Facebook der Anfang vom Ende der Tulpen-Hausse?

www.allaboutmarkets.com/2012/08/...ey-stands-firm-with-fb.html

www.allaboutmarkets.com/2012/08/...llows-google-ads-to-be.html

Ärger um App Center.


Neuer Ärger für Facebook: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat das Netzwerk formal abgemahnt - mit dem neuen App Center habe sich der Nutzerschutz noch einmal verschlechtert. Auch auf der Sommerakademie des schleswig-holsteinischen Datenschützers musste der Konzern Kritik einstecken.

www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/...dem-sak12-a-852262.html

Stocken geraten zu sein;

trotzdem hatte ich ja einen größeren Kurssturz erwartet, als die erste LOF frei wurde!

Was meint ihr?

Ordentlich...Kurs war am 15.8. Bei etwas über 22$ (wenn ich mich recht erinnere?) und am 17.8. Bei 19,05$. Ist ein Kurssturz innerhalb von 2 Tagen von ca 13%, finde das ordentlich...

Außerdem darfst nicht vergessen, das durch LOF jetzt glaub ich doppelt so viel Aktien im Handel sind, da werden die Kurssprünge auch kleiner ausfallen, wenn nicht was dramatisches passiert...

Erst wenn die haltefrist der 1,2mrd Aktien abläuft (Okt. Od Nov.), dann ist wieder eine spannende Phase.

Momentan ist Kurssuche angesagt, aber normal nach so einer Prügel-Rally + handelbarer Aktienmengenerhöhung...abwarten also und nicht so ungeduldig... ;)

Es riecht buchstäblich nach einem langsamen Tod. "Sieht Ihr, keiner trennt sich im großen Still von unseren Aktien"... Bei Groupon verlief der Kurs fast 1:1 wie jetzt.

Wer ist noch short, bitte die Hand heben!

Hat jemand eine Erklärung für diesen Sprung am Nachmittag? Ist schon öfters vorgekommen. Würde das bedeuten, dass ein Put mit K.O. bei 19,50$ gekillt wäre?

Auf die Sprünge habe ich doch schon öfter hingewiesen, die kommen mit auffallender Regelmäßigkeit vor. Darauf eingegangen ist hier noch niemand. Ich selber habe auch noch keine befriedigende Erklärung dafür gefunden. Im Normalfall kann man nur zu den regulären Handelszeiten ausgeknockt werden, so dass ein pushen wenig Sinn macht. Auffällig ist auch dass der Kurs jedes Mal sofort wieder auf das Ausgangsniveau zurück fällt.

Du sagst: "Im Normalfall kann man nur zu den regulären Handelszeiten ausgeknockt werden, so dass ein pushen wenig Sinn macht." Welche Zeiten sind eigentlich, sagen wir mal für einen Commerzbank-Schein regulär? Von 8:00h bis 22:00h? An welcher Börse?

Ich frage mal einen Freund aus NY, vielleicht findet er was darüber?

PS: Siehst du das Bild oder nur ein "PLUS" Zeichen neben des Namen des Bilders?

@pv: normale Handelszeiten für die Scheine ( Zertifikate und OS ) sind die normalen deutschen Börsenhandelszeiten ( 9 - 20uhr ). Mit der Charakteristik deiner KO's musst dich bei deinen Scheinen von der CoBa belesen. Es gibt Scheine die können nicht nach den Handelszeiten verfallen, egal wie die Kurse in NY nach 20uhr stehen (natürlich kann der KO dann aber am nächsten Tag bei Börsenbeginn verfallen...), andere Scheine können auch außerbörslich noch ko gehen...
Steht alles bei den Info's deines Scheines....

Aber die Peaks...? Würd mich auch interessieren

ca. 30 -32 Cent für den aktiven FB Shortie......!!

see you Cloud

Rebound sieht anders aus........

cloud

diesen Begriff zu verwenden bei einer Aktie die nicht mal 1 jahr an der Börse ist ???

sehr verwunderliche Wortwahl !

www.allaboutmarkets.com/2012/08/...of-facebook-mobile-app.html

Siehe den Infos von ericars, wobei ich es eher in Erinnerung habe, dass für Scheine die sich auf US-Aktien beziehen die Handelszeiten des US-Marktes maßgeblich sind. Daher ist es auch wichtig einen Broker zu haben der nach 20 Uhr handelt, denn sonst kannst Du die letzten 2h nur noch zuschauen ohne reagieren zu können. Letztendlich gibt es da aber keine festen allgemeingültigen Regelungen, so wie bei den Scheinen insgesamt auch nicht. Das ist alles quasi eine reine Wette zwischen Dir und Deinem Emittenten und die kann ganz individuell ausgestaltet sein.

Übrigens sehe ich das ganze Bild.

wegen den Peaks frag ich mal ne Bekannte bei einer Bank;

vllt. weiß die Bescheid!

Vg,
Studi

Bei n-tv.de läuft gerade die "Werbung" von der Commerzbank für ihre Faktorzertifikate, die keinen K.O. haben und auch kein Aufgeld. Hat sich jemand die Bedingungen schon angeschaut? Ich habe diese vor 2 Wochen gelesen und die ließen sich so zusammen fassen: Wir, die Bank, dürfen mit dem Papierchen alles machen, du, der Käufer hast keine Rechte.

