@estrich

kannst du mir mal kurz die stochastik erklären??? wäre toll

Der wohl bekannteste Oszillator ist der sogenannte "Stochastik-Oszillator", auf dessen Berechnungsweise ich später auch noch detailliert eingehen werde. Der Oszillator verläuft in einer Bandbreite von 0 bis 100 Indikatorpunkten. Die obere und untere Extremzone werden durch die Horizontalen bei 80 und bei 20 Indikatorpunkten definiert. Sobald die Stochastik die Extremzonen erreicht, setzt die antizyklische Interpretation ein.

Solange wir es beim DAX mit dem für viele Marktteilnehmer zermürbendem Seitwärtsmarkt des Jahres 1999 zu tun hatten, hat das oszillatorische Prinzip auch hervorragend funktioniert: Beim Dreh unten kaufen, beim Dreh oben verkaufen - wunderbar. Wer diesem Prinzip jedoch ab dem November 1999 immer noch gefolgt ist, der ist schlichtweg dann ausgestiegen, als der jüngste DAX-Hausseschub gerade erst losgegangen ist. Und wer in oszillatorischer Gewohnheit sogar short gegangen ist, der musste bittere Verluste in Kauf nehmen. Womöglich sogar mehr als das vorangegangene antizyklische Oszillator-Trading gebracht hat.
Wir sehen also auch beim oszillatorischen Ansatz, dass die Indikatoren wirklich goldene Signale liefern, wenn man sie nur in der richtigen Marktphase einzusetzen weiß. An dem Beispiel sehen wir aber auch sehr eindrucksvoll, wie die Oszillatoren in starken Trendmärkten schlichtweg versagen. Oder: Sie verweilen während dieser Phasen durchaus auch über einen längeren Zeitraum in den Extremzonen, so dass jede frühzeitige Antizyklik einen Schuss in den Ofen darstellt.

Deshalb ist es eben auch ungemein wichtig, dem oszillatorischen Prinzip niemals blind zu vertrauen, sondern jedes Mal im Einzelfall zu überprüfen, ob wir es nicht doch mit einem übergeordneten Trendmarkt zu tun haben, der das oszillatorische Prinzip ausschließt. Die Bewältigung dieser Aufgabe, die ewige Suche nach der Trendphase, ist wie schon erwähnt nicht ganz einfach. Grundbedingung für den erfolgreichen Umgang mit den Indikatoren ist sicherlich erst einmal die intellektuelle Auseinandersetzung mit den hier beschriebenen verschiedenen Ansätzen und Botschaften. Dann gehört aber auch einmal mehr eine

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Stochastik
Der Name Stochastik ist etwas irreführend gewählt, hat dieser Indikator doch nichts mit Statistik oder Stochastik zu tun. Dennoch ist es neben dem RSI wohl der bekannteste Oszillator. Mit ihm wird grundsätzlich gemessen, ob sich die Schlusskurse eher am oberen oder am unteren Ende des Betrachtungszeitraums (in der Regel 14 Tage) befinden. Bei einem Wert von 100 ist der heutige Schlusskurs der höchste Kurs in diesem Zeitraum, bei einem Wert von 0 der niedrigste. Daneben wird diese sehr stark schwankende Kurve noch einfach geglättet. Diese beiden Linien nennt man dann %K und %D der Fast Stochastik. Da die Fast Stochastik allerdings stark schwankt, wird sie fast nie dargestellt. Stattdessen berechnet man die Slow Stochastik, bei der die %K-Linie der %D-Linie der Fast Stochastik entspricht. Durch eine weitere Glättung der %K-Linie erhält man die %D-Linie der Slow Stochastik.
Formel Fast Stochastik:
%Kfast = (C - Ln) / (Hn - Ln) * 100
%Dfast = (%Dt-1 * 2 + (%Kfast) / 3
Formel Slow Stochastik:
%Kslow = %Kfast
%Dslow = (%Dt-1 * 2 + (%Kslow) / 3
Liegt die Stochastik über 80, so gilt der Wert als überkauft, liegt sie unter 20, als üebrverkauft. Manchmal werden als Grenzen auch 70 und 30 verwendet. Bei der Signalgenerierung gibt es dann verschiedene Möglichkeiten:
1. Verlässt die %D Linie die Extremzone, wird bei Verlassen des überkauften Bereichs ein Verkaufssignal, beim Verlassen des überverkauften Bereichs ein Kaufssignal generiert.
2. Kreuzt die (schnellere) %K Linie die (langsamere) %D Linie, so wird in Richtung des Durchbruchs ein Signal erzeugt. Relevant sind aber nur Überkreuzungen in den Extremzonen.
3. Findet sich eine Divergenz der %D Linie zum Kursverlauf, wird ein Signal in Richtung der %D Linie erzeugt. Auch hier werden nur Signale in den Extremzonen berücksichtigt.
Natürlich sind noch viele weitere Handelssysteme mit der Stochastik denkbar. Allgemein gilt, dass die Stochastik in Seitwärtsmärkten sehr gute Ergebnisse erzielt, für Trendmärkte aber ungeeignet ist. Sie sollte daher mit Indikatoren welche die Trendstärke messen, kombiniert werden.

