Excel für Risiko-Management für Derivate-Depot

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Excel für Risiko-Management für Derivate-Depot ersterbloc
ersterbloc:

Excel für Risiko-Management für Derivate-Depot

 
29.08.04 13:05
#1
Möchte eine Excel-Tabelle zur Simulation einen (Anlage-) Derivate-Depots (Sicht 1-2 Jahre) basteln.

Mir ist klar, dass das mit überschaubaren Aufwand nicht ganz einfach ist. Daher ist jeder Hinweis willkommen.

Hat sich schon jemand damit versucht??

Excel für Risiko-Management für Derivate-Depot Mecki
Mecki:

Macht wenig Sinn, denke ich

 
29.08.04 16:20
#2
Hallo ersterbloc.
Was für Derivate meinst Du?
Für die meisten Zertifikate (Discount, Bonus, Korridor, Rolling etc.)macht ein Excel-Depot wohl wenig Sinn. Hier geht es ja nicht um den richtigen Mix und das Setzen von Stopp-Loss bzw. Verkauflimits, sondern darum, ob man am Ende vom Discount oder Bonus profitieren kann. Das heißt, jedes Zertifikat sollte für sich allein betrachtet werden.
Habe selbst etwa 1 Jahr lang ein Excel-Depot mit Hebelprodukten mit mittelfristiger Anlageausrichtung geführt, das allerdings wegen der zu engen Stopp-Loss-Setzungen so viele Miese machte, dass ich mich entschied, bei Aktien und Fonds zu bleiben.
Bin kein Zockertyp. Ein Simulieren von Day-Trades ist wohl sehr aufwändig und auch sehr schwierig. Der mittelfrisitg angelegte Aktien und Fonds-Handel ist mit einem Chart-Analyzer-Programm (gibts z.B. bei comdirect oder bei der DAB kostenlos im Internet) problemlos per Excel simulierbar.
Excel für Risiko-Management für Derivate-Depot ersterbloc

@Mecki

 
#3
Danke für Deinen Beitrag.

Natürlich muss jede Position eines Depots für sich betrachtet werden, jedoch auch sein Einfluss auf das Gesamt-Depot um das Risiko/Gewinnpotential des Depots zu ermitteln ..und nicht nur abwarten ob nun eine Barrier geknackt wird oder nicht.
Wenn man ein Depot mit mehreren Derivaten hat, sind die Risiken des Gesamt-Depots in der Nähe der der Barriers ziemlich intransparent,
daher mein Bemühen das etwas in den 'Griff zu bekommen.
..will see..

Zu Deinen früheren Problemen mit mittelfristigen Hebeln mit Stopploss Kickouts: könnte es sein, dass Du evtl. zu enge Stopploss-Grenzen gesetzt haben könntest und Dein Zielkurs zu gering war im Vergleich zur erwarteten zwischenzeitlichen Volatilität ??

Durch die relativ engen Trading-Ranges ohne Trend während der letzten Monate war es ausserordentlich schwer im Handel mit vernünftigen Risiko/Gewinnpotential zu agieren. Mann muss auch mal Zeiten hinnehmen wo man abseits bleibt ..es sei denn man hat für solche Marktkonstellationen ein besonderes und erfolgversprechendes Handelskonzept.


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