DAX-Systemtrading

Sorry, Festpreis

2

10.03.08 13:40

Aber ich habe da noch ein Subsystem. DD von 13,8%, Monatsrendite von 14,2% über 5 Jahre.

Ansonsten bitte ich um physische Angebote in Form von Waren Abstand zu nehmen.
Mein Fuhrpark erstreckt sich bereits über 1000 Autos, genügend Jets sind ebenfalls vorhanden.
Und Damen werden nicht als Waren angesehen, wir sind doch Gentleman, oder?

"Die größte Erfindung des menschlichen Geistes? Die Zinseszinsen!"
Albert Einstein

Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...

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Michael M.:

@Ommea

2

10.03.08 14:02

#52

Ich denke, Du hast erstmal genug damit zu tun, Deine Behauptungen bzgl. Doppel-IDs, geschlossener Gruppe, ziehen durch diverse Foren etc. fundiert zu belegen oder eben diese Aussagen richtig zu stellen.

Wenn das geschehen ist, können wir gerne die fachliche Diskussion fortsetzen.

Herzlichen Dank für Dein Verständnis.

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manituu:

@52 M M

2

10.03.08 14:27

#53

ich rate zu IGNORE

ist schon im realen leben so, das wir mit menschen die zank und streit suchen nicht kommunizieren

also dann hier im forum auch nicht

happy trading

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aktienspeziali.:

als stiller Leser dieses Thread habe ich mich

11

10.03.08 14:37

#54

bereits köstlich amüsiert und möchte mich an weiterführenden Spekulationen nicht beteiligen, eine Frage habe ich allerdings,

was macht ein Jurist, wenn er mit Zank und Streit suchenden Menschen nicht kommuniziert? Branchenwechsel ?

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nuessa:

hahahahahhahahahah

10.03.08 14:41

#55

:>

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Parocorp:

wie schmutzig diese branche ist,

10.03.08 15:11

#56

sieht man nicht im talk-board, nein. erst im börsenforum gehen die eigentlich gemässigten in absoluter regelmässigkeit auf einander los. und wegen was für kinkerlitzchen, es ist eine wahre pracht...

wie daneben die (wannabe) hippen trading people sind, merkt man erst dann wieder aufs neue... mein schw... ist länger als deiner... mein auto, mein haus, mein boot.... par excellance!

anstatt collaboration, überall nur collateral schäden...

schade schade, aber das ist wohl die natur des menschen.

VG,
Paro

Trading News, Tests & Handelssysteme >>> technewsde.blogspot.com/

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Ommea:

@Michael M.: ach so ... ansonsten könnten wir ja

10.03.08 15:15

#57

mal folgendes System diskutieren ...

basiert auf einem einzigen Standardindikator; kostet nichts und ist - nachdem du danach gefragt hattest bzgl. Diskussion - technisch sehr einfach umsetzbar ...

ansonsten habe ich mir ein Bild von euch gemacht:

Fachwissen: mangelhaft - ungenügend

aber sonst gerne zu jeder weiteren Diskussion bereit, sofern´s wie gesagt um die Diskussion eines Systems geht ...

---------------------

was mich aber wirklich interessiert: ging es bei der Thread-Eröffnung nun wirklich einzig und allein um die Diskussion eines Systems?

Wenn ja, warum wurden meine Fragen und Anmerkungen nicht beantwortet??

Aber egal ...

(Verkleinert auf 45%)

"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein

:-))
Ommea

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aitiG:

System ommea

10.03.08 17:17

#58

Hallo ommea,

ist ein einfaches System und mit Sicherheit sehr "kostengünstig".
Allerdings auch nur jeweils zw.7 und 10 Tagen aktiv.Als längste Leerllaufphase werden 208 Tage angegeben.
Ist natürlich egal,sobald ein Gewinn erzielt wird.
Mich würde nur interessieren,auf welchem Zeitrahmen Du dieses System aufziehst und wie die Backtest-Bedingungen sind.

Ich selbst habe z.B. ein "Intraday-System" über Metatrader im Backtest laufen lassen,mit einer Performance von fast 300% pro Monat (bei 5-Min-Rahmen-Backtest).Im Backtest auf Tickbasis bringt das gleiche einen Verlust von 30% !!!!

aitiG

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Ommea:

@aitiG: dies hier ist ein sehr einfaches Beispiel,

10.03.08 18:18

#59

aber nun zu deinen Fragen:

das Ganze basiert auf EoD-Daten;

siehe unten ...

------------------

warum jetzt das Ganze:

ich hatte im verlauf dieses Threads auch schon darauf hingewiesen, dass ein Systemtest ohne Angabe eines Zeitrahmens unsinnig ist .. .leider ist dieses Posting gelöscht worden ...

ebenso wirst du hier sehen, dass viele nötige Einstellungen von mir nicht getätigt wurden, ohne dass es jemanden aufgefallen ist ...

