Antizykliker-Thread - v2.0

Am Anfang, …
… nicht am Ende einer neuen Aufwärtsbewegung dürfte der Euro zum japanischen Yen stehen. Diese
These stützt sich vor allem auf die gegenwärtige Indikatorenkonstellation. So ist z. B. der MACD sowohl
im Tages- als auch im Wochen- und Monatsbereich derzeit freundlich zu interpretieren. Darüber hinaus
durchläuft der RSI auf Quartalsbasis eine Bodenbildung, während die Trenddynamik – gemessen am
ADX – in diesem Zeitfenster auf dem höchsten Stand seit Mitte der 1970er-Jahre notiert. Besonders letzteres
unterstreicht eindrucksvoll, dass perspektivisch sogar ein grundsätzlicher Stimmungsumschwung
zugunsten der Einheitswährung möglich ist. Kurzfristig helfen dabei der Bruch des Abwärtstrends seit
April 2011 (auf Tagesbasis akt. bei 103,73 JPY) sowie das positive Schnittmuster zwischen 38- und 200-
Tages-Linie (akt. bei 102,66 bzw. 102,22 JPY). Eine schöne Bestätigung für die skizzierte Gezeitenwende
liefert dabei der Spurt über die 38,2%-Korrektur des Abwärtsimpulses von April 2011 bis Juli 2012
(105,26 JPY) bzw. über das Tief vom August 2010 bei 105,41 JPY. Perspektivisch dürften somit die horizontalen
Barrieren bei rund 107 JPY letztlich nur Zwischenetappen auf dem Weg zum bisherigen Jahreshoch
bei 111,47 JPY darstellen.
Quelle: HSBC

Ich bin noch long:

http://www.ariva.de/forum/...%20yen%20kredit&page=152#jumppos3812

http://www.ariva.de/forum/...%20yen%20kredit&page=152#jumppos3812

Ich bin noch long Euro zum YEN. Jedoch über ein Kreditkonstrukt wie im Link beschrieben und nicht über Derivate. Jedoch überlege ich Derivate zur Gewinnsicherung einzusetzen.

Permanent

Genau deshalb habe ich zwei unterschiedliche "Chart-Vögel" gebeten, diesen Deal zu begleiten - wobei ich mal ergebnisoffen sehen möchte, wie ein Zock, den ich mir von zig verschiedenen Positionen angesehen habe, im Zeitverlauf von den Technikern gesehen wird.

Welche Positionen:
Die grundlegende vwl-Situation in Japan, bis runter auf eine bwl-Analyse der bekannten Unternehmen (ich sage nur Niedergang von Sony), Abwicklung der "Zins-Carry-Trades" (vielleich ein Vorgriff auf "FK-Abwertungs-Carry-Trades"?), der SSI, die Positionierung der großen Jungs und vieles mehr.
Und die wie es Fill nannte "naive Herangehensweise" an Charts als Bestätigung:
Bodenbildung, Hammer zum ersten Einstieg oder als Bestätigung (die Einstiegsdatümer habe ich nur aus dem Kopf gemalt) - mein Makrofahrplan ist in blau reingepinselt.

Vor diesem ganzen Hintergrund hat sich gestern abend der kleinen Armi, der in Hotelzimmer sitzt gedacht, warum nicht aussteigen aus diesem Express - und warum nicht mal Meinungen abgleichen. Warum nicht in langfristiges Ding kurzfristig unterbrechen - zumal ich derzeit mit einer Positionierung pro relativer Dollar-Strärke nicht so auf der glücklichen Seite stehe....  Und eine mittlere Monatskerzen bedeutet mehr oder weniger einen Tausender.

Was ich deutlich machen will ist, dass ich den ganzen Kram komplett undogmatisch sehe - ob die reine Sentimentanalyse gefahren wird, ob Charttechnik überlegen oder unterlegen ist, ob Makrodaten überschätzt werden usw. Dieser Methodenabgleich ist in meinen Augen kompletter Unsinn - so es auch Unsinn ist zu streiten, ob die Zange oder der Hammer bessser ist. Und ich scheue mich auch nicht als Mittelfrister mit den "Kurzlebigen" zu spielen.

das ein mögliches bnr auftaucht stützt die these das es mittelfristig rauf geht - denn diese form ist ein trendbegleiter für uptrends

hiesse konkret im ideal - runter und dann rauf - als unteres reversal

von den fundamentaldaten die dem ggf zugrunde liegen habe ich keine ahnung - da nicht mit befasst - daher die nachfrage zu den fundis

Das ist einfach zu beantworten - die Lage in Japan ist be*******.
Die Wirtschaft stagniert, die Überschuldung ist groß, Reformen Fehlanzeigen, gleichzeitig wertete der Yen immerzu auf - und da Zinsen von ziemlich genau Null Prozent.
Das KONNTE nicht gut gehen...

zony

allerdings gibt es dazu gewisse Erfahrungswerte. Besser ist, diese zu schätzen können. Ansonsten lebhafte, teils von strukturellen Missverständnissen (was ist CT, Sent., warum halten sich Kurse an Muster...) geprägte Diskussion...

