Entwicklung von Handelssystemen

aber schau nochmal hin:
Juni: ca. 1.600 Takken,
heute: ca. 2.600 Takken

Macht unterm Strich 1000 mehr und das zählt

Oktober 3200 Takken
Heute 2600 Takken

macht unterm Strich -800 Takken und das tut weh

;-)

Die Qualität eines HS entscheidet sich erst im Seitwärtstrend. Einen Trend reiten kann jedes Billig-HS. Ich bleibe dabei: TD ist zu empfindlich eingestellt. Und werde das demnächst mal mit einem Backtest beweisen...

-600 Takken, wo bleiben meine Rechenkünste?

läßt sich trefflich streiten. Aber gerade komerzielle Systeme benötigen eine gewisse Frequenz. Wer Zahlt schon für ein System, was z.B. nur 1 oder 2 Signale im Jahr generiert und ich gerade im Urlaub war, wen die Post abgeht...?
Bei Turbodepot könnte man aus meiner Siccht eher sagen, dass die vielleicht beim Ausstieg nicht empfindlich genug sind. In Seitwärtsphasen gibt es nur zwei Möglichkeiten: Flat (alternativ Aussitzen) oder eben schneller wieder raus.
Abgesehen davon sind Umkehrsysteme gerade mit mittelfristger Blickreichtung suboptimal.

 

kann ich als Privatanleger sehr gut leben. Je weniger Signale, desto ausgeprägter ist der Trend meines HS und desto deutlicher mein letztendlicher Gewinn als Trendfolger. - Vermutlich handel ich nach einem dieser Billig-HS, von dem metropolis in seinem Posting 52 spricht (meins kennt tatsächlich nur 1 Zeitebene und signalisierte für den DAX in den letzten 2 Jahren nur 2 Signale: 4. Januar 2008 Verkaufen, 24. April.2009 Kaufen).
Ich merke schon, hier sind richtige Tüfltler im Thread, die mit verschiedenen Zeitebenen und Umkehrsignalen so viel Flexibilität und Analysekraft wie möglich generieren wollen. Da kann ich nicht mithalten. Ich werde aber von der Seitenlinie aus diesen Thread und auch TurboLukes Website weiter verfolgen. - Vielleicht packt mich doch noch mal die Lust, etwas anderes auszuprobieren.

Dein Handelssystem stimmt mit meinem übergeordneten Trendgeber fast überein. Um Hausse von Baisse zu unterscheiden reicht ein gewöhnlicher langfristiger GD, z.B. der GD 160.

Ich sehe prinzipiell kein Problem darin, so zu handeln. Allerdings geht das nur mit sehr kleinem Hebel, etwa 1 oder maximal 2. Man muss sich also entscheiden, ob man es ruhig angehen will oder eben etwas schneller mit höherem Hebel. Also: Eine höhere Rendite bei höherem Risiko ist nur mit einem schnellem HS möglich. Mit einem langsamen HS lebt es sich dementsprechend ruhiger. Ansonsten ist die mechansiche Art des Tradens dieselbe.

Das muß alles nicht so kommen, könnte es aber! Daher versuche ich ganz bewußt mehrere Ansätze zu verfolgen. Einer davon ist sicher der ganz langfristige, wie hier ja schon mehrfach angedeutet. Z.B. mit GDs bzw. MACD Ein anderer ist ein Ausbruchssystem, mit Price Channel, Bollinger etc. Wieder ein anderer geht auch in die Richtung kreuzender GDs im Bullenmarkt, also z.B. über GD 150 Nicht zu vergessen die Short-Seite. Man will ja schließlich auch versuchen im Abschwung etwas zu verdienen.... Ganz zum Schluß vielleicht noch der gaaanz kurzfristige Bereich. Muß aber nicht sein.

Das hört sich jetzt vielleicht komplizierter an, als es ist. Das alles soll einfach dafür sorgen, dass zum einen eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung stattfindet, die Psyche etwas beruhigt wird durch hoffentlich regelmäßig einsetzenden Erfolgserlebnissen, ich aus irgendwelchen Gründen auch mal einen Trade sausen lassen kann und ich eben nicht alle Eier in einen Korb legen muß.

