AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!?

Bis dahin könnte auch die neue Änderung 011 angenommen sein, dies gibt der DTC weitere Möglichkeiten aktiv zu werden.

Within Rule #38, it states that the DTC Board of Directors is able to determine what constitutes a market disruption event, and what actions to take in response to it. The rule also provides that if the Board of Directors is unable to get together, certain officers may step in and make the decisions which the BoD may ratify or rescind the moment they are able to get together.

One of the most significant parts of DTC-2021-011 is the installation of two new such "officers" who are ready to step in if the BoD cannot in the event of market disruption. The two new officers are:
- The Chief Information Officer of the DTC
- The Head of Clearing Agency Services of the DTC

www.reddit.com/r/amcstock/comments/o8zj61/...e_heck_are_they/

AMC hat nun auch einen Eintrag für den gestrigen Tag, den 28.06
Bedeutet dies, das die FTD, die gestern hätten gekauft werden müssen, nicht gekauft wurden?

www.nyse.com/regulation/threshold-securities

Wenn dies korrekt ist, sollten diese Woche ja noch ein paar Einträge für AMC dazu kommen.  

eigentlich nicht, sollte doch bei einem Tagesvolumen von 100+ Mio kein Problem sein?

Das ist der Strudel in dem wir uns langsam begeben.

Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen die Optionen mit Aktien abgedeckt werden und eben nicht im Darkpool, sondern am regulären Markt. Da die benötigten Aktien aber aktuell am Markt nicht eingekauft werden, können sie die Optionen nicht durchführen.

Da sie es nicht können, zahlen sie aktuell lieber die Strafe dafür und dann ist es das aktuell gewesen. Denn sie wollen natürlich keine höheren Preise auslösen. Daher ändert die DTCC derzeit ja auch so viele Schlupflöcher, weil der öffentliche Druck so groß geworden ist, das wir uns eben nicht wie dargestellt auf einem freien Markt befinden. Sondern die HFs bewusst, Regeln im Darkpool gerade missbrauchen.

Denn der Darkpool wurde ja damals in den 1980er, aufgebaut damit große Investoren, Ihre Position verändern können ohne extreme Schwankungen am Markt dadurch auszulösen.

Der Darkpool wurde dafür aber nicht gemacht, das nun ein Großteil des Handelsvolumens darüber läuft, statt über den regulären Markt an dem wir kaufen können.

Sollte ich hier etwas falsch dargestellt haben, bitte gerne korrigieren oder ergänzen

danke für die Antwort, das ist auch das was mir aufgefallen ist, deswegen hab ich ja auch vom Pump and Dump geschrieben, solche massiven Kursexplosionen diverser extrem geshorteter Aktien sind mir jetzt die letzten Wochen schon mehrfach aufgefallen. Gerade wenn man betrachtet, dass diese in diversen Reddit Foren immer wieder mal mit Posts auf den Radar gebracht wurden, das Spiel ist immer das selbe, erst kommt ein kurzer massiver burst der dann wieder abfällt kurz darauf. Das ganze sieht mir schon extrem künstlich aus weil die Verläufe durch die Bank hindurch ähnlich ablaufen.

durch die SEC wird es wahrscheinlich die nächsten Tage noch mal deutliche Attacken geben. Nur meine Vermutung, kein Fakt.  

Wichtigste Info, die hier aus meiner Sicht für uns noch nicht geteilt wurde:

****Wichtigerweise verpflichtet Regel 203(b)(3) der Verordnung SHO, dass Makler/Händler sofort Aktien kaufen, um "Schwellenwertpapiere" abzuschließen, wenn die Nichtlieferung 13 aufeinanderfolgende Abwicklungstage anhalten

www.reddit.com/r/amcstock/comments/o9wp08/...hares_to_borrow/

Bedeutet für mich, sobald AMC auf der Liste aufgeführt wird (Start war am 25.06), muss nach 13 weiteren Handelstagen der Aktien Kauf durchgeführt werden oder wie seht ihr das?  

Ja, ich weiß nur nicht ob dann direkt Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden.
Wenn es so wäre, kommt in einer Woche der große Knall.

Das wäre damit der 14.06, der nun in meinen Kalender kommt ;-)

Ist übrigens auch das, wovon der Twitter User schreibt, daher stimmt diese Annahme das die Profis nach 13 Tagen kaufen müssen. Er schreibt ebenfalls vom 14.06.