Wenn man wegen der Überkauftheit des Oszillators zu früh aus der Hausse aussteigt, ist das zwar sehr schade, aber der Schaden bleibt auch dann noch irgendwie begrenzt. Schlimm wird es erst dann, wenn man während einer Hausse nur wegen eines überkauften Oszillators zu voreilig die Gegenposition einnimmt. Dann wird es richtig teuer! Auch in den stärksten Trendmärkten kommt es zwischendurch natürlich zu temporären Konsolidierungen, die jedoch sehr häufig die Eigenschaft aufweisen, dass sie so kurz oder trendbestätigend waagerecht ablaufen, dass die Oszillatoren in dieser Zeit die untere Extremzone nicht erreichen können, sondern auf halber Strecke schon wieder nach oben abdrehen.

An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, wie elementar wichtig es für den Trading-Erfolg ist, vor dem Einsatz einer Indikatorgruppen erst einmal zu ermitteln, ob wir uns gerade in einem Trend- oder in einem Seitwärtsmarkt befinden. Davon, und nur davon hängt der Erfolg ab.
Zu den Möglichkeiten der Ermittlung der jeweiligen Trendphase kommen wir im nächsten Kapitel - vorweg aber soviel: es ist die schwierigste Aufgabe bei dem Spiel mit den Indikatoren. Vor allem die Trendphasenwechsel frühzeitig, aber dennoch zielsicher zu ermitteln. Aber darauf kommt es an. Von wegen: hat man sich erst einmal an einen Seitwärtsmarkt und an die oszillatorischen Erfolge gewöhnt, dann fällt es mitunter alleine aus psychologischen Gründen schwer, von diesem Prinzip rechtzeitig wieder Abstand zu nehmen und umgekehrt.

Die Stochastik ist wohl der bekannteste Indikator aus der Indikatoren-Familie. An ihrem Beispiel möchte ich heute daher ausführlicher auf die Berechnungsweise, auf das Aussehen, die Interpretation und die Signalgenerierung eingehen. Daneben gibt es jede Menge weitere Oszillatoren, die sich in der Berechnungsweise zwar unterscheiden, bei denen das Prinzip der Überkauftheit und Überverkauftheit jedoch immer gleich, zumindest aber sehr ähnlich bleibt.

