Formel zur Berechnung nasi- future zu Nas100

Wer kennt die, bzw. wo ist die zu finden?
Hat was mit Notation Nas100, Zinsen und Restlaufzeit zu tun.

Die Differenz von future zu Nas 100 nimmt ab bis zum Hexensabbat auf 0.

Danke vorab. :-)

ich würde mal unter www.cme.com nachsehen. Da kannst Du zumindest bid & ask beim Nasi Fut. einsehen und vielleicht findest Du ja dort auch Deine Formel.

Aber das die Dif. zwischen Nasi und Fut. abnimmt ist ja verständlich. Allerdings, gleicht sich da zumeist der Future an den Index an.

Die Differenz liegt in der unterschiedlichen Markterwartungen der Investoren. Jedoch stieg der Future in der vergangenen Woche meist stärker als der Index, so das dies auf eine Trendwende deuten kann.

ZUdem ist heute im Future ein reger Handel. Es ist fast schon verwunderlich, wieviele Käufer zu sehen sind.

Mfg

Twinson_99

CU @ de.geocities.com/your_investor

Natürlich schwankt der future zum Index. Er läuft ihm zumeist schneller voraus. Ich meinte was anderes.
Wenn im Dezember dann auf März-future umgestellt wird, dann ist die Differenz zwischen future und NAS100 wieder ca. 20 oder 30 Punkte, ab da wieder abnehmend. Die Differenz läuft dann wieder auf 0. Für diese faire Differenz gibt es eine Formel.

Im übrigen wird der future jetzt in Europa gemacht um den Dax zu pushen oder zu drücken. Die Amis schlafen noch. Deshalb bewegt sich der future dann auch ab 13:30 in die Richtung der Ami-Eröffnung. Da mischt dann New York mit.

Schaut hier nach

http://www.ariva.de/board/thread.m?a=all&showthread=1&nr=76398

in meinen postings, müßte einfach zu verstehen sein.

die Formel lautet letztendlich:

FORMULA FOR DETERMINING FAIR VALUE
F = S [1+(i-d)t/360]
Where F = break even futures price
S = spot index price
i = interest rate (expressed as a money market yield)
d = dividend rate (expressed as a money market yield)
t = number of days from today’s spot value date to the value date of the
futures contract.