pfadabhängige optionen HILFE! IZ?MAMOE?

oder jeder andere, der einen tipp hat:

ich suche jede mögliche information zum thema "pfadabhängige optionen"
wenn da jemand einen tipp hat, so wäre ich sehr dankbar.

hauptsächlich interessiere ich mich natürlich für die formeln zur preisbestimmung ( einiges habe ich schon, aber vielleicht kennt ihr ja nennenswerte literatur ), allerdings bin ich auch an informationen zur marktverbreitung und rechtlichen gestaltung dankbar.

in diesem sinne

gibt es denn wirklich keinen, der mir beim thema "pfadabhängige optionen" helfen kann oder mag?


in diesem sinne

Pfadabhängige optionen werden mit Hilfe des Binomialmodells berechnet.

Nähere Infos:

John C. Hull "Options, Futures & other Derivatives"

das binomialmodell wird doch für pfadunabhängige optionen benutzt?

ich will das nicht bestreiten, denn ich habe bisher halt keine herleitung für die preisemodelle von pfadabhängigen gesehen, ich kenne nur die für pfadunabhängige.

werden die wirklich mit dem gleichen modell hergeleitet? würde mir sehr in den kram passen. vielen dank erst mal.

in diesem sinne

wenn du z.b. eine barrier option hast

1. du rechnest dir die dein "up" und "down", die vola des underlyings kannst du dir ja aus dem markt holen
2. du zerlegst den preisbestimmungsprozess in endlich viele schritte
3. du rechnest dich die einzelnen aeste des binomialbaumes hoch und rechnest den inneren wert der option
4. du schaust dir an, welche pfade zu einer auszahlung der option führen
5. du diskontierst die inneren werte (der baum wird quasi zurueckgerechnet)

bei einer barrier scheiden zum beispiel die pfade aus, auf denen das underlying die barriere getroffen hat.

zumindest verstehe ich das so

gruesse