Der Stochastik-Indikator basiert auf der Beobachtung, dass die Schlusskurse in einem Aufwärtstrend dazu tendieren, in der Nähe des Tageshöchstkurses zu liegen. In einem Abwärtstrend liegen sie eher am unteren Rand der täglichen Schwankungsbreite.
Obwohl der Name darauf hindeutet, hat er nichts mit der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Der Indikator ist vielmehr darauf ausgerichtet, dass die Differenz zwischen dem heutigen Schlußkurs und dem Periodentief mit der Handelsspanne des Beobachtungszeitraums in Bezug gesetzt wird.
Die Berechnung:
Die Stochastik besteht aus zwei Durchschnittslinien, die als %K-Linie und als %D-Linie bezeichnet werden. Die %K-Linie errechnet sich aus der Differenz des heutigen Schlußkurses zum Periodentiefstkurs, dividiert durch die Differenz von Periodenhoch und Periodentief. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. Die %D-Linie ist ein einfacher gleitender Durchschnitt auf die %K-Linie. Die Standardzeitparameter sind für %K 5 Tage und für %D 3 Tage. Dabei spricht man von der "fast"-Stochastik. Bei der weniger reagiblen und gebräuchlicheren "slow"-Stochastik wird %D der schnellen Stochastik zu %K, %D errechnet sich aus einem weiteren gleitenden Durchschnitt auf die neu konstruierte %K-Linie.
Formel Slow Stochastik:

%K = ((C-Ln)/(Hn-Ln))*100 t=Variable für die Definition des Zeitraumes
%D = ((%Dt-1*2)+%Kt)/3 n=Variable für die Definition der Datensätze

1. Die Stochastik (Forts.)


Aussehen und Signale Die Stochastik notiert in einer Bandbreite von 0 bis 100. Durch das Einziehen von Horizontalen bei 20 und bei 80 werden Extremzonen definiert, bei deren Erreichen eine überkaufte oder überverkaufte Marktlage angezeigt wird. Ein Kaufsignal kann entstehen, wenn:
1. die %K-Linie oder beide Linien erreichen die untere Extremzone (20).
2. die %K-Linie die %D-Linie innerhalb der unteren Extremzone von unten nach oben schneidet.
3. die %K-Linie oder beide Linien die untere Extremzone (20) verlassen.
4. die %K-Linie oder beide Linien die Mittellinie kreuzen
5. Antizyklisch beim Auftreten bestätigter Divergenzen (Divergenz: der Kurs erreicht ein neues Hoch, das vom Indikator aber nicht bestätigt wird).
Signale die auf dem Schnittpunkt von %K-Linie und %D-Linie beruhen, sollten nur innerhalb der Extremzone Gültigkeit besitzen.
Welche der Signalmöglichkeiten 1-5 schließlich angewendet wird, hängt vom individuellen Risikoprofil des einzelnen Traders ab. Möglichst antizyklisch, also früh, dafür aber riskanter handeln. Oder erst etwas später, aber dafür mit mehr methodischer Sicherheit im Rücken.

Der Wochen-Chart bildet den Seitwärtsmarkt des DAX-Index von Dezember 1998 bis Oktober 1999 ab. In der oberen Bildhälfte ist der Stochastik-Oszillator abgebildet, wobei die senkrechten Linien die jeweiligen Signalschnittpunkte anzeigen. Am Erfolg des oszillatorischen Prinzips in dieser Marktphase gibt es nichts auszusetzen. Es funktioniert, und zwar

DAX-Index und Stochastik weekly 12/98-10/99


Chart 1

Ich möchte Ihnen aber auch aufzeigen, wann das oszillatorische Prinzip nicht funktioniert, und welche Folgen das hat. Dafür habe ich mit der Hausse von Marschollek Vzg. von Oktober 1999 bis März 2000 natürlich einen besonders exemplarischen Fall aufgezeigt. Von sage und schreibe Oktober bis März hat sich die Wochen-Stochastik nur in der oberen Extremzone aufgehalten. Wer beim Erreichen der überkauften Zone ausgestiegen ist, hat die gesamte Hausse von über 200% schlichtweg verpaßt. Richtiggehend verheerende Folgen mußte derjenige erleiden, der sich antizyklisch mit einem Put-Schein ausgestattet hat, denn der war am Ende nichts mehr wert!


