wochen draussen wäre, denn die Seitwärtsbewegung der letzten Monate hat den SEC zwischendurch schon nach unten verlassen).

So muss jetzt dringend mit Hundi weg, also bis Mittwoch.
Grüsse

aber in diesem einfachen Fall geht es nicht um glauben oder nicht. Die obige einfache Annahme, dass Aktien im Mittel weiter steigen, wenn sie auch vorher gestiegen sind, ist NACHGEWIESENER Weise falsch. Das ist auch allgemein akzeptiert. Da gibt es keine Zweifel. Klingt boese, aber ist nicht so gemeint: Ein Apfel faellt nach unten, auch wenn es jemand nicht glaubt. Das heisst nicht, dass alle technische Analyse falsch sein muss. Aber im obigen Fall ist es so.
Nachgewiesen heisst, von Tausenden von Leuten und an unzaehligen historischen Charts (oder: einer fuer statistische Relevanz weit mehr als hinreichend grossen Menge)nachgeprueft. Wer es dennoch nicht glaubt, dem empfehle ich, es selber nachzupruefen. Ist ganz einfach. Man besorge sich historische Chartdaten (ein paar mehr als ein paar) und rechne die entsprechenden Korrelationen aus.

Hi!
Bei professionellen Investoren (Fondsmanagern) gilt die performance als ein Kriterium - wenn auch ein wichtiges - von mehreren, um profitable Aktien herauszupicken. Und das macht auch Sinn. Allein die Tatsache, daß sogenannte Zockeraktien (aufgrund einer Phantasie) eine Zeitlang eine Super-Performance machen können, ohne daß dem besonders gute Fundamentaldaten zugrunde liegen, und sie dann oft abstürzen, zeigt schon, daß es Unsinn wäre, sich nur auf die Performance zu verlassen.
In unserem (bislang sehr erfolgreichen) Musterdepot haben wir dies berücksichtigt, und nach der Kombination von Performance und Fundamentaldaten Aktien ausgewählt.
Zu besichtigen bei
www.funnystocks.de

Gruß
spekuli

Hab gerade die Filter durchlaufen lassen, mit dem Ergebnis, dass SocGen nicht mehr die Kriterien erfüllt und dass ein NM-Wert neu hinzugekommen ist. Es ist *tätärätääää*: Grenke Leasing.
Grüsse

AIR Liquide16:25  Frankfurt
150 zu 167.00
+25.50
25 050.00
+0.10%  

ENI S.P.A.19:26  Frankfurt
3200 zu 7.56
-1021,44
24 192.00
-4.05%  

FJA AG O.N.19:30  Frankfurt
360St zu 71.00
+776.70  
25 560.00
+3.13%  
STE Generale19:33  Frankfurt
330 St zu 67.70
70.50    
-2 532.75  
22 341.00
-10.18%  Gesamt   4040  97 143.00
95 295.00    


-2 751.99  
97 143.00
  105.01 cash

Depotwert:
97 248.01
-2.75%

Start mit 100 000€. Beim Kauf letzte Woche habe ich jeweils 0,5% Gebühr belastet. Die erste Woche mit Verlusten, vor allem auch wegen SocGen.

Hallo Guru,
habe leider erst jetzt dein posting gelesen.
Wie sollen wir verfahren? Austausch der Wertze durch rausfliegen aus der Bedingung, und das sofort? oder permanent durch SL. Könnte dann Soc rausnehmen und cash erhöhen.
Grenke leasing dann sofort (rückwirkend) kaufen, da zufällig cash da? Oder cash sammeln bis Monatsende und dann auswerten un neu kaufen. Bitte um Vorschläge.
:-))
ecki

Respekt Du oller Körnerfresser ;-)

bist Du gerade da?

Bei den ersten Durchläufen hatte ich gemäss Deinen Vorgaben das Datum fix eingestellt. Bei häufigeren Durchläufen macht das aber relativ viel Arbeit. Habe deshalb gerade das ganze auf die Rate of Change mit einem Vergleich vor x-Tagen umgebaut. Wollte nur nochmla nachhaken, ob die folgenden Einstellungen Deinen Vorstellungen entsprechen:
1. seit einem Jahr +20 % = Roc 250 Tage über 120
2. seit 6 Monaten +10 % = Roc 125 Tage über 110
3. seit 3 Monaten >=0 % = Roc 62 Tage mindestens 100
4. seit 1 Monat höchstens -5 % = Roc 20 über 95
Passt das so oder soll ich an den Tagen noch etwas drehen?
P.S. es gibt neue Werte...

Für mich liegt das Problem eher auf der anderen Seite.
Soc Gen, fliegt raus bie SL von 15%?
Oder 1x monatlich werden sämtliche Werte überprüft und dann alles nachgekauft, was aktuell auf der Liste, gleichgewichtet?

