Die übliche Konsensmeinung ist niedrige Zinsen und Geldmengenausweitung. Wenn ich mir allerdings die Entwicklung vieler Aufwärtswellen ansehe hat es den Anschein als hätten Leerverkäufer und notorische Bären durchaus ihren Anteil daran. Z. B. die aktuelle Welle seit einigen Tagen (das mal wieder ein Anstieg zu einem Verfallstag stattgefunden hat mal außen vor gelassen): Zunächst ist da ein Ereignis (diesmal Paris) was zu Shorts einläd --> Kurzer Kursrückgang. Niemand hat aber die Absicht wirklich billiger zu verkaufen - weshalb auch nach den Erfahrungen seit 2009. In der Nacht werden die Kurse per Futurehandel kurz angehoben --> Die Eindeckungsverkäufe der Shortseller führen zum Kursanstieg und prozyklischen Kaufsignalen. Diese führen zur Bereitschaft Aktien zu höheren Preisen zu kaufen. Im Umkehrschluss hört dieser Mechanismus erst auf wenn nicht mehr leerverkauft wird. Ist aber keine neue Erkenntnis, wie oft gesagt wurde müssen die Bären erst aussterben bevor es wieder runtergeht. Hoffentlich begehen nicht zuviele davon (finanziellen) Selbstmord bis dahin.
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Der USA Bären-Thread
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Ich stimme Dir und AL in dieser Meinung vollkommen zu. Der folgende Artikel aus der FAZ tut das auch:
"...Seit Oktober sind nach Zahlen von Bloomberg Finanzierungspakete aus Anleihen und Krediten im Volumen von mehr als 15 Milliarden Dollar von Investoren zurückgewiesen worden oder konnten nur mit großen Abschlägen plaziert werden. Konkret war es der Bank of America und Morgan Stanley nicht gelungen, die Finanzierung für den Kauf des Veritas Datenspeicher-Geschäfts von Symantec für 8 Milliarden Dollar durch die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle zu plazieren - obwohl erhebliche Änderungen an den Bedingungen vorgenommen wurden, um Investoren aus der Reserve zu locken." Hier der Link:
www.faz.net/aktuell/finanzen/...n-firmenkrediten-13925723.html
Der Schlußfolgerung folge ich nicht. Wenn es die Anleihen schreddert, wird man das Geld aus den Aktien brauchen, um die dringendsten Löcher zu stopfen. Klar werden dann die QE-Draghis die Dicken Bertas auffahren, aber ob es reicht? Als Stütze bleibt immer noch der Namibia-Dollar.
"...Seit Oktober sind nach Zahlen von Bloomberg Finanzierungspakete aus Anleihen und Krediten im Volumen von mehr als 15 Milliarden Dollar von Investoren zurückgewiesen worden oder konnten nur mit großen Abschlägen plaziert werden. Konkret war es der Bank of America und Morgan Stanley nicht gelungen, die Finanzierung für den Kauf des Veritas Datenspeicher-Geschäfts von Symantec für 8 Milliarden Dollar durch die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle zu plazieren - obwohl erhebliche Änderungen an den Bedingungen vorgenommen wurden, um Investoren aus der Reserve zu locken." Hier der Link:
www.faz.net/aktuell/finanzen/...n-firmenkrediten-13925723.html
Der Schlußfolgerung folge ich nicht. Wenn es die Anleihen schreddert, wird man das Geld aus den Aktien brauchen, um die dringendsten Löcher zu stopfen. Klar werden dann die QE-Draghis die Dicken Bertas auffahren, aber ob es reicht? Als Stütze bleibt immer noch der Namibia-Dollar.
Anfang August war mir eine seltene Divergenz bei W%R 14 Tage und W%R 28 Tage aufgefallen: Der 28er überstieg als erster die obere Signallinie (-20). Es war das Top vor dem 20%-Absturz. Gerade jetzt haben wir diese Situation wieder, bei DAX, DOW, S&P, NASDAQ, CAC, ESTX. Die unmittelbare Nähe des MA200 bei DAX, CAC und ESTX und die Tatsache das DOW und S&P ihren (ziemlich flachen) Abwärtstrend noch nicht gebrochen haben bedeutet das die Jahresendendrally charttechnisch noch nicht in trockenen Tüchern ist.