Dies hier ist wohl einer der leistungsfähigsten Systemtester dies gibt ... zum Beispiel hier habe ich gewählt:

Buy: die Stochastic kreuzt 20 von unten nach oben + Tick muss oberhalb des 200er Durchschnitts liegen (siehe Formeln)
Sell: stochastic kreuzt von oben nach unten die 80 (siehe Formeln)

um diskutieren zu können, müsste der Praktiker Michael M. hier erstmal seine Berechnungsformeln reinsetzen ... ich habe ja häufig genug danach gefragt ... ginge es um eine wirkliche Diskussion, wären sie wohl schon drin, oder Michael??? Also mal her damit ...

:-))))

na zum Glück bin ich "Theoretiker" ... oder vielleicht doch nicht ???

:-)))

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(Verkleinert auf 77%)

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Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein

:-))
Ommea

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aitiG:

Interessante Auswertung.

10.03.08 21:14

#60

Hallo ommea,

du schreibst,dass Du einen der leistungsfähigsten Systemtester benutzt.
Welcher ist das?
Ich selbst habe TS2000i aber nur EoD,Wealthlab,Metatrader und Tradesignal(bei denen ist aber die Kursversorgung manchmal etwas problematisch).Daten habe ich von L+P,aber leider kann weder das Real- noch das EoD-Taipan eine Systemauswertung liefern.
Es ist schon interessant wie unterschiedlich die Ergebnisse der verschiedenen Programme bei gleichen Backtest-Bedingungen ausfallen.

aitiG

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Michael M.:

Exkurs zur Diversifikation - Aufgabe

15.03.08 18:53

#61

Hier mal eine kleine Aufgabe zum Wochenende bzgl. der Diversifikationsproblematik. Grundlegende Frage: Ist es nun sinnvoll, Systeme, die auf ein und denselben Basiswert laufen und (nahezu) gleich performen parallel laufen zu lassen oder nicht? Kann man sein Portfolio dadurch diversifizieren?

---

Gegeben sei folgendes Beispiel: Es existieren drei verschiedene Systeme, die alle unabhängig auf den selben Basiswert laufen. Diese waren in den letzten vier Zeiteinheiten wie folgt investiert:

System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)

Der Verlauf des Basiswertes sieht wie folgt aus:

DAX-Systemtrading 4094379

Die Veränderung des Basiswertes in Zahlen: +1000, -1000, -1000, -1000

Aufgabe: Wie würde man ein Portfolio von 15.000 Euro auf die Systeme aufteilen?

Rahmenbedingungen:
Der Kapitalbedarf pro System(anteil) beträgt 5.000 Euro. Es kann also in max. 3 Anteile investiert werden. Diese können dabei ganzzahlig auf 0, 1, 2 oder auch alle 3 Systeme aufgeteilt werden. Ordergebühren und Finanzierungskosten bleiben der Einfachheit halber unberücksichtigt.

Hinweis: Dieses Beispiel ist (sehr) vereinfacht und dient nur der anschaulichen Erforschung, ob eine Portfoliodiversifikation durch Systemkombination möglich sein kann.

Allgemeines:
Wer Fragen oder einen Ansatz / Lösung hat, immer hier rein. Ich werde meine Lösung am Sonntag abend posten. Im Sinne diese Threads bitte ich alle darum, sich persönliche Anfeindungen und themenfremde Postings zukünftig zu verkneifen. Ab Montag kann dann gerne jeder an der fachlichen Diskussion um die verschiedenen Lösungsansätze teilnehmen.

Und nun viel Spaß beim Tüfteln!

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Michael M.:

Exkurs zur Diversifikation - Lösung Teil 1

16.03.08 18:41

#62

Hier nun der erste Teil meiner Lösung. Zunächst wurde überprüft, wie die einzelnen Systeme in der Vergangenheit performt haben. Ergebnis: jedes System brachte pro Anteil einen Profit von 2.000 Euro. Bezogen auf ein Portfolio von 15.000 Euro und 5.000 Kapitaleinsatz pro Systemanteil sind dies dann je 6.000 Profit. Die Systeme unterscheiden sich in diesem Punkt also nicht, so dass ich zunächst keines der Systeme verwerfe und einen näheren Blick auf die möglichen Zusammenstellungen werfe. Beginnen werde ich mit den drei Varianten, die nur 1 System enthalten.

Was zeigt sich? Unterschiede bestehen hinsichtlich des Drawdowns und des Equity-Run-Ups. So wies ein Portfolio aus 3 Anteilen System 1 (Variante 3-0-0) zwar mit 9.000 Euro (bzw. 75%) den höchsten Equity-Run-Up auf, verzeichnet aber auch mit 20% den höchsten relativen Drawdown. Die Portfoliovarianten 0-3-0 und 0-0-3 liegen in beiden Kategorien unter der Variante 3-0-0.

Die folgende Tabelle und die angehängte Grafik verdeutlichen dies nochmals.

Variante	T0	T1	T2	T3	T4	Drawdown	Equity-Run
3-0-0	15000	12000	15000	18000	21000	20%	9.000 (75%)
0-3-0	15000	18000	15000	18000	21000	17%	6.000 (40%)
0-0-3	15000	18000	21000	18000	21000	14%	6.000 (40%)

Morgen werfe ich dann einen Blick auf die möglichen Kombinationen von zwei Systemen in einem Portfolio. Dienstag folgt dann die 1-1-1 Variante und ein kleines Fazit.

