Quo Vadis Dax 2011 - All Time High?

Den Euro geshortet, das war heute bis jetzt das einzig brauchbare Ergebnis heute. Long bei 7057 nachgekauft. 

long für dieses Jahr über 1450Usd.m.m.

Die werden gut sein, gefressen wird immer vor allem in der Krise bw. der sog. Krise.

war auch schon lange nicht mehr da. Der wird wohl noch auf die 6300 warten und die Oberschwester Ly vermisse ich auch schon länger.  

heisst börsen werden weiter hochgekauft, der euro dient den grossen dazu intraday doppelt zu profitieren, dax wird heute oder morgen zu 90% über die 7120 laufen
bei den amis sollte die 12000 bis nächste woche fällig sein, short verbietet sich momentan da der markt trotz seitwärts kein bock auf runter hat

fast am tt gewesen zu sein - ich rechne bisher weiter damit dass es keine wesentlich tieferen kurse geben wird

totzdem bin ich froh dass ich heute anderes zu tun hatte und noch habe

Ist ja ein sehr interessantes Thema (Backtesting), was Ihr da angestossen habt, finde ich.

Wie macht Ihr denn Euren Backtest? Ich meine, mit welcher Software, mit welcher Sprache? Oder benutzt Ihr irgendwelche Web-Seiten, wo etwas schon berechnet wurde? Oder benutzt ihr GNU R oder VBA oder Java, vielleicht sogar C oder C#? Würd mich wirklich interessieren.

Wär ganz nett, wenn jeder sich mal dazu äußern könnte. Vielleicht auch unter Nennung, welche Daten benutzt werden oder welche Systeme (Indikatoren oder andere Signale) schon getestet wurden und mit welchem Ergebnis.

Das wär mal ne echte Abwechslung zu den banalen "Short-" oder "Long-" Postings. Und etwas Neues lernen, könnte man auch noch dabei.

 

auf welche seite findest du das?
du hast schöne chartbilder..

weiß jemand, was im nsq-future abgeht ? unter 2300 die indi ? und dax noch immer so hoch ? weiss da einer mehr ?

zu rutschen.

sagt adieu

auch grad den jobs gesehen ;)

alles geklärt - weiter schlafen....

1. handelt es sich hier nur um EOD Daten.
2. handelt es sich um EOD Daten eines regulierten Marktes.
3. wurde der Backtest nicht mit irgend einem Programm vom 1000 und eine Nacht Basar durchgeführt.
4. hat der CCI eine klare Formelvorgabe.
5. Periodeneinstellungen sind auch die selben
6. hat die Strategie klare Regeln
7. diese Regeln sind zudem äußert simpel
8. alle Programme, die ich ausprobierte, zeigen die selben CCI Werte mit den selben Daten.
9. läßt sich der CCI auch selbst programmieren und im Programm ausführen. Welch Wunder, er zeigt die gleichen Werte.

Frage, um welche(s) Programm(e) handelt es sich bei dir (BM)? Auf welchen Formeln/Hinzunahmen beruht dein CCI? Welche Daten kommen bei dir an? Gibt es viele Lücken? Wie wird der Backtest bei dir durchgeführt? Händisch? Zum Schluß schriebst du dann aber, dass du selber erst mal testen muss, langzeit , als auch kurz- und mittelfristig. What?

Von mir aus macht's. Ich will ja keinen abhalten. Wie schon erwähnt, einen Gewinn wird man aus diesem System schon herausziehen können.

Noch ein Tipp an Rembrandt bzw nicht nur an Rembrandt,
du musst erst mal etwas finden, dass in der Theorie über einen längeren Zeitraum mit einem simplen Test kontinuierlich aufwärts statt wie im Fall des Bsp. CCI Systems abwärts zeigt. Siehe unten ein EOD Gegenbeispiel mit selben Börsendaten, selber Zeitraum. Etwas das kontinuierlich nach oben zeigt, hat nichtsdestotrotz Drawdownphasen, die zu beachten sind plus paar andere Dinge.

