Tradingsunterstützung - Tradingideen 30.05.06

Beste Grüße vom Gesellen    

Die True - Range und ihre geglättete Variante, die Average – True – Range (ATR), wurden von W. WILDER 1978 in dem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ vorgestellt. Wilder suchte nach einer Möglichkeit die Schwankungsbreite der Rohstoff- und Terminmärkte in einem Indikator abzubilden. Alle geläufigen Methoden, wie etwa einfache arithmetische Durchschnitte der Tageshandelsspanne, brachten nur ungenügende Ergebnisse und vernachlässigten Kurslücken zwischen Schlusskurs und folgendem Eröffnungskurs. Außerdem sind die Bewegungen einiger Rohstoff – Terminkontrakte limitiert, was bedeuten kann, das für einen solchen Kontrakt keine Höchst und Tiefstkurse festgestellt werden können, wenn er am Limit gehandelt wird.
So fügte er für die Berechnung der „wahren“ Handelsspanne einige Bedingungen ein, die gerade diese Limitmoves und Kurslücken berücksichtigen sollen. Ausgehend von der normalen Hoch – Tief Spanne, also der maximalen Handelsspanne einer Handelsperiode, sollen diese zusätzlichen Bedingungen prüfen, ob eventuell Kurslücken zur vorherigen Handelsperiode zu berücksichtigen sind.

Berechnung und Parameter:

- Liegt das heutige Hoch über dem gestrigen Close und ist die Spanne Hoch(heute) -Tief(heute) kleiner als die Spanne Hoch(heute) - Close(gestern), wird letztere verwendet (Aufwärtsgap liegt vor).

- Liegt das heutige Tief unter dem gestrigen Close und ist die Spanne Tief(heute) -Hoch(heute) kleiner als die Spanne Tief(heute) - Close(gestern) wird letztere verwendet (Abwärtsgap liegt vor).

- Ist die Spanne Hoch(heute) – Tief(heute) größer als die beiden Sonderfälle, wird diese verwendet.

 

Formel:

True – High(t) = Max( High(t) , Close(t-1) )
True – Low(t) = Min( Low(t) , Close(t-1) )
True – Range(t) = True – High(t) - True – Low(t)

Oder:

True – Range(t) = Max((High(t) – Low(t)) , (High(t) – Close(t-1)) , (Close(t-1) – Low(t)))

WILDER erreicht mit diesen Bedingungen, dass die Spanne, die durch Kurssprünge in Form von Gaps sonst verloren ginge, weil sie aus nicht messbaren Zwischenräumen besteht, in der Berechnung der wahren Handelsspanne berücksichtigt wird. Besonders in stark volatilen Märkten macht dies einen gravierenden Unterschied zur einfachen Handelsspanne aus.
Um die Average True Range (ATR) zu erhalten, wird die True Range mit einer Glättung versehen. Damals gab es einerseits die simple arithmetische Durchschnittsberechnung oder einige andere mathematische Tricks, um Daten zu glätten. Im Normalfall wird die ATR heute mit einem Simple Moving Average geglättet. Als Parameter ist also nur eine Periodenvorgabe für die Glättung zu treffen. Diese richtet sich ganz nach dem Verwendungszweck. Die ATR beträgt in der Regel zwischen 5 und 30 Tagen.

 

Hallo backwash, danke für die Info! Angeber *ggg* ;-)

Beste Grüße vom Gesellen    

Samstag sagen? Dürfte doch kein Problem für Dich sein ;-)

Schön, mal wieder was von Dir zu hören (bzw. zu lesen).

Beste Grüße vom Gesellen    

bin flat, hab gewinne das 2 mal heute vom put mitgenommen :-))

von unten nochmalig getestet werden mindestens....

Jep freut mich :-) Hats geholfen vorhin?!

hab ich auch...

und bei salzgitter-call nachgekauft...

na mal sehen... ;-)

alles weitere schau ich mir zum Schluß an oder wenn die Kos geholt werden

bin kurz long :-)

Mal schauen, wie ich die nächsten Tage Zeit habe. Bin viel unterwegs. Wünsche jedenfalls good trades!

Beste Grüße vom Gesellen    

gehen long..bis 5640 und 11220...

Ommea ...

@Mamoe: genau so hab ichs heut gemacht: short bis mittag (neutrale zone) nach low durchbrochen wieder short und vorhin gewinne mitgenommen *g*

Tschö alle miteinander

ich werd heute gar nix mehr machen *lol* , also, prösterchen euch allen!  bin jetzt auch weg

frei nach Mamoe unten beherzt zugegriffen (long), sl jetzt auf kk+10 nachgezogen.
Gruß TDM850

MaMoe ...

durch sl (kk+22)
Schönen Abend allerseits,
TDM850

vom 6. - 8. Juli 2006 findet die Trading Expo (ehemals Futures Expo) in der Stadthalle Aschaffenburg statt. Viele von Ihnen werden diese traditionelle Veranstaltung bereits aus den Vorjahren kennen:

An 2 Tagen (7. und 8.7.) haben wir mehr als 11 Referenten eingeladen, die in Fachvorträgen über Trading und Finanzen sprechen. Themen wie „Risk of Ruin“ , “Swingrading in der Praxis” oder “High Profit Pattern” und Referenten wie Werner Brockmann, Birger Schäfermeier oder Monika Müller versprechen ein hochkarätiges Programm voller Informationen.

Als Auftakt der TRADING EXPO 2006 findet am 6. Juli die Finalrunde der Internationalen Toptrader-Championship in Aschaffenburg statt. Die Sieger der einzelnen Landeswettbewerbe treten dabei realtime und mit echtem Geld in einem sportlichen Showdown gegeneinander an und kämpfen um den Titel „Toptrader 2006“. Der Eintritt ist an diesem Tag ebenso frei, wie zu dem wohl größten Tradertreffen Deutschlands im Schloss Johannisburg am Freitag, den 7. Juli. Unterhalten Sie sich mit Gleichgesinnten in gemütlicher, entspannter Atmosphäre bei einem Bier oder dem typisch unterfränkischen „Äppelwoi“. Treffen Sie am Biertisch Trader wie Detlef Wormstall oder Rüdiger Maass (Spezialist für Elliott Wellen).

Daneben werden zu einzelnen Themen vertiefende Workshops stattfinden und während der gesamten Dauer der Veranstaltung erwartet eine Fachmesse Ihren Besuch (Eintritt zur Messe frei). Von Brokerage über Mobiles Trading bis hin zu Zertifikaten erhalten Sie hier Informationen aus 1. Hand.

www.tradingexpo.de

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Ommea ....