Bezeichnung Wert
WKN 834038
Emittent Deutsche Bank
Basiswert
Typ C/P Call
Typ E/A Europäisch
Basispreis 5125.00
Währung EUR
Fälligkeit 30.04.2003
Bez.-Verh. 0.0051 Stammdaten
Kursdaten
Emittent Deutsche Bank Kurs Basiswert 04.09.2001, 13:14
Basiswert DAX (846900) in EUR
5114.24 (DAX)
Typ C/P Call Kurs Optionsschein 04.09.2001, 13:14
Typ E/A Europäisch Geld
4.120 (+0.040 / +1.0%)
Basispreis 5125.000 Brief
4.140 (+0.040 / +1.0%)
Währung EUR Spread
Fälligkeit 30.04.2003 Absolut
0.02
Bez.-Verh. 0.0051 Homogenisiert
3.91
Börsenplatz FSE in % des Briefkurses
0.48
Bemerkung Keine
Kennzahlen
Parität -0.06 Break-Even 5932.76
Aufgeld (in %) 16.00 Aufgeld p.a. (in %) 9.56
Hebel 6.33 Omega 4.05
Theoretischer Wert 3.95 Bewertungsniveau (in %) 4.49
Historische Volatilität (in %) 23.68 Implizite Volatilität (Mittelkurs) (in %) 25.08
Implizite Volatilität (Geldkurs) (in %) 25.00 Implizite Volatilität (Briefkurs) (in %) 25.16
Totalverlustwahrscheinlichk. (in %) 47.88 Delta 0.64
Theta -0.03 Vega 0.13
Innerer Wert 0.00 Zeitwert 4.13
Ertragsgleichheit (in %) 19.01 Ertragsgleichheit p.a. (in %) 11.35
Aufgeld p.a./Omega (in %) 2.36 Ertragsgleichheit p.a./Omega (in %) 2.80
Moneyness 1.00 Spread-Move 6.11
Transaktionskosten-Move 12.61 Zeitwert-Move 8.28
Prozentuales Wochentheta -0.66 Hold-Break-Even 27.00
WKN 834038
Emittent Deutsche Bank
Basiswert
Typ C/P Call
Typ E/A Europäisch
Basispreis 5125.00
Währung EUR
Fälligkeit 30.04.2003
Bez.-Verh. 0.0051 Stammdaten
Kursdaten
Emittent Deutsche Bank Kurs Basiswert 04.09.2001, 13:14
Basiswert DAX (846900) in EUR
5114.24 (DAX)
Typ C/P Call Kurs Optionsschein 04.09.2001, 13:14
Typ E/A Europäisch Geld
4.120 (+0.040 / +1.0%)
Basispreis 5125.000 Brief
4.140 (+0.040 / +1.0%)
Währung EUR Spread
Fälligkeit 30.04.2003 Absolut
0.02
Bez.-Verh. 0.0051 Homogenisiert
3.91
Börsenplatz FSE in % des Briefkurses
0.48
Bemerkung Keine
Kennzahlen
Parität -0.06 Break-Even 5932.76
Aufgeld (in %) 16.00 Aufgeld p.a. (in %) 9.56
Hebel 6.33 Omega 4.05
Theoretischer Wert 3.95 Bewertungsniveau (in %) 4.49
Historische Volatilität (in %) 23.68 Implizite Volatilität (Mittelkurs) (in %) 25.08
Implizite Volatilität (Geldkurs) (in %) 25.00 Implizite Volatilität (Briefkurs) (in %) 25.16
Totalverlustwahrscheinlichk. (in %) 47.88 Delta 0.64
Theta -0.03 Vega 0.13
Innerer Wert 0.00 Zeitwert 4.13
Ertragsgleichheit (in %) 19.01 Ertragsgleichheit p.a. (in %) 11.35
Aufgeld p.a./Omega (in %) 2.36 Ertragsgleichheit p.a./Omega (in %) 2.80
Moneyness 1.00 Spread-Move 6.11
Transaktionskosten-Move 12.61 Zeitwert-Move 8.28
Prozentuales Wochentheta -0.66 Hold-Break-Even 27.00
