Nun, man könnte auch Online den 'EUREX Option Master' nutzen:
https://www.eurex.com/ex-en/trade/trading-tools/option-masterDieser berechnet Preise, die implizite Volatilität und jede Menge Griechen, und naja, dann schauen wir mal. Wie üblich habe ich einen Screenshot mit den Ergebnissen erstellt und hier angehängt; oben (wie bisher üblich) meine Berechnungen, unten das, von dem der liebe Stoni behauptet, dass es so richtig sei.
Nun, die Ergebnisse der Berechnungen stützen wie üblich meine These: In meinem Fall ergibt die Preisformel mit einer 'Volatility' von 52,7% (rot markiert; ich habe mir die Freiheit erlaubt, zu Runden) einen Call-Preis von 0,8127 (das Tool liefert übrigens eine 'Implied Volatility' von 52,5275% (orange markiert)), im Falle unseres Stoni eine 'Volatility' von 1,09% (und die 'Implied Volatility' ist 1,0882%).
Die Abweichungen von der Eingabe 'Volatility' und der Ausgabe 'Implied Volatility' - Nun ja, sowas ist nichts ungewöhnliches... Ich weiß nicht, ob der Zins richtig eingegeben bzw. weiterverarbeitet wird (also ob ‚normal‘ oder stetig), und ob dies die genau passende Day count convention ist, also ob dies ebenfalls richtig weiterverarbeitet wird - Und vielleicht bricht auch einfach der Näherungsalgorithmus zu früh ab.
Aber egal, zurück zur eingeforderten 'Augenhöhe' - Wie war das nochmal, also was macht der liebe Stoni:
"Meine Entscheidungen treffe ich u.a. aufgrund von Volatilität, Delta (...)"
https://www.ariva.de/forum/...iner-hier-interessiert-572781?page=1083Nun ja, dann sollte man doch in der Lage sein, Volatilität, Delta usw.usf. richtig zu berechnen - Also besagter Rechner liefert auch für das Delta je nach Eingabe deutlich unterschiedliche Ergebnisse (siehe Screenshots), und es kann ja doch nur eine Zahl stimmen - Ich vermute also einfach mal, hier möchte uns jemand ein X für ein U vormachen – Macht aber nix, die lieben kleinen Kinderlein werden es im Kino verzeihen.