► TTT-Team / Dienstag, 14.03.2006

Spread und alles ist doch vorhanden, desh. hast Du immer schlechte Chancen als Dein Gegner genauso wie im Kasino, Du wirst nie ein Spiel mit der Bank machen, indem die Chancen 50:50 stehen ... (Darf auch schon ins Casino bin ja 21 Jahre geworden) *gg*

greetz nuessa

Da diese Aufgabe theoretisch gestellt ist muss die Gewinnwahrscheinlichkeit m.E. 85% betragen, da ansonsten das Vorangegangene als irrelevant darstünde und damit wäre die Fragestellung selbst wohl überflüssig.  

Viele Grüße
Gorden

V = Gewinnwahrscheinlichkeit
X = Sonderfaktoren (Zeitwertverlust usw.)
Y = Spread
Z = Gebühren


V = 50% - (Y- Z- X)

greetz nuessa

Optionsschein bzw. Zertifikate x Zeit = langfristig Totalverlust

PS. Gewinner = immer die Bank

mfg
ath

also, ich gebe euch recht, das zu dem Zeitpunkt wo man kauft, theoretisch die Wahrscheinlichkeit von 50:50 vorliegt.. Man hat aber ein Handelssystem, das 85 % richtig liegt, somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit richtig zu liegen..

Um vernünftige Ergebnisse erzielen zu können, orientieren sich die Profies an der Vergangenheit um Erwartungen für die Zukunft abzuleiten..

Es werden bei der Chance-Risiko Analyse historische Daten über Vola, Rendite, die vom Markt erwarete Rendite(ß-Faktor) und die Risikoprämien.. etc. berücksichtigt. Somit lässt sich dann ein Marktportfeuille entwickeln, das der Risikofreude des Investors entspricht.. Vom Nullrisikoportfeuille bis zum Marktportfeuille..

Ich denke, das all diese Aspekte einfluss auf das effektive Risiko eines Trades haben.. Deswegen bin ich auch der Meinung, das man diese 50 % nicht als generell gegeben ansehen kann..


Gruß TT

in einem 5500..

scheint jedoch niemanden zu stören, es sei denn, irgendjemand braucht ein "fallendes" argument.

PS. bleibe short

mfg
ath

n gesprochen... Macht es doch nicht so kompliziert.

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System hat hundert Trades generiert. 85 mit Gewinn, 15 mit Verlust. Neues Signal, ich gehe in den Markt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß ich mit Gewinn rauskomme? Viel wichtiger ist die dann die Frage: WARUM sind es X%? ;-)

   Salut!

Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!

Börsenliteratur-Thread                                                                                                                                       Bankrott-Trading-Thread

Die Wahrscheinlichkeit beträgt

28,26

Die Rechnung dazu: Der Ottonormaltrader hat einen durchschnittlichen IQ von 85 (manchmal ist selbst dieser Wert zu bezweifeln, aber wir reden ja vom Schnitt). Weiters schluckt er täglich 3 Aspirin, um seine Kopfschmerzen vom letzten in 12 Bier ertränkten Misstrade zu lindern. Dazu kommen noch 4 Eier, 100g Mehl und 0,5 l Milch, weil Kochen grad so in ist. Und natürlich die Freundin, die die ab und zu gewonnenen Kohlen wieder zum Fenster rauswirft, nicht zu vergessen. Somit erhält man als gegeben:

IQ = 85 %

A = 3 Tabletten

B = 12 Flaschen

E = 4 Stück

M = 100 g

L = 0,5 l = approx 500 g

F = 1 Miststück

Das alles verpacke man in die nobelpreiswürdige Formel zur Berechnung der Antoin'schen Wahrscheinlichkeit P:

P = ((Mist*/%) * (IQ - 10*A/B²)) / (2*(F/E) *(1 + L/M)) 

Zur Überprüfung nochmal die Einheiten im Zähler: (Mist*/%)*(% - 10*Tabletten/Flaschen²) = (Mist*/%)*(%-10*Promille) =  (Mist*/%)*% =  Mist*

und im Nenner: Miststück / Stück = Mist;

und im Ganzen dann der Bruch:  Mist*/Mist =     q.e.d.

So, die Formel müßte also stimmen, jetzt nur noch die Werte einsezten und fertig!

300 Bit/s Modem *ggg

zieht alles ins lächerliche, Antonie, dann solltest Du die Frage mal besser formulieren, wieso was wegreden, was da ist? Oben ist die Formel und so ist es da kann sich die Lumpe noch so sehr lustig drüber machen, mir egal!

greetz nuessa

Thread / Dienstag, 14.03.2006 eröffnen - soviel zu: ihr seid doch blöd...
*ggg

@lumpensammler: Geile Gedankentechnik! Gut, das ich gerade alleine im Büro bin, da ich vor lachen den Boden geknutscht habe... :-))

@nuessa: Locker sehen...
Nicht so kompliziert denken. Fragestellung ist doch eindeutig.
Lösung kommt von mir später mit der Antwort auf das WARUM!


@all: Keiner eine weitere Meinung? Nur am mitlesen? Einfach mal b, c, d, e, f posten!

   Salut!

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nein, einfach lass ich nicht gelten und auch nicht mit mir reden! Warum sich selbst gescheißen, die Realität ist nun mal so an der Börse, wie im Casino ...

cu

.. hallo Antoine
"dank dir für diese schöne aufgabe !"
ich tipp auf b

dank auch dir lumpensammler  ohne deine formel würd ick immer noch rechnen
aslo b
es sei denn ich hab in die formel falsch eingesetzt
bin gespannt auf die lösung!

ich sag auch "b"

hat damit ein long Signal bis 1,2080 generiert..

inj dieser Woche..

Die Wahrscheinlichkeit, 6 Richtige im Lotto zu haben, beträgt ca 1:13 Mio. Angenommen, es gäbe einen Glückspilz namens Fritz Dusel, der 3 Wochenenden hintereinander 6 Richtige abgeräumt hat.

Frage 1: Entspricht 3 mal hintereinander dann einer Wahrscheinlichkeit von ca. 1:2 Trilliarden?

Frage 2: Wie groß wären seine Chancen am 4. WE?

durchaus eine interessante Frage..