Moving Average Crossovers - StrategY

Neue und bessere StrategY:
Equis - Moving Average Crossovers

Vor einigen Tagen habe ich MetaStock (Software) erhalten. In dieser Software ist u.a. ein System-Tester enthalten.
Dort kann man festlegen wann gekauft und verkauft wird und dies an verschiedenen Werten austesten.
Dabei habe ich verschiedenste Indikatoren und Systeme getestet.
Das Ergebnis war, das es eigentlich fast keinen Indikator gibt, womit man auf Dauer eine outperformance erzielen kann.
Dabei ist auch auffällig das verschiedene Tradingsysteme nur bei bestimmten Chartgegebenheiten erfolgreich anwendbar sind.
Das solideste und profitabelste Tradingsystem ist das
Moving Average Crossovers Optima, welches im Grundsatz von Equis entworfen und von mir noch etwas den angepasst wurde.

Hier das Ergebnis an verschiedenen Indizes:



































Performance in einer Übersicht:
Moving Average Crossovers Optima

Indizes:
Nikkei Buy and Hold: -8,3% / Jahr
Nikkei mit StrategY(daily): +16,1% / Jahr
Nikkei mit StrategY(weekly): +11,6% / Jahr

S&P500 Buy and Hold: +10,3%
S&P500 mit StrategY(daily): +8,3% / Jahr
S&P500 mit StrategY(weekly): +21,4% / Jahr

Nasdaq Comp. Buy and Hold: +12,8% / Jahr
Nasdaq Comp. mit StrategY(daily): +34,4% / Jahr
Nasdaq Comp. mit StrategY(weekly): +29,4% / Jahr

DJ Buy and Hold: +11,6% / Jahr
DJ mit StrategY(daily): +2,2% / Jahr
DJ mit StrategY(weekly): +15,0% / Jahr

Nemax all Share Buy and Hold: -17,7% / Jahr
Nemax all Share mit StrategY(daily): +60,6% / Jahr
Nemax all Share mit StrategY(weekly): +22,7% / Jahr

DAX Buy and Hold: +11,6% / Jahr
DAX mit StrategY(daily): +20,4% / Jahr
DAX mit StrategY(weekly): +23,4% / Jahr

RTS Buy and Hold: -5,2% / Jahr
RTS mit StrategY(daily): +57,0% / Jahr
RTS mit StrategY(weekly): +23,5% / Jahr


auffallend ist
1. das man mit der Weekly-Strategy grundsätzlich eine outperformance erreichte.
2. das je höher die Volatilität, desto besser auch die Performance (vor allem die bei Daily)
3. Indizes mit niedriger Volatilität eignen sich aus Grund 2 eher weniger

Funktionsweise:
es werden zwei verschiedene expotentielle Tagesdurchschnittslinien genutzt (eine kurzfristigere und langfristigere), welche bei Durchkreuzung ein Kauf- bzw. Verkaufsignal erzeugen.

Fazit:
Ich werde meine bisherige StrategY durch diese neue StrategY ersetzen. Es gibt mir den Vorteil, ohne viel nachzudenken, langfristig eine outperformance zu erzielen.
Ich denke auch, das man mit einer Jahresperformance von 25-30% mit relativ wenigen Trades langfristig zu den erfolgreichen zählen wird.
Schließlich sollte gelten, ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis zu haben um langfristig erfolgreich zu sein.
Ich werde diese StrategY demnächst im StrategYdepot anwenden. (mir fehlt nur noch der Zugang zu den aktuellen Kursdaten)
Nutzen werde ich dabei den Nemax50, dieser Index sollte auch in Zukunft eine sehr hohe Volatilität vorweisen und sehr gut für die neue StrategY geeignet sein.

Fragen oder Gegenargumente können gerne hier gestellt werden  

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Name: Sebastian Gampe
Homepage: http://www.strategy-investor.de
Metasuchmaschine: http://www.metastocks.de
Email: sebastiangampe@strategy-investor.de

home.t-online.de/home/Robert.Bock/ew_frame.htm


home.t-online.de/home/Robert.Bock/ew_daten.htm





2,5% Zinsen  p.a. krieg ich so eben noch zusammen.

