Inhalt dieses Threads ist der Austausch von Erfahrungen in Bezug auf die Entwicklung und Nutzung von Handelssystemen auf den DAX / FDAX. Dabei stehen neben dem Austausch von Erkenntnissen und Performancekennzahlen auch Berichte über die technische Umsetzbarkeit im Vordergrund.
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Gruppe: B2M Matrix Trading Forum: Börse
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Leider geht es in dem von Dir verlinkten Thread nicht ausschließlich um Handelssysteme. Ich denke schon, dass mein Thread eine Berechtigung hat. Ich befasse mich selber seit mehreren Jahren mit dem Entwickeln und Analysieren von Handelssystemen auf den DAX / FDAX (intraday und EOD) und würde nun gerne meine Erkenntnisse und Erfahrungen mit anderen austauschen. Ein CFDTagebuch hilft mir da nicht ;).
goingshort.de beschäftigt sich mit kagi charts.
(Verkleinert auf 87%) 
Vielen Dank für den Link. Habe grad mal reingeschaut. Interessanter Ansatz, habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. Gibt es dazu auch irgendwo eine Performanceübersicht? Finde da (leider) nur das aktuelle Signal.
Hatte selber mal über gut 2 Jahre an die 30 Systeme beobachtet (Link), deswegen sind für mich Performancezahlen (kein Backtest!) immer interessant.
Hier erstmal ein paar Informationen zu dem System, welches bei mir gerade läuft. Ein System ist aber nicht ganz richtig, genauer gesagt sind es drei so genannte Subsysteme. Zusammen bilden diese die Trendmatrix. Jedes der Subsysteme basiert auf einer Kombination aus Trendfolge- und Trendwendeindikatoren. Die Systeme handeln alle autark.
Die Trendmatrix läuft live seit dem 18.01.2008. Umgesetzt wird das ganze per CFDs auf den FDAX. Als Software wird der Metatrader4 (MT4) genutzt. Mit der Performance kann man trotz zwischenzeitlicher technischer Schwierigkeiten bisher ganz zufrieden sein. So konnten im (halben) Januar 2008 1.169 Punkte in 95 Trades sowie im Februar 2008 740 Punkte in 54 Trades ertradet werden.
Die aktuelle Tagesperformance versuche ich ab sofort hier jeden Abend reinzustellen.
Die Trendmatrix läuft live seit dem 18.01.2008. Umgesetzt wird das ganze per CFDs auf den FDAX. Als Software wird der Metatrader4 (MT4) genutzt. Mit der Performance kann man trotz zwischenzeitlicher technischer Schwierigkeiten bisher ganz zufrieden sein. So konnten im (halben) Januar 2008 1.169 Punkte in 95 Trades sowie im Februar 2008 740 Punkte in 54 Trades ertradet werden.
Die aktuelle Tagesperformance versuche ich ab sofort hier jeden Abend reinzustellen.
Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme
Subsystem 1: -35 Punkte (1 abgeschlossener Trade)
Subsystem 2: +62 Punkte (1)
Subsystem 3: -23 Punkte (1)
Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.
Anzeige: Pioneer baut Gewinner
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Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme
Subsystem 1: +44 Punkte (2)
Subsystem 2: +94 Punkte (2)
Subsystem 3: +50 Punkte (1)
Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.
Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme vom 05.03.2008
Subsystem 1: +82 Punkte (1)
Subsystem 2: -1 Punkt (1)
Subsystem 3: +109 Punkte (1)
Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.
austausches gilt und nicht des Versuchs pers. Kapital daraus zu schlagen Michael M?
Auf deiner Seite
www.kursalarm.de
sieht das aber ganz anders aus ...
Auf deiner Seite
www.kursalarm.de
sieht das aber ganz anders aus ...
(Verkleinert auf 87%)
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Schleichwerbung zu machen, so wäre ich hoch erfreut mehr über die Subsysteme zu erfahren ...
mich schreckt nur die "Empfohlenen Einstellungen der Chartsoftware" etwas ... ich hoffe doch, die Subsysteme sind auf etwas "professionelleren Indikatoren" gebaut ...
mich schreckt nur die "Empfohlenen Einstellungen der Chartsoftware" etwas ... ich hoffe doch, die Subsysteme sind auf etwas "professionelleren Indikatoren" gebaut ...
(Verkleinert auf 83%)
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Wie ich bereits geschrieben habe, befasse ich mich seit fast 3 Jahren mit dem Analysieren und Entwickeln von Handelssystemen auf den DAX/FDAX. Insofern bin ich schon an einem fachlichen Austausch interessiert.
Zu Deinen Anmerkungen: wenn Du schon zitierst, dann bitte auch richtig. Die von Dir gemachten Zitate bzgl. den Abopreisen und den empfohlenen Charteinstellungen beziehen sich auf die live-Marktkommentare und nicht auf die hier vorgestellte Trendmatrix. Diese kann man nämlich gar nicht buchen, aber Du bringst mich da auf eine Idee ;).
Wenn Du Fragen zu den Subsystemen hast, werde ich diese hier gerne beantworten.
Zu Deinen Anmerkungen: wenn Du schon zitierst, dann bitte auch richtig. Die von Dir gemachten Zitate bzgl. den Abopreisen und den empfohlenen Charteinstellungen beziehen sich auf die live-Marktkommentare und nicht auf die hier vorgestellte Trendmatrix. Diese kann man nämlich gar nicht buchen, aber Du bringst mich da auf eine Idee ;).
Wenn Du Fragen zu den Subsystemen hast, werde ich diese hier gerne beantworten.
in Posting #7-#10 schreibst du:
"ein paar Informationen zum Trendmatrix-System" ... leider folgen dann überhaupt keine Informationen, sondern Performance-Ergebnisse, die leider nicht nachvollziehbar sind ...
ich hätte gern Angaben über die Funktionsweise und verwendeten Indikatoren bzgl. jedes Subsystems ...
wqas bedeutet "Subsystem": du schreibst sie handeln unabhängig voneinander ... das würde bedeuten, dass du schlicht und ergreifend 3 unabhängig voneinander agierdende Handelssysteme am Start hast. Warum?
Dann hätte ich gerne mal einen Chart gesehen, indem die verwendeten Indikatoren verzeichnet sind ...
Ich gebe dir gerne mal einen von mir ...
Hast du ausschließlkich Standard-Indikatoren verwendet, oder hast du dir die Mühe gemacht, eigene Indikatoren zu programmieren? (sofern das in MT4 überhaupt machbar ist (ich kenne den nicht, da ich Metastock Pro verwende und entsprechend beliebige Formeln umsetzen lassen kann) ...
Mit welchen Einstellungen wurden die Systeme im Systemtester getestet ...
Fragen über Fragen ...
"ein paar Informationen zum Trendmatrix-System" ... leider folgen dann überhaupt keine Informationen, sondern Performance-Ergebnisse, die leider nicht nachvollziehbar sind ...
ich hätte gern Angaben über die Funktionsweise und verwendeten Indikatoren bzgl. jedes Subsystems ...
wqas bedeutet "Subsystem": du schreibst sie handeln unabhängig voneinander ... das würde bedeuten, dass du schlicht und ergreifend 3 unabhängig voneinander agierdende Handelssysteme am Start hast. Warum?
Dann hätte ich gerne mal einen Chart gesehen, indem die verwendeten Indikatoren verzeichnet sind ...
Ich gebe dir gerne mal einen von mir ...
Hast du ausschließlkich Standard-Indikatoren verwendet, oder hast du dir die Mühe gemacht, eigene Indikatoren zu programmieren? (sofern das in MT4 überhaupt machbar ist (ich kenne den nicht, da ich Metastock Pro verwende und entsprechend beliebige Formeln umsetzen lassen kann) ...
Mit welchen Einstellungen wurden die Systeme im Systemtester getestet ...
Fragen über Fragen ...
(Verkleinert auf 44%)
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
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Geld verdienen will ... wobei man doch eigentlich bei einem funktionierenden System nicht bei fremden Leuten abkassieren bräuchte ...
www.tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=19798
ich würde es doch auch mal auf
www.terminmarktwelt.de
probieren, sofern du eine wirklich Diskussion anstrebst, wobei dann 3 Jahre "Erfahrung im System programmieren" recht wenig ist ...
Freue mich drauf ...
www.tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=19798
ich würde es doch auch mal auf
www.terminmarktwelt.de
probieren, sofern du eine wirklich Diskussion anstrebst, wobei dann 3 Jahre "Erfahrung im System programmieren" recht wenig ist ...
Freue mich drauf ...
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
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Ommea
Die Systeme heißen Subsysteme, da sie alle einen Teil der Trendmatrix darstellen. Man könnte sie auch einzeln handeln, aber zur Diversifikation laufen sie eben parallel. Dadurch wird bspw. der maximale relative Drawdown gedrückt. Die Grundlagen der Portfoliotheorie gelten in Ansätzen auch hier.
Zu den Indikatoren: es werden "völlig unprofessionelle" Standardindikatoren zur Trendwende- und Trendfolgeindikation genutzt (die Klassiker sind einem Profi sicherlich bekannt). Selber einen Indikator habe ich da nicht für programmiert, das ist aber mit MT4 ohne weiteres möglich.
Einen Chart von den Systemen gibt es leider nicht, da die Indikatoren intern miteinander kombiniert werden. Gerne sende ich Dir aber eine Liste der (real) gemachten Trades zu oder stelle Sie hier rein.
Zu den Indikatoren: es werden "völlig unprofessionelle" Standardindikatoren zur Trendwende- und Trendfolgeindikation genutzt (die Klassiker sind einem Profi sicherlich bekannt). Selber einen Indikator habe ich da nicht für programmiert, das ist aber mit MT4 ohne weiteres möglich.
Einen Chart von den Systemen gibt es leider nicht, da die Indikatoren intern miteinander kombiniert werden. Gerne sende ich Dir aber eine Liste der (real) gemachten Trades zu oder stelle Sie hier rein.
Zum Thema abkassieren sind wir völlig konform. Deswegen kann man die Trendmatrix auch nicht buchen. Sollte das irgendwann mal möglich sein, dann höchstens gegen eine performanceabhängige Managementgebühr. Ich denke, das wäre dann nur fair.
Das einzige, was man buchen kann, sind die Marktkommentare. Aber selbst da sind die Leute nicht fremd, sondern haben im Vorfeld den Dienst kostenlos getestet und dann ihre Entscheidung getroffen, ob er sich rentiert. Wer weiß, wieviel persönlicher zeitlicher und finanzieller Einsatz damit zusammenhängt, kann leicht nachvollziehen, dass man so etwas nicht kostenlos anbieten kann. Aber das ist ja nicht Thema in diesem Thread und ich hoffe, dass wir nun wieder zu den Systemen zurückkehren können.
