Der letzte Urlaubstag.....Shietwetter.....ergo, etwas Zeit , um mal zu schauen, was es interessantes zu erläutern gäbe....(Mitten während der Schreibselei, kam tatsächlich die Sonne zum Vorschein...)
Ich greife mal ein Thema auf, welches in diversen BMs oft angefragt wird.
Die Posigröße.....
Da ich kein großer Freund von "Wer hat den Längsten??" bin, möchte ich nur meinen Ansatz ganz allgemein angehen.
Zum Verständnis für die Zerti Spezialisten hier.....Ich handel CfDs
1CfD heißt, 1€uro/vollen Punkt im DAX....Dachs, weil den hier wohl die Meisten handeln...;-)))
Ergo, ihr müsst je nach Bezugsverhältnis umrechnen....
In meinen 7 Jahren mit CfDs hab ich viel ausprobiert.....Überhebelung nicht ausgenommen....ebenso war dann danach ein zu vorsichtiges agieren auch nicht profitabel.
Nachfolgende Erläuterungen zählen nur bei meinem Daytrading auf den DAX!
Swings haben, je nach Asset/Marginanforderungen, andere Regeln
Die durchschnittliche Depotgröße beim Start in dem Traum eines Traders beträgt 5000€....
75% davon werden in den ersten 12 Monaten platt gemacht.....(lt. Aussage eines Mitarbeiters eines Brokers während eines geselligen Abends nach der Invest 2019)
Das gab mir zu denken.....
Die Wahrscheinlichkeit, sein Depot zu schrotten, wenn man mit dem SL max 1% pro Trade im Schnitt riskieren möchte, liegt fast bei 0
Also dachte ich, 0,5% sind besser.....auch psychisch betrachtet....
Es entstanden zwei Excel Tabellen.
Startkapital 5000€.....ab hier sollte pro Trade 1CfD gekauft werden.
Da man CfDs beim DAX zehnteln kann, bedeutet das, das für je 500€ Kapital 0,1CfDs im Daytrading gesetzt werden können. Vorausgesetzt , es ist nur dieser eine Trade offen!
Ansonsten zählt für einen eventuellen zeitgleichen zweiten Trade zur Berechnung der Posigröße, das restliche frei verfügbare Kapital.
0,5% ist mein festgelegtes Risiko.....von 5000,- wären das 25P= 25,-€....pro Position bei einem CfD.
Das Schöne an diesem System ist, das man den SL 25P immer beibehalten kann....egal auf welchem Stand die Kapitalisierung ist......Prozentrechnen....
Ergo....Exceltabelle in 500,- Schritten....jedes Mal +0,1 CfD
Sowie ein Trade ins Plus geht, ziehe ich den SL im Dax auf 12,5P heran und minimiere so mein Risiko....und ab 15P im Plus setzt der TSL mit 15P in Bewegung
Tabelle Nr. 2 entstand aus der Überlegung, wie schnell sich das Kapital vermehren könnte/sollte, ohne unnötig viel Risiko eingehen zu müssen.
Ergo....wieviel Punkte brauche ich je Handelstag, um einen Netto Verdoppler hinzulegen??
Es sind im DAX tatsächlich, bei ca 250 angenommenen Handelstagen, nur 17P...was brutto Betrag(x)*2,35 entspricht. Das heißt, 0,33% Depotertrag pro Tag als Ziel...
17P sind tatsächlich ohne Probleme machbar, sofern man nicht dem Overtrading ..... war eines meiner großen Probleme bei viel Freizeit.....verfällt.20P...bzw 40P sind erstrebenswert wenns läuft....als Puffer für schlechtere Tage, welche definitiv auch kommen werden.
Es gibt für alle Marksituationen Zeiten, welche volatiler sind, und auf die man sich beschränken sollte.....Es bringt nix, ne 10P Range über 2 Stunden zu verfolgen.....man handelt dann aus Langeweile
Durch Tabelle 1 besitzen die 17P, welche in Tab2 entstanden sind, immer die selbe Wertigkeit.
ORB....Schlussauktion....14.30er Zahlen...DOW Opening....nur um ein paar Beispiele für Vola zu nennen
Für die verschiedenen Systeme auf den DAX, benutze ich 10% der CfD Anzahl vom DAX Trading, da hier mit größeren Verlusten gerechnet werden kann.....SL = maxSL 5%......Läuft der Trade >170P ins Plus, kommt ein TSL zum Einsatz, bzw die Position wird händisch geschlossen.
Wünsche noch nen schönen Restsamstag.....
Der Herd ruft
Trout
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