Als Zusammenfassung, deshalb schreibe ich es auch ganz dick.

Nicht blind einfach etwas darauf los folgen, sondern selbst überprüfen, ob es sich langfristig überhaupt lohnt, etwas weiter zu verfolgen oder ob es eher zum in die Tonne kloppen ist. Am besten dann in meine Tonne, dort ist noch genug Platz bei den einsamen Schnipseln.

bleibt erstmal festzuhalten - wir haben einen intra-uptrend - das sagt über das am we gesagt erstmal bix aus - gibt und gab aber erstmal mögliche ein- und ausstiege vor

...kleiner Aufwärtstrend, aber bei 7074 gibts einen kleinen Widerstand wo er erst einmal drüber muss...

ich habe da mal ein einfaches system - einfach nur im gewinn verkaufen - kannst mal nen backtest machen ?

die börsen in den usa heute geschlossen

 

Ist ja ein sehr interessantes Thema (Backtesting), was Ihr da angestossen habt, finde ich.

Wie  macht Ihr denn Euren Backtest? Ich meine, mit welcher Software, mit  welcher Sprache? Oder benutzt Ihr irgendwelche Web-Seiten, wo etwas  schon berechnet wurde? Oder benutzt ihr GNU R oder VBA oder Java,  vielleicht sogar C oder C#? Würd mich wirklich interessieren.

Wär ganz nett, wenn jeder sich mal dazu äußern könnte.  Vielleicht auch unter Nennung, welche Daten benutzt werden oder welche  Systeme (Indikatoren oder andere Signale) schon getestet wurden und mit  welchem Ergebnis.

Das wär mal ne echte Abwechslung zu den banalen  "Short-" oder "Long-" Postings. Und etwas Neues lernen, könnte man auch  noch dabei.

 

Trash, könntest Du Dich wenigstens dazu äußern? 

Vielleicht verrätst Du auch, was das für eine Web-Seite ist, woher du das Bild aus Deinem letzten Posting hast. 

inv sks bzw skks (4Std) kopf bei ~6850 neck 7087 oder je nach time kopf bei 7015

ist zwar nix los heute aber verrate mir kurz wohin die inv sks/skks aufgelöst werden sollte. linker arm war hochgehalten?

ob das wohl der letzte xetra-schluss ist ?

@quandt: dazu brauch man kein aufwendiges system - realdaten unterstellt - oder eod-daten kopiert - nutzt man im schlimmsten fall einfach excel

im falle des vorliegens einer formel generiert man entweder händisch/visuell die schnittmenge und wertet dementsprechend aus oder vergleicht dementsprechend bei eingabe der verkaufsbedingungen die dann übrig bleibenden schnittmengen

denn unterstellt jemand fängt neu - wird er kaum geld für aufwendige software ausgeben wollen oder können - der absolute wert ist ja massgeblich

zeitperiode mache ich einen backtest ?

Wenn ich nen system im 60ziger habe dann das letzte Monat oder halbe Jahr ?
Ein System im 5er halbes jahr währ arg lange oder ?

Am besten ist Backtest machen und gleich auf Demo durchlaufen lassen
am Ende der Woche Ergebnisse angucken

Je nach dem was überprüft werden soll, braucht man ein mehr oder weniger komplexes Programm zur Auswertung. Für ein paar banale Indikatoren mag wohl Excel ausreichen. Ich bezweifle jedoch, dass wenn du sagen wir über 100.000 Zeitpunkte und alle DAX-Werte auswerten möchtest, du ohne VBA in Excel auskommst.

Wenn du jedoch ganz individuelle Systeme testen möchtest, die z. B. auf ARMA-GARCH und dergleichen basieren, dann wirst du wohl schon gar nicht mit Excel pur auskommen. Da sind Programmiersprachen wie C oder Java wohl eher angebracht.