BB-Trading und was daraus so erwächst

mache ich - du als einer der erfahreneren hier- tust mir bitte einen gefallen und interpretiere nicht alles - frag bitte ggf nach wenn es unklar ist vermutungen verwirren da ggf die anderen

keine kritik - du bist wesentlich weiter als viele hier - lass den anderen auch die chance zu wachsen aus erfahrung

und gleich mal innerhalb von 1min schnell 20pkt mitgenommen. wahrscheinlich wieder zu früh raus, aber hatte mal zur vorsicht sl gleich nachgezogen. besser was mitgenommen, als wieder geschockt zu sein, wenn er schlagartig über den hauptres bei 144 springt.

vielen dank für deine analyse über die 2. kerze(n) beim übergang xdax zu dax.

mit Verlusten aus meinen antizyklischen Longs und dann nicht mehr konsequent weitergemacht, doof. Jetzt prozyklisch nach GDL-System rein. http://www.ariva.de/forum/Trading-mit-EMA-SMA-445180?page=6#jumppos159

Viel Erfolg noch !

erst prügeln die die Karre vom TH fast 5% runter, um den Mist dann in 3 Stunden fast wieder komplett hochzukaufen - unglaublich!

abprall an 5K bzw hauptsup 493-hätte ich aber so ehrlich gesagt auch nicht erwartet

mM nach negatives bnr wir sehen also ggf noch neue tiefs

also heut haben wir einen schönen hammer als tageskerze gelassen. ein neues tief haben wir auch knapp verfehlt. ich bin heut mal long gegangen und werde diese auch halten. die slow hat zwar noch etwas luft nach unten, aber auch nicht mehr viel.

frage, weis emand, ob die waves von der DB auf gold, immer so einen hohen spread haben? antwort gerne per BM, weil es ja nicht in dieses thread passt. danke schonmal.

Wohl regelkonform rein, hab ich bei der EMA9 zu lange überlegt, ob ich aussteige, zack, wieder draußen.

Etwas Anderes ist mir heute während eines extrem langweiligem Nachmittag im Büro noch aufgefallen, hier war immer wieder von Backtests zu lesen, also habe ich mal für den heutigen Tag ein Backtest gemacht mit EURUSD Daten im 5er. Parallel dazu Livetrades im Demokonto. Strategie war für beide dieselbe: Long bei Open unterhalb des Bollinger und vice versa, Close habe ich auf SMA9 gelegt, weil das im Backtest die besten Resultate lieferte. Aus dem gleichen Grund fester SL auf 30 Pips, kleinere Werte lieferten schlechtere Ergebnisse. Sonst nix weiter, wäre also so etwas wie Übertreibungsregel pur ohne weitere Ergänzungen. Dabei wurde offensichtlich was mir schon am Anfang zu Denken gab, das Bollinger verändert, da es auf den Close berechnet wird natürlich im Laufe eines Bars seine Lage, sodass man im Nachhinein eigentlich nicht sagen kann ob der Bar außerhalb gestartet ist oder nicht.

Das macht also alle Backtestresultate, auch rein visuelle, hinfällig, weil die einfach nicht stimmen. Ich überlege noch, ob dadurch auch automatisches Handeln ein Traum bleibt. Unten Beispielcharts von heute, links Backtest, rechts live im Demo. Klar zu sehen live wurde nur ein Trade gemacht, während im Backest drei durchgeführt wurden. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel im ersten roten Viereck das Bollinger live höher lag und somit der Bar innerhalb. Live also nicht ausgeführt, im Backtest aber schon, da es rückblickend so aussieht als ob er draußen gestartet wäre.
Was haltet ihr davon? Mache ich etwas falsch, bzw. Denkfehler meinerseits?

Sorry für den langen Beitrag und Danke schon mal, falls jemand die Zeit findet es zu lesen und zu beantworten.