Zu meiner Erfahrung: sicherlich sind 3 Jahre nicht unbedingt viel, aber doch immerhin schon eine gute Basis, dass man sich austauschen kann. Kommt ja auch drauf an, was man in der Zeit gelernt und erlebt hat.
Das einzige, was man buchen kann, sind die Marktkommentare. Aber selbst da sind die Leute nicht fremd, sondern haben im Vorfeld den Dienst kostenlos getestet und dann ihre Entscheidung getroffen, ob er sich rentiert. Wer weiß, wieviel persönlicher zeitlicher und finanzieller Einsatz damit zusammenhängt, kann leicht nachvollziehen, dass man so etwas nicht kostenlos anbieten kann. Aber das ist ja nicht Thema in diesem Thread und ich hoffe, dass wir nun wieder zu den Systemen zurückkehren können.
Zu meiner Erfahrung: sicherlich sind 3 Jahre nicht unbedingt viel, aber doch immerhin schon eine gute Basis, dass man sich austauschen kann. Kommt ja auch drauf an, was man in der Zeit gelernt und erlebt hat.
11. Ommea 06.03.08 14:28
nicht der indikator an sich, sondern der umgang damit macht den unterschied...
mit über 20-jähriger börsenerfahrung,
entwicklung und eigenentwicklung von indikatoren seit den 80ern,
dazu verbesserten verfahren der markttechnik und projektionsanalyse
denke ich das die einfachen konzepte nicht schlechter abschneiden
und zudem überschaubarer sind...
die kombination der methoden verbessern die wahrscheinlichkeiten,
die kombination der projektionen das timing und die nachhaltigkeit,
dazu die ständige betrachtung des CRV, SL, rm, mm...
zeitnahe, adaptive, nichtlineare anpassungen...
dieses wissen steckt auch in den modulen der trendmatrix...
mensch vs maschine...
tbc...
Gruss
TradeMatrix
nicht der indikator an sich, sondern der umgang damit macht den unterschied...
mit über 20-jähriger börsenerfahrung,
entwicklung und eigenentwicklung von indikatoren seit den 80ern,
dazu verbesserten verfahren der markttechnik und projektionsanalyse
denke ich das die einfachen konzepte nicht schlechter abschneiden
und zudem überschaubarer sind...
die kombination der methoden verbessern die wahrscheinlichkeiten,
die kombination der projektionen das timing und die nachhaltigkeit,
dazu die ständige betrachtung des CRV, SL, rm, mm...
zeitnahe, adaptive, nichtlineare anpassungen...
dieses wissen steckt auch in den modulen der trendmatrix...
mensch vs maschine...
tbc...
Gruss
TradeMatrix
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Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme vom 06.03.2008
Aktuelles: Leichte technische Probleme hinsichtlich der Orderausführung entdeckt und (hoffentlich) bereits elimieniert. Werde ein wachsames Auge drauf werfen. Die hier dokumentierten Trades / Punkte sind aber die, die real eingetreten sind.
dann verstehe ich folgendes nicht:
du schreibst die Subsysteme dienen der Diversifikation und halten den Max DrawDown in Grenzen und laufen parallel .. .weiter oben schreibst du, sie handeln autark voneinander ...
Diversifikation gemäß Portfolio-Theorie bedeutet Bedienung der einzelnen Assetklassen, um so das Risiko des Portfolios zu relativieren (relativieren ist nicht gleich minimieren!)
Nachdem das System aber ausschließlich den Dax handelt und das mit einm und dem selben Investvehikel hat das Ganze mit einer Risikominierung so gut wie überhaupt nichts zu tun ... es bedeutet sogar genau das Gegenteil in Bezug auf RM und MM, da du entsprechend prozentual deiner recht kleinen Depotgrößen in mehr Vehikeln investiert bist, als in einem großen zusammengelegten Depot aus den drei einzeldepots ...
Sinn würde das Ganze nur machen, wenn die Indikatoren parallel laufen würden und entsprechend aus der Gesamtzahl ein einziges Signal errechnen würden ... somit würde dann auch ein Chart existieren, der nach verrechnung der einzelnen Signel ein Gesamtsignal erstellt und gemäß meines Beispielcharts ein eindeutiges Buy oder Sell Signal erstellt.
Mein Chart oben errechnet das z.B. aus exakt 9 verschiedenen Variablen ...
du schreibst die Subsysteme dienen der Diversifikation und halten den Max DrawDown in Grenzen und laufen parallel .. .weiter oben schreibst du, sie handeln autark voneinander ...
Diversifikation gemäß Portfolio-Theorie bedeutet Bedienung der einzelnen Assetklassen, um so das Risiko des Portfolios zu relativieren (relativieren ist nicht gleich minimieren!)
Nachdem das System aber ausschließlich den Dax handelt und das mit einm und dem selben Investvehikel hat das Ganze mit einer Risikominierung so gut wie überhaupt nichts zu tun ... es bedeutet sogar genau das Gegenteil in Bezug auf RM und MM, da du entsprechend prozentual deiner recht kleinen Depotgrößen in mehr Vehikeln investiert bist, als in einem großen zusammengelegten Depot aus den drei einzeldepots ...
Sinn würde das Ganze nur machen, wenn die Indikatoren parallel laufen würden und entsprechend aus der Gesamtzahl ein einziges Signal errechnen würden ... somit würde dann auch ein Chart existieren, der nach verrechnung der einzelnen Signel ein Gesamtsignal erstellt und gemäß meines Beispielcharts ein eindeutiges Buy oder Sell Signal erstellt.
Mein Chart oben errechnet das z.B. aus exakt 9 verschiedenen Variablen ...
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"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
bzgl. oben beschriebenen "empfohlenen Charteinstellungen" ...
leider kann mit den obigen Einstellungsempfehlungen wiederum keiner was anfangen: es fehlen bei jeder "Empfehlung" mindestens eine (max. 5 !!) notwendige Variable(n) und bei den Pivotpunkten die entsprechende Berechnungsart, nachdem es allein dafür 5 verschiedene Variationen gibt ...
leider kann mit den obigen Einstellungsempfehlungen wiederum keiner was anfangen: es fehlen bei jeder "Empfehlung" mindestens eine (max. 5 !!) notwendige Variable(n) und bei den Pivotpunkten die entsprechende Berechnungsart, nachdem es allein dafür 5 verschiedene Variationen gibt ...
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
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:-))
Ommea
Ich fasse mich mal kurz. Die Grundlagen der Portfoliotheorie in Ansätzen (und davon sprach ich) gelten hier deshalb, da die Systeme einen nahezu gleichen Erwartungswert haben, aber nicht 1:1 korrelieren. Folglich wird der maximale relative Drawdown bei gleichem Erwartungswert gesenkt. Es wurde übrigens in der Praxis(!) getestet, ob es quasi auch als ein System auf einem Konto funktioniert - und das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen die Splittung in 3 Einzelkonten.
Was die Nichtnachvollziehbarkeit der Trades und das Geldverdienen angeht: das Angebot der Tradeliste (real, kein Backtest) hatte ich ja bereits gemacht (hattest aber wohl kein wirkliches Interesse) und ich sage es nochmal: man kann die Trendmatrix nicht buchen!
Du darfst gerne weiter kritische Fragen stellen. Im Sinne einer fachlichen Auseinandersetzung bitte ich Dich aber, in Zukunft erstmal richtig zu lesen, bevor Du eine Aussage machst. Herzlichen Dank :)!
Was die Nichtnachvollziehbarkeit der Trades und das Geldverdienen angeht: das Angebot der Tradeliste (real, kein Backtest) hatte ich ja bereits gemacht (hattest aber wohl kein wirkliches Interesse) und ich sage es nochmal: man kann die Trendmatrix nicht buchen!
Du darfst gerne weiter kritische Fragen stellen. Im Sinne einer fachlichen Auseinandersetzung bitte ich Dich aber, in Zukunft erstmal richtig zu lesen, bevor Du eine Aussage machst. Herzlichen Dank :)!
und genaus kurz zu antworten:
bzgl. Portfoliotheorie: das Portfoliorisiko ergibt sich aus der Summe der einzelnen Kovarianzen, der sich im Portfolio befindlichen CDF´s.
Diese Kovarianz wird nährungsweise als Korrelation angegeben ... bei dir beläuft sie sich auf 1 und somit kann sich das Portfoliorisiko
keinesfalls erniedrigen ...
nachdem du argumentierst, hier würden in Ansätzen die Grundlagen dieser Theorie gelten, und gleichzeitig mit Erwartungswert argumentiert wird,
muss ich darauf hinweisen, dass der Erwartungswert seine Berechnungsgrundlage in der Stochastik hat (oft genug hab ich hier Leuten empfohlen,
sie soltlen sich mal mit Stochastikbüchern auseinadnersetzen :-))...) mich würde interessieren, wie du den Erwartungswert für deine Portfolios
berechnet hast und diesen jetzt heranziehst, um innerhalb der Portfoliotheorie mit den gleichen Investvehikeln keine 1:1 Korrelation zu erhalten.
Umsomehr würde mich die Begründung interessieren, warum die drei Depots in einem zusammengefasst nicht funktionieren
---------------
bzgl deiner Anmerkung, ich solle erstmal richtig lesen, bitte ich dich mir meine Fragen auch zu beantworten und nicht um den nicht vorhanden
heissen Brei zu reden ... bisher war jede Aussage leider unbefriedigend ... ebenso habe ich tatsächlich keinerlei Interesse an einer Tradeliste ...
dazu bin ich zu lange im gEschäft, um mich mit solchen Nebensächlichkeiten aufzuhalten ...
---------------
@TradeMatrix: anstatt mit "witzig" zu bewerten, solltest du eine Erklärung für meine Fragen geben ... jeder Mensch, der sich länger mit Systemen
beschäftigt hat weiss, dass die gemachten Angaben zur Programmierung unbrauchbar sind ... mit einer Ausnahme natürlich: bei billig Chartsoftware
würden sie natürlich genügend ... aber da seid ihr doch hoffentlich ganz weit weg, oder??? Mit 20-jähriger Erfahrung doch ganz sicher ... oder ich
müsste jetzt doch langsam das Lachen anfangen, was wiederum recht witzig wäre ...
und es gilt mal wieder mein Einstein-Zitat unten ...
bzgl. Portfoliotheorie: das Portfoliorisiko ergibt sich aus der Summe der einzelnen Kovarianzen, der sich im Portfolio befindlichen CDF´s.