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Michael M.:

Exkurs zur Diversifikation - Lösung Teil 2

17.03.08 22:35

#63

Und hier nun der nächste Teil der Untersuchung: die 2-System-Portfolios. Ich will hier gar nicht viele Worte verlieren, denn es wird nun bereits deutlich, dass durch das Kombinieren von zwei Systemen in einem Portfolio der Drawdown bei gleichem Profit schon erheblich gesenkt werden kann (ca. 5%-7% im Gegensatz zu 14% -20% beim 1-System Portfolio). Anbei sind wieder Tabelle und Grafik. Morgen folgt dann der Rest des kleinen Exkurses. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Variante	T0	T1	T2	T3	T4	Drawdown	Equity-Run
3-0-0	15000	12000	15000	18000	21000	20%	9.000 (75%)
0-3-0	15000	18000	15000	18000	21000	17%	6.000 (40%)
0-0-3	15000	18000	21000	18000	21000	14%	6.000 (40%)
2-1-0	15000	14000	15000	18000	21000	6,7%	7.000 (50%)
2-0-1	15000	14000	17000	18000	21000	6,7%	7.000 (50%)
1-2-0	15000	16000	15000	18000	21000	6,3%	6.000 (40%)
1-0-2	15000	16000	19000	18000	21000	5,3%	4.000 (27%)
0-2-1	15000	18000	17000	18000	21000	5,6%	4.000 (24%)
0-1-2	15000	18000	19000	18000	21000	5,3%	4.000 (27%)

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Michael M.:

Exkurs zur Diversifikation - Lösung Teil 3

18.03.08 22:39

#64

Nach den 1- und 2-System Portfolios hier nun die noch verbleibende Variante: das 3-System Portfolio. Was zeigt sich? Ein Drawdown von 0% und ein Equity-Run von 6.000 Euro bzw. 40%. Damit sollten die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass bei gleichbleibendem Profit die Verringerung des Risikos eines Portfolios auch durch Kombination von Systemen, die auf den selben Basiswert laufen, möglich ist. Das abschliessende Fazit und die Zusammenfassung folgen dann morgen. Im Zuge dessen wird dann auch im Detail erläutert, warum die Trendmatrix aus verschiedenen und nicht nur aus einem System besteht.

Variante	T0	T1	T2	T3	T4	Drawdown	Equity-Run
3-0-0	15000	12000	15000	18000	21000	20%	9.000 (75%)
0-3-0	15000	18000	15000	18000	21000	17%	6.000 (40%)
0-0-3	15000	18000	21000	18000	21000	14%	6.000 (40%)
2-1-0	15000	14000	15000	18000	21000	6,7%	7.000 (50%)
2-0-1	15000	14000	17000	18000	21000	6,7%	7.000 (50%)
1-2-0	15000	16000	15000	18000	21000	6,3%	6.000 (40%)
1-0-2	15000	16000	19000	18000	21000	5,3%	4.000 (27%)
0-2-1	15000	18000	17000	18000	21000	5,6%	4.000 (24%)
0-1-2	15000	18000	19000	18000	21000	5,3%	4.000 (27%)
1-1-1	15000	16000	17000	18000	21000	0,0%	6.000 (40%)

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Michael M.:

Exkurs zur Diversifikation - Fazit

19.03.08 10:19

#65

Wer hätte das gedacht? Verschiedene auf den selben Basiswert handelnde Systeme können trotz eines unterschiedlichen Handelns den gleichen Profit bringen und übertreffen in der Kombination jedes betrachtete Einzelsystem. Das hier vorgestellte Beispiel veranschaulicht auf einfache Weise, dass durch eine nahezu beliebige Kombination dieser Systeme der Drawdown ihres Portfolios gesenkt werden kann, ohne an Profit zu verlieren (gleichbleibend 6.000 Euro Profit bei einer Spanne des Drawdowns von 20% beim 1-System-Portfolio bis runter auf 0% beim 3-System-Portfolio).

Dabei gilt:
- Bei gleichem Profit ist der Drawdown des Portfolios kleiner oder gleich des maximalen Drawdowns der darin enthaltenen Systeme
- Darüber hinaus kann der Drawdown des Portfolios sogar kleiner sein als der minimale Drawdown der enthaltenen Systeme und mitunter gar auf 0 gesenkt werden (das ist, zugegebenermaßen, aber eher ein theoretischer Fall und dürfte in der Praxis so nicht auftreten)
- Ein Portfolio kann nicht nur durch das Anlegen in verschiedene Assetklassen sondern auch durch zeitliche Diversifikation optimiert werden

Betrachtet man den Drawdown als Größe des ex post Risikos und den erreichten Profit als Rendite, wird schnell deutlich, wo hier die Parallelen zu den Ansätzen der Portfoliotheorie liegen. Die Erläuterung, wie eine praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse aussehen und warum das Bilden einer Matrix aus Einzelsystemen bzw. - konten evtl. sinnvoll sein kann, folgt am heutigen Nachmittag.

