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Meldung des Tages: Doppelter Hebel: 2026 – das Jahr für diesen Med-Tech SmallCap!
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► TTT-Team / Mittwoch, 14.09.2005
Beiträge:
189
Zugriffe: 12.049 / Heute: 2
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Für Dich belege ich noch schnell einen Statistikkurs in der Uni, dann kann ich halbwegs Deine Postings verstehen... *LOL*
Vielen Dinge spielen eine Rolle, ich versuche gerade von hundert Gedanken zwei mitzuteilen...
Zu 1: Wirklich normalverteilt und kann man das mit der Standardabweichung berechnen ;-)? Zudem sagt man, selbst wenn man ein System backtestet, der Worst-Case-Fall kommt erst noch in der Zukunft...
Ich meinte im Durchschnitt ist der 10 Trade ein Gewinntrade also von 10000 Trades 100. Wei hoch ist die höchste Serie von Verlusttrades dann?...
Zu 2: Wenn ich natürlich mit meinem Gesamtkapital in den Markt gehe, bin ich sehr schnell pleite. Ich gehe also mit einem gewissen Prozentsatz vom Gesamtkapital in den Markt. Der Pozentsatz ist abhängig von der höchsten Serie von Verlusttrades.
Zu 3: Spread ist wichtig und die Transaktionskosten, da die erst reingeholt werden müssen. Sagen wir mal 3 Punkte bei Zertis. Je nach Positionsgröße aber auch 4 Punkte oder mehr... Einige gehen hier ja mit 100 EUR in den Markt, oder?
Und da sind auch schon wichtige Gedanken:
Schaffe ich es, mit Zertis und 1000 EUR auf dem Konto, mein Geld zu vermehren mit meinem Handelssystem? Habe ich überhaupt eine Chance es als Daytrader/Swingtrader/Positionstrader?
Wieviel Zeit ist dafür überhaupt nötig um 10 EUR Gewinn zu erwirtschaften?
Sind Zertis überhaupt das richtige?
Wie hoch sollte ein Konto sein, um mit dem Handelssystem und als Daytrader 100 EUR am Tag Gewinn zu machen?
Ist es besser einen SL zu setzen und nachzuziehen (hängt von der Strategie ab), oder ihn stehenzulassen (müßte man backtesten)?
Eine Martingale-Strategie ist bei den meisten Handelssystemen falsch und führt zum Ruin, sagt man. Gilt das auch für mein Handelssystem?
Für die Traderpsyche ist es meistens besser in einer Verlustserie die Positionen zu verkleinern, oder?
Viele Fragen, die man generell nicht beantworten kann, die aber jeder für sich und sein System (falls er denn eins hat) durchrechnen kann/sollte. Viele 'kleine' Konten sind dem Ruin geweiht, weil ein zu hohes Risiko eingegangen wird, oder?
Ich hoffe, daß meine ungeordneten Gedanken ein wenig nachvollzogen werden können. :-)
Vielen Dinge spielen eine Rolle, ich versuche gerade von hundert Gedanken zwei mitzuteilen...
Zu 1: Wirklich normalverteilt und kann man das mit der Standardabweichung berechnen ;-)? Zudem sagt man, selbst wenn man ein System backtestet, der Worst-Case-Fall kommt erst noch in der Zukunft...
Ich meinte im Durchschnitt ist der 10 Trade ein Gewinntrade also von 10000 Trades 100. Wei hoch ist die höchste Serie von Verlusttrades dann?...
Zu 2: Wenn ich natürlich mit meinem Gesamtkapital in den Markt gehe, bin ich sehr schnell pleite. Ich gehe also mit einem gewissen Prozentsatz vom Gesamtkapital in den Markt. Der Pozentsatz ist abhängig von der höchsten Serie von Verlusttrades.
Zu 3: Spread ist wichtig und die Transaktionskosten, da die erst reingeholt werden müssen. Sagen wir mal 3 Punkte bei Zertis. Je nach Positionsgröße aber auch 4 Punkte oder mehr... Einige gehen hier ja mit 100 EUR in den Markt, oder?
Und da sind auch schon wichtige Gedanken:
Schaffe ich es, mit Zertis und 1000 EUR auf dem Konto, mein Geld zu vermehren mit meinem Handelssystem? Habe ich überhaupt eine Chance es als Daytrader/Swingtrader/Positionstrader?
Wieviel Zeit ist dafür überhaupt nötig um 10 EUR Gewinn zu erwirtschaften?
Sind Zertis überhaupt das richtige?
Wie hoch sollte ein Konto sein, um mit dem Handelssystem und als Daytrader 100 EUR am Tag Gewinn zu machen?
Ist es besser einen SL zu setzen und nachzuziehen (hängt von der Strategie ab), oder ihn stehenzulassen (müßte man backtesten)?
Eine Martingale-Strategie ist bei den meisten Handelssystemen falsch und führt zum Ruin, sagt man. Gilt das auch für mein Handelssystem?
Für die Traderpsyche ist es meistens besser in einer Verlustserie die Positionen zu verkleinern, oder?