Das Wichtigste bleibt aber, dass man Vertrauen in seinen Handelsansatz hat, wodurch man die nötige Sicherheit gewinnt. Denn nur mit Ruhe kann man die schwierigen Zeiten an der Börse durchstehen. Einige wenige sind auch ohne HS in der Lage, die Ruhe zu bewahren. Hut ab und Gratulation. Mir gelingt das leider nicht immer  

 

Hallo, danke für diesen Thread, sehr interessantes Thema!

Hat jemand Erfahrung mit einem dieser opensource ats - oder diese bereits verglichen? Ich möchte ein ATS auf basis bereits existierender software aufbauen, und nicht das rad neu erfinden, dass passiert sowieso viel zu oft ;)

JSystemTrader
code.google.com/p/jsystemtrader/

ActiveQuant
www.activestocks.eu/

EclipseTrader
www.eclipsetrader.org/

Ich hab diese als die interessantesten OpenSource lösungen aus dieser Zusammenstellung groups.google.com/group/javatraders/web/-2 außerkoren.

Als Technologiekonstellation wäre Java/InteractiveBrokers/OpenTick ne interessante Ausgangslage, so vom ersten Drüberschauen - gibts hier andere Vorschläge?

Generell wäre ich daran interessiert, gemeinsam an einem ATS zu arbeiten.

viele grüße,
suko

Auch mir fällt es mit HS deutlich leichter, die Nerven zu behalten. Vielleicht ist das sogar der einzige wirklich gute Grund, mit HS zu traden. Das Vertrauen in die statistische Signifikanz der Signale gibt einem Kaft und Sicherheit, die man beim Bauchtrading nie hätte. Ich zumindest nicht.

Ich glaube, tradesignal hat auch ne Schnittstelle zu IB. Die haben irgendwo ein Video dazu auf ihrer Homepage (unter Hilfe oder so) Für mich wär das allerdings nichts. Meinem Computer zuschauen wie er selbständig mit meinem Geld tradet machte mir zuviel Angst.

naja, so einfach ist das auch nur aus der Retrospektive.
Geh mit dem GD 160 ein paar Jahre weiter zurück und du bekommst massig Fehlsignale.
Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Systematik, die von solchen mittel- und langfristigen Trendbestimmungen unabhängig ist, d.h. Horizont ein bis mehrere Tage.

Zu metropolis (Post. 57). Mein Taktgeber, der entscheidet ob ich kaufen kann oder nicht,  ist der RSI (Wilder) mit P26 auf Wochenbasis. Grob gesprochen: Über 50 ist Hausse, unter 50 Baisse. Dein GD160 auf Tagesbasis sieht aber auch nicht schlecht aus. Wenn ich Zeit und Lust finde, vergleiche ich die beiden mal genauer.
Mit Hebelzertifikaten funktioniert diese Trendstrategie nicht, da hast du vollkommen recht. Ich kaufe auch schon seit Jahren keine Hebelpapiere mehr, weil ich es mir abgewöhnt habe, kurzfristig wegen Charttechnik zu traden. Das hat bei mir noch nie gut funktioniert.
Ich erziele meine Outperformance zu den Indizes über Aktienkäufe, und zwar trendstarke Aktien, dabei bin ich fokussiert auf den deutschen Nebenwertebereich. Trendstarke Aktien wie Dialog Semiconductor, Aixtron, Pro7Sat1, Tipp24 u.a.übernahmen in diesem Jahr sozusagen die Hebel- oder Outperformancefunktion. Wie bei solchen Momentumstrategien üblich, fallen viele kleine Verkäufe mit Verlust an, die wenigen Verkäufe mit hohen Gewinnen schaffen dann die Outperformance.

In diesem Sinne ist es auch eigentlich falsch, dass ich oben von Handelssystem sprach, weil ich mit meinem Signalgeber ja nicht den Index trade. Er entscheidet nur, ob ich trendstarke Aktien kaufe oder nicht.

Uni59: Mit der Zeit bin ich, was Börse betrifft, ziemlich faul und bequem geworden. Ich habe auch nicht mehr die Zeit, täglich Charts zu analysieren, auch mehrere Handelssystem-Ansätze auszuprobieren geht im Grunde über mein Limit. Meine Zielrendite ist 10% p.A. über 20 Jahre zu erreichen. Und das scheint mir mit dem oben kurz angerissenen "Handelssystem" bei überschaubarem Arbeitssaufwand möglich zu sein. - Das klingt alles etwas langweilig, ist es wohl auch. Daher natürlich auch nicht jedermanns Sache.

arbeite seit ca. 2 jahren per hand an diversen sys.