Diese Kovarianz wird nährungsweise als Korrelation angegeben ... bei dir beläuft sie sich auf 1 und somit kann sich das Portfoliorisiko
keinesfalls erniedrigen ...
nachdem du argumentierst, hier würden in Ansätzen die Grundlagen dieser Theorie gelten, und gleichzeitig mit Erwartungswert argumentiert wird,
muss ich darauf hinweisen, dass der Erwartungswert seine Berechnungsgrundlage in der Stochastik hat (oft genug hab ich hier Leuten empfohlen,
sie soltlen sich mal mit Stochastikbüchern auseinadnersetzen :-))...) mich würde interessieren, wie du den Erwartungswert für deine Portfolios
berechnet hast und diesen jetzt heranziehst, um innerhalb der Portfoliotheorie mit den gleichen Investvehikeln keine 1:1 Korrelation zu erhalten.
Umsomehr würde mich die Begründung interessieren, warum die drei Depots in einem zusammengefasst nicht funktionieren
---------------
bzgl deiner Anmerkung, ich solle erstmal richtig lesen, bitte ich dich mir meine Fragen auch zu beantworten und nicht um den nicht vorhanden
heissen Brei zu reden ... bisher war jede Aussage leider unbefriedigend ... ebenso habe ich tatsächlich keinerlei Interesse an einer Tradeliste ...
dazu bin ich zu lange im gEschäft, um mich mit solchen Nebensächlichkeiten aufzuhalten ...
---------------
@TradeMatrix: anstatt mit "witzig" zu bewerten, solltest du eine Erklärung für meine Fragen geben ... jeder Mensch, der sich länger mit Systemen
beschäftigt hat weiss, dass die gemachten Angaben zur Programmierung unbrauchbar sind ... mit einer Ausnahme natürlich: bei billig Chartsoftware
würden sie natürlich genügend ... aber da seid ihr doch hoffentlich ganz weit weg, oder??? Mit 20-jähriger Erfahrung doch ganz sicher ... oder ich
müsste jetzt doch langsam das Lachen anfangen, was wiederum recht witzig wäre ...
und es gilt mal wieder mein Einstein-Zitat unten ...
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"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Man merkt, dass Du Dich in Fachbegriffen und theoretischen Dingen anscheinend gut auskennst. Für mich als Trader ist aber in erster Linie die praktische Performance interessant, Dein Interesse scheint eher die graue Theorie zu sein. Es verwundert dann auch wenig, dass eine reale Tradeliste und das reale Verfolgen von Trades für einen Stochastikbuchleser eine Nebensächlichkeit darstellt.
Alle Begründungen, warum das als Gesamtdepot derzeit nicht funktioniert wären auch nur rein theoretischer Natur - in der Praxis funktioniert es nicht und das ist für mich maßgebend.
Der Grundgedanke dieses Threads ist aber die Praxis. Ich denke, ich habe nun mittlerweile genug praktische Erfahrung im Analysieren von Handelssystemen, dass ich beurteilen kann, was praktisch umsetzbar ist - und was eben nicht. 3 Jahre scheinen nicht viel zu sein, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man seine Zeit nutzt.
Alle Begründungen, warum das als Gesamtdepot derzeit nicht funktioniert wären auch nur rein theoretischer Natur - in der Praxis funktioniert es nicht und das ist für mich maßgebend.
Der Grundgedanke dieses Threads ist aber die Praxis. Ich denke, ich habe nun mittlerweile genug praktische Erfahrung im Analysieren von Handelssystemen, dass ich beurteilen kann, was praktisch umsetzbar ist - und was eben nicht. 3 Jahre scheinen nicht viel zu sein, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man seine Zeit nutzt.
wenn im thread hier unten auf den blinkenden banner geklickt wird, erscheint
www.kursalarm.de/index.php?site=ariva
ist hier etwa der MODERATOR J.B. seitens des Vorstands übergangen worden, oder hat er es in der eile einfach vergessen und übersehen, das es sich um Kunden von ARIVA handeln könnte
na ja, morgen ist auch noch ein tag, und dann wird alles gut
www.kursalarm.de/index.php?site=ariva
ist hier etwa der MODERATOR J.B. seitens des Vorstands übergangen worden, oder hat er es in der eile einfach vergessen und übersehen, das es sich um Kunden von ARIVA handeln könnte
na ja, morgen ist auch noch ein tag, und dann wird alles gut
happy trading
für 500 € mach ich Dir ein richtiges Banner...!
:>
wie glaubwürdig Ariva ist und Ihre Forumsregeln durchsetzt.
Das wird einen lustigen Spagat geben*fg*
Das wird einen lustigen Spagat geben*fg*
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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500 €?
das hündchen macht banner für nur 0,00 €*.
wofür das "*" steht, verrate ich aber jetzt noch nicht. ;-)
das hündchen macht banner für nur 0,00 €*.
wofür das "*" steht, verrate ich aber jetzt noch nicht. ;-)
die zahlenden Werbekunden wurden trotz mit hoher Wahrscheilichkeit sicherer Doppel ID wieder freigeschaltet und die anderen Postings einfach gelöscht.
Klasse Ariva so lasst ihr euch kaufen.
Hoffe nur der arme J.B. und ommea müssen jetzt nicht in den Knast nach den Drohungen gestern Abend*loooool*
Klasse Ariva so lasst ihr euch kaufen.
Hoffe nur der arme J.B. und ommea müssen jetzt nicht in den Knast nach den Drohungen gestern Abend*loooool*
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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Ganz kurz zur Sache: da gibt es keine Doppel-ID und gab es auch nie. J.B. hat es aber nicht für nötig befunden, mal der Sache auf den Grund zu gehen und das Angebot zum persönlichen Austausch zur Klärung der Sachlage bzw. Ausräumung evtl. vorhandener Missverständnisse zu nutzen.
Zu Ommea's Aussagen und Behauptungen: diese sind - wie bereits gezeigt - in sich schon widersprüchlich und ob er evtl. eine Doppel-ID besitzt, wird auch geprüft. Das wäre dann natürlich der Oberhammer. Wird sich aber alles klären.
Danach wird es dann hoffentlich in diesem Thread endlich um Systeme auf den DAX bzw. FDAX gehen.
Zu Ommea's Aussagen und Behauptungen: diese sind - wie bereits gezeigt - in sich schon widersprüchlich und ob er evtl. eine Doppel-ID besitzt, wird auch geprüft. Das wäre dann natürlich der Oberhammer. Wird sich aber alles klären.
Danach wird es dann hoffentlich in diesem Thread endlich um Systeme auf den DAX bzw. FDAX gehen.
Gelöschter Beitrag.
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»
#32
Na das würde mich aber nun auch interessieren, wie Du darauf kommst, dass ich unter verschiedenen IDs posten kann. Da bin ich mal gespannt.
Michael M. hat vermutlich eine Doppel ID...! hahahahahhahha
nerven wir JP heute ein wenig, hab nix besseres zutun xD
nerven wir JP heute ein wenig, hab nix besseres zutun xD
:>
das könnte eine Doppel ID sein?
Zwei Moderatoren waren sich da gesern Abend sehr sicher, aber die wussten ja noch nichts von dem Werbekunden.
hahahahahahahahahahahaha
Wie hat einer geschrieben er wende sich direkt an den Chef Vogelsang Weber oder so ähnlich.
hahahahahahahahahahahaha
...und schon ist alles in bester ordnung, wie kann der böse ommea auch so etwas behaupten
hahahahhahahahahahaha
Zwei Moderatoren waren sich da gesern Abend sehr sicher, aber die wussten ja noch nichts von dem Werbekunden.
hahahahahahahahahahahaha
Wie hat einer geschrieben er wende sich direkt an den Chef Vogelsang Weber oder so ähnlich.
hahahahahahahahahahahaha
...und schon ist alles in bester ordnung, wie kann der böse ommea auch so etwas behaupten
hahahahhahahahahahaha
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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(nach Syntax und Wortwahl), immer wieder auf Nebensächlichkeiten eingeht und die relevanten, offenen Fragen nicht beantwortet, bzw. mit Floskeln wie "...in der Praxis funktioniert es nicht und das ist für mich maßgebend..." oder aus einem anderen Thread "...leider war es (dank ommea) bisher kaum möglich, meine Motivation sowie die Historie der praktischen Erfahrungen in dem Thread darzulegen...".
Bisher sehe ich nur eine Werbeaktion zu der Website von Michael Mertens, welche er selbst in Posting #6 gepostet hat.
Auf sein erstes Posting ist er bis jetzt mit keiner einzigen Silbe eingegangen oder habt ihr etwas über eine Entwicklung von HS, Erkenntnissen oder über die technische Umsetzbarkeit gelesen?
Und wer gestern das Gebahren der ID manituu ( http://www.ariva.de/Loeschung_t322454 ), welche offensichtlich zu der Gruppe gehört, mitbekommen hat, der wird diesem Trio ...
Sorry, aber das sollte sich jeder selbst denken, denn wenn ich es schreibe, dann wird es von Jochen Pape sofort wieder gelöscht. Der zahlende Kunde ist König, nicht wahr?
Bisher sehe ich nur eine Werbeaktion zu der Website von Michael Mertens, welche er selbst in Posting #6 gepostet hat.
Auf sein erstes Posting ist er bis jetzt mit keiner einzigen Silbe eingegangen oder habt ihr etwas über eine Entwicklung von HS, Erkenntnissen oder über die technische Umsetzbarkeit gelesen?
Und wer gestern das Gebahren der ID manituu ( http://www.ariva.de/Loeschung_t322454 ), welche offensichtlich zu der Gruppe gehört, mitbekommen hat, der wird diesem Trio ...
Sorry, aber das sollte sich jeder selbst denken, denn wenn ich es schreibe, dann wird es von Jochen Pape sofort wieder gelöscht. Der zahlende Kunde ist König, nicht wahr?
"Die größte Erfindung des menschlichen Geistes? Die Zinseszinsen!"
Albert Einstein
Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...
Albert Einstein
Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...
Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme vom 06.03.2008
Die letzten Ergebnisse waren natürlich vom 07.03.2008.
@ommea
Das Angebot der Tradeliste beinhaltete natürlich auch eine live-Verfolgung der Konten und Trades.
@all
Die Veröffentlichung der Tagesergebnisse geschieht auf externen Wunsch einiger Leser. Man kann es lesen oder eben nicht, ist jedem freigestellt.
@ommea
Das Angebot der Tradeliste beinhaltete natürlich auch eine live-Verfolgung der Konten und Trades.
@all
Die Veröffentlichung der Tagesergebnisse geschieht auf externen Wunsch einiger Leser. Man kann es lesen oder eben nicht, ist jedem freigestellt.
was hast auch Du wieder angestellt, dass der "böse" JP von Dir wieder ein Posting gelöscht hat.