(Verkleinert auf 68%) 
#778 - Bild für den STOXX - etwas aufgeräumter"> 
(Verkleinert auf 67%)
dass die Emerging Markets den Boden erreicht haben
so Ambrose Evans-Pritchard
www.telegraph.co.uk/finance/12008830/...oney-growth-soars.html
Barclays has advised clients to jump into world stock markets with both feet, citing the fastest growth in the global money supply in over thirty years and an accelerating recovery in China .
Ian Scott, the bank’s global equity strategist, said the sheer force of liquidity will overwhelm the first interest rate rises by the US Federal Reserve, expected to kick off next month....The cyclically-adjusted price to earnings ratio (CAPE) for the world’s equity markets is currently 18, compared to 25.5 at the beginning of the last rate rise episode in 2004.......
i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03506/CAPE_3506293a.PNG
so Ambrose Evans-Pritchard
www.telegraph.co.uk/finance/12008830/...oney-growth-soars.html
Barclays has advised clients to jump into world stock markets with both feet, citing the fastest growth in the global money supply in over thirty years and an accelerating recovery in China .
Ian Scott, the bank’s global equity strategist, said the sheer force of liquidity will overwhelm the first interest rate rises by the US Federal Reserve, expected to kick off next month....The cyclically-adjusted price to earnings ratio (CAPE) for the world’s equity markets is currently 18, compared to 25.5 at the beginning of the last rate rise episode in 2004.......
i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03506/CAPE_3506293a.PNG
“A de-peg of the Saudi riyal is our number one ‘black-swan’ event for oil in 2016,” said Bank of America
Ambrose Evans-Pritchard
www.telegraph.co.uk/finance/12007991/...il-crisis-deepens.html
Saudi Arabia’s currency regime is at risk of blowing up if oil prices fall further and the US dollar spikes higher, Bank of America has warned.
The Saudi strategy of flooding the world with oil in a bid to drive out rivals may be hard to square with the country’s fixed dollar-peg, which is increasingly under scrutiny by currency traders as the US Federal Reserve prepares to raise interest rates.“The crucial point is what happens to the Saudi riyal. Saudi Arabia’s foreign exchange reserves still provide an ample buffer, but they have been falling fast,”....
Ambrose Evans-Pritchard
www.telegraph.co.uk/finance/12007991/...il-crisis-deepens.html
Saudi Arabia’s currency regime is at risk of blowing up if oil prices fall further and the US dollar spikes higher, Bank of America has warned.
The Saudi strategy of flooding the world with oil in a bid to drive out rivals may be hard to square with the country’s fixed dollar-peg, which is increasingly under scrutiny by currency traders as the US Federal Reserve prepares to raise interest rates.“The crucial point is what happens to the Saudi riyal. Saudi Arabia’s foreign exchange reserves still provide an ample buffer, but they have been falling fast,”....
“The world is floating in oil. The numbers we are facing now are dreadful," said David Hufton from PVM Group
www.telegraph.co.uk/finance/oilprices/...ms-storage-sites.html
Goldman Sachs told clients that the increasing glut of oil on the global market has combined with mild weather from a freak El Nino this winter. The twin-effect could send prices plummeting to $20 a barrel, the so-called ‘cash cost’ that forces drillers to abandon production. “Risks of a sharp leg lower remain elevated,” it said.....
mal wieder das Wetter soll schuld sein der El Nino und die vollen Lager
www.telegraph.co.uk/finance/oilprices/...ms-storage-sites.html
Goldman Sachs told clients that the increasing glut of oil on the global market has combined with mild weather from a freak El Nino this winter. The twin-effect could send prices plummeting to $20 a barrel, the so-called ‘cash cost’ that forces drillers to abandon production. “Risks of a sharp leg lower remain elevated,” it said.....