Euro: wirklich niemand will politisch einen schwachen €. Ich würde nicht dagegen setzen...

Yen: keine Ahnung. Das Makrosentiment ist sehr pessimistisch. Deshalb eher Vorsicht mit short...

Dax: amifreier Tag bestätigt intakte relative Stärke...

Fill

nun der dem sentiment innewohnende trade ?

gestern hies ja noch bombensicher short

Short finde ich bei dem blauen Pfeil sehr gefährlich.
Also die Long-Position abgeben - mehr nicht.

http://www.ariva.de/forum/...eilungsfrage-472111?page=25#jump14650030

Bei Mikro - und Multitrading (in alle Richtungen) ist eine Trefferquote von 90 % logisch ausgeschlossen. Beim Positionstrading, mit auf Jahresbasis sehr wenigen Trades, welches sich auf Sentiment im Extrembereich stützt, handelt es sich dagegen um eine realistische Zielvorgabe. Riskmanagment wird hier durch anspruchsvolle Einstiegsparameter definiert...

Min Problem damals war, dass ich Positionstrading - wie es mein Naturell ist - mit CT definieren wollte. Daher war das HS auf 90% Trefferquote programmiert.

Das Ganze nichtahnend, dass CT eben nicht für mittefristiges  Positionstrading geeignet ist. In CT muss man seinen Trade grundsätzlich als Zock verstehen. Daher ist RM überlebensnotwendig, um langfristig im Spiel zu bleiben.Dann reicht auch eine Trefferquote von 51%, was eher realistisch für CT ist.

DIe Grenze für "Humbug" definiere ich unterhalb von sagen wir 80% Trefferquote. Eine Analysetechnik die schlechter ist, wir den Positionstrader langfristig pleite gehen lassen. Zumindest wenn man Derivate handelt, ansonsten muss man eben jahrelange Geduld haben. Oder jahrzehntelange.

mal ordentliches mm vorausgesetzt könnte man in der theorie sogar mit 20% trefferquote reich werden

definier erstmal treffer - "Daher war das HS auf 90% Trefferquote programmiert"
öhem ja ....

völliger nonsens

"In CT muss man seinen Trade grundsätzlich als Zock verstehen. Daher ist RM überlebensnotwendig, um langfristig im Spiel zu bleiben.Dann reicht auch eine Trefferquote von 51%, was eher realistisch für CT ist. "

wenn ich mir im randgebiet der ct nur setups suche die eine hohe  bis höhere eintrittswahrscheinlichkeit  haben also alles über 60% mit so lustigen namen wie piercing pattern, morningstar uvm dann ggf noch durch lang-erarbeitete erfahrung grundsätzliches übers trading gelernt habe ist es möglich trefferquoten deutlich ÜBER 60% zu bekommen

ABER trefferquote beeindruckt eben nur laien wenn sie grundsätzlich nicht verstanden haben was trading überhaupt ist

was du ggf betreiben willst ist investition - da du nicht in einzelaktien investierst - muss dies über indices passieren

liegt man hier falsch und investiert über os hat man drawdowns von annähernd 80-90% die man so gut wie nie wieder aufholt

das ist dann noch nicht einmal investition - erklärt aber eben warum man sich mit einstiegen zurückhält

sorry aber das was zap eben erzählt mag neue beeindrucken - und hat eben nix damit zu tun dass ich in irgendeiner art sentimenttraden diffanieren will - aber wer nicht begreift dass auch das sentiment ein muster ist das versagen kann wird scheitern

und nur für dieses versagen ist ein sl unerlässlich

als bpsl der drawdown von 2000 punkten - was eben nicht häme sein soll - denn sowas ist mir selber bereits passiert - sl hätte hier die investition nicht nur gerettet sondern erheblich verbessert

Eine mittlere Tagekerze bedeutet einen Tausender...
Deshalb meine Nervosität...

Schön dass du soviel über mein HS weißt - ohne es je gesehen zu haben. Und über Drawdowns, ohne meine Spekulationsstrategie verstanden zu haben.