16:40 EÜB, ein bar warten, nächstes rein -11 Punkte netto, neuer Versuch beim übernächsten oder auch Gimmee danach -11Punkte

Um 19:15 im x-dax evtl. nochmal  Gimme, 30 Punkte

Macht 9 Trades, slippage 18 Punkte
Tagessumme ca. 50 bis 60 Punkte wenn insbesondere die langen Läufe auch ausgefahren worden sind!!! Größtes Problem offensichtlich: Die starken Trendphasen wo der Kurs am BB Rand klebt – deshalb auch wichtig maximal 2 Fehlversuche!!!!

Aber alles ina llem für so einen trendstarken Tag ein beachtliches Ergebnis - wie gesagt aber auch nur wenn man mal laufen lässt - und das ist ja auch nicht so einfach zu erkennen wann möglich - wobei wohl gerade um 14:00 genug Dynamik vorlag ie auch ohne größere Unterbrechung ablief

eben: deshalb auch wichtig maximal 2 Fehlversuche

für so einen trendstarken Tag ein beachtliches Ergebnis

ich werde am we darauf eingehen - undversuchen eine quasizusammenfassung zu liefern

die beobachtungmit den sich verändernden  bb ist richtig dieshidnert aber nicht einen backtest zumachen ES SEI DENN MAN MACHT IHN REIN VISUELL

UND genau dies war der hauptkritikpunkt einiger die im nachinein EBEN nicht erkannten weilsie es rein visuell gemacht haben wo und wann übertreibungen entstanden

ich denke man kann sagen die ersten grundsatzdiskussionen mit cae drehten sich genau um das thema

schön dass du das 5erbb auf andere underlyings überträgst dass war immer mein traum  - beim eur/chf hat es die letzten wochen gut funktioniert

Danke schon mal,
Sorry, die Diskussionen habe ich wahrscheinlich überlesen, wollte keine alten Dispute erneut entfachen. Für mich heißt das aber, dass mein Backtestprogramm; der durchgeführte Backtest war nicht visuell sondern automatisiert mit einem Programm, und lieferte fantastische Resultate über 6 Monate an Daten; hier versagt, weil es so tut als ob es die Zukunft vorhersagen kann. Das macht es dann natürlich für mich schwieriger die Parameter anzupassen. Der Ausstieg SMA9 und der SL30 waren damit optimiert.
Werde aber trotzdem ab Montag kontinuierlich Demohandel im EURUSD 5er betreiben und am Ende des Tages eine Zusammenfassung liefern. Heute wären es ab Mittag mit obigen Rgeln netto ca. beachtliche 55 Pips gewesen.

Ich habe mir für Tradesignale online in deren Programmiersprache equila eine kleines Script geschriben dass das BB auf close der letzen 19 Kerzen und open der aktuellen berechnet - also so wie man es für die Methode braucht. Das macht einen Backtest leicht möglich. Ich kann dIr das Skrip gerne zuschicken, in der kostenlosen onlineversion von Tradesignal online kann man glaube ich auch eigene Skripte ausprobieren - nur wenn Du magst. Denn mich interessieren Deine EUR/... Versuche natürlich auch

Das ist natürlich genial, darauf muß man erstmal kommen. Leider gibt es bei der kostenlosen Onlineversion soweit ich weiß keine Intradaydaten, eventuell hat ja jemand aus dem Forum Vollzugang und kann das Script mal testen im EURUSD am Besten im 5er und dann die Parameter optimieren. Ich versuche mal so ein Script für das Programm, dass ich hier habe zu bewerkstelligen, habe mich irgendwie daran gewöhnt. Danke für die Eingebung.

