Antizykliker-Thread - v2.0

"...Der Markt steigt oder fällt nicht,Indizes steigen oder fallen.

- das tun auch Aktien, Anleihen, Öl, Getreide, Gold, der Dollarindex usw. ist alles der Markt

Bei den großen Aktienindizes bewegen sich in der Regel erst die Indizes und dann die Aktien.
Früher war das umgekehrt ... gab auch viel weniger Indizes in der guten alten Zeit...."

... und wenn ihr die Umkehrung dieser Kausalität verstanden habt, dann wisst ihr, was eure so genannten "Fehlinterpretationen" sind.

-Erhelle mich doch bitte mal am Beispiel des NYSE also des größten US-Aktein-Index vom Volumen her. Wie machen die das mit dem Index so ganz ohne Future das erst der Index steigt und dann die Aktien würde mich echt mal interessieren.

kaufen und verkaufen ihre Körbe. Eine Differenz zum Future-getrimmten S&P ist allerdings kaum zu erkennen:

 

Zuletzt lief der Dow deutlich besser als der breite Markt:

 

Kein SL zu haben ist nichts Okkultes. Buffett hat auch nie eines gehabt. Ok, ich bin nicht Buffett, aber das zeigt, dass diese SL-Mode nur einem nützt: Deinem Broker. Was wiederum erklärt, warum SLs Mode sind, insbesondere bei Leuten mit wenig Erfahrung.

Mach mal den Backtest an deinem Depot womit du mehr Verlust gemacht hast: Mit SLs oder damit, alle Jubeljahre einmal strategisch falsch zu liegen. Bekanntlich wechselt die Marktrichtung übergeordnet nur alle 3-5 Jahre.

Ich arbeite teilweise auch ohne SL, aber das sind extrem riskante Kurzfristzocks an markanten Punkten mit bestimmten Randbedingungen und vor allem mit wenig Einsatz (nicht selten als Straddle), wo sich kein SL lohnt bzw. er gar nicht möglich ist.  Das ist mein privates Casino sozusagen.

Größere Positionen gehe ich nur selten ein, max. 1-2 mal / Jahr. Und da habe ich eine klare Vorstellung von dem, was ich erwarte und eine ebenso klare Reisslinie, wenn sich meine Erwartung nicht erfüllt. Die Ansicht, dass ich weiß, wo der Markt zu stehen hat, habe ich mir schmerzhaft abgewöhnt. Ist in meinen Augen Harakiri und endet mit 99,9 %iger Sicherheit in der Pleite (habe ich auch schon hinter mir :-))

Wenn man mit SLs dauerhaft Verlust macht, dann liegt's an mindestens einem der Faktoren:

1. Analysemodell nicht geeignet oder falsch (tödlich sind ständige Wechsel)
2. Instrument nicht geeignet (Futures, KO, OS, CFD)
3. Hebel zu groß
4. Positionsgröße nicht geeignet
5. Psyche nicht stabil genug (hängt mit 3 und 4 zusammen)

wer bei aktien keinen sl setzt beweisst das er kein Ausstiegsszenario hat falls der Trade gegen ihn läuft.

Ein SL ist rein mechanisch. Das Ausstiegsszenario ergibt sich aus der laufenden Analyse der Marktgegebenheiten und Indikatoren.

Die US-Bonds haben das von Platsch aufgezeigte Szenario (Posting #2586) betreten und befinden sich in einer mittlerweile sauberen Abwärtsbewegung, deren übergeordnetes Ziel (am Beispiel des TLT) an der Unterstützungslinie bei 122 Punkten zu finden ist (Quelle: www.stockcharts.com)

Übrigens handelte es sich damals um einen lupenreinen antizyklischen Trade, einem mit super Chance-Risiko Verhältnis, der hier im Thread bei den Antizyklikern leider damals etwas verspottet wurde ("zu eindeutig", "zu einfach" -> #2626).