Genug? ;-))

ja, das reicht fürs erste :-)

und ich sage 1000 DANK, die ARIVANER sind doch wirklich unbezahlbar!!!

don

Eine andere Verbesserung ist das Arbeiten mit mehreren GDs. Verwendet man zwei GDs (z.B. 38 und 100 Tage), so kauft man wenn der kürzere GD den längeren von unten nach oben durchbricht. Bei einem Durchbruch von oben nach unten wird verkauft. Bei dieser Variante kommt es nicht so oft zu Fehlsignalen, da der kürzere GD nicht so stark schwankt wie der Kurs. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, drei anstelle von zwei GDs zu verwenden. Dann wird ein Durchbrechen des langen GD durch den mittleren nur dann als Signal akzeptiert, wenn der kurze GD den mittleren bereits durchbrochen hat.
Eine stärkere Glättung des GD kann man dann auch noch dadurch erreichen, indem man im Gegensatz zum linearen GD alle Tage unterschiedlich gewichtet. Die letzten Tage werden dann stärker berücksichtig als die früheren. So kann es nicht passieren, dass wenn ein Tag mit einem extremen Kurs herausfällt, der GD sich stark verändert. Dieser sogenannte exponentielle GD wird auch auf dieser Seite verwendet, wobei er den langfristigen Trend mit Hilfe von drei GDs (38, 100, 200 Tage) signalisieren soll.
Gerade Systeme mit gleitenden Durchschnitten laden zur Parameteroptimierung ein, so lassen sich für jede historische Kursreihe gleitende Durchschnitte finden, die ausgezeichnete Ergebnisse liefern. Ob diese Ergebnisse in der Zukunft aber wiederholt werden können, ist wohl mehr als fraglich.

Momentum
Das Momentum ist neben dem gleitendem Durchschnitt wohl der am häufigsten verwendete Trendfolger. Er wird ermittelt, indem man vom heutigen Kurs den Kurs von vor einer bestimmten Anzahl von Tagen (beispielsweise 14) abzieht. Damit sieht man sofort, ob der Kurs in diesem Zeitraum gestiegen oder gefallen ist. Dieser Indikator wird zum Erkennen von größeren Trends verwendet. Zu Beginn eines Trends, wenn die Kurse noch stark steigen (fallen), befindet sich das Momentum weit im positiven (negativen) Bereich. Neigt sich dann der vorherrschende Trend dem Ende zu, strebt das Momentum gegen Null. Daher bezeichnet man das Momentum oft als Indikator für die Schwungkraft der Kurse.
Bei der klassischen Anwendung dieses Indikators werden Signale beim Durchbrechen der Nulllinie generiert. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Interpretationsmöglichkeiten. So deutet ein fallendes Momentum im positiven Bereich auf ein Abschwächen des Aufwärtstrends hin, während ein steigendes Momentum im negativen Bereich ein baldiges Ende des Abwärtstrends bedeuten kann. Um den Trend des Momentums zu erkennen, verwendet man gerne einen gleitenden Durchschnitt des Momentums. Signale werden dann generiert, wenn das Momentum seinen gleitenden Durchschnitt durchbricht. Auf diese Art und Weise werden auch die Analysen auf dieser Seite erstellt.
Natürlich kann man das Momentum nicht nur auf den Kurs, sondern ebenso auf andere Indikatoren berechnen. Dadurch bieten sich zahllose Varianten für die Entwicklung eines eigenen Handessystems an, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Ein mit dem Momentum stark verwandter Indikator ist die Rate of Change (ROC, Veränderungsrate). Er unterscheidet sich in der Berechnung vom Momentum nur dadurch, das die Kursdifferenz noch zusätzlich durch den vergangenen Schlusskurs dividiert wird. Die ROC zeigt also nicht die absolute, sondern prozentuelle Veränderung der Kurse. Die Interpretation erfolgt dann genauso wie beim Momentum, daher ist eine gleichzeitige Anwendung beider Indikatoren sinnlos.

