Einfaches Beispiel für automatisiertes Tading

Nehmen wir eine $ neutral Strategie auf die DOW 30 Aktien.
Konkrete Vorgehensweise: Wir suchen uns 15 Minuten nach der Eröffnung die "stärkste" und die "schwächste" Aktie aus dem Index, und handeln jede mit $ 10.000,-
In der "starken" Aktie gehen wir long und in der "schwachen" short.
Die Grundüberlegung die dahinter steht geht davon aus, dass wenn der Markt Heute steigt, die „starke“ Aktie stärker steigt als die Schwache und somit auf der Longseite mehr Geld verdient wird als auf der Shortseite verloren.
Vice Versa das Selbe. Sollte der Markt an diesem Tag fallen, geht man davon aus, dass die „schwache“ Aktie stärker fällt als die „starke“. Klingt kompliziert ist es aber nicht ;)
Das schöne an der Sache ist, mir kann es egal sein in welche Richtung der Markt an diesem Tag läuft.

Der große Vorteil, bei solchen Neutralstrategien ist, dass auch wenn fundamental das Schlimmst vom Schlimmen eintritt, der Markt intraday geschlossen wird und aus welchen Gründen auch immer 2 Wochen später um -50% eröffnet ich immerhin eine von beiden Aktien short bin. Natürlich kann es auch geschehen, dass die „starke“ Aktie fällt und die „schwache“ steigt aber wenn man mehrere solcher Pairs gleichzeitigt handelt ist das Risiko eher gering.

Wenn man die Software erstmal geschrieben hat, beschränkt sich die tägliche Arbeit darauf, am Morgen den Computer die Brokerplattform und Software zu starten. Den Rest des Tages kann man dann seiner Frau, den Kindern oder dem Großglockner widmen.

Wenn ich nicht Probleme mit den div. Börsenaufsichtsbehörden bekommen würde, würd ich die Software ja zum download zu Verfügung stellen, aber ich hoffe ich konnte hier aufzeigen, wie automatisiertes Trading im Prinzip bei mir funktioniert.