Gerne per BM, denn sonst sperrt er dich auch noch für ein paar Tage und Du bekommst Besuch vom Staatsanwalt.
hahahahahahahahahahahaha
Gerne per BM, denn sonst sperrt er dich auch noch für ein paar Tage und Du bekommst Besuch vom Staatsanwalt.
hahahahahahahahahahahaha
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
copyright by hardyman
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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.
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Was hat Posting #37 mit dem ersten Posting gemeinsam?
Oder anders ausgedrückt: Da sind mehrere Personen, welche bis zu 20 Jahre Börsenerfahrung haben, die über (für uns) ein Blackbox-System verfügen, welches laut eigenene Angaben im Januar xxxx Punkte und im Februar xxx Punkte generiert hat, melden sich fast gleichzeitig in einem Forum an, einer postet den Link zu seiner Website, welche endgeldliche (!!!) Dienste anbietet und postet nun schon zum vierten mal das Tagesergebnis mit dem Hintergrund doch nur einen Austausch von Erfahrungen/Erkenntnissen und die technische Umsetzbarkeit von HS zu wollen.
Was ist wohl deren Hauptgrund?
@JP/Ariva: Dürfte ich um eine Stellungnahme bitten, wie dies mit dem 4. Punkt der Forumsregeln in Einklang steht. Danke.
Oder anders ausgedrückt: Da sind mehrere Personen, welche bis zu 20 Jahre Börsenerfahrung haben, die über (für uns) ein Blackbox-System verfügen, welches laut eigenene Angaben im Januar xxxx Punkte und im Februar xxx Punkte generiert hat, melden sich fast gleichzeitig in einem Forum an, einer postet den Link zu seiner Website, welche endgeldliche (!!!) Dienste anbietet und postet nun schon zum vierten mal das Tagesergebnis mit dem Hintergrund doch nur einen Austausch von Erfahrungen/Erkenntnissen und die technische Umsetzbarkeit von HS zu wollen.
Was ist wohl deren Hauptgrund?
@JP/Ariva: Dürfte ich um eine Stellungnahme bitten, wie dies mit dem 4. Punkt der Forumsregeln in Einklang steht. Danke.
"Die größte Erfindung des menschlichen Geistes? Die Zinseszinsen!"
Albert Einstein
Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...
Albert Einstein
Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...
Beantwortung meiner Fragen ...
denn ich habe immernoch den Eindruck, dass du an einer Diskussion deines Systems keineswegs interessiert bist ... denn sonst würdest du mit mir ausführlich meine Fragen diskutieren und mir danach wahrscheinlich "Danke" sagen ...
:-))
ansonsten werde ich ab sofort die Ergebnisse meines Systems, das ich natürlich nur im Kopf habe, das 3 Subsysteme miteinander kombiniert und Traumergebnisse liefert hier regelmäßig reinstellen ...
Tagesergebnisse der Ommea-Subsysteme vom 06.03.2008
Subsystem 1: +417 Punkte (22)
Subsystem 2: +357 Punkte (32)
Subsystem 3: +226 Punkte (21)
Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 3 Punkten berücksichtigt.
Ommea ....
denn ich habe immernoch den Eindruck, dass du an einer Diskussion deines Systems keineswegs interessiert bist ... denn sonst würdest du mit mir ausführlich meine Fragen diskutieren und mir danach wahrscheinlich "Danke" sagen ...
:-))
ansonsten werde ich ab sofort die Ergebnisse meines Systems, das ich natürlich nur im Kopf habe, das 3 Subsysteme miteinander kombiniert und Traumergebnisse liefert hier regelmäßig reinstellen ...
Tagesergebnisse der Ommea-Subsysteme vom 06.03.2008
Subsystem 1: +417 Punkte (22)
Subsystem 2: +357 Punkte (32)
Subsystem 3: +226 Punkte (21)
Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 3 Punkten berücksichtigt.
Ommea ....
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Ironie ...
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
dass Ommea und Antoine nun doch noch einmal einer Meinung sind... *gg*
:>
Wer ist der größere Narr, der Narr, oder der Narr ihm folgt?
Volksweisheit...
Volksweisheit...
Gruss
TradeMatrix
TradeMatrix
ob Du Michael m. folgst oder er Dir. Sonst kann ich Dir nicht sagen, wer von Euch der größere Narr ist, sorry...!
:>
gut pariert...es besteht hoffnung auf gesundung des patienten...
Gruss
TradeMatrix
TradeMatrix
Ansonsten mal ein Bildchen von meinem System.
5 Jahre backgetestet.
Maximaler Drawdown knapp 13%
Durchschnittliche Monatsrendite von ca. 15%
Standardindikatoren laut Literatur.
Mache keine Hehl daraus: es steht zum Verkauf. Festpreis 10 Mio EUR. Nur ernstgemeinte Kaufanfragen per BM.
@ommea: Du hast vergessen die Punktzahl mit der Kontraktanzahl zu multiplizieren, ergo mal 25.
5 Jahre backgetestet.
Maximaler Drawdown knapp 13%
Durchschnittliche Monatsrendite von ca. 15%
Standardindikatoren laut Literatur.
Mache keine Hehl daraus: es steht zum Verkauf. Festpreis 10 Mio EUR. Nur ernstgemeinte Kaufanfragen per BM.
@ommea: Du hast vergessen die Punktzahl mit der Kontraktanzahl zu multiplizieren, ergo mal 25.
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Albert Einstein
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stelle ich mein Shortsystem ebenfalls für 10 Mio zum Verkauf.
Obiges ist ja nur ein Longsystem.
Obiges ist ja nur ein Longsystem.
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einräumst, könnten wir über BM in Verhandlung treten *gg*
:>
Aber ich habe da noch ein Subsystem. DD von 13,8%, Monatsrendite von 14,2% über 5 Jahre.
Ansonsten bitte ich um physische Angebote in Form von Waren Abstand zu nehmen.
Mein Fuhrpark erstreckt sich bereits über 1000 Autos, genügend Jets sind ebenfalls vorhanden.
Und Damen werden nicht als Waren angesehen, wir sind doch Gentleman, oder?
Ansonsten bitte ich um physische Angebote in Form von Waren Abstand zu nehmen.
Mein Fuhrpark erstreckt sich bereits über 1000 Autos, genügend Jets sind ebenfalls vorhanden.
Und Damen werden nicht als Waren angesehen, wir sind doch Gentleman, oder?
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Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%...
Ich denke, Du hast erstmal genug damit zu tun, Deine Behauptungen bzgl. Doppel-IDs, geschlossener Gruppe, ziehen durch diverse Foren etc. fundiert zu belegen oder eben diese Aussagen richtig zu stellen.
Wenn das geschehen ist, können wir gerne die fachliche Diskussion fortsetzen.
Herzlichen Dank für Dein Verständnis.
Wenn das geschehen ist, können wir gerne die fachliche Diskussion fortsetzen.
Herzlichen Dank für Dein Verständnis.
ich rate zu IGNORE
ist schon im realen leben so, das wir mit menschen die zank und streit suchen nicht kommunizieren
also dann hier im forum auch nicht
happy trading
bereits köstlich amüsiert und möchte mich an weiterführenden Spekulationen nicht beteiligen, eine Frage habe ich allerdings,
was macht ein Jurist, wenn er mit Zank und Streit suchenden Menschen nicht kommuniziert? Branchenwechsel ?
was macht ein Jurist, wenn er mit Zank und Streit suchenden Menschen nicht kommuniziert? Branchenwechsel ?
sieht man nicht im talk-board, nein. erst im börsenforum gehen die eigentlich gemässigten in absoluter regelmässigkeit auf einander los. und wegen was für kinkerlitzchen, es ist eine wahre pracht...
wie daneben die (wannabe) hippen trading people sind, merkt man erst dann wieder aufs neue... mein schw... ist länger als deiner... mein auto, mein haus, mein boot.... par excellance!
anstatt collaboration, überall nur collateral schäden...
schade schade, aber das ist wohl die natur des menschen.
wie daneben die (wannabe) hippen trading people sind, merkt man erst dann wieder aufs neue... mein schw... ist länger als deiner... mein auto, mein haus, mein boot.... par excellance!
anstatt collaboration, überall nur collateral schäden...
schade schade, aber das ist wohl die natur des menschen.
mal folgendes System diskutieren ...
basiert auf einem einzigen Standardindikator; kostet nichts und ist - nachdem du danach gefragt hattest bzgl. Diskussion - technisch sehr einfach umsetzbar ...
ansonsten habe ich mir ein Bild von euch gemacht:
Fachwissen: mangelhaft - ungenügend
aber sonst gerne zu jeder weiteren Diskussion bereit, sofern´s wie gesagt um die Diskussion eines Systems geht ...
---------------------
was mich aber wirklich interessiert: ging es bei der Thread-Eröffnung nun wirklich einzig und allein um die Diskussion eines Systems?
Wenn ja, warum wurden meine Fragen und Anmerkungen nicht beantwortet??
Aber egal ...
basiert auf einem einzigen Standardindikator; kostet nichts und ist - nachdem du danach gefragt hattest bzgl. Diskussion - technisch sehr einfach umsetzbar ...
ansonsten habe ich mir ein Bild von euch gemacht:
Fachwissen: mangelhaft - ungenügend
aber sonst gerne zu jeder weiteren Diskussion bereit, sofern´s wie gesagt um die Diskussion eines Systems geht ...
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was mich aber wirklich interessiert: ging es bei der Thread-Eröffnung nun wirklich einzig und allein um die Diskussion eines Systems?
Wenn ja, warum wurden meine Fragen und Anmerkungen nicht beantwortet??
Aber egal ...
(Verkleinert auf 45%)
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Hallo ommea,
ist ein einfaches System und mit Sicherheit sehr "kostengünstig".
Allerdings auch nur jeweils zw.7 und 10 Tagen aktiv.Als längste Leerllaufphase werden 208 Tage angegeben.
Ist natürlich egal,sobald ein Gewinn erzielt wird.
Mich würde nur interessieren,auf welchem Zeitrahmen Du dieses System aufziehst und wie die Backtest-Bedingungen sind.
Ich selbst habe z.B. ein "Intraday-System" über Metatrader im Backtest laufen lassen,mit einer Performance von fast 300% pro Monat (bei 5-Min-Rahmen-Backtest).Im Backtest auf Tickbasis bringt das gleiche einen Verlust von 30% !!!!
aitiG
ist ein einfaches System und mit Sicherheit sehr "kostengünstig".
Allerdings auch nur jeweils zw.7 und 10 Tagen aktiv.Als längste Leerllaufphase werden 208 Tage angegeben.
