Quo Vadis Dax 2009

wieder wunderbar hingeauen.... wie dieser chart hier auch zeigt, schon jekk wie das manchmal alles zusammen passt, also Hochpunkt habe ich diesmal 5300 Puunkte genommen und als Tief 3600 Punkte.... laut diesem RTC haben wir gerade wieder einen Widerstand gebrochen, nächster bei 4917:

Auf der Call-Seite sieht es etwas besser aus. Z.B. Abhedgen eines weitem KO mit Call-OS. Wenn ich 1000  Short-Scheine z.B. DB69QJ mit KK 7,64 zu fast 100% bis Ende Mai gegen Totalverlust besichern will, kann ich mit Long  CB03Q3 bei KK 1,32 ca. 2,40€ pro Call-Schein als Kursgewinn gegensetzen.  Ich brauche also 3 Scheine vom Call für einen KO als Absicherung.  Rauscht der DAX bis Mitte Mai bis 4400 runter, stehen rund 3700 Gewinn beim KO Verluste von ca. 80 Cent beim Long gegenüber, macht 2400 Euro  in der Gegenrechnung. Das ganze würde sich dramatisch verbessern, wenn der DAX z.B auf 4200 Euro zieht, dann gibt es nochmal 2000 Euro Plus beim KO gegen nur 600 Euro zusätzlicher Verlust beim OS. Tatsächlich würde man bei Unterschreiten der 4400 von einem Drehen des Marktes ausgehen, d.h. den Long mit SL raushauen und den  Short mit SL absichern.

Wenn der Markt gegen einen OS läuft: Schon aufgrund des Faktors Zeit raus damit. Der spekulative Stress ist beim OS sowieso maximal. Short-OS sind für Indizes  aufgrund höherer Vola eher uninteressant. Wenn ich einen Index auf der Short-Seite besichern will, ist es mit Abstand am einfachsten, einen (Teil)verkauf zu realisieren.

besonders der Chart von Melbacher, der aus Vergangenen Werten die Zukunft berechnet ...

ich versuche mich jetzt so einfach wie möglich auszdrücken, damit´s wirklich alle verstehen:

jeder der sich mit mal mit Stochastik beschäftigt hat - und das ist so weit ich mich entsinnen kann zumindest jeder bayerische Abiturient - weiss, dass somit der aus vergangenen Werten kreierte Indikator die 50% Wahrscheinlichkeit hat und was heisst das: "es geht entweder runter, oder es geht nicht runter ..."

nachdem es sich jetzt hier ind er Diskussion langsam um Handelssysteme dreht versuche ich mich jetzt konstruktiv einzuklinken:

@Melbacher: das lustige System besteht aus 25 Indikatoren;

1.) Frage: in welchem Chartprogramm wird das System umgesetzt;
2.) Frage: in welcher "Sprache" somit programmiert?
3.) Frage: welcher Datenfeed wird genutzt;
4.) Frage: wie werden Löcher im Datenfeed geschlossen
5.) Frage: wie, mit welchem Programm und unter welchen Bedingungen wurde ein Backtest erstellt?

nur um mal die absoluten Grundlagen zu klären;
aus der Beantwortung meiner 5 Fragen ergeben sich dann weitere und schon werden wir sehr schnell wissen, wer wie fit in Handelssystemen ist.

Also Melbacher Fragen beantworten und wir sind in einer Diskussion, aus der du wohl viel lernen kannst ...

Bisher waren alle Antworten ungenügend und zeigten nur eines: große Klappe und absolut garnichts dahinter ...

:-))

Woche räumt mir niemand meinen Geldspeicher leer *doll ^^:

benutzt er eine Art "Meta-HS", dh er schaut sich an, wie ein halbes Dutzend HSe reagieren und springt dann auf den Zug auf. Er kennt also nicht im Einzelnen die Konstruktion der HSe, zumal die ja immer geheim ist.