Dazu hat er noch in seinem neusten Tweet die Liste eingestellt, die auch unter reddit zu finden war, die ich aber die ganze Zeit nicht mehr gefunden hatte. Da ist das Datum der FTD hochgerechnet inkl. der Anzahl.

twitter.com/jbstocks_/status/1409707219290005510?s=21

Ich gehe davon aus, das die ebenfalls nicht mehr gekauft werden können und dann nach 13 Tagen ebenfalls noch dazu kommen.

25.06 3 Mio
28.06 2 Mio
29.06 3 Mio

Hab mich im Monat vertan, man sollte das nicht neben der Arbeit schreiben.

Sorry für die Verwirrung, also der 14. Juli wird spannend und die nachfolgenden Tage genauso wie oben geschrieben, warten da einige FTD

Hier die aktualisierte Grafik mit den gestrigen Daten. Fast 68% Calls gehandelt (weiter bullisch), Volumen weiterhin relativ niedrig.

Keine Handelsempfehlung.

Das mit den Datum hatten wir ja schon mal und wenn dann nichts passiert sind alle wieder deprimiert.
Logo behalten eir das Datum im Auge, aber versteift euch nicht zu sehr darauf, dass dann alles startet.  

Gestern wurde anscheinend einige Shortpositionen in den Darkpools reduziert. Sind keine 624 Mio. mehr sonder "nur" noch 556 Mio. (was trotzdem noch größer ist als der Freefloat von AMC).

Mir geht es auch nicht darum, das an dem Tag, der Kurs um x% steigt, sondern das man einfach wieder ein neues Puzzleteil hat.

Denn mir war bis heute morgen nicht bewusst, das es so eine Regel überhaupt gibt. Vielleicht ging es ein paar anderen auch so. Am Ende wird sicherlich erneut eine Strafe fällig, wenn nach dieser Frist eben nicht gekauft wird.

Aber eines ist doch klar, die ganzen Änderungen der DTC laufen genau in diese Richtung, das eben am Ende sie selbst aktiv werden, wenn der HF eben seine Pflichten nicht erfüllt.  

"Offensichtlich verkaufen wir Affen nicht mehr. Bedeutet die Hedgefonds müssen zwangsläufig nach oben kaufen  weil nach unten keine Shares mehr zu erhaschen gibt.

Hier geht es schon sehr bald Richtung 100$ und wenn die geknackt sind bewegen wir uns zwischen 100$ und 1000$.

Ihr könnt mich gerne für einen hirnlosen Spinner halten aber manchmal wird das Unmögliche möglich.

Respect the our Rule. HOLD!!"


Auch wenn ich natürlich nichts dagegen hätte, wenn es so eintrifft, finde ich derartige unfundamentierte Kursprognosen nicht gut. Es wäre besser anstatt einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, diese auch zu begründen. Der Grund "irgendwann müssen die HF covern" zählt jedoch nicht ;-)

Der gestrige Tag hat mir gut gefallen. Gerne kann es so weitergehen.

Ich freue mich über neue Regeln der DTC und hoffe, dass sie diese auch kontrollieren und bei Nichteinhaltung eingreifen werden.

Immerhin knapp 70 Mio Shares weniger dort zu sehen.
Was aber doch keinen Einfluß auf den gestrigen Kursanstieg hatte weil im Darkpool reduziert.
Wird man kaum nachvollziehen können ?

...richtig ist, wird auch gerade im Nachbarthread von den Supertradern bestätigt:
Zitat: "Die Apes sichern unser Risiko nach unten ab"

Ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder mir der Kamm schwillt. Aber eines ist sicher: mit diesem Satz müsste "seine Kompetenz Herr StuggiFrank" auch die letzten Zweifler überzeugt haben, dass die Ape-Community das Richtige tut. Thanks!

Angaben aus den Darkpools (allen?) überhaupt und sagt diese Zahl wirklich das aus?

Deine 1. Frage hab ich dir noch beantwortet, weil ich dachte du wüsstest es wirklich nicht.
Dafür hast dich nicht mal bedankt, was schon sehr unhöflich ist, wenn man doch hier aus dem Forum sogar eine gezielte Antwort bekommt.

Dazu jetzt noch das nächste Thema, was ich nun nicht mehr nachvollziehen kann.
Genauso könnte ich Fragen, stimmt es das hier in wenigen Wochen viele über 800% Plus im Depot haben.
Wie kann das überhaupt sein?