Ist natürlich egal,sobald ein Gewinn erzielt wird.
Mich würde nur interessieren,auf welchem Zeitrahmen Du dieses System aufziehst und wie die Backtest-Bedingungen sind.
Ich selbst habe z.B. ein "Intraday-System" über Metatrader im Backtest laufen lassen,mit einer Performance von fast 300% pro Monat (bei 5-Min-Rahmen-Backtest).Im Backtest auf Tickbasis bringt das gleiche einen Verlust von 30% !!!!
aitiG
aber nun zu deinen Fragen:
das Ganze basiert auf EoD-Daten;
siehe unten ...
------------------
warum jetzt das Ganze:
ich hatte im verlauf dieses Threads auch schon darauf hingewiesen, dass ein Systemtest ohne Angabe eines Zeitrahmens unsinnig ist .. .leider ist dieses Posting gelöscht worden ...
ebenso wirst du hier sehen, dass viele nötige Einstellungen von mir nicht getätigt wurden, ohne dass es jemanden aufgefallen ist ...
Dies hier ist wohl einer der leistungsfähigsten Systemtester dies gibt ... zum Beispiel hier habe ich gewählt:
Buy: die Stochastic kreuzt 20 von unten nach oben + Tick muss oberhalb des 200er Durchschnitts liegen (siehe Formeln)
Sell: stochastic kreuzt von oben nach unten die 80 (siehe Formeln)
um diskutieren zu können, müsste der Praktiker Michael M. hier erstmal seine Berechnungsformeln reinsetzen ... ich habe ja häufig genug danach gefragt ... ginge es um eine wirkliche Diskussion, wären sie wohl schon drin, oder Michael??? Also mal her damit ...
:-))))
na zum Glück bin ich "Theoretiker" ... oder vielleicht doch nicht ???
:-)))
das Ganze basiert auf EoD-Daten;
siehe unten ...
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warum jetzt das Ganze:
ich hatte im verlauf dieses Threads auch schon darauf hingewiesen, dass ein Systemtest ohne Angabe eines Zeitrahmens unsinnig ist .. .leider ist dieses Posting gelöscht worden ...
ebenso wirst du hier sehen, dass viele nötige Einstellungen von mir nicht getätigt wurden, ohne dass es jemanden aufgefallen ist ...
Dies hier ist wohl einer der leistungsfähigsten Systemtester dies gibt ... zum Beispiel hier habe ich gewählt:
Buy: die Stochastic kreuzt 20 von unten nach oben + Tick muss oberhalb des 200er Durchschnitts liegen (siehe Formeln)
Sell: stochastic kreuzt von oben nach unten die 80 (siehe Formeln)
um diskutieren zu können, müsste der Praktiker Michael M. hier erstmal seine Berechnungsformeln reinsetzen ... ich habe ja häufig genug danach gefragt ... ginge es um eine wirkliche Diskussion, wären sie wohl schon drin, oder Michael??? Also mal her damit ...
:-))))
na zum Glück bin ich "Theoretiker" ... oder vielleicht doch nicht ???
:-)))
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(Verkleinert auf 77%)
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
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Ommea
Hallo ommea,
du schreibst,dass Du einen der leistungsfähigsten Systemtester benutzt.
Welcher ist das?
Ich selbst habe TS2000i aber nur EoD,Wealthlab,Metatrader und Tradesignal(bei denen ist aber die Kursversorgung manchmal etwas problematisch).Daten habe ich von L+P,aber leider kann weder das Real- noch das EoD-Taipan eine Systemauswertung liefern.
Es ist schon interessant wie unterschiedlich die Ergebnisse der verschiedenen Programme bei gleichen Backtest-Bedingungen ausfallen.
aitiG
du schreibst,dass Du einen der leistungsfähigsten Systemtester benutzt.
Welcher ist das?
Ich selbst habe TS2000i aber nur EoD,Wealthlab,Metatrader und Tradesignal(bei denen ist aber die Kursversorgung manchmal etwas problematisch).Daten habe ich von L+P,aber leider kann weder das Real- noch das EoD-Taipan eine Systemauswertung liefern.
Es ist schon interessant wie unterschiedlich die Ergebnisse der verschiedenen Programme bei gleichen Backtest-Bedingungen ausfallen.
aitiG
Hier mal eine kleine Aufgabe zum Wochenende bzgl. der Diversifikationsproblematik. Grundlegende Frage: Ist es nun sinnvoll, Systeme, die auf ein und denselben Basiswert laufen und (nahezu) gleich performen parallel laufen zu lassen oder nicht? Kann man sein Portfolio dadurch diversifizieren?
---
Gegeben sei folgendes Beispiel: Es existieren drei verschiedene Systeme, die alle unabhängig auf den selben Basiswert laufen. Diese waren in den letzten vier Zeiteinheiten wie folgt investiert:
- System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
- System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
- System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)
Der Verlauf des Basiswertes sieht wie folgt aus:
Die Veränderung des Basiswertes in Zahlen: +1000, -1000, -1000, -1000
Aufgabe: Wie würde man ein Portfolio von 15.000 Euro auf die Systeme aufteilen?
Rahmenbedingungen:
Der Kapitalbedarf pro System(anteil) beträgt 5.000 Euro. Es kann also in max. 3 Anteile investiert werden. Diese können dabei ganzzahlig auf 0, 1, 2 oder auch alle 3 Systeme aufgeteilt werden. Ordergebühren und Finanzierungskosten bleiben der Einfachheit halber unberücksichtigt.
Hinweis: Dieses Beispiel ist (sehr) vereinfacht und dient nur der anschaulichen Erforschung, ob eine Portfoliodiversifikation durch Systemkombination möglich sein kann.
Allgemeines:
Wer Fragen oder einen Ansatz / Lösung hat, immer hier rein. Ich werde meine Lösung am Sonntag abend posten. Im Sinne diese Threads bitte ich alle darum, sich persönliche Anfeindungen und themenfremde Postings zukünftig zu verkneifen. Ab Montag kann dann gerne jeder an der fachlichen Diskussion um die verschiedenen Lösungsansätze teilnehmen.
Und nun viel Spaß beim Tüfteln!
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Hier nun der erste Teil meiner Lösung. Zunächst wurde überprüft, wie die einzelnen Systeme in der Vergangenheit performt haben. Ergebnis: jedes System brachte pro Anteil einen Profit von 2.000 Euro. Bezogen auf ein Portfolio von 15.000 Euro und 5.000 Kapitaleinsatz pro Systemanteil sind dies dann je 6.000 Profit. Die Systeme unterscheiden sich in diesem Punkt also nicht, so dass ich zunächst keines der Systeme verwerfe und einen näheren Blick auf die möglichen Zusammenstellungen werfe. Beginnen werde ich mit den drei Varianten, die nur 1 System enthalten.
Was zeigt sich? Unterschiede bestehen hinsichtlich des Drawdowns und des Equity-Run-Ups. So wies ein Portfolio aus 3 Anteilen System 1 (Variante 3-0-0) zwar mit 9.000 Euro (bzw. 75%) den höchsten Equity-Run-Up auf, verzeichnet aber auch mit 20% den höchsten relativen Drawdown. Die Portfoliovarianten 0-3-0 und 0-0-3 liegen in beiden Kategorien unter der Variante 3-0-0.
Die folgende Tabelle und die angehängte Grafik verdeutlichen dies nochmals.
| Variante | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Drawdown | Equity-Run |
| 3-0-0 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 20% | 9.000 (75%) |
| 0-3-0 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 21000 | 17% | 6.000 (40%) |
| 0-0-3 | 15000 | 18000 | 21000 | 18000 | 21000 | 14% | 6.000 (40%) |
Morgen werfe ich dann einen Blick auf die möglichen Kombinationen von zwei Systemen in einem Portfolio. Dienstag folgt dann die 1-1-1 Variante und ein kleines Fazit.
Und hier nun der nächste Teil der Untersuchung: die 2-System-Portfolios. Ich will hier gar nicht viele Worte verlieren, denn es wird nun bereits deutlich, dass durch das Kombinieren von zwei Systemen in einem Portfolio der Drawdown bei gleichem Profit schon erheblich gesenkt werden kann (ca. 5%-7% im Gegensatz zu 14% -20% beim 1-System Portfolio). Anbei sind wieder Tabelle und Grafik. Morgen folgt dann der Rest des kleinen Exkurses. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
| Variante | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Drawdown | Equity-Run |
| 3-0-0 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 20% | 9.000 (75%) |
| 0-3-0 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 21000 | 17% | 6.000 (40%) |
| 0-0-3 | 15000 | 18000 | 21000 | 18000 | 21000 | 14% | 6.000 (40%) |
| 2-1-0 | 15000 | 14000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
| 2-0-1 | 15000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
| 1-2-0 | 15000 | 16000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,3% | 6.000 (40%) |
| 1-0-2 | 15000 | 16000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
| 0-2-1 | 15000 | 18000 | 17000 | 18000 | 21000 | 5,6% | 4.000 (24%) |
| 0-1-2 | 15000 | 18000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
Nach den 1- und 2-System Portfolios hier nun die noch verbleibende Variante: das 3-System Portfolio. Was zeigt sich? Ein Drawdown von 0% und ein Equity-Run von 6.000 Euro bzw. 40%. Damit sollten die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass bei gleichbleibendem Profit die Verringerung des Risikos eines Portfolios auch durch Kombination von Systemen, die auf den selben Basiswert laufen, möglich ist. Das abschliessende Fazit und die Zusammenfassung folgen dann morgen. Im Zuge dessen wird dann auch im Detail erläutert, warum die Trendmatrix aus verschiedenen und nicht nur aus einem System besteht.
| Variante | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Drawdown | Equity-Run |
| 3-0-0 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 20% | 9.000 (75%) |
| 0-3-0 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 21000 | 17% | 6.000 (40%) |
| 0-0-3 | 15000 | 18000 | 21000 | 18000 | 21000 | 14% | 6.000 (40%) |
| 2-1-0 | 15000 | 14000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
| 2-0-1 | 15000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21000 | 6,7% | 7.000 (50%) |
| 1-2-0 | 15000 | 16000 | 15000 | 18000 | 21000 | 6,3% | 6.000 (40%) |
| 1-0-2 | 15000 | 16000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
| 0-2-1 | 15000 | 18000 | 17000 | 18000 | 21000 | 5,6% | 4.000 (24%) |
| 0-1-2 | 15000 | 18000 | 19000 | 18000 | 21000 | 5,3% | 4.000 (27%) |
| 1-1-1 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 21000 | 0,0% | 6.000 (40%) |
Wer hätte das gedacht? Verschiedene auf den selben Basiswert handelnde Systeme können trotz eines unterschiedlichen Handelns den gleichen Profit bringen und übertreffen in der Kombination jedes betrachtete Einzelsystem. Das hier vorgestellte Beispiel veranschaulicht auf einfache Weise, dass durch eine nahezu beliebige Kombination dieser Systeme der Drawdown ihres Portfolios gesenkt werden kann, ohne an Profit zu verlieren (gleichbleibend 6.000 Euro Profit bei einer Spanne des Drawdowns von 20% beim 1-System-Portfolio bis runter auf 0% beim 3-System-Portfolio).
