Mein Handelssystem!

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28
05.07.10 10:28
#1
Ich werde hier in unregelmäßigen Abständen über "mein Handelssystem" berichten, welches ich derzeit für den DAX optimiere. Dieses System habe ich in MQL4 entwickelt und nutze die Backtest-Möglichkeit von XTB-Trader.
Die initialen Parameter sind ein Startguthaben von 1.000 € und die kleinste handelbare Einheit ist 0.1 Lots, welches 2 $ pro DAX-Punkt entspricht.  Für ein reales Money-Management mit 1 % sollte man mit S/L von etwa 4 Punkten arbeiten, was fragwürdig erscheint und weit unter den dort erlaubten 10 Punkten liegt. Ein Vorteil bei der Realisierung ist, dass sowohl Long- und Short-Positionen gleichzeitig gehandelt werden können, real würde man auf den Vorteil verzichten können.
Die 1. Optimierung habe ich für KW 24 vorgenommen, die Ergebnisse für KW 25 sahen entsprechend dürftig aus, folgte doch auf der Up-Woche eine Down-Woche.
Die 2. Optimierung habe ich dann für KW 24 u. 25 vorgenommen, das Ergebnis ist beigefügt!
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Änderung der Realisierung!

5
05.07.10 10:51
#2
Bei den Versuch auch für EURUSD ein positives Ergebnis zu bekommen, habe ich noch die Möglichkeiten genutzt:
- nur eine Richtung zu traden (1)
- richtungsabhängig aggressiv oder konservativ zu traden (2)
(1) wird durch die Plattform ermöglicht und (2) habe ich bis dahin nur durch Änderung und Neukompilierung erreicht.
Um das Handling zu vereinfachen habe ich dann ein 2-dimensionalen binären Vektor für Long und Short agressiv und konservativ eingeführt. Erst mit konservativen Long und aggressiven Short konnte ich für KW 26 ein positives Ergebnis erzielen, welches wie KW 25 eine Down-Woche war.
Weiter habe ich ein Parameter von absolut auf relativ umgestellt.
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3. Optimierung (KW 23-26)!

5
05.07.10 11:01
#3
Durch Hinzunahme der KW 23 entstand erneut ein ausgeglichener Kursverlauf, welchen ich als Grundlage für die aktuelle Optimierung hergenommen habe. Um die Draw-Downs zu verkleinern wollte ich nur noch konservatives  Handeln erlauben.

Durch die Parametriesierung ist es gelungen, die initiale Seitwärtsphase und den Draw-Down zum Ende der 2. Optimierung zu beseitigen!
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3. Optimierung (KW 23-26)!

2
05.07.10 11:16
#4
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KW 27!

3
09.07.10 21:23
#5

Um die Einstiegssignale sichtbar zu machen habe ich einen eigenen Indikator, den ich mir wie andere Indikatoren (z.B. MACD) anzeigen laseen kann.
Bei der Untersuchung der einzelnen Aktionen des HS habe ich dann fest stellen müssen, dass gleich zu Beginn in beiden Richtungen ein Trade begonnen wird. Ursache war, dass der Indikator am 1. Tag erst ab 11:31 sinnvolle Werte liefert, also nach 271 Minuten. Dieses steht in keinen Zusammenhang mit irgend welchen Parametern, also habe ich dort den MA durch die Ist-Werte ersetzt. Nun sieht alles plausibel aus!
Bei den nun erhaltenen Werten wollte ich also konservativ in beiden Richtungen handeln, mit dem Ergebnis eines Verlustes. Daher heute vier Endergebnisse:

                                                                                                                                                                   
 aggressiv
            Short
konservativ
            Short
aggressiv
            Long
434,37 €434,37 €
konservativ
            Long
-55,99 €-55,99 €

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KW 27!

2
09.07.10 21:27
#6
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#7

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KW 27&28!

6
17.07.10 10:16
#8
In der KW 28 wurde einiges vom Gewinn der KW 27 aufgezehrt. Sind wir noch auf dem rechten Weg oder müssen wir ein gänzlich andere Parametrisierung vornehmen?
Vielleicht ist auch einen Satz von Parametrisierungen notwendig, die Auswahl kann dann entsprechend dem Börsenumfeld gewählt werden. Muss dieses manuell vorgenommen werden oder kann man das automatisieren?
Für eine abschließende Würdigung sollte die aktuellen Parametrisierung noch 2 weitere Wochen getesten werden, es zeigt sich jedoch, dass die Short-Seite exakt für ein Trade konfiguriert ist, bei dem auch noch der Großteil des Buchgewinnes verschenkt wurde (#6). Die Parametrisierung fürs "shorten" müsste als erstes noch mal optimiert werden!
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KW 29!