ME ist das keine sehr sinnvolle Art, denn 1) ist man auf andere angewiesen und 2) ist das Ganze eine Black Box, der man blind vertrauen muss. Nicht mein Ding. Aber wenn mel damit Erfolg hat, spricht nichts dagegen. Wenn ich mir zB systemtrading.de ansehe: Daumen hoch: Früh long gegangen und immernoch dabei! Das ist viel viel mehr als 90% der Ariva-User mit Bauchtrading geschafft haben.

Zunächst mal: Wo bekomme ich historische Chart-Verläufe von DAX , MDAX, TecDAX, Sp500 und DJI ? Stundenbasis würde mir erstmal reichen, evtl. Kompression auf 2-Stundenbasis. Tagesbasis wär mir aber doch zuwenig. (bei yahoo gibts historische charts auf tagesbasis)

Deine Fragen:

1) Bisher tradesignal online
2a) equilla ; 2b) php bei frei downloadbaren Charts
3) tradesignal oder yahoo, bisher nur auf Tagesbasis.
4) Gute Frage... Bei php interpoliere ich, bei tradesignal weiss ich es nicht.
5) Backtest... Bei equilla ist eine tradeengine dabei. Eine Kapitalkurve wird erzeugt und ein PerformanceReport ausgegeben.

Ich achte auf einen monotonen Verlauf der Kapitalkurve. Sowohl im Bullen - als auch Bärenmarkt sollte das System zumindest nicht verlieren. Die stetigsten Ergebnisse habe ich erzielt, wenn erst nach Über  oder Unterschreiten eines Wertes Intraday ge - oder verkauft wird. Die Exit bedeutete i.d.R. zugleich Enter der Gegenposition.

muss ein HS nur eines können: Den Trend möglichst früh erkennen und möglichst spät aussteigen.

Dies ist - sieht man sich die frei zugänglichen HSe an - klar möglich und kein Hexenwerk. Ich persönlich kann daher nicht die Vorbehalte vieler gegen HSe verstehen.

Man muss sich auch eins klar machen: Die Kurse laufen seit langem schon in stabileren Trends, weil immer mehr Hedgefonds mit HSen arbeiten (Quants). Diese sind darauf geeicht, auf Trends zu setzen und verstärken sie damit in einer selffulfilling prophecy. Als Privatanleger ist man als gut beraten, diesbezüglich mit den Wölfen zu heulen, aber immer soviel kritische Distanz zu wahren, dass man dem HS nicht voll vertraut.

den MACD als klassischen 16-26-9 und einen schnelleren, z.B. 9-20-5 . Ganz wichtig das Momentum in der ca. 9-12-Tagesrange, welches dem beabsichtigten Signal nicht entgegenstehen darf.

Für "Exit" nimmt systemstrading definitiv nicht den MACD. Der wäre viel zu langsam. Ich vermute, dass der Stoch Slow zusammen mit Momentum dafür verwendet wird, und beim Exit wird "händisch" gearbeitet. (z.b. Abschätzung, ob die Indikatoren auseinanderlaufen).

Im Prinzip kann man mMn die Signalgebung von Systemstrading auf zwei Williams%R unterschiedlicher Periodenlänge abbilden. Der Einstieg am 11.3. wäre sowohl mit Williams als  - zufälligerweise perfekt - mit MACD klassisch zu bewerkstelligen gewesen. Sowohl der klassische MACD 16-26 also auch ein hinreichend "langer" Williams (12 Tage und länger) lassen den Trend bisher ungebrochen erscheinen.

Dass es mit dem MACD am 11.3. klappte, ist nicht selbstverständlich, sondern ein bisschen Glück. Wenn man 25  MACD versch. Periodenlänge verwenden würde, wäre der Trend längst vorbei,  bevor alle Indikatoren gedreht hätten :)

Zeiten.... das lässt den Dax einstürzen (bitte max. 30 Sek. hören sonst Gefahr auf Ohrenkrebs)! : http://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8