Dabei gilt:
- Bei gleichem Profit ist der Drawdown des Portfolios kleiner oder gleich des maximalen Drawdowns der darin enthaltenen Systeme
- Darüber hinaus kann der Drawdown des Portfolios sogar kleiner sein als der minimale Drawdown der enthaltenen Systeme und mitunter gar auf 0 gesenkt werden (das ist, zugegebenermaßen, aber eher ein theoretischer Fall und dürfte in der Praxis so nicht auftreten)
- Ein Portfolio kann nicht nur durch das Anlegen in verschiedene Assetklassen sondern auch durch zeitliche Diversifikation optimiert werden
Betrachtet man den Drawdown als Größe des ex post Risikos und den erreichten Profit als Rendite, wird schnell deutlich, wo hier die Parallelen zu den Ansätzen der Portfoliotheorie liegen. Die Erläuterung, wie eine praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse aussehen und warum das Bilden einer Matrix aus Einzelsystemen bzw. - konten evtl. sinnvoll sein kann, folgt am heutigen Nachmittag.
1.) es wird vorausgesetzt, dass die Systeme folgenderweise handeln:
# System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
# System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
# System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)
das sind aber leider nicht alle denkbaren Variationen, nachdem die Signale unabhängig voneinander generiert werden ...
ich bitte um Druchrechnung für System 1 und System 4: durchgehend long z.B. :-))
2.) es wird ausschließlich mit Vehikeln gehandelt, die einen Hebel von 1 haben; somit keinerlei Einfluss von Vola, etc. berücksichtigen; (auf das Vernachlässigen von Gebühren wurde ja hingewiesen)
3.) der Drawdown wird hier als ex post Risiko verglichen; ist mit dem Drawdown nicht vielleicht doch schlicht und ergreifend die Volatiliät gemeint? Sharp Ratio Berechnung wäre wohl deutlich sinnvoller, oder besser die Return Retracement Ratio
4.) wurde die unterschiedliche Tradeanzahl der einzelnen Systeme in der Risikoanalyse nicht erfasst, was hierfür leider absolut unabdingbar ist;
5.) es wird von einem kontinuierlichen Performance der Systeme ausgegangen, die aus Vergangenheitswerten besteht;
6.) die Performancebetrachtung bezieht sich auf einen festgesetzten Zeitraum von 4 Zeiteinheiten;
7.) die Berechnung des max Drawdown hätte ich gerne erklärt; (sie geht bei dir immer von einem einzigen "Rückschlag" aus, wie ich sehen kann 1/19 z.B.)
8.) die Equity-Run-Berechnung hätte ich gerne erklärt bekommen (bei dir geht sie jeweils vom tiefsten Kapitalpunkt aus, wie ich gesehen habe)
9.) Equity Run hat mit der Performanceanalyse eines Systems nichts zu tun;
# System 1: durchgehend short (kurz: 4x short, 1 Trade)
# System 2: long – long – short – short (kurz: Wechsel 2x long, 2x short, 2 Trades)
# System 3: long – short – long – short (kurz: Wechsel 1x long, 1x short, 4 Trades)
das sind aber leider nicht alle denkbaren Variationen, nachdem die Signale unabhängig voneinander generiert werden ...
ich bitte um Druchrechnung für System 1 und System 4: durchgehend long z.B. :-))
2.) es wird ausschließlich mit Vehikeln gehandelt, die einen Hebel von 1 haben; somit keinerlei Einfluss von Vola, etc. berücksichtigen; (auf das Vernachlässigen von Gebühren wurde ja hingewiesen)
3.) der Drawdown wird hier als ex post Risiko verglichen; ist mit dem Drawdown nicht vielleicht doch schlicht und ergreifend die Volatiliät gemeint? Sharp Ratio Berechnung wäre wohl deutlich sinnvoller, oder besser die Return Retracement Ratio
4.) wurde die unterschiedliche Tradeanzahl der einzelnen Systeme in der Risikoanalyse nicht erfasst, was hierfür leider absolut unabdingbar ist;
5.) es wird von einem kontinuierlichen Performance der Systeme ausgegangen, die aus Vergangenheitswerten besteht;
6.) die Performancebetrachtung bezieht sich auf einen festgesetzten Zeitraum von 4 Zeiteinheiten;
7.) die Berechnung des max Drawdown hätte ich gerne erklärt; (sie geht bei dir immer von einem einzigen "Rückschlag" aus, wie ich sehen kann 1/19 z.B.)
8.) die Equity-Run-Berechnung hätte ich gerne erklärt bekommen (bei dir geht sie jeweils vom tiefsten Kapitalpunkt aus, wie ich gesehen habe)
9.) Equity Run hat mit der Performanceanalyse eines Systems nichts zu tun;
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Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
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:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
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:-))
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Vielen Dank für die Anregungen und Hinweise!
Wie aber bereits in der Aufgabe beschrieben, handelt es sich hierbei um ein (sehr) vereinfachtes Beispiel (kurzer Zeitraum, wenig Systeme etc.). Betrachtet man als mögliche Erweiterung als System 4 ein System, welches im untersuchten Zeitraum nur long war, hätte dieses einen negativen Profit erbracht und wäre in meiner Lösung somit so oder so nicht ins Portfolio gekommen. Kernpunkt der Aufgabe / des Exkurses ist ja das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht das detaillierte Analysieren von Einzelsystemen. Beides führt man allerdings immer zunächst auf Grundlage der vorhandenen Daten der Vergangenheit aus - hier zeigt sich dann eine Schwäche, die Portfoliooptimierung und Systementwicklung gemeinsam haben.
Für mich war in erster Linie wichtig, auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann, als mit nur einem System alleine. Man ist auf keinen Fall schlechter dran und da die Zukunft leider immer noch ungewiss ist, kann man sich diesen Umstand doch in der Praxis zu Nutze machen oder etwa nicht?
Maßgebend war für mich dabei der Vergleich vom Risiko (in diesem Fall der Drawdown als grösste Wertschwankung nach unten im Verlauf des berücksichtigten Zeitraums, hier relativ gemessen und nicht mit der Volatilität zu verwechseln) zur Rendite (in diesem Fall der Profit) der einzelnen Portfolios. Dies sind bekanntermaßen ja auch die beiden Kerngrößen der Portfoliotheorie. Der Equity-Run ist hier nur eine (zugegebenermaßen eigentlich nicht benötigte und deshalb auch im Fazit nicht weiter berücksichtigte) Zusatzinformation.
Alternative und/oder erweiterte Lösungen bzw. Aufgaben mit Lösung (bspw. inkl. Sharpe Ratio, RRR etc.) können aber gerne hier vorgestellt werden!
Wie aber bereits in der Aufgabe beschrieben, handelt es sich hierbei um ein (sehr) vereinfachtes Beispiel (kurzer Zeitraum, wenig Systeme etc.). Betrachtet man als mögliche Erweiterung als System 4 ein System, welches im untersuchten Zeitraum nur long war, hätte dieses einen negativen Profit erbracht und wäre in meiner Lösung somit so oder so nicht ins Portfolio gekommen. Kernpunkt der Aufgabe / des Exkurses ist ja das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht das detaillierte Analysieren von Einzelsystemen. Beides führt man allerdings immer zunächst auf Grundlage der vorhandenen Daten der Vergangenheit aus - hier zeigt sich dann eine Schwäche, die Portfoliooptimierung und Systementwicklung gemeinsam haben.
Für mich war in erster Linie wichtig, auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann, als mit nur einem System alleine. Man ist auf keinen Fall schlechter dran und da die Zukunft leider immer noch ungewiss ist, kann man sich diesen Umstand doch in der Praxis zu Nutze machen oder etwa nicht?
Maßgebend war für mich dabei der Vergleich vom Risiko (in diesem Fall der Drawdown als grösste Wertschwankung nach unten im Verlauf des berücksichtigten Zeitraums, hier relativ gemessen und nicht mit der Volatilität zu verwechseln) zur Rendite (in diesem Fall der Profit) der einzelnen Portfolios. Dies sind bekanntermaßen ja auch die beiden Kerngrößen der Portfoliotheorie. Der Equity-Run ist hier nur eine (zugegebenermaßen eigentlich nicht benötigte und deshalb auch im Fazit nicht weiter berücksichtigte) Zusatzinformation.
Alternative und/oder erweiterte Lösungen bzw. Aufgaben mit Lösung (bspw. inkl. Sharpe Ratio, RRR etc.) können aber gerne hier vorgestellt werden!
also dazu muss man wieder einige Anmerkungen machen:
Warum wäre das System, das über die gesamte Zeit "long" war nicht in deinem Portfolio? Wenn ein System online fährt, kann genau das passieren, dass es eben 4 Longsignale generiert. Dann kann ich im Nachhinein nicht sagen: aber du zählst nicht zum Portfolio.
Daraus ergibt sich somit, dass die gemachten Ausführungen leider nur für den obigen Spezialfall gelten, der - wie selbst erkannt - sehr einfach und beliebig aus einer Reihe von ausschließlich profitbringenden Systemen gewählt wurde.
Somit ist der Einwurf: "es geht ja um das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht um das Analysieren von Einzelsystemen" leider Unsinn; ob ein Portfolio geeignet ist oder nicht, kann ich grundsätzlich nur aus Vergangenheitswerten schließen.
Hieraus ergibt sich weiter, dass die Aussage "auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann" so nur für den speziellen Einzelfall gilt, aber nicht verallgemeinerungsfähig ist. Hättest du die Sache mit dem "Longsystem" gerechnet, wäre genau das Gegenteil der Aussage herausgekommen.
Um auch nur annäherend eine Aussage über die Kombination dreier Systeme im Vergleich zu einem System zu machen, wären viele Fallstudien unter realen Bedingungen notwendig (von mir aus via Papertrading) ein mathematisch sinnvoller Ansatz hierzu wäre z.B.:
1.) die drei Subsysteme sind online über einen bestimmten Zeitraum und traden entsprechend;
und parallel dazu
Warum wäre das System, das über die gesamte Zeit "long" war nicht in deinem Portfolio? Wenn ein System online fährt, kann genau das passieren, dass es eben 4 Longsignale generiert. Dann kann ich im Nachhinein nicht sagen: aber du zählst nicht zum Portfolio.