4
23.07.10 22:53
#9
Marginale Parameteranpassungen erlauben keine geschlossene Darstellung mehr, für die Kontinuität haben wir das Ergebnis aus KW 27&28 als Startbetrag für KW 29 verwendet. Durch Weiterentwicklung werden wir auch für KW 30 neu parametrisieren und das Ergebnis getrennt darstellen.
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Aktuelle Optimierung!

4
25.07.10 11:45
#10
Vielleicht noch nicht endgültig, aber diesmal war es wegen der Erweiterung noch aufwändiger.
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2. Variante!

3
26.07.10 07:41
#11
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hallo ly

 
26.07.10 07:47
#12
Ist das keine Werbung?
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KW 30!

6
31.07.10 10:09
#13
Für die KW 30 wurde Variante 2 gewählt, dabei sah das System bis Donnerstag 17:18 tatenlos dem Geschehen zu. Dort wurde zu 6.141,4 ein Long gekauft und über das Freitagstief gehalten, somit ergibt sich rechnerisch ein Endergebniss von 1.420 €.
Dieses Ergebniss entpricht ca. 273 DAX-Punkten! Wie bereits oben bemerkt wurde mit einem nicht realen Money-Management gearbeitet, da initiale Stopps teils mit über 100 Punkten verwendet wurden. Einer Änderung der Parametrisierung oder wie geschehen auch der Realisierung wurde ohne Forwardtest vorgenommen, was man realistisch nicht machen würde.
Bei den Optimierungen wurden die Suchräume immer mehr erweitert und das System hat sich vom Intrady-Handel zu einem Mehrtages-Handel gewandelt. Gerade die beiden Varianten der 4. Optimierung zeigen sehr gut das Verhalten des Systems. Es wird versucht den Trend mitzunehmen, um dann den Gegentrend mit antizyklischen Orders zu erwischen.
Wir befinden uns in einer Seitwärtsphase, bei der die Amplituden abnehmen und die Perioden kürzer werden, unter diesen Bedingungen wird es vermutlich immer schwieriger. Für das System müsste nun ein wirklicher Langzeittest erfolgen, d.h. so wie es aktuell ist, ohne weitere Änderung.
Real sollte man das Risiko wieder herausnehmen und auf Intraday optimieren, das Ende der gegenwärtige Phase sollte aber erst abgewartet werden!

Einige Punkte sind unschön:
1) Das entwickelte System kann zwar bestehende Postionen übernehmen, dieses ist bei der Emulation nicht möglich. Somit sind geschlossene Darstellungen über Änderungen hinweg nicht möglich.
2) Warum liefert der Indikator bei der Emulation zunächst ungültige Werte? Hierzu fehlen vermutlich Initialisierungen der Werte vorm aktuellen Startzeitpunkt.

3) Stopps bei der Emulation könnten beim realen Betrieb abgeholt werden. Handelt es sich um ein rein psychologische Phänomen? Wenn man sich Beschreibungen von kommerzielen Systemen ansieht ist es wohl notwendig virtuelle Stopps zu verwenden.
4) Die Plattform erlaubt nur Clientprogrammierung, dieses erfordert Dauerbetrieb und zuverlässige Verbindungen. Fürs Experimentieren biete sich zunächst eine Hostinglösung nicht an.
5) Derzeit wurde kein Money-Management berücksichtigt, darüber hinaus geht noch Punkt 6.
6) Verbilligungen oder Pyramidisierungen von Positionen sind zu berücksichtigen? Vielleicht wirklich ein psychologisches Phänomen, denn Verbilligung wird eher verneint und Pyramidisierungen als das i-Tüpfelchen angesehen.
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KW 30-33!

5
21.08.10 12:43
#14

Ich werde nun größere Perioden mit dem HS abdecken und mich an die monatlichen Verfallstermine anlehnen, dieses beruht im Wesentlichen auf die Punkte 1) und 2) des vorher gehenden Posts.

Leider wurden die in der KW 30 erzielten Gewinne teils aufgezehrt. Die Short-Signale wurden als zu schwach angesehen und wärend des Downs standen wenige Long-Gewinne den überwiegenden Long-Verlusten gegenüber.

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Mein Handelssystem! 339448
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http://www.ariva.de/Schnell_wachsender_Thread_t377398
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Wie tickt der Markt?

3
21.08.10 13:31
#15
Sicher kann man Jahreszyklen beobachten, die großen und kleinen Verfallstermine spielen eine Rolle, aber welche Periode spiegelt das Verhalten des Marktes wieder?

Man muss zunächst zwischen den amerikanischen und europäischen Märkten unterscheiden. Erstere handeln während der Woche 24h/Tag und letztere 14h/Tag, also wird es die Periode für beide Märkte gemeinsam vermutlich nicht geben.

