MaMoe ...
http://www.filedealer.com/freeupload/...17ab9cdd79a43819cc073efb5.pdf
einfach anklicken und das pdf öffnet sich :-)
das hochkaufen des dow jones auf die 10.000 hatte schon was künstliches. irgendwie beschlich mich das gefühl, dass ein schwarzer montag abgewendet werden sollte.
mr. dow wird sich gedacht haben, "wenn alles rot ist und alle welt auf mich blickt, dann zeig ich denen mal was ne harke ist". ganz grosses kino. der kursverfall im dow ist nur aufgeschoben und ich denke 9.700 ist das nächste brett was durchbricht und nicht die 10.300.
shortchancen im dax? viell. ist ja bei 5.525 schon wieder ende im gelände und oe geht bei 5.330 mit 150+ punkten als lachender bär vom platz.
ich denke es werden viel mehr calls gekauft. jeder denkt "oh, ist der schön abgeprallt an der 200er-linie. also rein in die calls, zurücklehnen, endlich mal als einer der ersten den aufzug nach oben besteigen und geld machen. so einfach kann börse sein".
die bären sind zu verunsichert, da es zu viele bärenfallen gab. glaub kaum, dass short-scheine am montag der renner sein werden.
irgendwann kommt mel um die ecke und zeigt nen chart mit nem neuen alten trendkanal, ... und 95% werden sagen "mensch, da hätte ich ja auch drauf kommen können" ...
Im Großen und Ganzen passt dein Chart ganz gut, lediglich die Fibonacci-Rectracements würd ich andersrum einzeichnen. Die 100% sollten demnach (in deinem Chart) unten eingezeichnet werden und die 0% oben, so sieht man deutlicher (ohne den Umweg der Subtraktion von 100), wieviel korrigiert wurde.
@ Yeswecan:
In diesem Fall wäre die Wahl einer logarithmischen Skalierung zwar sinnvoll, sie ist es jedoch nicht für jede (zeitliche) Darstellung des DAX. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine logarithmische Skalierung dann eingesetzt werden sollte, wenn der Preis des dargestellten Wertes um 20% oder mehr variiert oder aber bei Zeitfenstern von einigen Jahren und mehr.
über die CT-Orientierung einerseits und Ignorieren einfacher Zusammenhänge andererseits. Hier der DJI (vergesst den umsatzschwachen Performance-DAX mit seinen exotischen Handelszeiten): Der DJI ist am Abwärtstrend ab 2007 abgeprallt, hat den letzten Aufwärtstrend nach unten durchbrochen, noch einmal getestet und ist dann wieder Richtung Süden gegangen. Ein klarer mindestens mittelfristiger Trendwechsel. Für eine kurzfristige Erholung sprechen das allgemeine Sentiment, ein möglicher Retest des Abwärtstrends, ein möglicher Shortsqeeze und natürlich die letzte Tageskerze.
www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31819/1.html
da steht, dass die FED wahrscheinlich mit nachbörslichen termingeschäften seit monaten den dow stützt.
endlich mal ne vernünftige erklärung für diese unnormale rally der letzten monate. jeder normale privatanleger schüttelt sich beim wort "aktien", in meinem mittelschichtsumfeld sorgen sich zwei von drei um ihren arbeitsplatz, im einkaufszentrum um die ecke stehen massig ladenlokale leer - klarer fall, dass an den kursen gedreht wird.
macht mal die augen auf, guckt euch doch mal um!
solange die FED also die kurse stützt, kann man fröhlich weiterzocken, wenn sie's irgendwann nicht mehr durchhalten können, short gehen.
im moment jedenfalls läuft die nummer noch, die werden den dow die nächsten monate auf jeden fall über 10.000 halten.
Ich habe den Vergleich zu dem Kursverlauf nach dem #003300">Crash 2000 - 2003 nochmal aufgegriffen und übereinander gelegt. Zwar gibt es viele Beispiele, wo eine ähnliche Kursreaktion auf einen Bärenmarkt vorliegt - Beispiele wären die Krise in den 70ern und Anfang der 30er Jahre -, jedoch passen in dem unten gezeigtem Chartbild die "#0000ff">V"-förmige Erholung, die Umsatz- und Marktpositionenseite sehr gut ins Bild.
Außerdem stimmen die zeitlichen Abstände überein - dies war bereits über den letzten Bärenmarkt im Vergleich zu dem davorigen zu beobachten, wie in #0000ff">http://www.ariva.de/Quo_Vadis_Dax_2009_t361575?search=tgtgt%20Vergleich%20crash&pnr=6852571#jump6852571#0000ff"> zu sehen - das jetzige Szenario ist auch einen Blick wert. Beide Szenarien (übereinander gelegt) beginnen Anfang März und zeigen gut 8 Monate später ein Seitwärtsszenario an, dieses dann über gut 5 Monate. Die Volumenseite ist in beiden Fällen steigend (auch wenn im Chart leider nicht zu erkennen) und die Volatilität stark zunehmend. Die Auflösung erfolgt nach dem Beispiel anschließend nach oben, was jedoch keine klaren Rückschlüsse zulässt, entscheident ist vorerst nur die Schiebezone und die Auflösung von dieser.
Wenn man das Fibo anlegt würde diese Korrektur in beiden Fällen #0000ff">mind. 5170 Zählern entsprechen (Übertragung von 2004 auf heute). Der Verlauf von 2000 - 2002 passte zu dem Verlauf 2008 - Juli 2009 (ca.), dieser wurde jedoch anschließend aufgelöst, da der finale Sell-Out bis unter 3200 Zähler ausblieb, das Szenario um 2004 wurde damit vorgezogen, ursprünglich wäre es alternaiv erst frühstens Anfang 2011 gefolgt.
Der Vergleich zeigt zumindest die #800080">Parallelen.. es ist eine These und keine Analyse aber für mich etwas für den Hinterkopf, aufgrund der oben genannten Aspekte - nice Sonntag @ all:
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