Daraus ergibt sich somit, dass die gemachten Ausführungen leider nur für den obigen Spezialfall gelten, der - wie selbst erkannt - sehr einfach und beliebig aus einer Reihe von ausschließlich profitbringenden Systemen gewählt wurde.
Somit ist der Einwurf: "es geht ja um das Finden eines geeigneten Portfolios und nicht um das Analysieren von Einzelsystemen" leider Unsinn; ob ein Portfolio geeignet ist oder nicht, kann ich grundsätzlich nur aus Vergangenheitswerten schließen.
Hieraus ergibt sich weiter, dass die Aussage "auf einfache Weise zu zeigen, dass man durch Kombination von Systemen mit ähnlichem oder in diesem Beispiel sogar gleichen Profit und die dabei auf den selben Basiswert laufen "besser investiert" sein kann" so nur für den speziellen Einzelfall gilt, aber nicht verallgemeinerungsfähig ist. Hättest du die Sache mit dem "Longsystem" gerechnet, wäre genau das Gegenteil der Aussage herausgekommen.
Um auch nur annäherend eine Aussage über die Kombination dreier Systeme im Vergleich zu einem System zu machen, wären viele Fallstudien unter realen Bedingungen notwendig (von mir aus via Papertrading) ein mathematisch sinnvoller Ansatz hierzu wäre z.B.:
1.) die drei Subsysteme sind online über einen bestimmten Zeitraum und traden entsprechend;
und parallel dazu
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"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Komme ich nun zum letzten Part des kleinen Exkurses – der Bezug zur Trendmatrix. Vorweg aber nochmals der Hinweis, worum es eigentlich ging. Es sollte gezeigt werden, dass die Diversifizierung eines Portfolios auch mit Systemen, die auf den selben Basiswert laufen, möglich ist und ich denke, dies ist anschaulich und leicht nachvollziehbar gelungen. Das ist ja das Schöne an der Theorie – da reicht mitunter ein einziger Fall, um eine Aussage außer Kraft zu setzen. An dieser Stelle aber nochmals der Hinweis, dass es sich hierbei um meine persönliche Lösung handelt und ich bisher keine zwingenden Gründe sehe, diese irgendwie zu ergänzen oder zu modifizieren. Ich bin aber gerne bereit, alternative Lösungen bzw. Aufgaben inklusive Lösung, die sich mit dieser Thematik befassen, hier zu diskutieren. Leider ist davon bis dato noch nichts zu sehen, kommt aber ja eventuell noch…
Für mich steht folgendes fest: der relative Drawdown eines Portfolios kann nie größer sein als der maximale relative Drawdown der darin enthaltenen Werte. Das ist rein mathematisch schon unmöglich. Dieser Umstand gilt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft! (Vielleicht ist es zu trivial, dass es in irgendwelchen Stochastikbüchern oder Nachschlagewerken der Bankakademie Berücksichtigung findet, aber so lange mir keiner einen handfesten Gegenbeweis liefert, halte ich an dieser Aussage erstmal fest.)
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Subsystem 1
| Closed Transactions: | |||||||||||||
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| 1590167 | 2008.03.25 09:16 | buy | 0.10 | fdax | 6617 | 0 | 0 | 2008.03.25 21:55 | 6615 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -7.80 |
| 1586234 | 2008.03.20 20:15 | sell | 0.10 | fdax | 6423 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:10 | 6622 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -773.41 |
| Open Trades: | |||||||||||||
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| 1591599 | 2008.03.25 22:05 | sell | 0.10 | fdax | 6619 | 0 | 0 | 6606 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 50.86 | |
Subsystem 2
| Closed Transactions: | |||||||||||||
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| 1586171 | 2008.03.20 19:50 | buy | 0.10 | fdax | 6425 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:20 | 6617 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 746.26 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1590183 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 6606 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
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| 1584688 | 2008.03.20 12:30 | buy | 0.10 | fdax | 6424 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:20 | 6617 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 750.14 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1590181 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 6606 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | |
Stand: 25.03.2008, 22:00h
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar.
Subsystem 1
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1591599 | 2008.03.25 22:05 | sell | 0.10 | fdax | 6619 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:30 | 6580 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 152.06 |
| Open Trades: | |||||||||||||
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| 1592443 | 2008.03.26 09:35 | sell | 0.10 | fdax | 6584 | 0 | 0 | 6533 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 202.01 | |
Subsystem 2
| Closed Transactions: | |||||||||||||
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| 1590183 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:35 | 6585 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 109.16 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1592452 | 2008.03.26 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6578 | 0 | 0 | 6533 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 178.25 | |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1590181 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:10 | 6591 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 85.86 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1592419 | 2008.03.26 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6587 | 0 | 0 | 6533 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 213.89 | |
Stand: 26.03.2008, 22:00h
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.
Subsystem 1
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1597257 | 2008.03.27 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6666 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:20 | 6639 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 106.45 |
| 1596863 | 2008.03.27 13:50 | buy | 0.10 | fdax | 6635 | 0 | 0 | 2008.03.27 15:05 | 6674 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 |
| 1596261 | 2008.03.27 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6630 | 0 | 0 | 2008.03.27 13:40 | 6627 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
| 1592443 | 2008.03.26 09:35 | sell | 0.10 | fdax | 6584 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:15 | 6634 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -196.99 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1597756 | 2008.03.27 16:25 | buy | 0.10 | fdax | 6631 | 0 | 0 | 6601 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -118.33 | |
Subsystem 2
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1597952 | 2008.03.27 17:45 | buy | 0.10 | fdax | 6649 | 0 | 0 | 2008.03.27 19:55 | 6619 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -118.56 |
| 1597850 | 2008.03.27 16:55 | buy | 0.10 | fdax | 6625 | 0 | 0 | 2008.03.27 17:40 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27 |
| 1596244 | 2008.03.27 11:10 | sell | 0.10 | fdax | 6627 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:50 | 6608 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 74.94 |
| 1592452 | 2008.03.26 09:45 | sell | 0.10 | fdax | 6578 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:05 | 6626 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -189.08 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1598335 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 6602 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.22 | |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1596242 | 2008.03.27 11:10 | buy | 0.10 | fdax | 6628 | 0 | 0 | 2008.03.27 19:55 | 6619 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -35.57 |
| 1592419 | 2008.03.26 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6587 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:05 | 6626 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -153.64 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1598334 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 6602 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.22 | |
Stand: 27.03.2008, 22:00h MEZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.
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Subsystem 1
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1599399 | 2008.03.28 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6641 | 0 | 0 | 2008.03.28 10:30 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 |
| 1597756 | 2008.03.27 16:25 | buy | 0.10 | fdax | 6631 | 0 | 0 | 2008.03.28 09:20 | 6643 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1599606 | 2008.03.28 10:35 | sell | 0.10 | fdax | 6638 | 0 | 0 | 6588 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 197.49 | |
Subsystem 2
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1598335 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 6588 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 110.59 | |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1598334 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 2008.03.28 15:10 | 6624 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -31.60 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1600228 | 2008.03.28 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6633 | 0 | 0 | 6588 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 177.74 | |
Stand: 28.03.2008, 22:00h MEZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MEZ +01:00h.
| Subsystem 1 Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1602944 | 2008.03.31 18:20 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 2008.03.31 22:55 | 6621 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 |
| 1601849 | 2008.03.31 10:45 | sell | 0.10 | fdax | 6527 | 0 | 0 | 2008.03.31 17:00 | 6603 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -300.43 |
| 1599606 | 2008.03.28 10:35 | sell | 0.10 | fdax | 6638 | 0 | 0 | 2008.03.31 10:30 | 6542 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 378.74 |
| 1599399 | 2008.03.28 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6641 | 0 | 0 | 2008.03.28 10:30 | 6638 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 |
| 1597756 | 2008.03.27 16:25 | buy | 0.10 | fdax | 6631 | 0 | 0 | 2008.03.28 09:20 | 6643 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
| 1597257 | 2008.03.27 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6666 | 0 | 0 | 2008.03.27 16:20 | 6639 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 106.45 |
| 1596863 | 2008.03.27 13:50 | buy | 0.10 | fdax | 6635 | 0 | 0 | 2008.03.27 15:05 | 6674 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 |
| 1596261 | 2008.03.27 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6630 | 0 | 0 | 2008.03.27 13:40 | 6627 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
| 1592443 | 2008.03.26 09:35 | sell | 0.10 | fdax | 6584 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:15 | 6634 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -196.99 |
| 1591599 | 2008.03.25 22:05 | sell | 0.10 | fdax | 6619 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:30 | 6580 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 152.06 |
| 1590167 | 2008.03.25 09:16 | buy | 0.10 | fdax | 6617 | 0 | 0 | 2008.03.25 21:55 | 6615 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -7.80 |
| 1586234 | 2008.03.20 20:15 | sell | 0.10 | fdax | 6423 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:10 | 6622 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -773.41 |
| 1585058 | 2008.03.20 14:35 | buy | 0.10 | fdax | 6389 | 0 | 0 | 2008.03.20 20:05 | 6428 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 150.71 |
| 1584359 | 2008.03.20 11:10 | sell | 0.10 | fdax | 6413 | 0 | 0 | 2008.03.20 12:35 | 6435 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -85.02 |
| 1580914 | 2008.03.19 12:35 | sell | 0.10 | fdax | 6429 | 0 | 0 | 2008.03.20 11:05 | 6407 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 85.49 |
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| 1580611 | 2008.03.19 10:50 | sell | 0.10 | fdax | 6470 | 0 | 0 | 2008.03.20 12:25 | 6435 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 135.37 |
