Ebenfalls keine Handelsempfehlung.
FreakyPheobe — heute um 15:34 Uhr
S3 Squeeze Risk Score Goes HIGHER = BULLISH
The Squeeze Risk Score highlights the risk (on a 0-100 scale) that shorts could be forced to reduce or liquidate a short position. The analytic leverages all factors of the Crowded Score and introduces two additional components – the two major reasons that a short seller could be forced out of a position: Increased stock lending costs and mark-to-market losses.
S3 overlays the associated profit & losses with a short position in a company across multiple durations to accentuate the larger impact of recent profits & losses on investment decisions. I use the Squeeze Risk Score to screen for stocks that are at risk of a potential short squeeze.
A higher Squeeze Risk Score forecasts increased volatility, identifying binary trading decisions: an alert for short sellers to cover their positions; an alert for long buyers to identify names with momentum.
Conclusion
If the Squeeze Risk score is LOWER than the Crowded score, the momentum in the name is FOR the short sellers. This screen could highlight situations for an alpha generating short trade.
If the Squeeze Risk score is HIGHER than the Crowded score, LIKE IT IS TODAY the momentum in the name is AGAINST the short sellers. This screen could provide risk managers an opportunity to exit or hedge positions ahead of a possible squeeze event or highlight situations for an alpha generating long trade.
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Der Squeeze Risk Score zeigt das Risiko (auf einer Skala von 0-100), dass Leerverkäufer gezwungen sein könnten, eine leere Position zu reduzieren oder aufzulösen. Die Analyse nutzt alle Faktoren des Crowded Score und führt zwei zusätzliche Komponenten ein - die beiden Hauptgründe, aus denen ein Leerverkäufer gezwungen sein könnte, seine Position aufzugeben: Erhöhte Kosten für die Aktienleihe und Mark-to-Market-Verluste.
S3 überlagert die mit einer Short-Position in einem Unternehmen verbundenen Gewinne und Verluste über mehrere Zeiträume hinweg, um die größeren Auswirkungen der jüngsten Gewinne und Verluste auf die Anlageentscheidungen hervorzuheben. Ich verwende den Squeeze Risk Score, um Aktien ausfindig zu machen, bei denen das Risiko eines potenziellen Short Squeeze besteht.
Ein höherer Squeeze Risk Score prognostiziert eine erhöhte Volatilität und weist auf binäre Handelsentscheidungen hin: eine Warnung für Leerverkäufer, ihre Positionen einzudecken; eine Warnung für Long-Käufer, Namen mit Schwung zu identifizieren.
Schlussfolgerung
Wenn der Squeeze Risk Score NIEDRIGER ist als der Crowded Score, ist das Momentum in dem Namen FÜR die Leerverkäufer. Dieser Bildschirm könnte Situationen für einen Alpha-generierenden Leerverkauf aufzeigen.
Wenn der Squeeze-Risiko-Score höher ist als der Crowded-Score, wie es heute der Fall ist, ist das Momentum des Titels GEGEN die Leerverkäufer. Dieser Bildschirm könnte Risikomanagern die Möglichkeit bieten, Positionen vor einem möglichen Squeeze-Ereignis zu schließen oder abzusichern oder Situationen für einen Alpha-generierenden Long-Handel aufzuzeigen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
(Verkleinert auf 56%)
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