mal wieder das Wetter soll schuld sein der El Nino und die vollen Lager
www.querschuesse.de/baltic-dry-index-bei-498-punkten-allzeittief/
dann steigen die Renditen am langen Ende der Zinskurve. Dies führt u. a. dazu, dass die (Junk-)Bond-finanzierten Aktienrückkäufe der großen US-Firmen zurückgehen. Dafür gibt es zwei Gründe:
1. steigen für die Bond-emittierenden Firmen die laufenden Kosten aus der Refinanzierung, weil neue Bonds in der angespannteren Marktlage nur noch mit höherem Coupon absetzbar sind. Zu den höheren laufenden Zinszahlungen kommt noch das erhöhte Grundrisiko, das jede Emission neuer Bonds grundsätzlich mit sich bringt: Werden neue Bonds auf den Markt geworfen, erhöht dies die Fremdkapital/Eigenkapital-Quote ["Leverage"] der Firma, was (u. a. bei wegbrechenden Gewinnen in einer Rezession) zu einer Senkung des Kredit-Bonität führen kann. Solche Ratings-Downgrades machen in einem Teufelskreis weitere Kapitalaufnahme am Markt immer schwieriger - und haben schon so manche Firmen in den Bankrott getrieben (TUI und die übernommene Conti standen z. B. 2008/2009 kurz davor).
2. lassen sich neuen Bonds auch deshalb schlechter am Markt platzieren, weil bei den Investoren (Käufer der Bonds) die Risikoscheu zunimmt. Dafür reicht schon die aktuelle Eintrübung des Wirtschaftsausblicks in USA und der Restwelt - vor allem China. Der Baltic Dry Index auf Allzeittief verheißt nichts Gutes (# 783).
-----------------------------------
Aktienrückkäufe waren in den letzten Jahren ein Haupttreiber der Aktien-Rallye. Wenn weniger (Junk-)Bonds zur Refinanzierung der Aktienrückkäufe platziert werden können (s.o.), gehen notgedrungen auch die Aktienrückkäufe zurück. (Sie sind im Grunde ein "LBO in eigener Sache")
Omeiomei schreibt in # 777: "Wenn es die Anleihen schreddert, wird man das Geld aus den Aktien brauchen, um die dringendsten Löcher zu stopfen". Dies besagt im Kern etwas Ähnliches wie das, was ich oben geschrieben habe, nämlich dass Aktien bei fallenden Bondkursen nachgeben. Die von mir genannten Gründe sind aber etwas komplexer.
Die in Punkt 1 und 2 genannte erhöhte Risikoscheu kann sich - wie die Erfahrung zeigt - schnell in kritische Bereiche "hochschaukeln". Eine solche plötzliche "Trockenstarre" am Markt für Bond-Neuemissionen bzw. Kreditmarkt sahen wir zuletzt im Sommer 2007...
www.ariva.de/forum/Private-Equity-geht-auf-dem-Zahnfleisch-297038
..., als die Private-Equity-Blase platzte (niemand wollte die Firmenbonds mehr haben). Die 2007-Trockenstarre war zugleich eine Vorwarnung für den ein Jahr später erfolgenden seriellen US-Banken-Crash.
1. steigen für die Bond-emittierenden Firmen die laufenden Kosten aus der Refinanzierung, weil neue Bonds in der angespannteren Marktlage nur noch mit höherem Coupon absetzbar sind. Zu den höheren laufenden Zinszahlungen kommt noch das erhöhte Grundrisiko, das jede Emission neuer Bonds grundsätzlich mit sich bringt: Werden neue Bonds auf den Markt geworfen, erhöht dies die Fremdkapital/Eigenkapital-Quote ["Leverage"] der Firma, was (u. a. bei wegbrechenden Gewinnen in einer Rezession) zu einer Senkung des Kredit-Bonität führen kann. Solche Ratings-Downgrades machen in einem Teufelskreis weitere Kapitalaufnahme am Markt immer schwieriger - und haben schon so manche Firmen in den Bankrott getrieben (TUI und die übernommene Conti standen z. B. 2008/2009 kurz davor).
