BB Trading - möglicher Regelansatz, Ausnahmen etc.

BITTE HIER NICHT POSTEN - ich versuche hier fortlaufende Regeln aufzubauen zum Nutzen Aller die es interessiert

du gehst mir langsam aber sicher aufn sack

gesundheit und den ganzen qutasch - in erster linie aber erfolgreiche trades

fangen wir mit begriffsklärung an

wurde aus dem 5er entwickelt - was heisst, dass der dax (da habe ich es gehandelt) in 5minuten-intervallen abgebildet und betrachtet wird - bb heisst dabei bollinger bänder

diese sind im prinzip ein gleitender durchschnitt (mitte BB) plus eine begrenzung oben und unten die die wahrscheinliche streuung von kursen anhand mathematischer theorien aufzeigt

wens interessiert guckt hier

de.wikipedia.org/wiki/Bollinger-Bänder

grob gesagt zukünftige kurse sind mit hoher wahrscheinlichkeit eher in der nähe des mittelwerts zu finden als weit von ihm entfernt

dieses ist die kernthese - denn entfernen sich kurse weit vom mittleren wert sollten sie bestrebt sein dieses auszugleichen - ich spreche deshalb bei weiten entfernen von sog. üb´s - kurzfrorm für übertreibungen

schon dieser ansatz sollte deutlich machen WARUM eben diese handlungsweise nicht für lange strecken persee geeignet ist - denn ein ausgleich der übertreibung führt nicht zwangsläufig in eine neue übertreibung

aufgrund dieser these

einfache übertreibungen
und
erweiterte übertreibungen

im laufe der zeit kamen weitere einschränkungen hinzu die ich der gimmee-these von ross entnommen habe - allerdings mit leicht abgewandelter anwendung

eine einfache üb liegt dann vor wenn der kurs ausserhalb des bb´s beginnt und dabei KEIN resist oder eben support gebrochen wird (es gibt ja unten am bb wie oben übertreibungen)

eine erweiterte üb liegt dann vor wenn dabei ein resist oder eben support gebrochen wird

gerade das ist wichtig denn erweiterte üb´s dürfen NICHT antizyklisch angegangen werden oder nur mit sonderregeln - auf die ich später noch komme

im zweifelsfall heisst es hier finger weg (!!!!!) - um sich selber zu schützen

wäre eben der gegenläufige trade short wenn der kurs oben draussen beginnt oder unten long wenn er draussen beginnt

als ziele dieses trades hatte ich aus einer langen reihe an beispielen als 1.ziel die ema9 als weiteren gleitenden durchschnitt - dann die mitte bb dann das untere bb vorgegeben

nix ist dabei so unkalkulierbar wie ein kurs - weshlab ich früh trail als entscheidungshilfe mit hinzugenommen habe

ein trail zieht den sl beginnend ab dem festgelegten punkt mit - vorausgesetzt der broker bietet sowas an

natürlich auch keine garantie für immerwährende riesige gewinne - trades müssen auch atmen dürfen - sprich sie können auch mal in den verlust laufen - nur wäre dies im kurzen timeframe dem 5er gefährlcher als in anderen spielarten - wenn man mal im gewinn war

es gibt genügend beispiele wo ein einmal im minus befindlcher trade exorbitant gut performed hat - deshlab nicht als regel formuliert sondern nur als tip - ich glaube mit der erfahrung kommt ggf das quentchen glück

die grosse zahl an trades sagt jedoch ist einmal die annahme widerlegt - hier sl5-10 (ich nehme sl9) reicht - gehts schief - das nur als zwsichensatz weil ich immer wieder lese sl10/11/12 etc wäre gegangen

wenn man den sl verändert (und ich habe mal mit sl7 angefangen) dann muss oder sollte dieses durch einen rückwärtsgerichteten blick "bewiesen" sein

ich glaube das rund 80% der trades mit sl9 am besten fahren

insofern ein tip: änderungen auf lange sicht überprüfen - UND nicht leichtfertig dinge über bord werfen weil sie 3x nicht funktioniert haben

unterhaltsam ist - ein chart - ein chart - das sind 2 - erst der gesamt also xdax inkl xetra dann einzeln

warum ? ich habe mir angewöhnt beide gemeinsam zu analysieren - bb-trading aber muss getrennt gesehen und mM nach auch getrennt gehandelt werden

der gesamtchart soll den vermeintlichen unterschied dokumentieren

der heutige tag ... blassere farben stellen den xdax dar

Mitte Boolinger ist 20 Tagelinie. Vielleicht kann Tradingsystem später auch noch mit Tageliniekreuzung und Indikatoren erweitert werden. Mit  9er arbeitest Du ja. Auf der Suche nach dem optimalen Handelssystem ?