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Ommea:

Wow, nur leider sind da einige Denkfehler drin

19.03.08 11:50

#66

1.) es wird vorausgesetzt, dass die Systeme folgenderweise handeln:

# System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
# System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
# System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)

das sind aber leider nicht alle denkbaren Variationen, nachdem die Signale unabhängig voneinander generiert werden ...
ich bitte um Druchrechnung für System 1 und System 4: durchgehend long z.B. :-))

2.) es wird ausschließlich mit Vehikeln gehandelt, die einen Hebel von 1 haben; somit keinerlei Einfluss von Vola, etc. berücksichtigen; (auf das Vernachlässigen von Gebühren wurde ja hingewiesen)

3.) der Drawdown wird hier als ex post Risiko verglichen; ist mit dem Drawdown nicht vielleicht doch schlicht und ergreifend die Volatiliät gemeint? Sharp Ratio Berechnung wäre wohl deutlich sinnvoller, oder besser die Return Retracement Ratio

4.) wurde die unterschiedliche Tradeanzahl der einzelnen Systeme in der Risikoanalyse nicht erfasst, was hierfür leider absolut unabdingbar ist;

5.) es wird von einem kontinuierlichen Performance der Systeme ausgegangen, die aus Vergangenheitswerten besteht;

6.) die Performancebetrachtung bezieht sich auf einen festgesetzten Zeitraum von 4 Zeiteinheiten;

7.) die Berechnung des max Drawdown hätte ich gerne erklärt; (sie geht bei dir immer von einem einzigen "Rückschlag" aus, wie ich sehen kann 1/19 z.B.)

8.) die Equity-Run-Berechnung hätte ich gerne erklärt bekommen (bei dir geht sie jeweils vom tiefsten Kapitalpunkt aus, wie ich gesehen habe)

9.) Equity Run hat mit der Performanceanalyse eines Systems nichts zu tun;

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"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein

:-))
Ommea

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Michael M.:

Denkanstösse

19.03.08 13:53

#67

Vielen Dank für die Anregungen und Hinweise!

Wie aber bereits in der Aufgabe beschrieben, handelt es sich hierbei um ein (sehr) vereinfachtes Beispiel (kurzer Zeitraum, wenig Systeme etc.). Betrachtet man als mögliche Erweiterung als System 4 ein System, welches im untersuchten Zeitraum nur long war, hätte dieses einen negativen Profit erbracht und wäre in meiner Lösung somit so oder so nicht ins Portfolio gekommen. Kernpunkt der Aufgabe / des Exkurses ist ja das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht das detaillierte Analysieren von Einzelsystemen. Beides führt man allerdings immer zunächst auf Grundlage der vorhandenen Daten der Vergangenheit aus - hier zeigt sich dann eine Schwäche, die Portfoliooptimierung und Systementwicklung gemeinsam haben.

Für mich war in erster Linie wichtig, auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann, als mit nur einem System alleine. Man ist auf keinen Fall schlechter dran und da die Zukunft leider immer noch ungewiss ist, kann man sich diesen Umstand doch in der Praxis zu Nutze machen oder etwa nicht?

Maßgebend war für mich dabei der Vergleich vom Risiko (in diesem Fall der Drawdown als grösste Wertschwankung nach unten im Verlauf des berücksichtigten Zeitraums, hier relativ gemessen und nicht mit der Volatilität zu verwechseln) zur Rendite (in diesem Fall der Profit) der einzelnen Portfolios. Dies sind bekanntermaßen ja auch die beiden Kerngrößen der Portfoliotheorie. Der Equity-Run ist hier nur eine (zugegebenermaßen eigentlich nicht benötigte und deshalb auch im Fazit nicht weiter berücksichtigte) Zusatzinformation.

Alternative und/oder erweiterte Lösungen bzw. Aufgaben mit Lösung (bspw. inkl. Sharpe Ratio, RRR etc.) können aber gerne hier vorgestellt werden!

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Ommea:

@Michael M.:

22.03.08 15:33

#68

also dazu muss man wieder einige Anmerkungen machen:

Warum wäre das System, das über die gesamte Zeit "long" war nicht in deinem Portfolio? Wenn ein System online fährt, kann genau das passieren, dass es eben 4 Longsignale generiert. Dann kann ich im Nachhinein nicht sagen: aber du zählst nicht zum Portfolio.

Daraus ergibt sich somit, dass die gemachten Ausführungen leider nur für den obigen Spezialfall gelten, der - wie selbst erkannt - sehr einfach und beliebig aus einer Reihe von ausschließlich profitbringenden Systemen gewählt wurde.
Somit ist der Einwurf: "es geht ja um das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht um das Analysieren von Einzelsystemen" leider Unsinn; ob ein Portfolio geeignet ist oder nicht, kann ich grundsätzlich nur aus Vergangenheitswerten schließen.

Hieraus ergibt sich weiter, dass die Aussage "auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann" so nur für den speziellen Einzelfall gilt, aber nicht verallgemeinerungsfähig ist. Hättest du die Sache mit dem "Longsystem" gerechnet, wäre genau das Gegenteil der Aussage herausgekommen.

