Nun sitze ich schon seit ein paar Jahren vor dem Intraday - Monitor und habe immer noch keine Erklärung dafür, wie eigentlich dieses US-Börsen Folgeprinzip funktioniert. Morgens schalte ich den Rechner an und öffne neben Realtime Kursen der einzelnen Indizes (auch vorbörslich) auch den DJ-Future. Dann fliegen die Augen von einem zum anderen, wobei zuerst die Bewegung im Future kommt und dann im Dax realtime. Pünktlich um 15:30 dann Splitscreen (wie links).
Ich meine - wie funktioniert das genau ? "Mechanisch"
Nur mal so laut gedacht :
Und dabei lassen wir die Futures mal weg (vielleicht später) und konzentrieren uns auf die 2 Stunden gleichzeitiger Handel US und D.
Also mal angenommen, in US kauft jemand 100.000 GE Aktien zum aktuellen Verkaufsgebot. Damit erhöht sich der Kurs der Aktie und je nach Gewichtung steigt somit auch der Index. Soweit klar....
Nun haben das die aufgeregten Börsenmakler in D gesehen. bzw. sie haben die Order gesehen. Wie um alles in der Welt kommt jetzt eine ähnliche Reaktion des Dax zustande ?
Was ich meine ist : Da wir zum Beispiel ja keine ähnlichen Konzerne wie GE im Dax haben und somit eine Kopie des Trades ausgeschlossen ist - wie geht das ?
Oder selbst, wenn die deutschen Makler sich die Summe der Bid's und Ask's in US anschauen und daraus einen Trend ableiten können, wie um alles in der Welt kommt eine ähnliche Bewegung zustande ?
Bin mal gespannt, wie der eine oder andere das erklären kann.... Oder gibt es überhaupt jemanden, der darüber schonmal nachgedacht hat ?