Mit den anfänglich Versionen konnten wir z.B. dem Euro-Stoxx 50 nichts abgewinnen, das ist jetzt nicht mehr so, aber bei den Optimierungen hat sich einen ganz andere Zyklik als sinnvoll gezeigt. Komischer Weise ist diese Zyklik aktuell auch beim DAX besser, d.h. hier hat in den letzten Wochen eine Verschiebung statt gefunden.

Leider können wir MDAX und TecDAX mit dem gewählten Tool nicht untersuchen und von der Stückelung ist der Euro-Stoxx 50 für Pyramidisierungen dem DAX vorzuziehen.

Welcher Markt soll weiter untersucht werden, eher der Europäische auf Landes- oder EU -Ebene oder der Amerikanische, unter Verlust der heimischen AGs mit Zugewinn der Devisen und Rohstoffe?

Vielleicht sollte man auch nur die Zeiten der Präsenzbörse berücksichtigen, leider ist dieses schon vom Chart her mit dem gewählten Tool nicht möglich?
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http://www.ariva.de/Schnell_wachsender_Thread_t377398
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Aktuelle Optimierung!

3
22.08.10 08:23
#16
Die erwähnte Zyklikänderung wurde vollzogen, weiter wurde das Risiko reduziert um dieses auch real umzusetzen (wie in #13 erwähnt). Vom Money-Management sind wir jetzt wieder unter 5% Kapitaleinsatz. Hier durch sind wir eher im Intraday-Handel, d.h. bei dem gewählten Kapitaleinsatz gilt: Je geringer das Kapitalrisiko um so schneller die Handelsaktivitäten.

Die Optimierung wurde für KW 30-33 vorgenommen und erzielt im Vergleich zu #14 ein "Gesamt netto Profit" von 216.71.
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Mein Handelssystem! 339543
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http://www.ariva.de/forum/Mein-Handelssystem-415291
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AND1:

wer ist...

 
22.08.10 20:53
#17
Mein Handelssystem! Freibeuter der Meere
Freibeuter der.:

ich sag nur schön

 
22.08.10 21:02
#18
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An alle Interessierten, oder kurz wir, die in #16

2
23.08.10 06:24
#19
ausgewiesenen Gewinne sind falsch! Anstelle der ausgewiesenen Short-Gewinne erhält man einen "Gesamt netto Profit" von 551.92.
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http://www.ariva.de/forum/Nackt-Ihr-Schweine-413381
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Euro-Stoxx 50 Optimierung!

3
24.08.10 20:47
#20
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Mein Handelssystem! 340143
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http://www.ariva.de/..._Euro_Stoxx_50_t302039?pnr=8518531#jump8518531
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KW 34-37 (Nachfolge von #14)!

2
18.09.10 09:38
#21
Zukünftig wird eher der Euro-Stoxx 50 untersucht und optimiert. Zu den anfänglichen System kommt noch ein 2. hinzu, welches derzeit das 1. toppt.
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Mein Handelssystem! 345867
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http://www.ariva.de/forum/Mein-Handelssystem-415291?page=0#jumppos20
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Aktuelle Optimierung Euro-Stoxx 50 KW 29-37!

 
23.09.10 10:22
#22
Durch Erweiterung des Suchraums ist nun doch Verfahren 1 besser.
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Mein Handelssystem! 346890
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http://www.ariva.de/forum/Mein-Handelssystem-415291?page=0#jumppos20
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KW 38-41 (=2010-10)!

2
15.10.10 18:08
#23
Leider hat das "originale" System schwer enttäuscht, stehen der Optimierung über 2 Verfallsperioden ein Verlust für die aktuelle Verfallsperiode von sage und schreibe 288,71 € gegenüber.
Das 2. System hat wenigstens 142,58 € erzielt, aber auch viel vom Gewinn wieder verzockt (siehe Grafik).
(Verkleinert auf 67%) vergrößern
Mein Handelssystem! 351617
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http://www.ariva.de/forum/Mein-Handelssystem-415291?page=0#jumppos20
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2010-11 (KW 42-46)!

2
20.11.10 11:28
#24
System 1: +22,3%
System 2: +22,7%

System 2 hat zu Beginn eine längere Durststrecke durchstehen müssen. Eine Nachoptimierung für Oktober hat ab 1. November +10,6% erzielt, die jedoch zunächst ein Rückgang von ca. -19% hin nehmen musste. Auf diese Nachoptimierung und für weitere Nachoptimierungen besteht derzeit keine Notwendigkeit.

Zukünftig werden die kleinen Verfallstermine je Jahr durchnummerieren und auf Datum oder Kalenderwochen verzichten. Die betrachtet Periode ergibt sich ab den vorhergehenden Verfallstag bis zum betrachteten Verfallstermin Handelsende.

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http://www.ariva.de/forum/Mein-Handelssystem-415291?page=0#jumppos20
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Schere!

2
09.12.10 11:21
#25

Mein Handelssystem! 9283192

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