Um auch nur annäherend eine Aussage über die Kombination dreier Systeme im Vergleich zu einem System zu machen, wären viele Fallstudien unter realen Bedingungen notwendig (von mir aus via Papertrading) ein mathematisch sinnvoller Ansatz hierzu wäre z.B.:

1.) die drei Subsysteme sind online über einen bestimmten Zeitraum und traden entsprechend;

und parallel dazu

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Ommea

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Michael M.:

Exkurs - Bezug zur Praxis

25.03.08 18:59

#69

Komme ich nun zum letzten Part des kleinen Exkurses – der Bezug zur Trendmatrix. Vorweg aber nochmals der Hinweis, worum es eigentlich ging. Es sollte gezeigt werden, dass die Diversifizierung eines Portfolios auch mit Systemen, die auf den selben Basiswert laufen, möglich ist und ich denke, dies ist anschaulich und leicht nachvollziehbar gelungen. Das ist ja das Schöne an der Theorie – da reicht mitunter ein einziger Fall, um eine Aussage außer Kraft zu setzen. An dieser Stelle aber nochmals der Hinweis, dass es sich hierbei um meine persönliche Lösung handelt und ich bisher keine zwingenden Gründe sehe, diese irgendwie zu ergänzen oder zu modifizieren. Ich bin aber gerne bereit, alternative Lösungen bzw. Aufgaben inklusive Lösung, die sich mit dieser Thematik befassen, hier zu diskutieren. Leider ist davon bis dato noch nichts zu sehen, kommt aber ja eventuell noch…

Für mich steht folgendes fest: der relative Drawdown eines Portfolios kann nie größer sein als der maximale relative Drawdown der darin enthaltenen Werte. Das ist rein mathematisch schon unmöglich. Dieser Umstand gilt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft! (Vielleicht ist es zu trivial, dass es in irgendwelchen Stochastikbüchern oder Nachschlagewerken der Bankakademie Berücksichtigung findet, aber so lange mir keiner einen handfesten Gegenbeweis liefert, halte ich an dieser Aussage erstmal fest.)

Was für die Zukunft jedoch nicht klar ist, ist die zukünftige Performance der Werte im Portfolio bzw. des Portfolios selber. Dies gilt allerdings auch immer – egal, ob sich nun Investments unterschiedlicher Assetklassen oder bspw. zeitlich diversifizierte Systeme mit gleichem Underlying befinden.

Was würde man also tun, wenn man verschiedene Systeme hat, die in der Vergangenheit ähnlichen Profit gebracht haben? Gepaart mit der Erkenntnis, dass der zukünftige Drawdown der Kombination nicht schlechter sein kann, als wenn man zufällig das in der Zukunft am schwächsten abschneidende System ausgewählt hätte (dies ist ja bei dem Aufbau des Portfolios nicht bekannt), erscheint es doch angebracht, diese Systeme zusammen laufen zu lassen. Das Süffisante an der Geschichte ist nun, dass im Falle der Trendmatrix das vom Profit und Profitfaktor beste System (Subsystem 1) im realen Handel nun das schwächste System darstellt. Es macht zwar immer noch gut Plus, aber die anderen beiden Systeme sind derzeit nun mal stärker.

Warum aber nun eine Matrix aus Einzelsystemen und nicht einfach nur ein Signal? Auch dies hat praktische Gründe:
- Zum einen sind die Einzelsysteme so komplex, dass eine Optimierung der Kombination ihrer Regeln in einem Quellcode vom Rechenaufwand einfach nicht praktikabel zu handeln wäre.
- Zum anderen hat man auf diese Weise den großen Vorteil, die enthaltenen Systeme einzeln in ihrem Verhalten beobachten zu können und
- schließlich kann man die Trendmatrix durch diesen modularen Aufbau einfach ergänzen oder Systeme austauschen.

Sicherlich kann jeder, der die Trendmatrix beobachtet, die Signale für sich zu einem Signal kombinieren und dies als zusätzlichen Filter für seine Handelsentscheidungen nutzen. Unsere Vorgehensweise, an den Markt heranzugehen, sieht aber so aus, dass man die Signale einzeln als Information zur Verfügung stellt und dabei immer den Vorteil der Trendmatrix im Auge hat. Hierbei handelt es sich schlicht und einfach um eine etwas unkonventionelle Art und Weise dem Markt zu begegnen – aber darin liegt ja auch der Sinn dieses Threads: der Austausch, wie Systementwickler mit dem Markt umgehen und nicht etwa die Diskussion eines einzelnen Systems!

Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss: da nun auch hier der Wunsch nach den Trades geäußert wurde, werde ich zukünftig versuchen, jeden Abend die geschlossenen und auch die offenen Trades der einzelnen Subsysteme hier reinzustellen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

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Michael M.:

Trendmatrix Trades des Tages

26.03.08 08:12

#70

Subsystem 1

Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1590167	2008.03.25 09:16	buy	0.10	fdax	6617	0	0	2008.03.25 21:55	6615	-1.00	0.00	0.00	-7.80
1586234	2008.03.20 20:15	sell	0.10	fdax	6423	0	0	2008.03.25 09:10	6622	-1.00	0.00	0.00	-773.41

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1591599

2008.03.25 22:05

sell

0.10

fdax

6619

0

6606

-1.00

0.00

50.86

Subsystem 2

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1586171

2008.03.20 19:50

buy

0.10

fdax

6425

0

2008.03.25 09:20

6617

-1.00

0.00

746.26

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1590183

2008.03.25 09:25

sell

0.10

fdax

6613

0

6606

-1.00

0.00

27.38

Subsystem 3

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1584688

2008.03.20 12:30

buy

0.10

fdax

6424

0

2008.03.25 09:20

6617

-1.00

0.00

750.14

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1590181

2008.03.25 09:25

sell

0.10

fdax

6613

0

6606

-1.00

0.00

27.38

Stand: 25.03.2008, 22:00h

Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar.

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Michael M.:

Trendmatrix - Trades des Tages

26.03.08 22:22

#71

Subsystem 1

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1591599

2008.03.25 22:05

sell

0.10

fdax

6619

0

2008.03.26 09:30

6580

-1.00

0.00

152.06

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1592443

2008.03.26 09:35

sell

0.10

fdax

6584

0

6533

-1.00

0.00

202.01

Subsystem 2

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1590183

2008.03.25 09:25

sell

0.10

fdax

6613

0

2008.03.26 09:35

6585

-1.00

0.00

109.16

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1592452

2008.03.26 09:45

sell

0.10

fdax

6578

0

6533

-1.00

0.00

178.25

Subsystem 3

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1590181

2008.03.25 09:25

sell

0.10

fdax

6613

0

2008.03.26 09:10

6591

-1.00

0.00

85.86

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1592419

2008.03.26 09:15

sell

0.10

fdax

6587

0

6533

-1.00

0.00

213.89

Stand: 26.03.2008, 22:00h

Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.

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Michael M.:

Trendmatrix - Trades des Tages

27.03.08 22:39

#72

Subsystem 1

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1597257	2008.03.27 15:15	sell	0.10	fdax	6666	0	0	2008.03.27 16:20	6639	-1.00	0.00	0.00	106.45
1596863	2008.03.27 13:50	buy	0.10	fdax	6635	0	0	2008.03.27 15:05	6674	-1.00	0.00	0.00	153.65
1596261	2008.03.27 11:20	sell	0.10	fdax	6630	0	0	2008.03.27 13:40	6627	-1.00	0.00	0.00	11.85
1592443	2008.03.26 09:35	sell	0.10	fdax	6584	0	0	2008.03.27 11:15	6634	-1.00	0.00	0.00	-196.99

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1597756

2008.03.27 16:25

buy

0.10

fdax

6631

0

6601

-1.00

0.00

-118.33

Subsystem 2

Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1597952	2008.03.27 17:45	buy	0.10	fdax	6649	0	0	2008.03.27 19:55	6619	-1.00	0.00	0.00	-118.56
1597850	2008.03.27 16:55	buy	0.10	fdax	6625	0	0	2008.03.27 17:40	6638	-1.00	0.00	0.00	51.27
1596244	2008.03.27 11:10	sell	0.10	fdax	6627	0	0	2008.03.27 16:50	6608	-1.00	0.00	0.00	74.94
1592452	2008.03.26 09:45	sell	0.10	fdax	6578	0	0	2008.03.27 11:05	6626	-1.00	0.00	0.00	-189.08

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1598335

2008.03.27 20:00

sell

0.10

fdax

6616

0

6602

-1.00

0.00

55.22

Subsystem 3

Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1596242	2008.03.27 11:10	buy	0.10	fdax	6628	0	0	2008.03.27 19:55	6619	-1.00	0.00	0.00	-35.57
1592419	2008.03.26 09:15	sell	0.10	fdax	6587	0	0	2008.03.27 11:05	6626	-1.00	0.00	0.00	-153.64

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1598334

2008.03.27 20:00

sell

0.10

fdax

6616

0

6602

-1.00

0.00

55.22

Stand: 27.03.2008, 22:00h MEZ

Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.

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Michael M.:

Trendmatrix - Trades des Tages

30.03.08 22:31

#73

Subsystem 1

Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1599399	2008.03.28 09:30	sell	0.10	fdax	6641	0	0	2008.03.28 10:30	6638	-1.00	0.00	0.00	11.82
1597756	2008.03.27 16:25	buy	0.10	fdax	6631	0	0	2008.03.28 09:20	6643	-1.00	0.00	0.00	47.34

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1599606

2008.03.28 10:35

sell

0.10

fdax

6638

0

6588

-1.00

0.00

197.49

Subsystem 2

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1598335

2008.03.27 20:00

sell

0.10

fdax

6616

0

6588

-1.00

0.00

110.59

Subsystem 3

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1598334

2008.03.27 20:00

sell

0.10

fdax

6616

0

2008.03.28 15:10

6624

-1.00

0.00

-31.60

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

1600228

2008.03.28 15:15

sell

0.10

fdax

6633

0

6588

-1.00

0.00

177.74

Stand: 28.03.2008, 22:00h MEZ

Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.