Wie schlägst Du da vor?
Ich schaue nach Möglichkeit täglich mehrfach rein.

okay Filter stehen also fest.
Was den Ausstieg anbelangt, so halte ich einfach mehr von Trendlinien als von fixen Stops, das würde aber wohl viel Arbeit machen. Wenn Du auf fixe Stops bestehst, dann folgender Vorschlag: bei Standardwerten Verkauf bei einem Schlusskurs mindestens 10 Prozent unter dem vorhergehenden Hochkurs, bei NM-Werten 20 Prozent.
Jetzt fällt mir gerade folgendes ein:
was natürlich ganz cool wäre, wenn der Wert automatisch rausfliegt, wenn er beim nächsten Filterdurchlauf nicht mehr aufgeführt ist. Die Gebühren würde ich aussen vor lassen und die gesamte Summe gleichmässig investieren. Die Filterfolge lässt man dann einmal pro Woche z.B. Wochenende durchlaufen und nimmt die Schlusskurse vom Freitag oder die Eröffnungskurse vom Montag. Gute Werte, die weiterlaufen, werden auch weiter vom Filter erfasst, schlechte fliegen früher raus, als wenn man nur monatlich testet.
Was hälst Du davon?

Übrigens mache ich mir eher Gedanken darüber, dass irgendwann -wenn der Markt mal wieder richtig läuft- zuviele Werte gefiltert werden. Dann müssten auch die Bedingungen schärfer gezogen werden. Aber bis dahin dauerts ja noch a bisserl.
Und nochwas. Wir könnten auch noch weitere Märkte aufnehmen. Z.B. krieg ich beim SDax gerade 6 oder 7 Werte raus. Also doppelt soviele wie beim Dax, ESX und NM. Ausland wäre auch möglich. Schreib einfach was Du denkst und wir könnten ja am WE anfangen.
Grüsse

AIR Liquide19:33  Frankfurt
150 zu 165.00 (KK166)
-274.50
24 750.00
-1.10%  

ENI S.P.A.17:11  Frankfurt
3200 zu 7.45 (KK7,84)
-1 373.44
23 840.00
-5.45%  

FJA AG O.N.19:32  Frankfurt
360 zu 65.45 (KK 68,5)
-1 221.30
23 562.00
-4.93%  

STE Generale19:34  Frankfurt
330 zu 68.60 (KK75,0)
-2 235.75
22 638.00
-8.99%  

Gesamt
-5 104.99
94 790.00
  105,01 cash
Depotwert:
94895,01
-5.1%

Vergleich:
EuroStoxx50: 4479,90 von 4473,95 +0,1%
DAX30:       6141,02 von 6175,24 -0.6%
NM all:       1872,01 von 1868,43 +0,2%

Der Anfang ist in unsicherem Umfeld schlecht.

@Der Guru
Zu großen Aufwand will ich auch nicht betreiben. Zweillos liefert der Filter vom chart her Interessante Aktien. Die Frage ist ja letztendlich, ob es aufgrund (irgendeines) Filters richtig sein kein automatisch zu kaufen und zu verkaufen. Kurz- mittel oder langfristig. Wenn wir einen Filter mit Jahreskomponente einsetzen, dann geht es doch wohl eher nicht um trading-Postionen,mit wöchentlichen ein- und ausstiegen?

Mein Vorschlag:

Monatliche Neu-festlegung des Depots. Zwischendrin können Aktien durch stop in 10-15% vom Hochkurs oder/und verlassen des Filters rausfliegen. Überprüfung Filter wöchentlich. Stopkurs täglich.
cash bleibt bis Monatsende stehen.
Am Monatsanfang wird Depotwert wieder (gleichmäßig?) auf alle Werte verteilt, die die Bedingungen erfüllen.
Eurostoxx, NM und Dax reichen erstmal. Das ufert sonst aus.....
Zwischenstände stelle ich nach Möglichkeit wöchentlich rein.
Und ganz konkret: Ist SocGen schon draussen, wenn ja zu welchem Kurs?
Schönen Sonntag noch.

Du hast alles im Griff. Ich poste jetzt hier einfach die Ergebnisse des Filterdurchlaufs.
Stand 13.05.01:

Air Liquide
Pankl Racing
Plambeck
Saint-Gobain

Damit werden drei Werte nicht mehr gefunden.Die SocGen wäre gemäss 10-Prozent-Regel bei 67,50 am 04.05. ausgestoppt worden. ENI ist zwar nicht mehr auf der Liste, ist gemäss 10-Prozent-Regel aber noch nicht ausgestoppt, dasselbe gilt für FJA.
Neuaufnahmen aber erst zum Monatswechsel. Die Stopkurse lägen bei ENI bei 7,05 (10% vom Frankfurthoch 7,84 entfernt) und bei FJA bei 60,35 (15% vom Xetrahoch 71 Euro entfernt).
Schönen Sonntag? Die Eintracht ist doch abgestiegen *heul**schluchz**trän*
Grüsse

Zuerst voraus der Dank an DerGuru für die Auswertung der neuen Kandidaten.