Hautschule: Abgang 9. Klasse


fG :-)

so einfach wäre, hätte jemand neben seinem ertradetem vermögen,
auch noch ein kleines mit einem entsprechendem buch verdient.

toi toi :-)

D.h. man kann das ja wunderbar über die MetaStock-Software von Equis.com laufen
lassen. Kauf- bzw. Verkaufsignale gibt mir das Programm.

warum die Firma, in diesem Falle, equis.com, ihr Geld nicht viel einfacher an der Börse mittels des eigenen Systems verdient, statt Software zu verkaufen. Der Return on Equity wäre ja viel höher.

Übrigens, um ein System zu testen, muß man folgendermaßen vorgehen.
1. Definiere das System
2. Teste es an genügend vielen historischen Daten - mindestens 100 verschiedene Charts

In keinem Fall macht man es so:
1. Nimm ein System
2. Teste es an x Charts und verfeinere es so lange, bis es auf den x Charts ein gutes Ergebnis gibt.

Um das System wirklich zu testen, müßte man es nun in Schritt 3 nochmal unverändert an y>100 ANDEREN charts testen.

Die Statistische Relevanz geht ungefähr mit der Wurzel der Anzahl. Also wäre das System statistisch gut bei Outperformance des Index in > 60 von 100. Bei einem Test an z.B. 7 Charts ist alles Zufall.

ich kann dir wegen mir auch noch den Index von Korea, Südafrika, Argentinien und noch viele mehr zeigen.
Bei allen Indizes mit einer mittel bis hohen Volatilität ist eine outperformance mit dieser StrategY zu erreichen.

Ich denke das es genügend Trader gibt, welche ein profitables System für sich entwickelt haben. Damit dieses System aber auch in Zukunft gut funktioniert, darf man ein gutes System nicht zu publik machen. Es könnte nämlich sonst dazu führen, das es zu wenige Käufer oder Verkäufer auf der Gegenseite gibt.

hier mal ein Anbieter, welcher mit Tradingstrategien sein Geld verdient:

preview.wellinvested.com/cgi-bin/WebObjects/Preview

der Anbieter verkauft auch Strategien und glaubt wohl selber nicht daran, denn sonst würde er selber investieren und den Strategien folgen.

Ich habe schon zu oft von Leuten gehört, sie hätten nun doch endlich das Perpetuum Mobile erfunden.

Und dann ist es natürlich so mit den ganzen Geheimtheorien: wenn jemand ein System entdeckt (und ich bin Verfechter der Auffassung, daß die Wissenschaft noch ein ganzes Stück davon weg ist, wirklich Voraussagen machen zu können), dann würde es wohl zuerst die Bank oder der Broker sehen und vielleicht kommt er ja darauf, es selbst anzuwenden?

Nichts für ungut, ich wünsche Dir, daß du bald davon leben kannst, aber zumindest nicht zuviel Geld damit verlierst.

du solltest bedenken, das wir ja auch von einer Performance von 20-30% / Jahr sprechen und nicht von "unglaublichen 100%/Jahr".
D.h. um "Reich" damit zu werden, dauert es schon viele Jahre.
Ich denke, das wellinvested selbst und auch so manche Trader welche diverse Hilfsmittel dieser Art nutzen zu den outperformern am Markt gehören werden.
Letztenlich macht ein charttechniker auch nichts anderes, als Indikatoren und Signale zur Handelsentscheidung heranzuziehen und somit outperformen.
Natürlich kannst du in Fonds investieren, die letztendlich auch kaum anderes machen, als technische Signale zur Handelsentscheidung heranzuziehen.

aber auch für mich schwer verständlich,zumal es allein 2 japanische Fonds gibt,die in diesem Jahr mehr als 30% gemacht haben und man mit selektiven Werten doch weitaus besser liegen kann.Ich nehm halt immer den 10Tageschart mit Bollingerbändern ,Stochastik,Volumen,RSI und finde, damit kann man eine kurzfristige Entwicklung ganz gut erkennen.Natürlich ist die Volatilität auch wichtig oder die Frage ,woran erkenne ich dass ein neuer Trend entsteht.Aber da gibt es doch auch einfachere Ansätze als der ausgereifte von Dir?
Bin vorhin zufällig beim Sortieren der links auf einen gestossen mit dem RSI:
http://www.vtoreport.com/charts/djia-d.gif

buy the Nasdaq 100 Trust  when the RSI is at 30
sell the Nasdaq 100 Trust (QQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes above 50.0.

