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"Dieser Effekt beschreibt die anormal hohen Renditen, die an den Tagen vor den Feiertagen beobachtet werden können. Bereits in den 1960er und 1970er Jahren gab es erste Untersuchungen hinsichtlich dieses Effekts im Dow Jones Industrial Average sowie im S&P 500." (...)
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Vierfacher saisonaler Rückenwind Laut einer aktuellen Analyse von Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse von HSBC Trinkaus, hat der Dax in der Woche vor Ostern seit 1988 im Schnitt um 0,8 Prozent zugelegt. Damit werde die durchschnittliche Wochenperformance von 0,2 Prozent deutlich in den Schatten gestellt." Q: boerse.ard.de/marktberichte/...eit-fuer-die-osterrally100.html
Wie geht denn die "Osterregel" !?!
... hab nicht aufgepasst ! ;-)
Börse mit Onkel Walli... wieder was dazugelernt...
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