Stand 31.5.2001 laut derGURU
Also die Filter werfen auf heutiger Schlusskursbasis folgende Werte aus:

ENI
FJA
Pankl
Sanofi

ENI und FJA bleiben also im Depot. Sie wurden auch nicht zwischendurch ausgestoppt. Air Liquide wird nicht mehr gefiltert, da sie nicht ausgestoppt wurden, werden sie nun verkauft.
Die aktuellen Stopkurse lauten:
ENI 7,05 Euro
FJA 62,64 Euro
Pankl 42,5 Euro
Sanofi 67,68 Euro


Ich werde das ganze doch ohne Gebühren rechnen, da das hin und her zu groß ist.

Bei dem Kauf der Startwerte vom 30.4.2001 habe ich 0,5% Gebühr belastet, die werden nun nachträglich als cash gutgeschrieben.
+ 469,99 EURO
Weiterhin wurde SOC GEN am 4.5. bei 67,5Euro ausgestoppt.
330*67,5=22275EURO (KK 75,0 -> -10%)
Verkauf Air liquide am 31.5.2001 wegen Verletzung der Bedingungen zu 168
150*164=25200EURO (KK 166 -> -1,2%)

->cash zum 31.5.2001:
105,01+469,99+22275+25200=47450EURO

pankl 914732: Kaufkurs 31.5.2001 Schlusskurs Frankfurt: 48,0 494St -> 23712 Euro
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B301193+3%5D" style="max-width:560px" >

sanofi 920657: Kaufkurs 31.5.2001 Schlusskurs Frankfurt: 72,5 327St ->23707,50 Euro
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B216906+3%5D" style="max-width:560px" >

Dazu Stand 31.5.2001

3200St Eni 7,62 KK 7,84 24384EURO -2,8%
360 St FJA 71,0 KK 68,5 25560EURO +3,6%

Restcash 30,5EURO

Depotwert 31.5.2001
97394EURO oder -2,6%

Vergleich:
EuroStoxx50: 4426,24 von 4473,95 -1,1%        (WKN965814)
DAX30:       6123,26 von 6175,24 -0,8%
NM all:      1779,65 von 1858,71 -4,4%

Etwas aufgeholt gegenüber den Indizes.
Grenkeleasing hat nun doch keine Aufnahme gefunden.
Mal sehen wie es sich entwickelt...

    Sanofi    920657       327    €71,50    €72,50     31.5.€23.380,50      -1,4§
                                                                                §
      cash                                                      €30,50          §
                                                            €98.685,40      -1,3§
                                                            §
                                                                      §
           aktuell 27.04.2001 Veränderung in %
EuroStoxx50 4450,97 4473,95      -0,5
     DAX30   6187,21§  6175,24     0,2
NM All 1755,85 1858,71      -5,5

Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück   aktuell        KK               GrundPerformance§Gewinn/Verlust
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00
                              §
                                                                      §

ich finde es klasse, dass du diesen service hier anbietest. Was nutzt du denn für eine Screening-Software?

Ich finde es gefährlich einfach in die Aufwärtstrend einzusteigen. Besser man wartet markante Punkte ab, die einen weiteren Anstieg erhoffen lassen. D.h. technische Setups mit starkem Wolumenanstieg, erhöter RS usw.

Kannst du auch danach scannen?

Gruß Rolf
Member of www.aktienboard.com

Da musst du DerGuru fragen. Ich habe keine Software, mit der ich das kann. DerGuru kanns wahrscheinlich.

Gruß ecki

Wenn Du mir sagst (genau definierst) nach was ich filtern soll, kann ich das gerne mal machen. Das Problem dürften lediglich die von Dir genannten 'markanten Punkte' sein. Denn die fallen uns beim Durchstöbern der Charts auf, das aber in eine für den Computer verständliche Sprache umzusetzen ist sehr schwer oder sogar nahezu unmöglich. Prinzipiell suche ich auch eher nach Kandidaten, die für einen kurzfristigen Ausbrch gut sind. Kurzfritindikatoren, Candlesticks und Volumen sind da ganz hilfreich. In eine schon länger andauernde Stärke einer Aktie hinein zu kaufen ist nicht mein Ding. Die Programme, die ich nutze heissen übrigens Tai-Pan und Metastock.
Also meld' Dich bei Bedarf. Grüsse

@ecki: wie wärs denn, wenn wir unseren Cashbestand von 30,5 Euro virtuell versaufen? Prost und schönes Wochenende.