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Michael M.:

Trendmatrix - Monatsübersicht Subsystem 1

31.03.08 23:21

#74

Subsystem 1 Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1602944	2008.03.31 18:20	buy	0.10	fdax	6593	0	0	2008.03.31 22:55	6621	-1.00	0.00	0.00	110.50
1601849	2008.03.31 10:45	sell	0.10	fdax	6527	0	0	2008.03.31 17:00	6603	-1.00	0.00	0.00	-300.43
1599606	2008.03.28 10:35	sell	0.10	fdax	6638	0	0	2008.03.31 10:30	6542	-1.00	0.00	0.00	378.74
1599399	2008.03.28 09:30	sell	0.10	fdax	6641	0	0	2008.03.28 10:30	6638	-1.00	0.00	0.00	11.82
1597756	2008.03.27 16:25	buy	0.10	fdax	6631	0	0	2008.03.28 09:20	6643	-1.00	0.00	0.00	47.34
1597257	2008.03.27 15:15	sell	0.10	fdax	6666	0	0	2008.03.27 16:20	6639	-1.00	0.00	0.00	106.45
1596863	2008.03.27 13:50	buy	0.10	fdax	6635	0	0	2008.03.27 15:05	6674	-1.00	0.00	0.00	153.65
1596261	2008.03.27 11:20	sell	0.10	fdax	6630	0	0	2008.03.27 13:40	6627	-1.00	0.00	0.00	11.85
1592443	2008.03.26 09:35	sell	0.10	fdax	6584	0	0	2008.03.27 11:15	6634	-1.00	0.00	0.00	-196.99
1591599	2008.03.25 22:05	sell	0.10	fdax	6619	0	0	2008.03.26 09:30	6580	-1.00	0.00	0.00	152.06
1590167	2008.03.25 09:16	buy	0.10	fdax	6617	0	0	2008.03.25 21:55	6615	-1.00	0.00	0.00	-7.80
1586234	2008.03.20 20:15	sell	0.10	fdax	6423	0	0	2008.03.25 09:10	6622	-1.00	0.00	0.00	-773.41
1585058	2008.03.20 14:35	buy	0.10	fdax	6389	0	0	2008.03.20 20:05	6428	-1.00	0.00	0.00	150.71
1584359	2008.03.20 11:10	sell	0.10	fdax	6413	0	0	2008.03.20 12:35	6435	-1.00	0.00	0.00	-85.02
1580914	2008.03.19 12:35	sell	0.10	fdax	6429	0	0	2008.03.20 11:05	6407	-1.00	0.00	0.00	85.49
1575577	2008.03.18 10:55	buy	0.10	fdax	6288	0	0	2008.03.19 12:30	6433	-1.00	0.00	0.00	570.86
1575443	2008.03.18 09:40	sell	0.10	fdax	6301	0	0	2008.03.18 10:45	6294	-1.00	0.00	0.00	27.59
1574414	2008.03.17 22:35	buy	0.10	fdax	6270	0	0	2008.03.18 09:35	6298	-1.00	0.00	0.00	110.30
1574073	2008.03.17 20:20	sell	0.10	fdax	6224	0	0	2008.03.17 22:25	6264	-1.00	0.00	0.00	-157.34
1573745	2008.03.17 18:20	buy	0.10	fdax	6219	0	0	2008.03.17 20:15	6228	-1.00	0.00	0.00	35.38
1571996	2008.03.17 09:45	sell	0.10	fdax	6300	0	0	2008.03.17 16:45	6268	-1.00	0.00	0.00	126.07
1567358	2008.03.14 13:35	sell	0.10	fdax	6507	0	0	2008.03.17 09:40	6308	-1.00	0.00	0.00	785.25
1566827	2008.03.14 11:15	sell	0.10	fdax	6520	0	0	2008.03.14 13:30	6517	-1.00	0.00	0.00	11.66
1565269	2008.03.13 20:15	buy	0.10	fdax	6563	0	0	2008.03.14 11:10	6517	-1.00	0.00	0.00	-179.14
1562384	2008.03.13 09:45	sell	0.10	fdax	6494	0	0	2008.03.13 18:40	6506	-1.00	0.00	0.00	-46.73
1557825	2008.03.12 09:15	sell	0.10	fdax	6616	0	0	2008.03.13 09:40	6498	-1.00	0.00	0.00	459.37
1556875	2008.03.11 20:05	sell	0.10	fdax	6560	0	0	2008.03.12 09:10	6621	-1.00	0.00	0.00	-234.29
1555899	2008.03.11 16:20	buy	0.10	fdax	6591	0	0	2008.03.11 19:50	6534	-1.00	0.00	0.00	-218.40
1555661	2008.03.11 15:20	sell	0.10	fdax	6589	0	0	2008.03.11 16:15	6593	-1.00	0.00	0.00	-15.33
1554505	2008.03.11 10:25	sell	0.10	fdax	6456	0	0	2008.03.11 15:15	6593	-1.00	0.00	0.00	-526.83
1553580	2008.03.10 20:45	sell	0.10	fdax	6441	0	0	2008.03.11 10:20	6471	-1.00	0.00	0.00	-115.19
1552130	2008.03.10 13:35	buy	0.10	fdax	6528	0	0	2008.03.10 20:35	6440	-1.00	0.00	0.00	-337.61
1551834	2008.03.10 11:15	sell	0.10	fdax	6469	0	0	2008.03.10 13:30	6531	-1.00	0.00	0.00	-238.16
1551720	2008.03.10 10:35	sell	0.10	fdax	6503	0	0	2008.03.10 11:10	6476	-1.00	0.00	0.00	103.79
1550356	2008.03.07 20:05	buy	0.10	fdax	6509	0	0	2008.03.10 10:30	6496	-1.00	0.00	0.00	-49.96
1548006	2008.03.07 09:10	sell	0.10	fdax	6554	0	0	2008.03.07 17:55	6543	-1.00	0.00	0.00	42.20
1544875	2008.03.06 10:30	sell	0.10	fdax	6655	0	0	2008.03.07 09:05	6549	-1.00	0.00	0.00	408.34
1544664	2008.03.06 09:30	sell	0.10	fdax	6683	0	0	2008.03.06 10:25	6659	-1.00	0.00	0.00	91.88
1541948	2008.03.05 11:35	buy	0.10	fdax	6620	0	0	2008.03.06 09:25	6680	-1.00	0.00	0.00	229.23
1531360	2008.03.04 10:20	sell	0.10	fdax	6710	0	0	2008.03.05 10:50	6628	-1.00	0.00	0.00	310.80
1531097	2008.03.04 09:10	sell	0.10	fdax	6703	0	0	2008.03.04 10:05	6687	-1.00	0.00	0.00	60.72
1529449	2008.03.03 16:15	buy	0.10	fdax	6674	0	0	2008.03.04 09:05	6702	-1.00	0.00	0.00	106.28
1528290	2008.03.03 09:05	sell	0.10	fdax	6639	0	0	2008.03.03 16:10	6674	-1.00	0.00	0.00	-133.12
1527474	2008.03.02 11:57	balance	Deposit										10 000.00
										-43.00	0.00	0.00	1 072.58
Closed P/L:												1 029.58