Muss schon sagen, dass ich schwer beeindruckt bin von der Rallye, aber noch mehr von der Tatsache, wie sehr die bearish eingestellten User in den Diskussionsforen in Bedrängnis geraten. Ist ja auch das Problem der Fondsmanager, seinen Kunden erklären zu müssen, warum man bei extrem geringer Aktienquote 1200 Punkte im Dax oder fast 40% im Nasdaq100 nicht mitgenommen hat.
Auch die User, die nun schreiben und die Fragen, die sie stellen, sind nicht mehr dieselben; diese lauten nunmehr:
'Wo gehts ab? Wieviel steigt sie noch?' oder es gibt sie bereits wieder, die Beiträge: 'Aktie xyz, der garantierte Verdoppler in x Tagen' oder 'hoffnungslos unterbewertet'.
Habe etwas übertrieben, dennoch sind warnende Stimmen etwas verpönt geworden - auch in den Medien. Man findet immer häufiger die Aussage, dass der Bärenmarkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Ende geht - NEIN: bereits zu Ende ist, siehe zB

www.handelsblatt.com/finanzen/...e/optimismus-in-omaha;2262777
www.format.at/articles/0918/526/240915/...markus-koch-die-gier

Die Rufer in der Wüste waren bei Dax 3600 Punkten vermutlich in Urlaub.

Psyche an der Börse gerne zu Übertrebungen bei seinen Zielen zu neigen wenn man gut im + bzw. richtig liegt/lag.... ein großer Fehler in fast allen Fällen den niemand ganz unter Kontrolle hat.... man bezeichnet es auch gerne als Gier. Bei 8000 krähten alle (okay das ist vielleicht übertrieben, aber es waren doch weit mehr als 50 Prozent) nach der 12k, bei 3600 gab es zuhauf Untergangsprediger (ich will jetzt keine Namen nennen) die den Dax bei weit unter 3000 punkten inerhalb weniger Wochen sahen..... und nun sinds halt mal wieder die Bullen die laut Brüllen und übertreiben..... das Problem ist, dass diese Leute dann oft nach ihren übertriebenden Vorstellungen handeln wenn sie einmal Recht bekamen und somit ungeheuere Risiken eingehen. Ich selbst habe durch so einen Mist als ich mit den traden anfing zeitweise 30 Prozent des Depots verloren.... man wird dann schlichtweg zu unvorsichtig und gierig.... man will immer mhr und mehr bis man auf der Schnau** liegt. Die Gier unter Kontrolle zu bekommen - dazu ist Riskmanagement und das setzen von SL bzw. TP oder das realisieren von Teilpositionen da, was ich dringend anrate. Die Leute die jetzt nach 6000 schon schreien sollte man nicht ganz für voll nehmen (jetzt mal böse gesagt) da es noch keine klaren Belege dafür gibt die eine Tradingentscheidung in diese Richtung begründen würden. Genauso bei den ganzen shorties, die schon seit 4100 ständig am Freitag schreiben "am Montag kommt der große Einbruch, ich bin übergeordnet groß in short drin" und was ist dann? genau dasselbe liest man dann bei 4300, 4500 und nun bei 4700.... ich finde das ehrlich gesagt schon lustig was hier manche von sich geben. Wenn es keine Signale gibt, warum dann short oder long? Warum?? Nur damit man hier was zu posten hat?? Versteh ich nicht, muss ich ja auch nicht.... aber das traden von signifikanten Formationen und Marken bzw. von Indikatoren bringt es deutlich meehr, als auf gut Glück.
Und wenn ich mir mal unsicher bin wo es hinläuft, warum dann übergeordnet nicht mal flat sein? Man muss nicht alles traden, nur das wo man Belege für hat die man selbst auch glauben kann.... ich hab hier die Tage Sachen wie z.B. "ich bin short weil mir das meine Intuition sagt" gelesen..... ich denke zu sowas muss man sich nicht mehr äußern, so ein Blödsinn.... ich kann nur hoffen das diese User ihre Posts nicht selbst traden, sonst würde es mich wundern wenn sie noch was Cash hätten..... sorry für die harten Worte aber musste mal raus.

Ich gehe jetzt auf deine gemachten Anmerkungen ein: somit ein absolut einfaches Trendfolgesystem; in etwa auf die Art, die ich vor Jahren schon hier als Hilfestellung angegeben hatte; jetzt stellt sich die Frage nach der Automatisierung des systems, d.h. hängen die einzelnen Standard-Indikatoren alle zusammen und kreiert das Programm entsprechend einer vorher definierten Varianzangabe den Entry oder Exit, oder muss recht langweilig jeder einzelne Indikator mit dem anderen verglichen werden ...