RSI
Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Werten über 70 (bei starken Aufwärtstrends über 80) ist der Titel überkauft und für eine kurzfristige Korrektur fällig. Unter 30 (oder bei starken Abwärtstrends unter 20) befindet sich der Titel im überverkauften Bereich und man kann, zumindest kurzfristig, eine Korrektur nach oben erwarten.

MACD
Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist wohl einer der beliebesten technischen Indikatoren überhaupt. Er verbindet die Vorteile eines Trendfolgers mit den positiven Eigenschaften eines Oszillators. Zum einen besteht der MACD aus der Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, bei der Standardeinstellung werden 12 und 26 Tage verwendet. Bei einer positiven Differenz besteht grundsätzlich ein Aufwärtstrend, bei einer negativen Differenz ein Abwärtstrend. Kommt es zu einem auseinanderklaffen dieser beiden gleitenden Durchschnitten, so spricht man von einer Divergenz (daher der Name des Indikators), wodurch eine hohe Schwungkraft der Kurse und damit ein starker Trend angezeigt wird. Bei einer Konvergenz (der Abstand zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten wird kleiner) vermindert sich die Schwungkraft und der Trend wird schwächer. Das Messen der Schwungkraft ist typisch für einen Oszillator, die Werte pendeln um die Nullinie herum. Beim MACD ist allerdings nicht das Kreuzen der Nullinie für die Signalgenerierung von Bedeutung, es wird stattdessen eine eigene Signallinie verwendet. Dazu wird der exponentielle gleitende Durchschnitt (in der Standardeinstellung über 9 Tage) von der vorher berechneten Linie (Differenz 12 und 26-Tage-GD) ermittelt. Wird die Signallinie durchbrochen, wird ein entsprechendes Signal generiert. (Durchbruch nach oben: Kauf; Durchbruch nach unten: Verkauf) Der MACD wird auch gerne als Histogramm dargestellt, einfach indem die beiden obigen Linien voneinander subtrahiert werden. Bei positiv abnehmenden Werten Werten sollte verkauft, bei negativ steigenden gekauft werden. Viele Techniker verwenden den MACD auch als Filter, sodass nur bei positivem MACD Kaufsignale anderer Indikatoren berücksichtigt werden.

MACD Momentum Oszillator
Der MACD Momentum Oszillator ist eine Weiterentwicklung des MACD. Da letzterer häfig zu spät Signale zum Ein- und Ausstieg liefert, wurde dieser reagiblere Indikator kreiert. Dazu wurden folgende Modifikationen des MACD vorgenommen: Zunächst wird dieser normal berechnet, allerdings mit den verkürtzten Einstellungen von 10 und 20 Perioden (Tage, Wochen) für die Differenz der beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten (Standardeinstellung: 12 und 26 Perioden). Als Trigger wird dann ein 10 Perioden exp. GD verwendet (original 9 Perioden).
Anschließend wird ein 10 Perioden Momentum des entstandenen MACD Histogramms berechnet, welches mit einem einfachen 3 Perioden GD geglättet wird. Als Resultat erhält man den um Null oszillierenden MACD Momentum Oszillator.
MACDhisto = (EMA10 - EMA20) - EMA10 (EMA10 - EMA20)
MACDMO = MA3 (MACDhisto_t - MACDhisto_t-10)
Als Signalbedingung wid meist der Durchbruch der Nulllinie verwendet, da darauf oft auch Signale des MACD folgen, die damit frühzeitig erkannt werden.

CCI
Der Commodity Channel Index (CCI) zeigt neben der Trendrichtung auch noch die Trendstärke an. Werte über +100 deuten auf einen starken Aufwärtstrend hin, Werte unter -100 hingegen auf einen starken Abwärtstrend.

ADX, ADXR
Der Average Directional Index (ADX) misst die Trendstärke, aber nicht die Trendrichtung. Steigende Werte zeigen eine Verstärkung des Trends an, während ein fallender ADX ein Abflachen des bestehenden Trends bedeutet. Der ADXR ist eine einfache Glättung des ADX, sagt also das gleiche aus, reagiert aber nicht ganz so sensibel.