2. lassen sich neuen Bonds auch deshalb schlechter am Markt platzieren, weil bei den Investoren (Käufer der Bonds) die Risikoscheu zunimmt. Dafür reicht schon die aktuelle Eintrübung des Wirtschaftsausblicks in USA und der Restwelt - vor allem China. Der Baltic Dry Index auf Allzeittief verheißt nichts Gutes (# 783).
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Aktienrückkäufe waren in den letzten Jahren ein Haupttreiber der Aktien-Rallye. Wenn weniger (Junk-)Bonds zur Refinanzierung der Aktienrückkäufe platziert werden können (s.o.), gehen notgedrungen auch die Aktienrückkäufe zurück. (Sie sind im Grunde ein "LBO in eigener Sache")
Omeiomei schreibt in # 777: "Wenn es die Anleihen schreddert, wird man das Geld aus den Aktien brauchen, um die dringendsten Löcher zu stopfen". Dies besagt im Kern etwas Ähnliches wie das, was ich oben geschrieben habe, nämlich dass Aktien bei fallenden Bondkursen nachgeben. Die von mir genannten Gründe sind aber etwas komplexer.
Die in Punkt 1 und 2 genannte erhöhte Risikoscheu kann sich - wie die Erfahrung zeigt - schnell in kritische Bereiche "hochschaukeln". Eine solche plötzliche "Trockenstarre" am Markt für Bond-Neuemissionen bzw. Kreditmarkt sahen wir zuletzt im Sommer 2007...
www.ariva.de/forum/Private-Equity-geht-auf-dem-Zahnfleisch-297038
..., als die Private-Equity-Blase platzte (niemand wollte die Firmenbonds mehr haben). Die 2007-Trockenstarre war zugleich eine Vorwarnung für den ein Jahr später erfolgenden seriellen US-Banken-Crash.
Nachdem der US-Ölpreis im Jahr 2008 von 147 Dollar (Juli) auf 35 Dollar (Dezember) gefallen war, warnte Goldman ebenfalls, dass 25 Dollar nun die nächste zu erwarten Preismarke sei.
Tatsächlich aber traf, wie so oft, das Gegenteil zu. Bei 35 Dollar bildete WTI-Öl einen grundsoliden Boden aus.
Würde mich nicht wundern, wenn es auch diesmal so käme und Goldmans prophezeiten 20 Dollar für Öl niemals kommen (zumindest nicht in den nächsten Jahren).
Tatsächlich aber traf, wie so oft, das Gegenteil zu. Bei 35 Dollar bildete WTI-Öl einen grundsoliden Boden aus.
Würde mich nicht wundern, wenn es auch diesmal so käme und Goldmans prophezeiten 20 Dollar für Öl niemals kommen (zumindest nicht in den nächsten Jahren).
www.marketwatch.com/story/...500-for-first-time-since-2009-2015-11-23
"Normalerweise" gilt Kupfer als (Früh-)Indikator für die Marktgesundheit.
Zumindest kann inzwischen die "Rohstoff-Echoblase" als geplatzt gelten - wie hier im Thread um 2010/11 (viel zu früh) angekündigt.
Mich würde nicht wundern, wenn Aktien über kurz oder lang den Rohstoffen gen Süden folgen würden (hoffentlich schneller).
Kupfer (längster vernünftiger Chart, den ich auftreiben konnte, beginnt 2009):
"Normalerweise" gilt Kupfer als (Früh-)Indikator für die Marktgesundheit.
Zumindest kann inzwischen die "Rohstoff-Echoblase" als geplatzt gelten - wie hier im Thread um 2010/11 (viel zu früh) angekündigt.
Mich würde nicht wundern, wenn Aktien über kurz oder lang den Rohstoffen gen Süden folgen würden (hoffentlich schneller).