Bzgl. des Systemtesters auch hier hatte ich in meiner Diskussion schon einmal darauf hingeweisen, dass ich jedes beliebige System auf einen erfolgreichen Backtest führen kann:

http://www.ariva.de/...stemtester%20ommea&pnr=4076029#jump4076029

es steht und fällt an den gemachten Einstellungen des Systemtesters. Im obigen Thread habe ich den momentan wohl leistungsfähigsten Systemtester mit einem selbstgewählten Indikator durchlaufen lassen und oh wunder: durch nicht gemachte Eingaben wurde die Kapitalkurve schier unbegrenzt hoch: ich habe aber die Angaben tatsächlich offengelegt und danach auf die Fehler hingewiesen.

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Ich würde geren mit Melbacher über sein System weiterdiskutieren:

meines besteht aus lapidaren 9 Indikatoren, vond enen jedoch 6 nirgends zu finden sind; die sind somit "selbstgebastelt" und oh Wunder: es geht auch mit ein paar wenigen ...

bis denne

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aKkTudWUF1gM

ECRI: Recession Probably Over by End of Summer

According to the U.S. Weekly Leading Index (US WLI) released on 01May2009 published by Economic Cycle Research Institute (ECRI), the signs of economic improvement are visible. Lakshman Achuthan of ECRI states:With the level of the WLI in an upswing for seven weeks now, an end to the U.S. recession is now in clear sight.
http://seekingalpha.com/article/...ion-probably-over-by-end-of-summer

Buffett ist ehrlich, gibt zu, dass er sich verzockt hat und äußert sich wesentlich vorsichtiger. Wann und wie schnell sich die US-Ökonomie nach dem "Pearl Harbour" für die Konjunktur und Märkte erholen wird? Keine Vorhersage diesbezüglich, Buffett sieht allerdings weiterhin keine Anzeichen für eine durchgreifende Erholung am US-Immo-Markt (Bloomberg)

"Overall, I commend the actions that were taken," Buffett said. But he said no one should expect perfection because the economy experienced a "financial hurricane."
But Buffett said he can't predict how quickly the economy and the markets will improve. He said last fall that the U.S. was facing an "economic Pearl Harbor."
http://finance.yahoo.com/news/...es&pos=main&asset=&ccode

Buffett Says He Sees ‘No Signs’ of Recovery in Housing, Retail

http://www.bloomberg.com/apps/...&refer=home&sid=aGH_rFa9KgqY

Posting Stöffen ^^ aber ist doch echt lachhaft wie die sich immer mit dem Wind drehen.... ich finds amüsant.

Nikkei, der stand am Freitag zeitweise gut über 9100.... wenn er dort Morgen in Toki nicht schließt wirds aua für meine longs.... hoffe einfach mal das er sich so hält.

dann hältst du deinen long bei rbs halt ein paar tage länger

Es brennt doch nix an. Wo steht geschrieben, dass CFD-Kontrakte immer binnen 24h wieder glattgestellt werden müssen?

Oder sind es die Finanzierungskosten, welche drücken?

Ich könnte dagegen einene Rücksetzer auf 4600  an Mo/Di. gut gebrauchen, und die Insti's auch. Damit es dann umso kraftvoller über die 4900 laufen kann.

wieder  mal das thema nummer 1  hier  die lustigen handelssysteme  .... :-)  gut ich kenne melbachers system nicht ist auch egal weils mir ein dreck interessiert ...aber ich habe früher mal die m""meines besteht aus lapidaren 9 Indikatoren, vond enen jedoch 6 nirgends zu finden sind; die sind somit "selbstgebastelt" und oh Wunder: es geht auch mit ein paar wenigen ..."""