Hat jemand eine Meinung hierzu? WKN?

Gruß

Faktor-Zertifikate weisen darüber hinaus eine  weitere interessante Komponente auf. Sie besitzen keine Knock-Out-Schwelle.  Kursverluste sind bei diesen Produkten aufgrund der Hebel-Wirkung  überproportional möglich, aber ein KO-Ereignis wird verhindert. Je nach  Ausgestaltung der emittierenden Bank enthalten die Produkte einen Stopp-Mechanismus,  der bei zu großen Kursverlusten im Referenzindex die Berechnung des  Produktes stoppt und einen neuen Tag simuliert. Dieser Umstand sorgt  dafür, dass die Basis ausnahmsweise untertägig angepasst wird. Damit  bezieht sich die Hebelwirkung auf diese neue Basis, was ein Ausknocken  des Produktes verhindert. Besonders in Marktphasen mit anhaltendem Trend  in eine Richtung spielen Faktor-Zertifikate eine weitere Stärke aus.  Die tägliche Anpassung der Basis verstärkt die Hebelwirkung zusätzlich.

 

Und wie funktioniert das konkret?

 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Der zugrunde  liegende Basiswert steigt in 3 Tagen jeweils konstant um 4% an. Im  Basiswert selbst ergibt sich ein Wertzuwachs von 12%. Das  Faktorzertifikat startet bei 100€ und bietet einen Faktor von 2. Damit  wird jeweils die doppelte Performance, positiv wie negativ erzielt. Nun  könnte man am Ende des dritten Handelstages entsprechend eine  Performance von 24% erwarten. Tatsächlich notiert das Faktorzertifikat  am Ende des ersten Tages bei 108€. Dieser Wert stellt nun aber die Basis  für den folgenden Tag dar. Dadurch ergibt sich für den zweiten Tag ein  Schlusskurs des Zertifikates von 116,64€. Am letzten Tag notiert es bei  125,97€. Das Beispiel verdeutlicht, dass durch die tägliche  Basisanpassung der Zuwachs sogar höher ausfällt als erwartet. Dieser  Effekt funktioniert auch umgekehrt und kann auch Kursverluste mindern.  Allerdings sorgt der Basiseffekt im negativen Sinne dafür, dass einmal  entstandene Kursverluste durch die gleiche positive Performance nicht  wieder komplett ausgeglichen werden.

 

Nähere Informationen finden Sie in den jeweiligen Produktbedingungen."

ausprobiert: CZ35DN

Der wird einfach laufen gelassen, da ich zutiefst überzeugt bin, dass FB mit 50 Milliarden immernoch viel zu hoch bewertet ist!

Bis jetzt geht es gut! (Auch wenn Profis bei dem Schein bestimmt die Hände übern Kopf schlagen, für mich als Anfänger taugt das bisher trotzdem.)

habe ich auch diese 2 Zertifikate aufgelistet gesehen, die an der Stuttgarter Börse gehandelt werden:

Facebook Inc. Faktor Triple Long Facebook Index 3 Faktor Triple Long Facebook Index Long CZ35DM DE000CZ35DM3 Commerzbank AG, Frankfurt
Facebook Inc. Faktor Triple Short Facebook Index -3 Faktor Triple Short Facebook Index Short CZ35DN DE000CZ35DN1 Commerzbank AG, Frankfurt

Was denkt ihr darüber?

...aber nur für die Bank!

"ein Referenzindex, den die emittierende Bank berechnet." - spontan würde ich sagen: Finger weg.

Habe diesen KO von UBS gegen den Faktor Put verglichen. Hier den Link für euch (weiß nicht, ob es klappt): www.boerse-stuttgart.de/de/factsheet/...mp;vol=on&hist=12

Mir fällt auf:

Intraday wird der Faktor viel öfters und genauer gerechnet als der KO

Bei verschieden Zeiträumen scheint es tendenziell, dass der Faktor-Zertifikat bei gleichbleibendem FB-Kurs eher verliert. Bewegt sich die Aktie dann wieder, macht der Faktor aber wieder ganz eng mit. Der K.O. dagegen macht, was er will.

Mein Fazit: Mann erkauft sich den fehlenden K.O. mit einem "verstecktem" Aufgeld. Sieht ihr das auch so?

 

 

"ein Referenzindex, den die emittierende Bank berechnet."

Da werden doch dann einfach die Veränderungen der Aktie genommen und mit 3 bzw. -3 multizipiert? Viel zu bescheissen gibts es da ja nicht um man kann das 1:1 nachverfolgen. Aktie steigt um 4% -> Index um 12%. Der neue Wert des Index also die ehemals 112% werden dann wieder zur Basis (100%).

Ausser ich verstehe da etwas falsch.

Was mich da etwas komisch dünkt ist folgender Satz:

Je nach  Ausgestaltung der emittierenden Bank enthalten die Produkte einen Stopp-Mechanismus,   der bei zu großen Kursverlusten im Referenzindex die Berechnung des   Produktes stoppt und einen neuen Tag simuliert. Dieser Umstand sorgt   dafür, dass die Basis ausnahmsweise untertägig angepasst wird. Damit   bezieht sich die Hebelwirkung auf diese neue Basis, was ein Ausknocken   des Produktes verhindert.