Wenn ich kurz ein ein Haar der Länge nach achteln darf, bitte. :-)
Seit ca. 2008 gibt es eine Korrelation zwischen dem Yen und den Indizes. EURJPY trade ich hierbei wegen des niedrigen Spreads.
Im Tickchart ist mir das besonders auffällig. Insbesondere die Slippages im JPY nach unten werden ein paar Sekunden später - und somit im M1 kaum feststellbar - von gleichlaufenden Reaktionen in den Indizes begleitet.
Wo Du allerdings absolut recht hast, ist, dass es sich zunächst um zwei komplett unterschiedliche Märkte handelt und dass so eine Korrelation auch mal beendet sein wird.
Ein Festbeißen an so einer Korrelation führt somit zu dem gleichen Effekt, den Newstrader haben, von denen Allenthalben der Satz:"Eigentlich müsste der doch jetzt, weil..." zu hören und zu lesen ist.
Sobald in meiner Welt die innere Stimme diesen Satz spricht, weiß ich, dass ich gerade mit einer Kreuzung aus Canis und Sus Scrofa im Begriff bin zu sprechen.
Der Markt als solches muss garnichts.
Er kann.
Wenn er will.
Und wenn er nicht will, dann will er halt nicht.
Das sollte bei allen Tradern ein Konsens sein. Denn hieraus ergeben sich einige interessante Schlussfolgerungen, die unweigerlich in Richtung Moneymanagement führen.
Und irgendwann gewöhne ich mir das Denken in Korrelationen auch ab. Denn dieses Denken führt zur Fundamentalanalyse ("Wieso ist der Yen so stark?") und Bedürfnis zur Beantwortung der Frage führt dann zum Newstrading und dieses führt dann unweigerlich zu einer eingeschränkten Wahrnehmung des MARKTES. Denn der richtet sich nicht notwendigerweise nach den News.
Kann das mal jemand meinem inneren Canis Sus verklickern? Gibt's irgendwo Hundeschulen? ;-)