Stand: 31.03.2008, 22:00h MESZ

Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.

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Michael M.:

Trendmatrix - Monatsübersicht Subsystem 2

31.03.08 23:23

#75

Subsystem 2 Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1602930	2008.03.31 18:10	buy	0.10	fdax	6594	0	0	2008.03.31 22:55	6621	-1.00	0.00	0.00	106.55
1602640	2008.03.31 16:55	sell	0.10	fdax	6607	0	0	2008.03.31 17:55	6577	-1.00	0.00	0.00	118.96
1601835	2008.03.31 10:40	sell	0.10	fdax	6533	0	0	2008.03.31 16:50	6609	-1.00	0.00	0.00	-300.24
1598335	2008.03.27 20:00	sell	0.10	fdax	6616	0	0	2008.03.31 10:30	6542	-1.00	0.00	0.00	291.95
1597952	2008.03.27 17:45	buy	0.10	fdax	6649	0	0	2008.03.27 19:55	6619	-1.00	0.00	0.00	-118.56
1597850	2008.03.27 16:55	buy	0.10	fdax	6625	0	0	2008.03.27 17:40	6638	-1.00	0.00	0.00	51.27
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1527475	2008.03.02 11:58	balance	Deposit										10 000.00
										-37.00	0.00	0.00	4 420.86
Closed P/L:												4 383.86

Stand: 31.03.2008, 22:00h MESZ

Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.

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Wertung	Antworten	Thema	Verfasser	letzter Verfasser	letzter Beitrag
57	5.712	2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY	lo-sh	Romeo237	17:39
100	36.530	QuoVadisDax - das Original - Nachfolgethread	MHurding	SzeneAlternativ	17:06
328	314.237	COMMERZBANK kaufen Kz. 28 €	semico	Real Cinderella born	20.06.25 21:43
18	4.624	Charttechnik jeder darf mitmachen. DAX, DOW usw.	melbacher	melbacher	20.06.25 07:59
	382	Daxi immer im up und down	bullbaer1	bullbaer1	20.06.25 07:08

Sorry, Festpreis

@Ommea

@52 M M

als stiller Leser dieses Thread habe ich mich

hahahahahhahahahah

wie schmutzig diese branche ist,

@Michael M.: ach so ... ansonsten könnten wir ja

System ommea

@aitiG: dies hier ist ein sehr einfaches Beispiel,

Interessante Auswertung.

Exkurs zur Diversifikation - Aufgabe

Exkurs zur Diversifikation - Lösung Teil 1

Exkurs zur Diversifikation - Lösung Teil 2

Exkurs zur Diversifikation - Lösung Teil 3

Exkurs zur Diversifikation - Fazit

Wow, nur leider sind da einige Denkfehler drin

Denkanstösse

@Michael M.:

Exkurs - Bezug zur Praxis

Trendmatrix Trades des Tages

Trendmatrix - Trades des Tages

Trendmatrix - Trades des Tages

Trendmatrix - Trades des Tages

Trendmatrix - Monatsübersicht Subsystem 1

Trendmatrix - Monatsübersicht Subsystem 2

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