Macht aber nix, denn immerhin kann jeder für sich die für interessanten Postings selbst herausziehen. Für mich war das jedenfalls eins und daher an dieser Stelle ein dickes DANKE an Platsch für den Hinweis, der mir mittlerweile einen risikofreien Gewinn garantiert.

Es sei noch angemerkt, dass der blaue Weekly MovingAverage im Chart unten viele (wie mich z.B.) zu Gewinnmitnahmen animiert, da die Linie in der Vergangenheit eine gute Unterstützung/Widerstand war und offensichtlich Beachtung findet.

und dann soll's gut sein, ich bin ja kein Missionar... - nur eben zum Durchdenken, dass manches was in jedem Börsenbuch vom Grabbeltisch steht, eben Schmu sein könnte.

Nehmen wir an, ich sei long und der Markt fällt wider Erwarten. Dann muss man eben analysieren, ob es ein Dip ist oder der Beginn einer Baisse. Je nach Ergebnis der Analyse heißt es Durchhalten oder eben die Situation neu bewerten und den Long glattstellen. Unabhängig von irgendwelchen Kursmarken. i.a. ist es jedoch so, dass man zum Glattstellen des Longs das nächste Zwischentop abwarten sollte.

Wer ein SL zieht verkauft meist im Tief, zumindest ging es mir früher oft so. Zudem ergibt sich dann eine mentale Barriere für den Neueinstieg. Oft steigt man erst nahe am nächsten Top ein und verliert somit doppelt.

Überflüssig zu erwähnen, dass man für diese Strategie entsprechende Instumente braucht. KOs über Hebel 3 verbieten sich von selbst. Und ja, mir ist klar, dass diese Strategie bei 90% der Leute hier auf Unverständnis, ja Entsetzen, stößt. Aber sowas bin ich ja gewohnt ;-)

Du klingst wieder sehr euphorisch. Du weißt wohin das führt...

Und ich bleibe dabei: Dieser Trade war zu einfach um zu funktionieren. Natürlich müssen die Bonds irgendwann fallen, aber ob das ohne Schmerzen für die Bären  passiert(e)  glaube ich kaum. Im Sommer haben sich sicher viele die Tatzen verbrannt. Auch du mein Sohn Brutus, weil zu früh?

Warten wir mal die nächsten Wochen ab. Ich hoffe du hast ein SL, ähem ;-)

ja, vielleicht. Es gibt gute Gründe:
Die Hälfte meines Gewinns ist eingesackt, die zweite Hälfte kann - SL sei Dank - nicht mehr in den Verlust, da müsst mich schon arg die Slippage erwischen. Ich habe meine Tradingkosten drin. Alles wunderbar. Es gibt genügend Tage an denen man sich ärgern muss, an einem wie diesen darf man sich freuen und auch mal ein Danke rüber schieben, denn ohne den Hinweis wäre ich darauf nicht aufmerksam geworden.

Ja, auch ich hatte mit der ersten Position den Stopp kassiert, aber das nehme ich ihn nicht krumm sondern bin dankbar für diese wunderbare Waffe gegen meine ganzen Nachteile in diesem schlimmen Haifischbecken namens Tradingwelt.
Du wirst es nicht glauben, aber es soll Trader geben, die verlieren öfter als sie gewinnen und unterm Strich bleibt trotzdem was hängen, auch abzüglich der Tradingkosten.

Der SL ist und bleibt das zentrale Element meiner Ansicht nach im Trading. Da schließe ich mich Lumpi voll und ganz an. Ich möchte aber niemanden bekehren, daher soll jeder sein eigenes Ding machen, es wird sicher auch Spekulanten geben, die ohne auskommen.

ist Unsinn.