Kupfer (längster vernünftiger Chart, den ich auftreiben konnte, beginnt 2009):
(Verkleinert auf 57%)
Zum Vergleich: Der SP-500 fiel zwischen Herbst 2008 und März 2009 um -56 %.
Marketwatch schreibt zur Kupferpreis-Entwicklung (Link oben):
In the boom times of 2011, copper traded above $10,000 a ton, since when it has lost 55% of its worth.
Die im Folgenden genannte "Begründung" ist freilich bullshit:
Among the reasons for its most recent troubles has been a stronger dollar... Copper is priced in dollars, and it grows more expensive for other currency-holders to buy as the greenback strengthens.
Der Chart im letzten Posting zeigt den Kupferpreis in Dollar - d.h. der Dollarkurs ist in diesem Chart bereits enthalten. Dieser Preis gilt im Prinzip auch für China, denn der Yuan bewegt sich zum US-Dollar per Dekret nur in einem engen Korrirdor. O.k., in Euro ist der Kupferpreis nicht so stark gefallen, weil die Euroschwäche entgegenwirkte, aber das beweist oder begründet mMn gar nichts.
MMn ist nicht der starke Dollar der Auslöser für den Kupferpreisverfall. Ursache ist vielmehr die konjunkturell (vor allem in China) ausgelöste weltweite Nachfrageschwäche. Bezüglich China hat obige Dollar-Argumentation wegen der Dollar/Yuan-(Quasi)-Bindung eh kein Gewicht.
Hier wird offenbar versucht, "spiegelbildlich" zu 2008 zu argumentieren. 2008 war der Dollar mit EUR/USD bis 1,60 extrem schwach, und Öl sowie Rohstoff haussierten. Damals trommelten Goldman und Co. unentwegt, dass zwischen Rohstoffstärke und Dollarschwäche ein Kausalzusammenhang bestünde. Ich hatte das stets bestritten und für eine "Spinstory" gehalten, die verbreitet wurde, um den damals angesagten Dollar-Carry-Trade zu schieben.
Die damaligen Behauptungen werden nun - unter Beibehaltung der damaligen "Logik" - negiert: Wenn damals der schwache Dollar für die Rohstoff-Hausse "verantwortlich" war, dann muss ja wohl jetzt die Rohstoff-Baisse eine "Folge" der Dollarstärke sein.
Am wichtigsten für die US-Wirtschaftsmedien scheint zu sein, dass stets irgendetwas Amerikanisches die Preise treibt, sei es der US-Dollar, die US-Stellenzahlen oder Yellens Zinserhöhungsgeschwafel.
FAZIT: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.
Unten ist der prozentuale Verfall (vorbörslich) korrekt vermerkt, während der Chart rechts daneben noch die Freitagsstände wiedergibt. Man darf die Investoren halt nicht "verunsichern" ;-)
www.marketwatch.com/story/...following-down-earnings-sales-2015-11-23
www.marketwatch.com/story/...following-down-earnings-sales-2015-11-23
(Verkleinert auf 93%)
Hildebrand ist CEO von Blackrock, dem weltgrößten Vermögensverwalter, und war zuvor bis 2012 Direktor der Schweizer Nationalbank.
Aus dem heutigem SPON-Interview:
Hildebrand: Diese tragischen Ereignisse [von Paris] bringen natürlich einen weiteren Unsicherheitsfaktor in die Wirtschaftslage. Das könnte negative Effekte vor allem für den Konsum mit sich bringen. Bis zu einem gewissen Grad könnten auch Probleme beim Handel dazukommen, etwa wenn es an den Grenzen strengere Kontrollen für Güter gibt. Auf der anderen Seite rechne ich aber infolge der Anschläge auch mit gesteigerten Staatsausgaben, die wachstumsunterstützend wirken werden.
SPIEGEL ONLINE: Das müssen Sie erklären.