Viele Fragen, die man generell nicht beantworten kann, die aber jeder für sich und sein System (falls er denn eins hat) durchrechnen kann/sollte. Viele 'kleine' Konten sind dem Ruin geweiht, weil ein zu hohes Risiko eingegangen wird, oder?
Ich hoffe, daß meine ungeordneten Gedanken ein wenig nachvollzogen werden können. :-)
Salut!
sein, dort können mehrere Misstrades teuer werden, auch wenn ein enger SL gsetzt wird. Gründe dafür:
- grosser Spread
- Courtagen, Börsengebühren
- und ein nicht zu vernachlässigender Punkt: Die Emmis, die manchmal wirklich verrückte Kurse stellen.
- grosser Spread
- Courtagen, Börsengebühren
- und ein nicht zu vernachlässigender Punkt: Die Emmis, die manchmal wirklich verrückte Kurse stellen.
Ölmarktdaten:
Department of Energy
US Light Crude: -6.6 million barrels
Destillate: -1.1 million barrels
Benzin: +1.9 million barrels
American Petroleum Institute
US Light Crude: -3.1 million barrels
Destillate: -1.4 million barrels
Benzin: +5.6 million barrels
Bei Rohöl wurde ein Rückgang um 2 Millionen Barrel, bei Destillaten um 0,15 Millionen Barrel und bei Benzin um 2,2 Millionen Barrel gerechnet (Blooomberg-Schätzungen).
Department of Energy
US Light Crude: -6.6 million barrels
Destillate: -1.1 million barrels
Benzin: +1.9 million barrels
American Petroleum Institute
US Light Crude: -3.1 million barrels
Destillate: -1.4 million barrels
Benzin: +5.6 million barrels
Bei Rohöl wurde ein Rückgang um 2 Millionen Barrel, bei Destillaten um 0,15 Millionen Barrel und bei Benzin um 2,2 Millionen Barrel gerechnet (Blooomberg-Schätzungen).
Nimm mir nicht meinen Platz wech - da werd ich sauer!
Ich bin hier im Thread the one and only Stalker *gg*
Mal im Ernst - jeder nach seiner Facon. Kennst du datas System?
Wenn sein System "long" anzeigt, handelt man danach - feddich.
Und data betont immer wieder, dass es SEIN System ist und er nur (fast) mit Signalen handelt...
Ich bin hier im Thread the one and only Stalker *gg*
Mal im Ernst - jeder nach seiner Facon. Kennst du datas System?
Wenn sein System "long" anzeigt, handelt man danach - feddich.
Und data betont immer wieder, dass es SEIN System ist und er nur (fast) mit Signalen handelt...
Close Short Öl zu 64.45 open war 64.25
mit steigenden Ölpreisen abfinden müssen.
Vermutlich macht der Dax demnächst doch die iv mit Bruch der 0-ii Linie.
(Verkleinert auf 86%) 
Ein erste abc Korrektur scheint beendet. Und jetzt x? und dann z als Flat oder ZZ?
(Verkleinert auf 86%)
werden die versuchen das ding an die 4900 zu bekommen und alles was in welche richtung auch immer, egal aus welchen gründen, die ziehen das an die 4900 oder auch 4800 an die
5000 glaube ich nicht, da wäre man zu schnell vorne also 40% 48 , 58% 49 und 2% 50
5000 glaube ich nicht, da wäre man zu schnell vorne also 40% 48 , 58% 49 und 2% 50
Kaiiinnnn Bock mehr...
Deshalb: Feuerabend - ich trinke einen für euch mit (legga Serbisch Hahnewasser *g*)
Wünsch euch noch was...
Tschö Rasselbande - mecht et juu-huuut ;o)
Deshalb: Feuerabend - ich trinke einen für euch mit (legga Serbisch Hahnewasser *g*)
Wünsch euch noch was...
Tschö Rasselbande - mecht et juu-huuut ;o)
Wat isn hier los. Keina da? Alle beim Geldzählen? Ciao & Salute Saku, kick some drunken boys *gg*. Heute noch was spielen oder flat bleiben? Sieht ziemlich pari aus gerade.
nemtho, denk die ziehn sich grad das grüne, Werder Leibchen übern Kopf.
gruß calop
gruß calop
Ich gehe mal die Familie Maisel im Keller besuchen und wenn der DF dann die 590 gehalten hat vielleicht mal kurz Long.
sehr schön.
df 600 = dax 900
df 620 = dax 920
wenn ich aber jetzt das volumen anguck, kann ich nur "arbeitsverweigerung" sagen.
df 600 = dax 900
df 620 = dax 920
wenn ich aber jetzt das volumen anguck, kann ich nur "arbeitsverweigerung" sagen.
DB5596 zu 0,58(KK0,64) o. T.">
n, €/$ waren 60 pips, war interessanter als die dachsschaukel, ich habe es ja heute morgen schon gesagt, ich traue dem frieden nicht, die finden noch irgendwann gründe um bis ende der woche noch mal ordentlich zu kassieren
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