Hi Leute,
ich habe gestern und heute mal ein paar Excel- Sheets aufgestellt und Trading- Systeme durchgerechnet. Mit einem System habe ich sagenhafte 44% Jahresperformance hingelegt. Die Basis dafür bilden die Kurslisten vom DAX über ein Jahr. Ausgewertet wurden die OPEN-, HIGH-, LOW- und CLOSE- Kurse vom DAX. Es sind ganze 5-10 Minuten Zeitaufwand pro Tag nötig.
Morgens entscheidet man sich für zwei entgegengesetzte K.O.- Waves, die min. 200 Punkte vom K.O. entfernt sind. Beide werden zur Eröffnung mit gleichen Stückzahlen gekauft. Bei beiden wird ein SL gesetzt, der genau 25 Dax- Punkten entspricht (also ca. 10%). Jeder andere SL hätte im letzten Jahr eine kleinere Performance gebracht. Abends verkauft man beide Scheine zum Schlusskurs. Logisch ist, dass meistens einer oder manchmal auch beide Scheine durch den SL gefallen sind. Das Risiko ist mit ca. 10% pro Tag relativ gering. Ein Gewinn wird an den Tagen erwirtschaftet, an denen ein Schein durch den SL fällt und der andere mehr als 10% zulegt. Witzigerweise sind das ungefähr nur 20% der Tage, an denen man handelt. Da aber der Gewinn an diesen Tagen teilweise über 30% liegt, werden die vielen schlechten Tage ausgeglichen.
Ich habe mit folgenden Kennzahlen gerechnet:
KK für Long und Short: Betrag(OPEN - BASIS) + 0,10€
SL für Long und Short: KK - 0,25
VK für Long und Short bei SL: SL - 0,02 (Überhang)
VK für Long bei CLOSE: CLOSE-BASIS + 0,08€ (0,02€ Spread zu 0,10€ bei KK)
VK für Short bei CLOSE: BASIS-CLOSE + 0,08€ (0,02€ Spread zu 0,10€ bei KK)
ich habe gestern und heute mal ein paar Excel- Sheets aufgestellt und Trading- Systeme durchgerechnet. Mit einem System habe ich sagenhafte 44% Jahresperformance hingelegt. Die Basis dafür bilden die Kurslisten vom DAX über ein Jahr. Ausgewertet wurden die OPEN-, HIGH-, LOW- und CLOSE- Kurse vom DAX. Es sind ganze 5-10 Minuten Zeitaufwand pro Tag nötig.
Morgens entscheidet man sich für zwei entgegengesetzte K.O.- Waves, die min. 200 Punkte vom K.O. entfernt sind. Beide werden zur Eröffnung mit gleichen Stückzahlen gekauft. Bei beiden wird ein SL gesetzt, der genau 25 Dax- Punkten entspricht (also ca. 10%). Jeder andere SL hätte im letzten Jahr eine kleinere Performance gebracht. Abends verkauft man beide Scheine zum Schlusskurs. Logisch ist, dass meistens einer oder manchmal auch beide Scheine durch den SL gefallen sind. Das Risiko ist mit ca. 10% pro Tag relativ gering. Ein Gewinn wird an den Tagen erwirtschaftet, an denen ein Schein durch den SL fällt und der andere mehr als 10% zulegt. Witzigerweise sind das ungefähr nur 20% der Tage, an denen man handelt. Da aber der Gewinn an diesen Tagen teilweise über 30% liegt, werden die vielen schlechten Tage ausgeglichen.
Ich habe mit folgenden Kennzahlen gerechnet:
KK für Long und Short: Betrag(OPEN - BASIS) + 0,10€
SL für Long und Short: KK - 0,25
VK für Long und Short bei SL: SL - 0,02 (Überhang)
VK für Long bei CLOSE: CLOSE-BASIS + 0,08€ (0,02€ Spread zu 0,10€ bei KK)
VK für Short bei CLOSE: BASIS-CLOSE + 0,08€ (0,02€ Spread zu 0,10€ bei KK)
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