Assumptions:
The Nasdaq 100 Trust is purchased during after-hours trading on the day the RSI buy signal is generated.
The Nasdaq 100 Trust is sold during after-hours trading on the day the RSI sell signal is generated.
The purchase price of the Nasdaq 100 Trust is equivalent to 2.5% of the closing value of the Nasdaq 100 Index (NDX).
Total proceeds from one trade are reinvested into the following trade.


The 5-day RSI strategy has a tendency to underperform the buy-and-hold strategy when the market is strong and outperform when the market is weak, and it's best used as a way to supplement/hedge existing investment income.
Aber auch althergebrachte wie der Three Line Break ,der Candle,der Renko oder der Point&Figure scheinen mir leichter verständlich für den selbständig handelnden Investor als Deine intelligentere Methode,die man natürlich bei Euch erwerben könnte.
Nur dann kann ich auch bei Morgenthaler mitmachen,der auch schon eine lange Tradition für seine zutreffenden Chartanalysen hat und sicher keine schlechte Performance
http://home.t-online.de/home/hans.morgenthaler/daytrade.htm  
sorry,ich finde Deine Beiträge und Deine Seite eigentlich sehr gut und wünmsche Dir viel Erfolg

ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis haben.
wer 100% Performance im Jahr erreichen will hat leider auch ein dementsprechend hohes Risiko.
Ich denke das ein langfristiger Erfolg bei einem Performanceziel von mehr als 30% nicht oder nur sehr selten eintreffen wird.
Schließlich gibt es mehr konservativ investierende Millionäre als spekulativ anlegende Millionäre.
Das ist auch daran zu sehen, das die erfolgreichsten Anleger aller Zeiten bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich konservative Anleger sind.

soetwas was Hans Morgenthaler da anbietet finde ich extrem wage und auch zu verantwortungslos. Gleichwenn er gute Aussagen liefert, sollte er bedenken, das er mit dem Kapital von fremden Leuten spekuliert. Des weiteren ist er nicht wie Fonds, Zertifikate, etc. an speziellen kapitalsichernden Vorgaben gebunden.
Obwohl ich selbst an eine outperformance durch meine StrategY glaube, würde ich niemals Kapital von fremden anlegen.

zur Performance des Japanfonds kann ich nur sagen, das eine gute Selektion ein Weg zum Erfolg sein dürfte, doch Fonds bei Trendwechsel zu unflexibel sind um angemessen reagieren zu können. Die 30% in diesem Jahr sind ohne Frage sehr gut, doch was war in den vergangenen Jahren?

Ich denke es gibt viele Wege zum langfristigen Erfolg, jeder sollte seinen eigenen Weg wählen. Ich selbst möchte versuchen mit so wenig wie möglich Aufwand eine gute Performance zu erzielen. Ich möchte letztendlich nicht so enden, das ich einen bedeutenten Teil meines Lebens durch Indradaytrading oder durch Research, Chartanalyse verbringe um letztenlich feststellen zu müssen, das ich doch nicht oder nur kaum besser performt habe als ein gut gemanagter Fond.

Ihr habt womöglich recht, das die StrategY langfristig nicht einwandfrei funktionieren dürfte.
Der Draw-Down von 50% ist noch zu hoch.
Ich werde in den kommenden Tagen daran arbeiten um den DrawDown.
Evt. werde ich einen Volaindex dazu nutzen um die gefährlichen Seitwärtsphasen zu neutralisieren.