| 1575441 | 2008.03.18 09:40 | buy | 0.10 | fdax | 6302 | 0 | 0 | 2008.03.19 10:45 | 6491 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 743.34 |
| 1573385 | 2008.03.17 16:50 | buy | 0.10 | fdax | 6274 | 0 | 0 | 2008.03.18 09:35 | 6298 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 94.54 |
| 1571902 | 2008.03.17 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6303 | 0 | 0 | 2008.03.17 16:45 | 6268 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 137.87 |
| 1568668 | 2008.03.14 16:15 | sell | 0.10 | fdax | 6444 | 0 | 0 | 2008.03.17 09:10 | 6316 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 505.92 |
| 1566996 | 2008.03.14 11:55 | sell | 0.10 | fdax | 6540 | 0 | 0 | 2008.03.14 16:10 | 6462 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 305.12 |
| 1564943 | 2008.03.13 18:45 | buy | 0.10 | fdax | 6491 | 0 | 0 | 2008.03.14 11:50 | 6545 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 210.29 |
| 1562221 | 2008.03.13 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6506 | 0 | 0 | 2008.03.13 18:40 | 6506 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1560787 | 2008.03.12 21:50 | sell | 0.10 | fdax | 6561 | 0 | 0 | 2008.03.13 09:10 | 6516 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 174.85 |
| 1555647 | 2008.03.11 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6592 | 0 | 0 | 2008.03.12 21:45 | 6559 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 128.13 |
| 1553500 | 2008.03.10 20:20 | sell | 0.10 | fdax | 6435 | 0 | 0 | 2008.03.11 15:10 | 6613 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -683.70 |
| 1552108 | 2008.03.10 13:25 | buy | 0.10 | fdax | 6530 | 0 | 0 | 2008.03.10 20:15 | 6446 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -322.14 |
| 1552033 | 2008.03.10 13:05 | sell | 0.10 | fdax | 6539 | 0 | 0 | 2008.03.10 13:20 | 6536 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 |
| 1549832 | 2008.03.07 17:40 | buy | 0.10 | fdax | 6553 | 0 | 0 | 2008.03.10 13:00 | 6527 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -99.84 |
| 1548049 | 2008.03.07 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6522 | 0 | 0 | 2008.03.07 17:35 | 6552 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -114.96 |
| 1544621 | 2008.03.06 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6692 | 0 | 0 | 2008.03.07 09:25 | 6539 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 589.20 |
| 1541798 | 2008.03.05 11:00 | buy | 0.10 | fdax | 6603 | 0 | 0 | 2008.03.06 09:10 | 6687 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 321.01 |
| 1531470 | 2008.03.04 10:50 | sell | 0.10 | fdax | 6727 | 0 | 0 | 2008.03.05 10:55 | 6618 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 413.11 |
| 1529440 | 2008.03.03 16:10 | buy | 0.10 | fdax | 6674 | 0 | 0 | 2008.03.04 10:45 | 6724 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 189.90 |
| 1528288 | 2008.03.03 09:05 | sell | 0.10 | fdax | 6639 | 0 | 0 | 2008.03.03 16:05 | 6662 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -87.49 |
| 1527476 | 2008.03.02 11:59 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
| -28.00 | 0.00 | 0.00 | 3 428.41 | ||||||||||
| Closed P/L: | 3 400.41 | ||||||||||||
Stand: 31.03.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
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Subsystem 1
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1609121 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 6859 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 037.27 | |
Subsystem 2
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1609119 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 6859 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 037.27 | |
Subsystem 3
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1609132 | 2008.04.01 09:12 | sell | 0.10 | fdax | 6590 | 0 | 0 | 2008.04.01 11:30 | 6708 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -462.27 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1609507 | 2008.04.01 11:35 | buy | 0.10 | fdax | 6711 | 0 | 0 | 6859 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 577.13 | |
Stand: 01.04.2008, 22:00h MESZ
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Subsystem 1
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1609121 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 2008.04.02 11:40 | 6825 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 906.54 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1612299 | 2008.04.02 11:45 | sell | 0.10 | fdax | 6820 | 0 | 0 | 6835 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -58.81 | |
Subsystem 2
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1609119 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 2008.04.02 11:20 | 6811 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 850.47 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1612235 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 6835 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -101.93 | |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1609507 | 2008.04.01 11:35 | buy | 0.10 | fdax | 6711 | 0 | 0 | 2008.04.02 11:20 | 6811 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 390.13 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1612233 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 6835 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -101.93 | |
Stand: 02.04.2008, 22:00h MESZ
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Subsystem 1
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1615003 | 2008.04.03 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6810 | 0 | 0 | 2008.04.03 21:35 | 6837 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -105.77 |
| 1612299 | 2008.04.02 11:45 | sell | 0.10 | fdax | 6820 | 0 | 0 | 2008.04.03 10:55 | 6815 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 |
Subsystem 2
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1615002 | 2008.04.03 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6810 | 0 | 0 | 2008.04.03 21:30 | 6836 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -101.84 |
| 1612235 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 2008.04.03 11:05 | 6815 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -23.44 |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1615758 | 2008.04.03 15:55 | sell | 0.10 | fdax | 6772 | 0 | 0 | 2008.04.03 21:40 | 6834 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -242.85 |
| 1612233 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 2008.04.03 15:50 | 6780 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 112.89 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1616724 | 2008.04.03 21:45 | buy | 0.10 | fdax | 6839 | 0 | 0 | 6838 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -3.92 | |
Stand: 03.04.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
Moing Micha... Hab gehört, man muß sich für die Matrix hier neu anmelden... Schnell bitte; schalt mich wieder frei
Ist soeben geschehen, die Trendmatrix ist für Dich wieder frei zugänglich. Nähere Infos folgen dann heute Mittag bzw. am Wochenende.
Hallo Michael M. ,
ich habe ebenfalls Interesse an der Beobachtung der "Trendmatrix".
Bitte schalte mich frei ,dass ich Zugang zu der Trade-Tabelle habe.
aiti
ich habe ebenfalls Interesse an der Beobachtung der "Trendmatrix".
Bitte schalte mich frei ,dass ich Zugang zu der Trade-Tabelle habe.
aiti
vor exakt 30 tagen auf der bildfläche erschienen.
einfach nur lächerlich...
einfach nur lächerlich...
sind wie durch geisterhand verschwunden... ja, klar!
echt arm...
echt arm...
@aitiG
Vielen Dank für die Anfrage. Habe Dich auch freigeschaltet. Trendmatrix also auch für Dich frei zugänglich.
@all
Ich erlaube mir es, fortan alle User zu ignorieren, die wiederholt durch grundlos anfeindende Postings auffallen. Wer nicht vernünftig mit anderen umgehen kann oder will ist hier leider verkehrt.
Vielen Dank für die Anfrage. Habe Dich auch freigeschaltet. Trendmatrix also auch für Dich frei zugänglich.
@all
Ich erlaube mir es, fortan alle User zu ignorieren, die wiederholt durch grundlos anfeindende Postings auffallen. Wer nicht vernünftig mit anderen umgehen kann oder will ist hier leider verkehrt.
Hallo Michael M.
vielen Dank für die schnelle Freischaltung zur Trendmatrix.
Sieht ja wieder gut aus im Zwischenstand.
aiti
vielen Dank für die schnelle Freischaltung zur Trendmatrix.
Sieht ja wieder gut aus im Zwischenstand.
aiti
hallo Michael M.
sei so nett und schalt mich bitte für den Zugang zur Trendmatrix frei !
danke Mr.Charlie
sei so nett und schalt mich bitte für den Zugang zur Trendmatrix frei !
danke Mr.Charlie
bitte dito.
Tassi hier auch Tassilo genannt
Tassi hier auch Tassilo genannt
So, muß jetzt weg... Matrix hat 89 Punkte heute abgeliefert, Danke...
Flat ü. Nacht...
Flat ü. Nacht...
Gruß,
Michi
Michi
Subsystem 1
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1618221 | 2008.04.04 14:40 | sell | 0.10 | fdax | 6824 | 0 | 0 | 2008.04.04 16:45 | 6819 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 |
| 1617525 | 2008.04.04 09:30 | buy | 0.10 | fdax | 6827 | 0 | 0 | 2008.04.04 14:35 | 6826 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1618826 | 2008.04.04 16:50 | sell | 0.10 | fdax | 6808 | 0 | 0 | 6823 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -58.99 | |
Subsystem 2
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1617561 | 2008.04.04 09:45 | buy | 0.10 | fdax | 6828 | 0 | 0 | 6822 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -23.59 | |
Subsystem 3
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1616724 | 2008.04.03 21:45 | buy | 0.10 | fdax | 6839 | 0 | 0 | 2008.04.04 14:25 | 6829 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -39.28 |
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1618204 | 2008.04.04 14:30 | sell | 0.10 | fdax | 6830 | 0 | 0 | 6823 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | |
Stand: 04.04.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
die Trendmatrix-Show des Tages ...
..............
Zitat: "man muss nur die richtige Höhe Demokaptial eingeben" ...
hahahahahahahahahahahahaha
..............
Zitat: "man muss nur die richtige Höhe Demokaptial eingeben" ...
hahahahahahahahahahahahaha
(Verkleinert auf 57%)
"Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
:-))
Ommea
Genau richtig erkannt - diese Probleme traten im Januar 2008 auf. Und genau deshalb habe ich ja auch diesen Thread ins Leben gerufen, damit man sich auch über so etwas austauschen kann.
Dass es diese Probleme gibt, sagt ja nur, dass man sich weiterentwickeln will, aber nicht, seit wann es bspw. die Systeme gibt oder ob diese auch parallel auf einem realen Konto laufen ;).
Dass es diese Probleme gibt, sagt ja nur, dass man sich weiterentwickeln will, aber nicht, seit wann es bspw. die Systeme gibt oder ob diese auch parallel auf einem realen Konto laufen ;).
In post Nr.59 hast du geschrieben,dass du einen der leistungsfähigsten Systemtester benutzt.
Ich hatte dort die Frage gestellt,welcher das ist?
Würde mich sehr interessieren,da ich mit meinen "Testern" bisher nicht zufrieden bin.Denn ein Test,der nur auf OHLC-Bars läuft ist im realen Handel nicht vergleichbar.
Leider bekam ich bisher noch keine Antwort von dir.
aiti
Ich hatte dort die Frage gestellt,welcher das ist?
Würde mich sehr interessieren,da ich mit meinen "Testern" bisher nicht zufrieden bin.Denn ein Test,der nur auf OHLC-Bars läuft ist im realen Handel nicht vergleichbar.
Leider bekam ich bisher noch keine Antwort von dir.
aiti
Ja, würde mich auch interessieren. Eventuell geht er ja mal auf Deine Frage ein.
Mittlerweile sind gut 6 Wochen vergangen und leider immer noch keine Antwort von Ommea auf Deine Frage. Zeigt in meinen Augen ein deutliches Bild von ihm. Schade.
Bisher können wir sehr zufrieden sein. Die Idee der Diversifikation funktioniert bis dato sehr gut. Bisher in diesem Jahr über 6.000 Punkte im FDAX ertradet - und das bei einem anfänglichen Risiko von 1200 Punkten. Systeme derzeit zur freien Einsicht - Glückwunsch an alle, die was mitgemacht haben :).
... sind fast zwei Jahre ins Land gegangen und wir betreiben unsere Systeme u.a. nun mit institutionellen Kunden. Ein Dank geht dabei an alle, die uns immer fundiert kritisiert haben denn nur dadurch entwickelt man sich weiter!
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Ich:
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