Tradingstrategie?

Hallo zusammen,

ich habe zwar noch nicht viel Ahnung von Futures, doch mir schwebt da so eine Gedanke im Kopf herum. Aber vielleicht ist dies auch totaler Blödsinn. Vorausgesetzt der betrachtete Wert pendelt regelmäßig zwischen einem Widerstand und einer Unterstützung hin und her. Ich kaufe nun einen Kontrakt long und einen Kontrakt short, beide bei sagen wir der Einfachheit halber etwa 10 US-Dollar. Parallel dazu platziere ich nun je ein Verkaufslimit von Plus/Minus 10 US-Cent. Egal in welche Richtung der Trend nun geht, müsste ich mit dem einen Kontrakt ausgestoppt werden und mit dem anderen Geld verdienen. Funktioniert so etwas?

Viele Grüße
Sven

Hi Sven,

so wie ich das sehe, dürftest du solange beide Positionen offen sind, keinen Gewinn erzielen. Erst wenn ein Kontrakt ausgestoppt wird, wäre ein Gewinn möglich. Vorausgesetzt der Markt dreht dann nicht gleich wieder. Letzten Endes musst du auch noch die Transaktionsgebühren berücksichtigen.

Grüße
Andi

Hallo Sven,

Deine Idee ist grundsätzlich gar nicht so schlecht, doch glaube ich, dass Du hier mehrere Sachen verquickst.

a) Wert pendelt zwischen Unterstützung und Widerstand hin und her.

Dann kannst Du (solltest Du an die Verzögerungsmarke glauben) einfach über der Unterstützung kaufen bzw. unter dem Widerstand verkaufen.

b) Wert liegt irgendwo und soll Deiner Meinung nach in eine Richtung laufen, Frage ist nur, in welche

Dann kannst Du natürlich beide Richtungen kaufen (über entry stop). Eine interessante Alternative ist die Bildung eines so genannten Long Straddles. Dabei kaufst Du einen Call und einen Put mit gleichem Strike und gleicher Laufzeit. Egal ob es steigt oder fällt, Du machst Gewinn. Nur wenn der Kurs im Bereich der aktuellen Höhe stehenbleibt, würdest Du Verluste machen.

VG
taishi

Hallo taishi,

jetzt muss ich doch mal dumm fragen. Man kauft einen Call und einen Put mit gleichem Basispreis und gleicher Laufzeit. Nehmen wir an der Kurs des Basiswerts steigt, verliert der Put dann nicht an Wert? Oder anders: Frisst der Put nicht den Gewinn des Calls auf?

Gruß
Michael

Hallo taishi,

ich habe mich vielleicht etwas blöd ausgedrückt. Ich meinte, dass sich der Wert regelmäßig um einen bestimmten Mittelwert hin- und herbewegt, was sich natürlich auch flink mal verändern kann. Inwieweit würde sich dadurch Deine Antwort ändern?

Viele Grüße
Sven

Hallo Michael,

Du hast recht, allerdings nicht zu Ende gedacht:

Der Put würde mit steigenden Kursen an Wert verlieren, allerdings kann er nicht unter Null gehen. Mehr als die gezahlte Prämie kann nicht verloren werden.

Gleichzeitig würde aber mit steigenden Kursen der Call an Wert gewinnen, der dann allerdings unbeschränkt.

Das gleiche gilt natürlich auf der Abwärtsseite, dann spiegelbildlich.

Das einzige Problem: bleibt der Kurs in etwa auf Höhe des Strike-Preises stehen, verlierst Du mit beiden Optionen, da sie im Zeitablauf den Zeitwert verlieren.

Der Long-Straddle (gekaufter Call + gekaufter Put) eignet sich also nur dann, wenn Du davon ausgehst, dass der Kurs sich deutlich in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

VG
taishi

Hi Sven,

wenn ich Dich richtig verstehe, dann trifft das wohl auf Punkt a) meines obigen Postings #3 zu, oder?

