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Der Artikel von SAKU von dem TTT ist vor der Lehmannpleite geschrieben worden,
die alte Kamelle passt nicht in die Zeit.
"[...] Auch inhaltlich kritisch, weil die Banker zwar jeden KO an der EUREX absichern, aber ob derer Stillhaltergeschäft am Ende am Hexensabbatt aufgeht?
Das errrechnete ideale Niveau für die STillhalter wurde an der letzten Verfallstagen selten getroffen, also auch Verluste für die Banken.
6,7 Milliarden Verlust für die Deutsche Bank letztes Jahr.......[...]"
zur Erinnerung...
http://www.ariva.de/forum/...-EURUSD-JPY-532688?page=124#jump20960858Es geht nicht ums Stillhaltergeschäft, es geht darum, dass die Banken ihre Kontrakte mit Futuregeschäften absichern (Der Eigenhandel is ne andere Geschichte). UNd bei der Kontraktabsicherung geht's auch nicht darum, dass die Kontrakte den Stillhalter 100% bringen, es geht darum, dass unterm dicken Strich die Banke bei der Geschichte nicht in die Grütze fassen. Hier geht es darum, dass die Emmis bei Ausknocken gewinnen (klar) und bei Gewinn für den Trader nix verlieren (bzw. nur wenig gewinnen, den Spread).
Der Verlust der DeuBa hat hier auch nix zu suchen, da hier ja rund 3/4 des Verlusts Rückstellungen für krumme Geschäfte waren.
Doppel-ID, Doppel-D, alles eine Baustelle!