Optionsschein Omega und Preis

Guten Abend zusammen,

Mir ist etwas seltsames bei diversen Optionscheinen aufgefallen.
Hier ein kleines Beispiel:

OS 1 WKN: CG12LN
OS 2 WKN: CG12LM

Der 1. OS hat zwischen Tageshoch und Tagestief 52%
Der 2. OS  "      "        "       "      "    23%

Wie entstheht dieser Unterschied.
Die beiden Omegas sind nicht soweit entfernt.

Mir kommt es immer so vor als ob OS mit kleineren Preisen mehr Performance haben?

Kann mir das jemand erklären?
Wo und Wie wählt ihr OS aus, mit dem ihr Intraday handelt.

"billige" OS (d.h. solche weiter aus dem Geld) machen mehr Performance in Prozenten,
teurere mehr in Geld.
Bei ersteren ist meist aber schon der Spread mörderisch, Scheine weit aus dem Geld taugen nichts.

für reines Daytrading würde ich nur solche sehr weit im Geld nehmen, weil das den Einfluß der Vola gegen 0 gehen läßt.
Für Swingtrades (0 bis ca. 1 Monat) sind OS am Geld eine brauchbare Variante.

könnte z.B. dadurch entstehen, daß die Kurse nicht zu den selben Zeitpunkten zustande gekommen sind.

Suche immer bei www.euwax.de/

Acht mal auf den Hebel, der bei beiden Scheinen sehr unterschiedlich ist! Zum kurzfristigen Traden nur Scheine benutzen, die einen geringen Spread haben; ansonsten freut sich nur der Emittent.

d.h. Bezugsverhältnis berücksichtigen.

Spread und BV, gibt es einen Zusammenhang?

wie bei 10:1

da ich jeweis nur einen Underlying per OS handle.
Da vergleich ich nur OS mit gleichem Underlying.

Ja Danke.

Vergleiche doch nur OS Spread mit OS.