Sorry for off topic, aber weil dauernd gefragt wird. Habe Feedback vom Emittenten erhalten.
- Optionsschein notiert extrem weit aus dem Geld, ist also sehr abhängig von der erwarteten Schwankungsbreite
- Schein ein Delta von nur -0,11 also eine äußerst geringe Abhängigkeit vom Basiswert
- Schein hat am Laufzeitende nur noch dann einen Wert, wenn die Aktie unterhalb von 462 USD notiert
Einfach gesprochen: Der Preis ist also abhängig von der Erwartung eines starken Kursverfalls in den nächsten 3 Monaten und nicht davon, ob die Aktie 5 USD fällt oder steigt. Die Aktie wurde zudem in den S&P500 aufgenommen, was aufgrund der Aufnahme in zahlreiche Indexprodukte zu einer sinkenden impliziten Volatilität führt und die Preisänderung weitestgehend erklärt.