Die Bullen scharren gar nicht mit den Hufen,

Mir ist schon ganz schwindelig !

Schönen Tag noch

bist du immer noch long im DAX?

funktionieren fast alle berechnungen/indikatoren unter der annahme einer gaußschen verteilung. man kann zeigen, dass wenn man einen random walk macht, was gaußverteiltes rauskommt.

random walk bedeutet folgendes: man weiß, dass eine betrachtete größe bestimmten "kräften" unterliegt (z.B. der preis unterliegt den kauf-/verkaufs-orders), man weiß aber nicht genau, wie diese kräfte aussehen. D.h. man kann sie nicht exakt vorausberechnen oder ihre Richtung angeben, sondern nur sowas wie eine mittlere/typische Größe. das sagt dann auch der name random walk, d.h. eine größe wird in eine richtung bewegt, diese richtung kennt man nicht genau, aber man kann in etwa sagen, wie stark die bewegung im mittel ist (der dax wäre mE nach ein 1-dimensionaler random walk, entweder hoch oder runter). wenn man einen solchen random walk durchrechnet, bekommt man für die ausschläge eine gaußsche verteilung und mW basiert darauf auch die berechnung der BBs.

Interessant wirds, wenn man den random walk dann nicht mehr auf einer 1-dimensionalen linie macht, sondern zusätzlich freiheitsgrade einführt, indem man zB nicht auf einer geraden linie, sondern auf fraktalen rumläuft. dann bekommt man wohl was nicht-gaußverteiltes. da wird aktuell sehr viel rumgerechnet, wie mir vor kurzem ein kollege erklärt hat.

somit ist die annahme einer gaußschen verteilung in der börse zwar eine sehr starke näherung der realität, aber in ermangelung besserer verteilungen wohl das pragmatischste.

sorry für den langen text, falls einer eingeschlafen ist, spendiere ich gern einen kaffee ^^ (aber nur für selbstabholer).

um 13:00 Uhr kommt die Veröffentlichung der Zahlen zu den MBA Hypothekenanträgen ("Mortgage Bankers Association of America's Mortgage Application Survey") in den USA für die Vorwoche

Nachdem eine Leitzinserhöhung durch Benancke und sein clan am Donnerstag nicht ganz unwahrscheinlich sein könnte, bzw der Markt noch vor einiger Zeit eher davon ausging, müssten doch die Hypothekenanträge noch schnell gestellt worden sein. Also werden diese dann höher als erwartet ausfallen.

Was könnte dies für eine Bewegung kurzfristig erzeugen?

 

www.bwl-bote.de/20080624.htm

Du hast natürlich Recht. Das auftreten eines Tages mit grosser Handelsspanne (LRD)wird nach  jedem weiteren Tag mit geringer Handelsspanne (SRD) warscheinlicher und andersrum.
Das auftreten eines positiven Tages wird nach jedem weiteren negativen Tag warscheinlicher und andersrum.
Aber braucht man dazu wirklich eine Formel?
mfg

meint das vielleicht so?


www.earnforex.com/forex_e-books/...t/Market_Profile_Basics.pdf

good trades @ll (egal mit welcher methode)  :-))  - MM

Falls die Fed die Leitzinsen anhebt, womit ich nicht rechne, würde die Zinskurve abflachen (wegen sinkender Inflationsfurcht der Langfrist-Bondhalter) und die langfristigen Zinsen würden sinken. Nach diesen bemessen sich auch die Festzins-Hypotheken. Sie würden also BILLIGER, wenn die Fed die Zinsen erhöht. Theoretisch könnten die variablen Hypotheken (ARMs) dann teurer werden, da sie sich eher an den Kurzfristzinsen orientieren. De facto aber sind die ARMs bei den vielen bisherigen Zinssenkungen der Fed kaum gesunken. Fragt sich also, ob sie umgekehrt bei einer Erhöhung überhaupt steigen würden. Viele Banken brächen sich dann selbst das Genick, weil ihnen noch mehr Häuser aus Zwangsversteigerungen aufgehalst werden.

Die drohenden Pleiten von über 100 Regionalbanken in USA lässt mMn zurzeit keine Zinsanhebungen der Fed zu. Die Banken leben davon, dass sie sich billig (zum Leitzins, zurzeit 2 %) Geld leihen und dies teuer (über 5 %) an ihre Kunden verleihen. Durch die Tiefzinsen erhalten sie einen finanziellen Extraschub, der ihnen hilft, die Subprime-Verluste besser zu verkraften. Der Fed ist das Hemd (Wall Street / Banken) in der Regel näher als die Hose (gebeutelte Hypothekare, Subprimer).

sehen wir das TT bald von unten...

es wird bald knallen. Ob die Korken knallen oder die kanonen knallen weiss ich nicht. aber meine champagner-flasche steht bereit. dow 11750 müssen nachhaltig geknackt werden, ansonsten neue jahreslows...es wird noch eine menge false-breaks geben. so einfach werden es uns die bigboys nicht machen. Long ist die Bratwurst.  

wachen auf und es wird telefoniert was das zeug
hält mit den banken

Positionen glatt gestellt. Flat.
Ist mir alles zu ungewiss ...

....auf eine katastrophe hin.....bis 3 prozent minus.

die wahrscheinlichkeit dieses szenarios liegt aber aktuell nur bei 39 prozent. also bis jetzt besteht kein handlunsbedarf.

sobald die 50 prozent erreicht werden klingele ich durch.

zu Continental. Look at the chart. Übernahme blablabla. läuft jetzt seitwärts, bis in alle ewigkeit oder was? werden solche gaps geschlossen? fragen über fragen. mfg

obwohl ich kein Mathematiker bin. Interessant ist aber, daß die Wahrscheinlichkeit eines "Minicrashs" bei 39 % liegt - gehe ich also recht in der Annahme, daß die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs um 2 % bei ca. 50 %, um 1 % bei über 50 % liegt ?

wird aber ganz schön rasiert heute ....

....ich habe ihm erklärt, das wir gehen wenn der dax bei 6390 steht. also so ca. in 30 minuten.

lmao

top die wette gilt...

dann wundere Dich nicht über die LAche neben der Yucca ;-)

....das kommt ungefähr hin...

aktuelle relative Stärke das DAX ist beeindruckend, ES 1272 und DAX bei 6460, DAX wird offenbar oben gehalten, fragt sich nur, wie lange die Kräfte noch reichen?    

...eines rückgangs um ein prozent liegt bei 84 prozent, die wahrscheinlichkeit eines rückgangs um 2 prozent liegt bei 72 prozent, von 3 prozent bei 39 prozent.

...wahrscheinlichkeiten über 70 prozent......deshalb mein heutiges kursziel dax bei 6350. sind 2,5% minus . wahrscheinlichkeit heute morgen bei 71 prozent, aktuell bei 68 prozent.

Aber sehr interessant, Deine Berechnungen. Wenn Du Recht hast, bist Du -neben AS- der neue Guru (bzw. Gurlante) :-)