Ich gebe dir vollkommen Recht, die These ist fragwürdig.
Das tatsächliche Handlungskonzept der "Bank" ist weit vielschichtiger und oft überwiegt für die Mehrheit der relevanten Marktteilnehmer wohl auch einfach die Absicherung anderer Investments.
Letztlich ist die Frage wo man ansetzt. Es gibt kein Modell das die volle Bandbreite der Realität abdeckt. Und die die genau das versuchen scheitern in der Regel (Ansätze wie der von Black Rock mal außen vor, aber wer hat schon ein Großrechenzentrum und ein Heer von Arbeitsbienen die es füttern...).
Ich trade seit einigen Jahren und stand immer vor dem Problem, dass ich eben nicht alle Daten die der Markt liefert verarbeiten kann. Ich habe einiges ausprobiert und meine erfolgreichsten Strategien beruhten hauptsächlich auf der Beobachtung der anderen Marktteilnehmer und nicht der Kurse.
Zur Berechnung verwende ich die Handelsumsätze der Optionsscheine des laufenden und folgenden Monats, das preisgewichtete Handelsvolumen des Index Futures der letzten 30 Tage, den Index RSI auf Tagesbasis, das Market Sentiment (Index und Equity), Buy- und Sell-Pressures für den Index und die Bollinger Bänder auf Tagesbasis als Kontraindikator.
Seit etwa zwei Jahren trade ich mit CFDs in etwa die Strategie die im Wikifolio umgesetzt wird. Aktuellstes Beispiel: Am Brexit Wochenende habe ich 1000 Punkte im Dax mitgenommen. Ich war zwar der festen Überzeugung, dass die Briten mit "No" stimmen würden, aber der vorrauseilende Anstieg im Dax erreichte das von meinem Gleichungssatz bestimmte short limit und ich habe das Signal befolgt.
In der Woche darauf wurde das Wikifolio eröffnet, wir befanden uns noch unter der long Schwelle und ich ging sofort long mit Ziel 9800 (hier liegt momentan der für die Stillhatler optimale Kurs).
Was ich damit sagen will ist: Ja, die Strategie folgt einer sehr einfachen Wahrheit, aber sie ist bewusst einfach definiert. Meine Erfahrung zeigt, dass der Ansatz ziemlich gut funktioniert.
Natürlich wird es gravierende Fehlsignale und Drawbacks geben, und wer weiß was bei einem echten Schock wie z.B. der Lehmann Pleite passiert.
Auf der anderen Seite, was passiert wenn Lang & Schwarz in Folge einer Finanzkrise pleite geht?
Dann sind alle Wikifolios wertlos, vollkommen egal wie defensiv sie aufgestellt sind. So gesehen sind Wikifolio Zertifikate immer ein Risikoinvestment. Mal abgesehen davon, dass man nie weis ob der ach so vertrauenswürdige Wikifolio Trader nicht plötzlich risikofreudig wird und alles verzockt.
Meine Strategie ist ein Stück weit ein Experiment und ein Spiel, ein ordentliches Moneymanagement auf Seiten des Investors ist unumgänglich. Nichts desto Trotz plane ich einen signifikanten Teil meines Anlagekapitals in mein Wikifolio zu investieren.
Ich arbeite aktuell intensiv an Risikomanagement und Hebeln, da Wikifolio keine CFDs anbietet muss ich auf KnockOut Zertifikate umstellen, diese bieten einige Nachteile, aber auch Vorteile.
Das Ziel ist auch bei größen Drawbacks nie mehr als etwa 10% Verlust zu machen, während gleichzeitig die Gewinne und die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Gewinntrades maximiert werden soll. Ich habe gerade eine komplette Woche (40 h) mit der Anpassung und Parametrisierung der Gleichungen für das Tradingmodell verbracht.
Aktuell kann ich z.B. einen kurzzeitigen 2000 Punkte Crash im Dax ohne große Verluste aussitzen und sollte pro Monat min. 10% Gewinn machen.
Dennoch, auf lange Sicht wird das Wikifolio, genau wie alle Aktienunternehmen, irgendwann pleite gehen. Es geht darum bis dahin so viel Gewinn abzuschöpfen, dass die Pleite nicht interessiert.
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