@Zap
Buffett ohne SL funktioniert, weil Buffett das Investment vorher nach fundamentalen Kriterien auswählt. Chartisten ohne SL sind Pleitiers.

es hat niemand behauptet, der Vix sei ein Inflationsindikator. Desweiteren ist Zap explizit kein CT'ler, wie er ja schön öfter begründet ausgeführt hat. Ich würd mir von Dir noch ne Erklärung wünschen, inwiefern eine Divergenz zwischen Index + Aktien im Ggs zur 'guten alten Zeit' heutzutage die Kausalität umgekehrt (oder so)...

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Du kennst die Einwände gegen die Bauernstrategie beim Roulette ? Du  musst, wenn es gegen dich läuft, eine immer grössere Summe für eine relativ dazu immer geringere theoretische Rendite riskieren ....

Fill

ist ein selbstverständliches must have für Anfänger, Multittrader, CT'ler und hohe Hebel. Die Frage, Zap, ist, ob fortgeschrittenes Positionstrading wie etwa wir es betreiben eines SL bedarfs. Ich denke, hier ist die Mentalität entscheidend. Persönlich ziehe ich - unter der Voraussetzung, dass ich alles in eine Position packe - ein SL vor, weil ich Verlust einfach schlecht aushalten kann. All meine früheren fatalen Fehler resultierten aus nicht beherrschten Drawadowns. Ich will keine Trades im Verlust, wofür das SL natürlich nur eine unter anderen Bedingungen ist...

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bei einem fallenden S&P weiter entwickelt hätte. Aber vielleicht liess sich einer (möglichen) Topbildung im Bond auch eine Indikation für die Aktien entnehmen ...

 

so war es meinerseits gemeint.

Börse ist kein Glücksspiel, insofern hinkt der Vergleich zum Roulette.

SL oder nicht ist eben eine Frage der Art wie man Börse begreift und betreibt. Wer mit 51% Gewinntrades arbeitet, der braucht ein SL zum Überleben. Wer eine höhere Trefferquote hat und dabei wenige, überlegt platzierte Trades hat, für den wäre SL der Performance-Killer. Dann muss man wie Wolpertinger oder ich durchhalten und/oder nachlegen.

Aber wie turbo richtig sagt: Jeder wie er mag. Mir ging es darum, der Lehrmeinung mal zu widersprechen und den Mitlesern andere Wege zu zeigen.

Wer bärisch für Anleihen ist, muss auch bullisch für Aktien sein. Die meisten unserer Bären hier sagen aber leider nur A und nicht mehr B.

Im Chart läßt sich erkennen, wie Kapital zwischen Anleihen und Aktien hin- und hergeschoben wird. Zur Zeit steigen Aktien stark und Bonds fallen (daher).

Mein Szenario ist nun - da nicht für steigende Bonds spricht (siehe Milchmädchen Short-Trade)  - seitwärtslaufende Anleihen und steigende Aktien. Das ist das was die überwiegende Mehrheit nicht erwartet.

eine Divergenz zwischen Bonds + Aktien ist kein Muss, es gibt auch Phasen des Gleichlaufs. Das Ausgangsniveau eines Trends ist dafür sicher ein entscheidendes Kriterium. Makroökonomisch gesehen gäbe es perspektivisch gute Gründe für schwächere Bonds und Bunds, eben dann, wenn die Konjunktur deutlicher anzieht bzw die Eurodiskussion sich totgelaufen hat. Schon allein deshalb, weil die Notenbanken dann wieder Liquidität aus dem Markt nehmen werden...

Dass Börse nicht doch letzten Endes ein Glücksspiel ist halte ich nicht für völlig ausgeschlossen..

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das waren doch okaye Beiträge. Rechtschreibung + Syntax auch einwandfrei. Musst nicht
alles löschen !

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etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt :-)

Inhaltlich passt es aber nach wie vor, auch wenn es für den einen oder anderen befremdlich erscheinen mag.

Rechtschreibung+Syntax?  Die Zahlen müssen stimmen, der Rest ist eher nebensächlich ;-)

 

 

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