PVT
Der Price and Volume Trend (PTV) stützt sich als Umsatzindikator auf die Annahme, dass das Handelsvolumen Rückschlüsse auf zukünftige Kursentwicklungen zulässt. Beispielsweise kann man davon ausgehen, dass bei steigenden Kursen und gleichzeitig fallenden Umsätzen eine baldige Trendwende bevorsteht. Der PVT wird ermittelt, indem der Umsatz von heute mit der heutigen Kursveränderung multipliziert wird und das Ergebnis zum gestrigen Wert des PVT hinzugezählt wird. Befindet sich der PVT in einem Abwärtstrend, so kann man eine baldige Abwärtsbewegung des Basiswertes (Aktie) erwarten. Umgekehrt deutet ein steigender PVT auf Kursgewinne des Basiswertes hin.

Chaikins Oszillator
Chaikins Oszillator ist ein weiterer Volumenindikator. Die Interpretation erfolgt gleich dem PVT, wobei allerdings die Differenz des Schlusskurses zum Mittelwert von Hoch und Tief gebildet wird, und nicht zum Vortagesschluss.


ADX Retracement
In einer starken Trendphase kommt es oft zu kleinen Verschnaufpausen, die mit einer Gegenbewegung verbunden sind. Nach solchen Gegenbewegungen versucht man bei diesem System einzusteigen. Um herauszufinden, ob man sich in einem starken Trend befindet, verwendet man den ADX. Liegt der Wert dieses Indikators über 30, so zeigt das einen starken Trend, unabhängig von der Trendrichtung. Grundsätzlich setzt sich der ADX aus dem +DI und dem -DI zusammen. Liegt der +DI über dem -DI, so befinden wir uns in einem Aufwärtstrend, liegt er darunter, in einem Abwärtstrend. Damit bestimmen wir die Trendrichtung und engagieren uns nie gegen den Trend. Als Unterstützung bzw. Widerstand für das Retracement nehmen wir den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage, da Gegenbewegungen bei ihm oft ein Ende finden.
Die Tradingregel für Kauf lautet wie folgt: Hat der Kurs den 20-Tage-GD nach unten durchbrochen und befinden wir und in einem starken Aufwärtstrend (ADX liegt über 30 und der +DI ist größer als der -DI), so plazieren wir eine Buy Stop Order einen Tick über dem Vortageshoch. Nach dem Kauf setzen wir unser Stop Loss einen Tick unter dem Vortagestief. Unser Kursziel liegt beim letzten lokalen Hoch vor dem Retracement.
Die Tradingregel für Leerverkauf lautet wie folgt: Hat der Kurs den 20-Tage-GD nach oben durchbrochen und befinden wir und in einem starken Abwärtstrend (ADX liegt über 30 und der +DI ist kleiner als der -DI), so plazieren wir eine Sell Stop Order einen Tick unter dem Vortagestief. Nach dem Leerverkauf setzen wir unser Stop Buy einen Tick über dem Vortageshoch. Unser Kursziel liegt beim letzten lokalen Tief vor dem Retracement.




