Es geht nicht, weil das Java Teil ein eigenes Programm ist, und somit die volle Kontrolle ueber die Daten hat.
Es ginge, falls der Programmierer des Java-Applets/Programms das Speichern vorgesehen hat.
Wenn Du jedoch weisst, das es sich um ein MPEG handelt, dann kannst Du den Netzwerkverkehr zwischen Applet und Server filtern, und so an die Daten kommen.
Fuer einen Laien ist das jedoch nicht machbar. (Vermute das Du kein Softwareentwickler bist)
Ggf. kontaktiert das Applet den Server auch ueber einen Proxy, in dem Fall kann es sein Du findest danach das MPEG in dessen Cache wieder.
mfg