heute keine einfachen bb-trades nur sonderfälle die erklärungsbedürftig sind - bitte mit obigem bild abgleichen

1.sonderregel: erstes bar handelt man weder im xdax noch in xetra da diese nicht vollständig sind

2.sonderregel: wird ein wichtiger res übersprungen hier 6062 setzt man zur sicherheit ein bar aus - man handelt alo normalerweise bar 4 hier im bspl - ABER auch diese übersprang einen res 117 also setzt man noch eine aus (tricky da start direkt auf dem res)

bar 6 gehört also uns - erster 124 (im einer hätte man es besser treffen können) sl 9 sl bei 133 hoch war 136

3.sonderregel: um zu verhindern das man im up zermalmt wird und ständig neue üb´s handelt die keine sind sondern ggf erweiterte üb´s die mit bruch von res hier am sich öffnenden bb hochlaufen setzt man bei erneuter scheinbarer üb - also draussen beginnendem bar - ein bar aus

neuer versuch also bar nr 8 - erster versuch 136 sl 145 passte hier oder man liess in bar nr 9 den sl ziehen - so hätte ich es wahrscheinlich gemacht da gewinn nur 2 punkte

sl? ja - nächste kerze ausserhakb bb ? nein ergo keine weitere üb

ABER ...

4.sonderregel: wir sind zurück im bb - mitte bb wurde nicht erreicht - übertreibung ist damit NICHT aufgelöst - also kann man eine völlig ander methode anwenden - GIMMEE nach ross

diese sagt wird das bb berührt oder verletzt erwartet man quasi ein neues zwischentief unter dem letzten barschluss das das bb eben verletzte oder touchierte dies folgte in bar nr 12 bei 137

ergebnis bis hierhin: 1xsl -9 1x entweder sl -9 oder +2 - ich hätte das erste gewählt = -18

gimmee = +22 - nicht prickelnd - aber es geht erstmal nur darum die regeln zu verinnerlichen - den heutigen tag habe ich gewählt weil er auf kleinem raum viele sonderregeln beinhaltete und in xetra gings lustig weiter

warum nur 22 im letzten trade ? erstmal war xdax zu ende - dann muss xetra betrachtet werden - schon die erste kerze sollignoriert werden ich habe also ein fenster von ~10min - mir persönlich wäre das zuviel aber möglich

aber....

abprall am übersprungenen hauptsup (ehemals res) - im gesamtbild kann man ggf noch leicht sehen dass sich letztes xdax und erstes xetra-bar überlagern

deshlab wird erstes ignoriert !!!

da wir xetra losgelöst vom xdax betrachten müssen - kann man festhalten: zum letzten kurs von gestern wurde ein res übersprungen 117 = gap (sr=sonderregel nr 2) ergo ein bar warten

bar nr 4 in xetra wird also gehandelt - short - erster kurs dort 144,32 hoch war 152,20 - sl9 hätte gereicht

tief war dann in einem folgebar 122 - wie nun gewinne realisieren ?

hier hilft sonderregel nr 5:

bb und indikatoren - ich habe lange beobachtet und festgestellt dass bei einem bb-trade im 5er 2 indikatoren sehr zuverlässig sind - nicht perfekt aber zuverlässig über die lange distanz

slow stoch und dss bressert (einstellungen kann man ggf ablesen)

taucht der bressert im allgemeinen in den extrembereich ein also bei einem shorttrade unten und bei einem longtrade oben dann spätestens ist ein trail von 5 angebracht

hätte hier gehiessen ~129 wäre feierabend gewesen - mir persönlich im 5er bei tief 122 zu viel luft zum atmen - aber auch das funktioniert auf lange sicht

warum zu viel luft ? weil das erste ziel und damit auch möglicher umkehrpunkt die ema 9 ist - siehe weiter oben in der grundsätzlichen erklärung

- muss ich bei abstand zur ema am tief von 4 punkten noch einen trail setzen ?