Ich denke, wir sollten diese sinnlose Diskussion beenden. Du hast bemerkt, dass sich mein letztes Posting an fill richtete?

Im übrigen glaube ich, dass sich ein Börsianer ständig weiterentwickeln muss. Die übelsten Fehler entstehen hier im Forum dadurch dass Leute ihre vor vielen Jahren geprägten Überzeugungen und Strategien auch heute noch anzuwenden versuchen - die Fehlschläge sind Legion.

Dass ich bereit bin, neue Dinge auszuprobieren und mich weiterzuentwickeln, auch Irrtümer wie das HS einzugestehen, habe ich hinlänglich bewiesen. Dass sich dadurch meine Einstellung zu gewissen hier im Forum gepflegten Dogmen (wozu auch CT gehört) geändert hat, ist dabei selbstverständlich. Wie gesagt: Es kann sein, dass ich schon den Weg gegangen bin, den du noch gehen mußt - wenn der Leidensdruck nur groß genug ist. Irgendwann.

Wer nicht bereit ist, eine Tageskerze mental auszuhalten, dem kann man nur raten, das Risiko zu verringern.

dann eben nicht zocken,  sondern niedrigen hebel  oder  gar nicht die posi  handeln......    ruhe   beim handeln ist eine voraussetzung,  wir haben   geringe umsätze , gestern und heute.......

Ist heute der Tag, an dem es alle besser wissen?
Ich war long in einer großen Derivateposition - perspektivisch sehe ich da nach oben weiter noch große Chancen, erwarte aber einen ordentlichen Rücksetzen und gehe dann aus der Position - da mich jeder Tag "Rücksetzer" einen Tausender kosten wird.

Ich leite diesen Ausstieg am SSI ab und geben diese Entscheidung zur technischen Diskussion frei - und bekomem dann Antworten, dass wenn man nicht die Eier in der Hose hat, nix an der Börse zu suchen hat oder den Hinweis, dass man niedrigeren Hebel wählen möge. Tipps, die sich an irrelevanten Annahmen orientieren.

und  deine meinung ist zu respektieren...ende......

glucks

wirklich irrelevant.

sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch schon aus EUR/jPY Long raus. Allerdings viel zu früh und da wäre ein SL setzten/nachziehen und weiterlaufen lassen die deutlich bessere Variante gewesen. So habe ich wieder einmal nicht das Optimum aus einem Trade herausgeholt, nur weil ich so ein Gefühl hatte.

wer hat denn hier einen Drawdown von 2.000 P 'ausgesessen' ? Dieses Narrativ hat Daiphong in die Welt gesetzt und es macht nun die Runde. Zap hatte lediglich darauf verwiesen, dass eine bis heute durchgehaltene Longposition seit Beginn des Bullmarktes 09 eine legitime Option darstellt. Er selbst macht jedoch etwas anderes, wie jeder seinem durchaus wechselhaftem 'Bias' entnehmen könnte...  

Ansonsten: Auch SA ist dem Motiv nach 'Mustererkennung'. Ein Muster allerdings, dass im Extrembereich grundsätzlich und immer eine Umkehrformation des übergeordneten Trends beschreibt. Dies bereits deshalb, weil eine Trendumkehr rein technisch gar nicht anders zustande kommen kann als dass strategische / antizyklische Käufe bzw Verkäufe auf ein ausgedünntes prozyklisches Volumen treffen, welches notwendig mit einem Sentiment im Extrembereich einhergeht. Was dann auch das Rätsel löst, weshalb Trendwechsel stets mit geringem Volumina einhergehen...

Mit anderen Worten: Für Positionen, die konträr zu einem extremen Sentiment eingegangen werden, braucht es zumindest im Entry kein SL, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Position ins Plus läuft. Wenn zusätzlich das Momentum als Indikation herangezogen wird, lässt sich der Entry genauer justieren, was das (temporäre)  Rückschlagspotential limitieren sollte. Probleme und Risiken entstehen nur dann, wenn sekundäre oder tertiäre Trends dem Sentiment abgezwungen werden sollen. Denn hier fehlt genau das, was die SA so sicher macht: der Extrembereich....

 

Fill

 

 

Wer fragt bekommt eine Antwort. Auch wenn er sie vielleicht nicht gerne hört. Dein Trade war am mittelfristigen Sentiment wohlbegründet, insofern verstehe ich den Sinneswandel binnen Stunden nicht ganz. Dass du raus bist ist natürlich deine legitime Entscheidung.

Ich hoffe nur, dass hier in Zukunft keine Stundenzocks mehr besprochen werden, das hat der Thread nicht verdient.