der disput war eienetlich keiner bzw so wie er sein sollte - rein konstruktiv

ich glaube und da kann cae ggf mehr sagen es hat uns weitergebracht - wie es sein sollte

meine backtests maschinell sind von einem dritten geschrieben - ich habs in bezug auf das bb erst nicht hinbekommen - gleiche problem wie bei dir  aber wie immer warum selber machen wenn es andere besser können

bb´s lassen sich reversiv aufspalten

ich lieferte die idee weil wie bei dir mir aufgefallen ist dass da ein muster erscheint eben abprall am bb und änderung des bb´s"nachträglich"

das zog sich über 3-4jahre hin - von gd-traden als mass für die übertreibung über candles nun im bar chart um gimmee inleicht abgeänderter form vereinnahmen zu können

und ich denke auch hier haben wir vom anfänglichen traden schon einen grossen schritt gemacht - denn erst das schreiben macht bewusst was man eigentlich macht und was man sein lassen sollte

heute bin ich und ggf andere auch dann schon zufrieden wenn wir uns ein stück aus dem gesamtkuchen schneiden können

ich wollte früher alles haben-den perfekten einstieg und den perfekten ausstieg - was hat man gekriegt ? meist gar nix (sinnbildich) immer zu spät oder richtig - nächsten tag/woche/monat wech

man muss als erstes ertragen können ggf eine viel zahl von punkten liegen lassen zu können - es gab aber auch schon tage da hat man mehr als das max bekommen - so gleicht es sich ggf aus und wenn nicht? shit happens

also: wenn du lust hast HER mit den ergebnissen,ansätzen und ideen - du bist herzlich willkommen

ich habe cae skript getest es funktioniert-nachteil ggf es kann keine eübs filtern -es prüft nur draussen oder nicht - im nachinein

somit maschinell zu gebrauchen -problem die sonderregeln sind nicht erfasst - wie auch - dies führt beim realen maschinentraden zu sehr kurzen wegen noch kürzeren als sonst und insgesamt zu einer verwässerung der trefferquote

es fehlt ggf der faktor mensch der entscheidet eüb ja oder nein - das ultimative skript - icharbeitemitdemdritten dajetzt schon 1jahrdran

testen auswerten verwerfen etc.

ja, das mit den eüb habe ich ja, wie vorhin schon angedeutet eh noch nicht so richtig intus, da hoffe ich noch auf deine quasizusammenfassung.

anbei mal ein Bild mit dem wie oben beschriebenen Skript für EUR/USD, sl sind 9 bips und Verkauf immer an EMA 0. Komplexer trail und Ausstiegsszenarien wären extrem aufwendig zu berechnen. Da isnebsonderer EÜB nicht gefiltert werden liefert das im automatischen backtest natürlich eine negative PErformance und die Wahl des SL lässt sich auch nicht gut optimieren. Großer SL bedeutet deutlich weniger trades (die laufen einfach ne gute weile mit...) und damit deutlich weninger Gebühren und slippage...

Außerdem habe ich den Eindruck dass die Daten die ich da verwende irgendwie deultich von den FX Daten die man über Flatex mql5 Demokonto bekommt (siehe letzte Kerze, bei FX closen nahe tief, hier fast ein Hammer....). Außerdem weiss ich beginner immer noch nicht wie und wo der FX MArkt funktioniert -- da hängen die PReise immer vom Broker ab oder nicht? Muss mal nachlesen wenn einer nen guten Link hat...
dagegen: WEnn Du gute Ideen hast kann ich sie gerne versuchen umzusetzen, aber wie gesagt komplexere Strategieen sind für mich kurzfristig kaum umsetzbar wenn sie auf Tickbasis basieren müssen, wie trail oder so, da ic über equillia zunächst nur Zugriff auf die KErzendaten habe (close, open, high low)

also ich könnte wohl noch Forex Daten von Morningstar.com für 7€/Monat dazubuchen.... diesen "spotPreis" keine Ahnung wer den zusammenbastelt...

Aber wie flatfee schon schrieb: neben den feiner aufgelösten Exitstrategien (im Zweifelsfall Fleiss) Hauptproblem sind die eüb... Bei einem "halbautomatischen" Skript müsste man die immer von Hand einpflegen....

die Daten scheinen für einen 5er wirklich bedenklich von den Flatexdaten ab, ich hab hier noch zur Kontrolle Daten von Broco, die sind aber eigentlich immer mit den Flatexdaten (Demo und real) identisch. Ich werde am WE mal Gedanken über das automatisierte Handeln machen.

dem ist nix hinzuzufügen