Die Bullen scharren gar nicht mit den Hufen,

ich versuch' mal die Wiederbelebung mit nem kleinen Long ....

Pichel, ich hoffe, Du hast nen Schirm mit ..?!? Und wieso kommst Du im Park ins Internet ?

die haben seit neuestem 2 InternetComputer für umsonst

lässt also den Kleinen alleine spielen, Du Rabenvater !! Amüsierst Dich stattdessen mit Frau Ariva :-))

dann zieh dich mal warm an..... viel spaß

gleich kommt der Rutsch bis wo auch immer um dann mit dem Aufwachen der Amis wieder rasant zu drehen. Ist doch Gang und Gebe die letzten Tage. Grüner US Future bis Handelsbeginn in US = Rot zu Börsenschluß in US, und roter US Fut = grüner Handelsausgang in US. Momentan immer die gleiche Leier mit schönen volatilen 100 Pkt. im Dax. Herrlich...
Klappt natürlich auch nicht jeden Tag, aber wenn man die Zeit hat kann man an solchen Tagen zweimal Geld verdienen, da stört es dan auch nicht wenn man mal an einem Tag komplett daneben liegt.

Good Luck allen,
Poelsi

......wahrscheinlichkeit bei 78 prozent.

nach welcher mathematischen Formel berechnest Du die Wahrscheinlichkeit für das angenommene Kursziel ?

LS2D08 KK 1,46  Sl 1,19 (verkauft) # 2817
LS2D08 KK 1,37  SL 1,08 (Tagestief)

.....

aber was bedeuten die Variablen ?

...gestern hier ausführlich erklärt.....

des is aber nur 'ne standardabweichung und noch keene wahrscheinlichkeit.

.

....annahme: gaußsche normalverteilung....

soll ich es noch mal erklären?  

handelst du danach? Diese Systeme sind alle für den ...

Kann man gutgehen, ist aber BLÖDSINN.

Wo ist der Anknüpfungsknüpfungspunkt? Wo die Schnittstelle zur Börse? Das es da auch Zahlen gibt? Das kann nicht dein Ernst sein.

nicht vergessen, dass das Einzige was die Kurse bewegt die Kauf und Verkaufsorders sind - Nicht die Fundamentaldaten. Vorsichtig sein.
mfg

ausgangsbasis sind die täglichen differenzen in den natürlichen logarithmen des betreffenden indizes, dax oder dow.

die indexzahlen kann man sich runterladen. um den logarithmus für die indexzahl jedes einzelnen tages zu erhalten benutze ich excel.

den logarithmus jedes tages zieht man von jenem des folgenden tages ab, um so die grössenordnung der täglichen preisänderungen zu erhalten.

ich nehme an, das diese änderungen der gausschen normalverteilung entsprechen und benutze die formel zur berechnung der gesamtvarianz einer gausschen zufallsvariablen an..das ist die formel von oben.

durch die standardabweichung weiss ich wie weit die indexhöhe sich von einem tag auf den anderen typischerweise ändert..

im nächsten schritt berechne ich wie atypisch jeder einzelne tag mit einem crash war. dabei definiere ich crash im dax plus minus 100 punkte.

um das zu berechnen muss ich wissen, wieviele standardabweichungen jeder crash vom durchschnittswert entfernt war. dazu habe ich eine z-gleichung:

z= xi-x/s

mit diesem z-wert für jeden crash lassen sich dann zuletzt die chancen  für das eintreten eines solchen ereignisses abschätzen mittels wahrscheinlichkeiten.

basis von allen ist die standardabweichung.

Die Gauß'sche Normalverteilung wird zur Beschreibung zufälliger Vorgänge bei verscheidenen Faktoren, die in unterschiedlicher Richtung wirken, angewandt. ME bei der Beschreibung von Prognosen bei Börsen nur sehr eingeschränkt anwendbar, also bei einer kontinuierlichen Ausgangslage und "zufälligen" bewegungen.

....alle banken arbeiten mit der normalverteilung!!!!!!!!!!!!

inetressanter Ansatz. Versicherungen berechnen zB damit die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Versicherungsschäden.

weiter vertiefen; aber interessant sollte auch die Zeitkomponente sein, und die geht in die Rechnung doch nicht ein ?!

Für mich als Investor/ Spekulant ist interessant, wo der Index heute steht und in etwa einer Woche ..