Also beschäftige dich jetzt selbst mit dem Thema, alle Informationen sind hier nachlesbar. Wenn du daran nicht glaubst ist es kein Thema, dann einfach weiter zum nächsten Unternehmen

Wie die anderen Teilnehmer schon geschrieben haben, bin ich auch der Meinung, dass man sich nicht auf irgendwelche Daten versteifen soll. Der Vollständigkeit halber, habe ich mir die entsprechenden Regeln gerade aber mal angesehen.
Es betrifft zum einen die Rule SHO 203(b)(3) und die Rule SHO 144 der SEC
Ich sage dir direkt, dass das nur mein Verständnis dieser Regeln ist. Habe sie überDeepl übersetzt, da mein Englisch für rechtliche Texte nicht ausreicht.

Also, Rule SHO 203(b)(3) besagt unteranderem:
B. Die Close-Out-Anforderung von Regulation SHO
Regulation SHO enthält unter anderem eine Close-Out-Anforderung, die dazu dient, anhaltende Ausfälle bei der Lieferung von Aktien am Handelsabwicklungstag ("fail to deliver") zu beheben. Ein "fail to deliver" liegt vor, wenn ein Broker-Dealer am Abrechnungstag (d.h. T+3) keine Wertpapiere an die andere Seite der Transaktion liefern kann. Die Close-Out-Anforderung der Regulation SHO sieht vor, dass ein Teilnehmer einer registrierten Clearing-Agentur Maßnahmen ergreifen muss, um Lieferausfälle bei Wertpapieren zu schließen, bei denen es eine relativ große Anzahl von ausgedehnten Lieferausfällen bei einer registrierten Clearing-Agentur gibt ("Schwellenwert-Wertpapiere"), wenn die Lieferausfälle an 13 aufeinanderfolgenden Abrechnungstagen angehalten haben. Der Teilnehmer muss solche Lieferausfälle durch den Kauf von Wertpapieren gleicher Art und Menge ausgleichen. Bis zur Glattstellung der Position dürfen der Teilnehmer und jeder Broker-Dealer, für den er Transaktionen abwickelt, einschließlich Market Maker, keine weiteren Leerverkäufe in diesem Schwellenwert-Wertpapier tätigen, ohne sich das Wertpapier zu leihen oder eine Bona-fide-Vereinbarung über die Leihe des Wertpapiers zu treffen, bis der Teilnehmer die gesamte Lieferausfallposition durch den Kauf von Wertpapieren gleicher Art und Menge glattstellt (auch bekannt als "Pre-Borrow"-Anforderung).

Wie du lesen kannst, wird auch hier auf die 13 Tage hingewiesen. Leerverkäufe dürfen weiter durchgeführt werden, wenn sich das Wertpapier geliehen wird, oder eine Bona-fide-Vereinbarung geschlossen wird.

Bona-Fide-Vereinbarung: ist quasi der gute Glaube des Brokers, das der Leerverkäufer die Aktien liefern kann (lach)!!!

In der Rule SHO 203(b)(3) wird aber auch auf die Rule 144 hingewiesen.
Diese wurde 2007 im Bezug auf "Schwellenwert-Wertpapiere" angepasst.
Heißt: erfüllt das Wertpapier die Anforderungen der Rule 144, gelten nicht die 13 Tage, sondern 35 Tage.
Habe die Rule 144 nur überflogen. War mir dann aber auch zu kompliziert.
Wie man hier aber wieder mal sieht, dass irgendwelche Daten sinnfrei sind. Dieses Regelwerk ist einfach so kompliziert und verworren, dass es einfach überall Schlupflöcher gibt.

Wie gesagt, ist dass nur das was ich jetzt auf die schnelle zu dem Thema beitragen konnte. Ich bin kein Fachmann und in der Übersetzung ist bestimmt auch etwas verloren gegangen.

Die Daten und der Screen stammt von www.stockgrid.io/darkpools

Die Daten werden schon stimmen, sie stammen von FINRA, Darkpooldaten müssen innerhalb von 24h gemeldet werden. Mit APIs kann man auf viele Daten live zugreifen (geht offenbar bspw. über Interactive Brokers), auch der marketchameleon.com hat Live-Daten und kann daher auch den Anteil des Handels über Darkpools live darstellen.

Unten auf der stockgrids Seite ist folgende Erklärung aufgeführt (Übersetzung von DeepL weiter unten):

What is this?