Historische Volatlität
Häufig kann man beobachten, dass auf Zeiten geringer Volatilität (Schwankungsfreudigkeit) Tage mit erhöhter Volatilität folgen. Meist dünnt die Volatilität langsam aus, worauf nach einem Tiefpunkt der Schwankungsfreudigkeit Tage mit extremen Kursschwankungen anschließen. Dieses System versucht nun, diesen Tiefpunkt zu lokalisieren und die folgenden Ausbrüche auszunutzen. Dabei wartet man zunächst auf das Zusammentreffen zweier Gegebenheiten: Erstens darf die kurzfristige historische Volatilität (gemessen für einen Zeitraum von 6 Tagen) höchstens 50% der langfristigen historischen Volatilität (Basis 100 Tage) betragen. Die kurzfristige Schwankungsfreudigkeit muss also deutlich unter der langfristigen liegen. Zweitens muss es sich beim aktuellen Tag um einen NR4 (Tag mit der geringsten Kursspanne der letzten vier Tage) oder einen Inside Day (Die Kursspanne liegt vollständig innerhalb der Spanne der Vortags, das Hoch ist also kleiner gleich dem Vortageshoch und das Tief kleiner gleich dem Vortagestief.) handeln. Die zweite Bedingung bestätigt die geringe Volatilität.
Nun wird für den nächsten Tag eine höhere Schwankungsbreite erwartet, die Richtung eines gegebenen Ausbruchs steht allerdings noch nicht fest. Daher plaziert man eine Stop Buy Order einen Tick über dem Vortageshoch und eine Stop Sell Order einen Tick unter dem Vortagestief. In Abhängigkeit der Richtung des Ausbruchs geht man also entweder long oder (falls möglich) short. Bricht der Kurs beispielsweise nach oben aus und befindet man sich daraufhin in einer long-Position, so wird ein zusätzlicher Sell Stop in der Höhe des ersten plaziert. So wird garantiert, dass man sich im Falle einer Markdrehung auf der short-Seite befindet und von einer Bewegung in die andere Richtung profitieren kann, die man auf keinen Fall versäumen möchte.

Turtle Soup Plus One
Aktien für diese Strategie
Eine von den Turtles - einer Gruppe von Tradern - in den 80er Jahren entwickelte System basiert auf der Strategie, bei einem 20-Tage-Hoch zu kaufen und bei einem 20-Tage-Tief zu verkaufen. Das Problem bei dieser Stategie liegt in den vielen Fehlsignalen, die erzeugt werden. Die Turtle Soup Plus One-Strategie setzt genau bei diesem Punkt an. Gelingt den Kursen der Ausbruch über das lokale Hoch (unter das lokale Tief) nicht und kommen die Kurse wieder zurück, wird eine Position gegen den misslungenen Ausbruch aufgebaut und mit einem Stop abgesichert. Im Erfolgsfall kann diese Position sogar über mehrere Tage gehalten werden und so eine stärkere Gegenbewegung ausgenutzt werden.
Konkrete Strategie für long-Positionen:

- Neues 20-Tage-Tief auf Schlusskursbasis, wobei das letzte 20-Tage-Tief zumindest 3 Handelstage zurückliegen muss.

- Am nächsten Tag wird ein Buy Stop zum Kurs des letzten Tiefs gesetzt.

- Wird diese Order ausgeführt, liegt der anfängliche Sell Stop einen Tick unter dem Vortagestief.

- Gewinne werden mit einem Trailing Stop (nachgezogenem Stop) abgesichert. Die Position kann mehrere Tage gehalten werden, falls die Gewinne laufen.
Konkrete Strategie für short-Positionen:                  

- Neues 20-Tage-Hoch auf Schlusskursbasis, wobei das letzte 20-Tage-Hoch zumindest 3 Handelstage zurückliegen muss.

- Am nächsten Tag wird ein Sell Stop zum Kurs des letzten Hochs gesetzt.

- Wird diese Order ausgeführt, liegt der anfängliche Buy Stop einen Tick unter dem Vortageshoch.

- Gewinne werden mit einem Trailing Stop (nachgezogenem Stop) abgesichert. Die Position kann mehrere Tage gehalten werden, falls die Gewinne laufen.

Anmerkung: Diese Strategie kann auch zum Intraday-Trading auf Basis von 5-, 10- oder 15-Minuten-Charts verwendet werden. Dann allerdings kennt man am Vorabend noch nicht die geeigneten Aktien, sondern muss sie erst am laufenden Tag suchen.

Quelle: www.tec-trader.com

Du mußt diese Indikatoren nicht alle kennen, wenn du alle berücksichtigst wirste ganz kirre. Ausproberen, welche die besten Signale liefern und welche du am besten lesen kannst.