 

zwischenergebnisse:

 

- 9 von 10 sys-entwicklern rechnen sich reich. beliebt z.b. durch curve-fitting, mißachten von spread (bzw. runterrechnen), slippage, gebühren usw. - besonders dreiste auch durch addition von perf. in % (100%-10%+20%=110%)!

- backtests werden meistens falsch durchgeführt. es ist nie korrekt, curve-fittung bzw. einen bt für den gesamten vorhandenen datenzeitraum durchzuführen. ich empfehle: daten teilen (z.b. dritteln), die einzelnen parameter optimieren (für jeden teil einzeln), anschließend ausprobieren. gibt oft ein böses erwachen, aber wenigstens ehrlich.

- trend ist auf eod-basis immer countertrend vorzuziehen.

- relative stärke ist bei aktienauswahl ein super-kriterium.

 - sehr hohe trefferquote (mit nur wenigen signalen im jahr) bringt ein: im aufwärtstrend ausbruch aus bb nach unten mit übervk stochrsi (28). im abwärtstrend gegengleich. takeprofit / trigger für trailing stopp ist mittleres bb.

- später mehr.

Ich hatte mich mal kurz mit ActiveQuant befasst. Datenversorung und Indikatoren sind bestenfalls spartanisch. Dafür kann man sich endlos mit der Konfiguration beschäftigen, bevor man überhaupt ein Ergebnis erhält.

Um schnell HS-Ideen auszuprobieren, fand ich es ungeeignet.

Eine Automatisierung der Orders ist m.E. erst dann sinnvoll, wenn man intraday traded. Für mich ist dies z.Z. aber kein Thema.

So war ich dann zufriedener mit einem Abo von zunächst eSignal und nun Tradesignalonline. eSignal bietet ebenfalls eine Schnittstelle zu IB.

OpenSource ATS scheinen eher interessant für diejenigen sein, die an der Entwicklung solcher Systeme selbst Freude haben bzw. so spezielle Anforderungen, dass sie sich anders als mit einem völlig offenen System nicht umsetzen lassen.

habe da auch mal kurz drauf geschaut, aber das sieht für mich so aus als wären das eher Entwicklungs-Tools als Handelssysteme?

ich liebe scheinbar langweilige Ideen.....

Keep it simple

Keep it stupid

Ich werde mir Deinen Ansatz mal in Ruhe ansehen.

 

dein posting braucht erläuterung. in allen punkten.
interessieren würde mich vor allem:
"relative stärke ist bei aktienauswahl ein super-kriterium"

falls es jemanden interessiert, ich wende mein Handelssystem jetzt auch auf Einzelaktien an, überwiegend auf die DAX Schwergewichte.

Die Trefferquote dürfte zwar niedriger sein, interessant ist es aber (für mich) allemal.

Grüsse

Hallo, Luke

ich denke, er meint die RS nach Levy

damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.

Beispiel CBK, seit vielen Wochen eine der schwächsten Aktien.
Wenn man sie vor ein paar Wochen geshortet hat, konnte man dicke Gewinne machen, trotz letztlich Seitwärtsbewegung des Gesamtmarktes.

Weitere aktuielle Short-Kandidaten sind für mich SAP und Münchener Rück.

Passt natürlich nicht ganz in das Thema vollautomatische HS.

 

Wie war das gleich: Hin und Her macht Taschen leer? Dieses System kommt mit Seitwärtsphasen nicht richtig klar... Was allerdings nicht heißt, dass das aktuelle Signal falsch ist.

hi,

wozu überhaupt die Umstände, mit einem MACD 1,xx zu arbeiten?

Für mich sieht es aus, als ob ein simpler GD20 nicht schlechter performt (ohne es getestet zu haben).

Da könnte man dann noch versuchen, durch zusätzliche Filter zu optimieren (MOM>0 oder so).

oder vllt. versuchen, einen ADX > 20 als Trendindikator herzunehmen.

Zu den GDS noch eine Idee: Besser als das crossing des Kurses durch den GD gefällt mir häufig die Bewegungsrichtung des GD. Reagiert zwar etwas langsamer, aber kann viele Fehlsignale, die durch "zufällige" Kursausschläge entstehen, eliminieren.