Short volume represents the aggregate volume by security for all short sale trades executed and reported to a TRF, the ADF, or the ORF as reported by FINRA. Although it may seem noisy and a rather poor factor on its own, it has been shown by SqueezeMetrics that higher short sale volume tends to lead to abnormal positive returns. The argument is that short sale volume mostly represents shares sold short by market markers to investors buying stocks. These investors are referred to as Dark Pools since the FINRA TRF trades are from off-exchange venues. More details can be found in their white paper.

The goal of this page is to show the cumulative net short dollar volume (Dark Pool Position $) by security. Is it calculated by taking the net short volume (short volume minus buy volume - a positive number means that the short volume was higher than the buy volume) times the closing price and taking the 20-day cumulative sum of this series. A positive position or position $ would be bullish, and a negative one bearish.

Key definitions:

Net Short Volume: Short volume minus buy volume.
Net Short Volume $: Net short volume multiplied by the last close.
Position: The sum of the net short volume over the last 20 trading days.
Position $: Position multiplied by the last close.

Data updated at 6pm EST.

Übersetzung (DeepL):

Was ist das?

Das Leerverkaufsvolumen stellt das Gesamtvolumen nach Wertpapier für alle ausgeführten und an ein TRF, das ADF oder das ORF gemeldeten Leerverkaufstransaktionen dar, wie von FINRA gemeldet. Obwohl es verrauscht und für sich genommen ein eher schlechter Faktor zu sein scheint, hat SqueezeMetrics gezeigt, dass ein höheres Leerverkaufsvolumen tendenziell zu abnormalen positiven Renditen führt. Das Argument ist, dass das Leerverkaufsvolumen hauptsächlich Aktien repräsentiert, die von Marktmarkern an Investoren leerverkauft werden, die Aktien kaufen. Diese Investoren werden als Dark Pools bezeichnet, da die FINRA TRF-Trades von außerbörslichen Handelsplätzen stammen. Weitere Details finden Sie in ihrem White Paper.

Das Ziel dieser Seite ist es, das kumulative Netto-Short-Dollar-Volumen (Dark Pool Position $) nach Wertpapieren anzuzeigen. Es wird berechnet, indem man das Netto-Short-Volumen (Short-Volumen minus Kauf-Volumen - eine positive Zahl bedeutet, dass das Short-Volumen höher war als das Kauf-Volumen) mal den Schlusskurs nimmt und die kumulative 20-Tage-Summe dieser Reihe bildet. Eine positive Position oder Position $ wäre bullish, und eine negative bearish.

Wichtige Definitionen:

Netto-Short-Volumen: Short-Volumen minus Kaufvolumen.
Netto-Short-Volumen $: Netto-Short-Volumen multipliziert mit dem letzten Schlusskurs.
Position: Die Summe des Netto-Short-Volumens über die letzten 20 Handelstage.
Position $: Position multipliziert mit dem letzten Schlusskurs.

Daten werden um 18 Uhr EST aktualisiert.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Das verlinkte Paper von März 2018 von SqueezeMetrics ist tatsächlich sehr interessant und aufschlussreich und erklärt, wie die Shortpositionen im Darkpool zustande kommen. Ich habe es noch nicht komplett durchgearbeitet, aber werde das noch machen und Erkenntnisse daraus berichten. Jedenfalls scheinen die Shorts im Darkpool auf Käufe außerhalb des Darkpools hinzudeuten, d.h. die Marketmaker sind momentan hauptsächlich Short und müssen das irgendwann ausgleichen. Im Paper ist erklärt warum eine hohe Short Zahl im DP auf einen Ausbruch des Kurses hindeutet.

Whitepaper von SqueezeMetrics mit dem interessanten Namen "Short is Long": squeezemetrics.com/monitor/download/pdf/short_is_long.pdf

"weil es so viel Aktien nicht gibt zum kaufen" - das kannst du aber nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie sich das Volumen zusammensetzt, es ist eine Möglichkeit. Imho müsste das covern bei diesen Volumina noch gut möglich sein. Würde es den Preis zu stark treiben?

Bei der Darkpool-Sache bin ich halt skeptisch, weil plötzlich eine Zahl auftaucht, die genau das beziffern soll, was wir uns hier wünschen/was vermutet wurde...

Wie verhält sich der geringe Umsatz auf die weitere Entwicklung.
( positiv oder negativ)

Die Erklärung von stockgrids liest sich eigentlich kontraproduktiv für Apes: eine positive Zahl würde als bullisches Zeichen gelten und eine negative als bearisches. Das passt aber nicht zum Bild Anfang Juni und Ende Januar. Ich glaube da muss man sich noch genauer einlesen, wie gesagt das Paper sollte es erklären.