Aber was mir noch an Deinem Posting (#1) auffällt: gleichzeitig long und short gehen, kannst Du nicht. (Kannst Du natürlich schon, doch dann bist Du ja wieder "flat", weil sich die Positionen aufheben. Damit machst Du aber weniger Dein Konto als Deinen Broker glücklich, wegen der Gebühren. Sinn macht das für Dich keinen.)

VG
taishi

EINE KURZE FRAGE.
WARUM HANDELT IHR ALLE MIT OPIONSSCHEINE, DIE GEGENÜBER CFD´S DOCH NUR NACHTEILE HABEN ????

Genau! Doch warum CFD? Warum nicht Optionen?

Hallo cash crash,

OS haben durchaus auch Vorteile gegenüber CFDs, z.B. kann man, wenn sich der Optionsschein kurz vor dem Verfall befindet und aus dem Geld liegt, manchmal über 500% Gewinn machen, obwohl sich die Aktie nur 5 - 10% bewegt hat.

Ich wüsste nicht, welcher Anbieter einen Hebel von 100 mit Aktien-CFDs anbietet.

Ich bin doch nicht lebensmüde und zocke mit einem Hebel von 100 in der gegend herum. Gibts einen kleinen Gap nach unten und dein Geld ist futsch.
Ich Zocke nicht. Ich handle nur mit Schlusskursen. Und vermehre ständig und vorallem (fast) SICHER mein Kapital.

Fragt sich nur wie oft du die 500% Gewinn schon realisiert hast?

Also der "Hebel" in Ehren, aber der wesentliche Unterschied zwischen Optionen/Optionsscheinen und CFD liegt ja weniger im Hebel als vielmehr in der Funktionsweise: Optionen beinhalten ein Recht, auch und bewusst unter Berücksichtigung zeitlicher Aspekte, während CFD ja einen Quasi-Besitz repräsentieren.

Das ist, als ob man einen Dosenöffner mit einem Korkenzieher vergleicht und meint, der eine sei aber klar besser.

Noch was zum Thema "Hebel": wer nicht gerade ein Kleinkonto besitzt, dem sollte der Hebel egal sein. Da ein "Hebel" in beide Richtungen wirkt, liegt die Restriktion im Money-Management. Ob ich 1x Hebel 100 kaufe oder 100x Hebel 1 ist dabei letztlich egal.

VG

taishi

Hey taishi,

Du hast mich neugierig gemacht: warum schreibst Du "Hebel" immer in Anführungszeichen?

Grüßle

Tina

Warum sollte das egal sein. Wenn ich ein Depot mit 10.000 Euro habe, kann ich ja mit 200.000 Euro handeln. Wenn ich mit meinem ganzen Depot mit dem Hebel 20 in eine Position reingehe, müsste ich schon ein wenig verrückt sein. Da genügt ein kleiner Rücksetzter in die falsche Richtung und ich bin futsch. Wenn ich aber mein Depot in 10 Werte splitte, und dabei auch noch in jeder Position mit einem Hebel von 20 drinn bin, ist das sehrwohl ein Riesen Unterschied. "Risikomanagment"
Ich finde, es ist weitaus sinnvoller mit einem kleinen Hebel zu starten (z.b. Hebel 5)  und sich dann im Gewinn hochpyramidieren. Würde auch niemals alles auf eine Karte setzen.
Gruß Crash cash (obwohl zurzeit mehr Cash als Crash ;-)  )

Hallo taishi,

ja genau, Du es richtig erfasst. Mein Statement bezog sich auf Punkt a). Mhm, und ich dachte ich hätte mal eine gute Idee. :-(

Viele Grüße
Sven

Hi taishi,

bzgl. Deines Posting unter #7: nach Svens Idee ist man doch nur so lange "flat", wie beide Orders laufen. Wird man durch eine Order ausgestoppt, dann doch nicht mehr. Mit der noch verbleibenden Order könnte man theoretisch, so bald die andere ausgestoppt wurde, nun einen Gewinn erzielen. Würde der Markt, nach der Ausstoppung der einen (ersten) Order direkt wieder drehen, dann fährt man auch mit der zweiten Order einen Verlust ein und einzig der Broker freut sich.

Grüße
Andi