Hildebrand: Ich denke, dass die Ereignisse von Paris die Fiskalpolitik der EU verändern werden. Es ist jetzt allen klar geworden, dass ganz Europa im Visier der Terroristen ist. Die staatlichen Ausgaben für Sicherheit werden deshalb deutlich steigen. Das verstärkt einen Trend, den es bereits seit einigen Monaten gibt: Die Phase der Austeritätspolitik ist nun endgültig vorbei.
(Verkleinert auf 77%)
mit Europa
Vier europäische Regierungschefs haben im Alleingang mit den USA entschieden, die Sanktionen gegen Russland zu verlängern. Die Aktion wird die Spaltung der EU beschleunigen, weil sich die anderen Staaten nicht mehr länger gängeln lassen. Merkel pokert hoch: Ein Veto reicht, um die Sanktionen zu Fall zu bringen. Sollte Merkel die transatlantischen Wünsche jedoch nicht mehr erfüllen können, wäre auch sie politisch am Ende.Angela Merkel hat ein feines Gespür dafür, wie weit eine Regierung im Windschatten einer Großmacht gehen kann. Das hat sie in der DDR gelernt und steuert nun die BRD in die Richtung, in der die US-Neocons und die Nato das für richtig halten. ......Der angebliche „Beschluss“ der vier EU-Staaten Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich, gemeinsam mit den USA die Russland-Sanktionen zu verlängern, wird in den Hauptstädten der kleineren Staaten für Aufruhr sorgen. Schon bei der ersten Sanktionswelle revoltierten viele Staaten:.....
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/23/neue-russland-sanktionen-merkel-auf-crash-kurs-mit-europa/
Vier europäische Regierungschefs haben im Alleingang mit den USA entschieden, die Sanktionen gegen Russland zu verlängern. Die Aktion wird die Spaltung der EU beschleunigen, weil sich die anderen Staaten nicht mehr länger gängeln lassen. Merkel pokert hoch: Ein Veto reicht, um die Sanktionen zu Fall zu bringen. Sollte Merkel die transatlantischen Wünsche jedoch nicht mehr erfüllen können, wäre auch sie politisch am Ende.Angela Merkel hat ein feines Gespür dafür, wie weit eine Regierung im Windschatten einer Großmacht gehen kann. Das hat sie in der DDR gelernt und steuert nun die BRD in die Richtung, in der die US-Neocons und die Nato das für richtig halten. ......Der angebliche „Beschluss“ der vier EU-Staaten Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich, gemeinsam mit den USA die Russland-Sanktionen zu verlängern, wird in den Hauptstädten der kleineren Staaten für Aufruhr sorgen. Schon bei der ersten Sanktionswelle revoltierten viele Staaten:.....
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/23/neue-russland-sanktionen-merkel-auf-crash-kurs-mit-europa/
Hier ein Artikel aus der NZZ als Randinformation, in deutschen Medien konnte ich bisher nichts dazu finden.
Das italienische Bankensystem steht vor einer Notoperation. Regierung, Finanzministerium und Notenbank feilten am Wochenende mit Hochdruck an einem Rettungsplan für die taumelnden Regionalbanken Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara und Cassa di Risparmio di Chieti. Den Finanzinstituten fehlt es nach erheblichen Kreditausfällen an Kapital.......Die Rettung der Institute soll 3,6 Mrd. kosten. Die EU-Kommission hat dem Plan noch am selben Tag zugestimmt.......Die grösste Schwachstelle der italienischen Banken sind Kreditausfälle. Laut der Banca d'Italia erhöhte sich das Volumen der notleidenden Darlehen im Zeitraum 2008 bis 2014 von 131 auf 350 Mrd. . Das entspricht 17,7% des gesamten Kreditvolumens......