naja ich komm mit 3 indiktoren aus und die liefern das gleiche wie deine "selbstgebastelt"

schöne woche
grüsse wolle56

und noch der dax eoE

benutzen meistens diejenigen,die sehr viel geld verloren haben und gefrustet sind und sich so eine bessere rendite versprechen ,oder es wird versteckt nach potenziellen zahlungswilligen usern die ebenfalls schon viel geld ind den sand gesetzt haben geködert.Anders kann ich mir nicht diese sucht nach sicherheit im markt erklären...lach,das ist fakt.Das einzige was wichtig ist ,ist und bleibt das moneymanagement, sprich wer es wirklich schafft 1-2% vom depot strikt als verlustgrenze einzuhalten und gewinne gekonnt verwertet und entsprechend  gewinne laufen lässt der kann auf der sicheren seite sein.                    
Ein system der hedgefonds hat wahrscheinlich mit einem selbst gebasteleten oder gekauftem peter lustig system vom melbacher oder der griechischen hausfrau metropolis so gut wie keine ähnlichen merkmale,da beide nicht das nötige potenzial aber auch insiderwissen verfügen das es nämlich bedarf um ein nur mehr schlecht als recht brauchbares system zu basteln...lach.Die zuverlässigkeit des AZ systems in fallenden märkten den boden zu finden haben wir zu genüge miterleben dürfen,da ist meine persöhnliche quote ohne system auch nicht schlechter oder besser mit moneymangemant,melbacherhingegen   redet sich die range immer grösser und je nach uhrzeit wie er es braucht,also unsicherheit.Aber glück braucht der mensch auch,denn ihr wollt ja alle die 6000 im dax ...lach

wieder  mal das thema nummer 1  hier  die lustigen handelssysteme  .... :-)  gut ich kenne melbachers system nicht ist auch egal weils mir ein dreck interessiert ...aber ich habe früher mal die mühe gemacht  mamoe,s garl zu analysieren anhand seiner bildchen....   ich denke mit erfolg ist relativ simpel aufgebau die sache  aber  meistes ist das das beste :-)

http://www.ariva.de/...en_leutz_ommea_t306610?pnr=3659460#jump3659460


meines besteht aus lapidaren 9 Indikatoren, vond enen jedoch 6 nirgends zu finden sind; die sind somit "selbstgebastelt" und oh Wunder: es geht auch mit ein paar wenigen

naja ich komm mit 3 indiktoren aus und die liefern das gleiche wie deine "selbstgebastelt"

schöne woche
grüsse wolle56

Ich trade jetzt schon seit 3 Jahren mit CFDs, intraday wie übergeordnet.... und wenn mir ein Gewijnn von einigen Tausend Euro über Nacht reicht verstehe ich nicht was daran falsh sein soll? Meine Rendite mache ich dabei schon mein lieba.....

...und die neue Kapitalkurve auch gleich reingestellt.

Unter Alpha gibts das "Neue Turbodepot", unter "Handelssignale" noch das alte (Da sieht die Kapitalkurve etwas anders aus, mit dem neuen Indikator ist die K-Kurve doch bedeutend stetiger...)



Die Intraday-Indikatoren werden nicht mehr veröffentlicht. MDAX und TecDAX werden wieder mit einbezogen.

endlich jetzt wieder der USD getaxt ^^ da kann ich jezt noch schnell TP setzen über die Nacht.

der Aussage von oben "dann hältst du deinen long bei rbs halt ein paar tage länger".... bei über 200 Kontrakten = 1 Punkte = 0,2k Euro! Wenn der Dax dann mal in einer Korrektur 200 Punkte verliert..... rechne dir das bitte einmal aus. Ich gehe nie mit solch großen Posis übergeordnet long, viel zu riskant mMn! Wenn man mit solch einer Position arbeitet kannst die nicht einfach auf gut Glück noch n bissl laufen lassen.... wenn man so tradet bist schnell pleite.

wären es bei 4772 30 Punkte + = 8,7k Euro brutto.... was soll ich da bitte warten.... bei Dax minus 200 Punkte wären es über 40k Euro.... aber auch auf der Verlustseite! Da gehe ich lieber dieses kalkulierbare Risiko ein anstatt die blanke Gier spielen zu lassen.... ich wollte das nur jetzt mal klarstellen.

Wo wird was getaxt? Seh nix.