geschmackssache

antwort gibts heute noch drüben - hier nur regeln s bm

tauchen sonderregeln auf - gimmee

heute im xdax gleich zu hauf damit ich was zeigen kann -ursprünglich von ross im 5er mit sl 2 versehen war mir dies zu eng - ein bischen leben muss man dem kurs schon lassen

also wieder sl9

der kurs verletzt das bb - nun 2 varianten

eine agressive: folgekerze mit tieferem schluss unter vorherigem schluss ? agieren sl9
eine normale: auf folgebar mit tieferem schluss unter vorherigem schluss ? agieren sl9

im ersten bspl hätten beide varianten funktioniert - die agressive sollte dabei einen engen sl haben ggf auf einstand die normale sl9 - hoch im 2.kreis und im folgebar (55,05 + 56,05) hätten keinen sl ausgelöst

am ziel mBB prallte er ab selbst dann ungefährdet und schluss auf xdaxtief mit übertreibung

man hätte das auch in mehere teiltrades zerlegen können - pfeile kennzeichnen die einstiege hier nach gimmee

man kann nicht alles gleichzeitig handeln - drehen eines trades wie oben angedeutet durch gegenläufige pfeile sind mental extrem schwierig

lösungsansatz: entweder ein signal auslassen und das gegenläufige signal zum ausstieg nutzen (neue kreise zum obigen chart) oder sich ggf für eine richtung entscheiden - natürlich weiss man nicht was erfolgsversprechender ist

der übergeordnete trend selber (mein damals erster gedanke) sagt nichts darüber aus obwohl das naheliegen würde

es ist manchmal genau umgekhrt - im dwntrend entstehen manchmal mehr üb´s für longs aber auch kein gesetz

sagt viel zu schwierig - klar einfach geht anders - aber ... die meisten tage kommen empirisch ohne sonder-schnickschnack aus - wobei auch drüben im alten hauptthread festgestellt wurde das in starken trendphasen mehr ausnhamen berücksichtigt werden müssen

deshlab noch mal ins gedächtnis gerufen:

bb läuft am besten im langweilgen seitwärtsgeschiebe dafür war es gedacht

fragen im allgemeinen bitte drüben im heutigen hauptthread

http://www.ariva.de/forum/BB-trading-454535

fragen sind grundsätzlich willkommen - denn sie dienen dem lerneffekt - leider habe ich nicht 2477 zeit aber es gibt auch noch andere wie cae + aswb2 die es weiterentwicklen und ggf fragen beantworten können

ich werde über alles drüberlesen - ggf einige hinweise und abweichungen (nicht als kritik) anmerken

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bei cfds haben wir aber nicht nur häufig eigene kurse des anbieters (marketmaker) sondern auch in den bb´s eine abweichung - übs im klassischen sinne entstehen dort selten oder gar nicht (so die erkenntnis aus dem alten thread)

ein trick hilft hier ggf weiter - 20,2 ist die einstellung der bb´s - ändert man diese ändert sich das aussehen - eine alternative beim cfd wäre deshlab ENTWEDER die bb-einstellung zu ändern oder abzugleichen wann in xetra auf lange sicht dort üb´s entstanden und daraus eine gesetzmässigkeit zu erstellen ODER eben auf gimmee auszuweichen (sonderregel) denn die funktioniert dort auch

aber handelsgrössen war das thema....

aus den vorliegenden schreibversuchen ist ersichtlich: spread und kosten müssen wieder rein kommen - ich schlug deshalb als handelsgrösse mind 1000 scheine vor (es geht auch mit weniger aber idr dann etwas schwierig) denn dann hätte man bei spread 1-2 und ggf flatfee vom anbieter für einen vollen trade (fullturn) 3 punkte nötig

das ist darstellbar und war auch die grundlage des excel-anschein-beweises

ein kleiner hinweis zum ko sei erlaubt - in bestimmten szenarien kann man dies und wurde von mir auch so gemacht mit knappen ko´s machen - zu empfehlen ist es nicht

sonst werde ich es weiter anahnd von bsplen noch genauer erklären

http://www.ariva.de/forum/BB-trading-454535?page=18#jumppos464

die verletzung ist keine üb als signal der bar daneben ist eine

DENN der erste KURS beginnt ausserhalb des bb´s - dort genau bei 126 steigt man ein in gegenrichtung

wie geht das ?

ganz einfach wir handeln meist antizyklisch - überschreiten wir das mBB als bspl bereitet man den trade SO VOR das man nur noch abdrücken muss

also schein wurde rausgesucht, anzahl eingegeben, ein klick entfernt lauert der trade

im ruhigen handel dauer ? bruchteil einer sekunde - mM nach sind so geschätzt 85-90% aller trades direkt auf eröffnung zu versenken - das hat zumidnest meine erfahrung gelehrt

das problem ist mehr - das signal kommt und dan grübelt man ggf als neuer "soll ich ? wirklich ? jetzt?" dann wird eingestiegen und man trifft nicht 126 sondern 122 - das ist mist denn hier im bspl war das ziel nur 9 punkte entfernt + spread und gebühren? vergessen

da habe ich keine zeit zu - im bspl oben wurde das mBB überschritten und dann hatte man 4 bars zeit erst das 5. war das signal - hey  im 5er sind das 20-25 minuten

das sollte reichen oder ?