Vollständiger Link: www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/...lbanken-1.18650945
Das italienische Bankensystem steht vor einer Notoperation. Regierung, Finanzministerium und Notenbank feilten am Wochenende mit Hochdruck an einem Rettungsplan für die taumelnden Regionalbanken Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara und Cassa di Risparmio di Chieti. Den Finanzinstituten fehlt es nach erheblichen Kreditausfällen an Kapital.......Die Rettung der Institute soll 3,6 Mrd. kosten. Die EU-Kommission hat dem Plan noch am selben Tag zugestimmt.......Die grösste Schwachstelle der italienischen Banken sind Kreditausfälle. Laut der Banca d'Italia erhöhte sich das Volumen der notleidenden Darlehen im Zeitraum 2008 bis 2014 von 131 auf 350 Mrd. . Das entspricht 17,7% des gesamten Kreditvolumens......
Vollständiger Link: www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/...lbanken-1.18650945
- so auch wohl der heftige Bounce der Leitindizes in der letzten Woche. Die MACDs der Stundencharts aller Indizes drehen deutlich nach unten und haben ihre Trigger bereits nach unten geschnitten.
(Verkleinert auf 90%)
www.onvista.de/news/dax-weiter-aufwaerts-bitte-18870449
(Verkleinert auf 56%)
09:35 Campbell Soup shares up 5.2% in early action MarketWatch
10:01 Consumer confidence falls to 90.4 in November from 99.1 MarketWatch
"Nur Griechenland ist auf einem guten Weg" - owei, omei omei!
Im 1. Halbjahr habe ich mal etwas zur Lage der Griechenbanken gepostet. An dieser hat sich bislang nur ein Sachverhalt wundersamer Weise grundlegend geändert: die operativen Margen.
Nachfolgend ein paar aktuelle Infos zu den drei in den USA gehandelten Aktienbanken (in Klammern die aktuellen Dollarkurse) National Bank of Greece (0,22), Eurobank Ergasias (0,015) und Alpha Bank (0,058):
finance.yahoo.com/q/ks?s=ALPHA.AT+Key+Statistics
finance.yahoo.com/q/ks?s=EUROB.AT+Key+Statistics
finance.yahoo.com/q/ks?s=NBG+Key+Statistics
Die aktuelle Marktkapitalisierung aller drei Banken beläuft sich noch auf lediglich 1,8 Mrd. USD, die Schulden liegen bei 84,4 Mrd. USD.
Deren Anleihen sind Ramschpapiere, nur für unverbesserliche Zocker geeignet, wie auch die Aktienwerte in den USA - z.B. NBG mit täglichen Volumina zwischen 10 und 150 Mio.
Dass die operativen Margen dieser Institute zwischen 174 % und 278 % liegen sollen, finde ich geradezu witzig.
Im 1. Halbjahr habe ich mal etwas zur Lage der Griechenbanken gepostet. An dieser hat sich bislang nur ein Sachverhalt wundersamer Weise grundlegend geändert: die operativen Margen.
Nachfolgend ein paar aktuelle Infos zu den drei in den USA gehandelten Aktienbanken (in Klammern die aktuellen Dollarkurse) National Bank of Greece (0,22), Eurobank Ergasias (0,015) und Alpha Bank (0,058):
finance.yahoo.com/q/ks?s=ALPHA.AT+Key+Statistics
finance.yahoo.com/q/ks?s=EUROB.AT+Key+Statistics
finance.yahoo.com/q/ks?s=NBG+Key+Statistics
Die aktuelle Marktkapitalisierung aller drei Banken beläuft sich noch auf lediglich 1,8 Mrd. USD, die Schulden liegen bei 84,4 Mrd. USD.
Deren Anleihen sind Ramschpapiere, nur für unverbesserliche Zocker geeignet, wie auch die Aktienwerte in den USA - z.B. NBG mit täglichen Volumina zwischen 10 und 150 Mio.
Dass die operativen Margen dieser Institute zwischen 174 % und 278 % liegen sollen, finde ich geradezu witzig.
(Verkleinert auf 90%)
Hier der Fehler, Anti: "Der nachhaltige Kursanstieg ..." - LOL!
Hinter dem Börsenkürzel EWG verbirgt sich ein in USD notierter ETF auf den DAX. Ab und zu braucht unser Däxlein mal etwas auf die Nuss, damit es nicht übermütig wird.
(Verkleinert auf 90%)
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