Entwicklung von Handelssystemen

wir wissen immer noch nicht, wie Rot und Blau entstehen. Ist die Idee #174 (dann mit unterschiedlichen Zeitbasen für Blau und rot) richtig?

Der Indikator "sieht" einen quadratischen Verlauf des Kurses. Wäre der Kurs quadratisch, lägen blaues und rotes Band auf. Da der Kurs aber idR nicht quadr. läuft, sind die Kurven auseinander. Der Indikator testet also auf Basis der quadr. Kursverlaufes.

Blaue und Rote Linie haben den gleichen Timeframe. Man kann aber mehrere Timeframes in den Chart einblenden.
Interessant ist, dass die verschiedenen Ebenen häufig einander aufliegen, aber sich auch voneinander abheben. Das scheint bedeutsam zu sein. Etwa wenn rot im Kurzfrist-Bereich nach oben abhebt, ist das trendverstärkend. Zugleich erhöht sich ein potenzieller SL - d.h. das Risiko wird geringer.

Dass die gelbe Linie oftmals den Trend so gut trifft - manchmal macht die gelbe Linie einen Sprung, und DAXi dackelt hinterher .... ist in gewisser Weise Zufall. Die gelbe Linie unterliegt KEINEM math. Modell, das ist nur für "blau" und "rot" gegeben. Oder: Die gelbe Linie entspricht exakt PTR "Null".

Man kann den Indikator übrigens nicht ohne weiteres "optimieren", da dann das math. Modell nicht mehr gegeben ist. Zu dem Indi würde allerdings ein RSI-Derivat für Swingtrades gut passen. Da arbeite ich noch dran.

Skurril ist:: Der übergeordnete Timeframe fängt an zu "krisseln", wenn was in der Luft liegt. Warum das so ist , weiß ich auch nicht.... :) Vielleicht "riecht" der ja Indikator Manipulationsversuche von GS.

fxmtrade.com, denn dessen whois-Abfrage liefert nur

Registrant Contact:
  Whois Privacy Protection Service, Inc.

Ein vertrauenswürdiger Anbieter hätte m.E. eine solche Verschleierung nicht nötig.

Interessant, dass die MT-Programmierer Russen sind. Eine gewisse Russlandlastigkeit habe ich auch bei den Brokern festgestellt. Nicht, dass ich was gegen Russen als Programmierer hätte. Meine Erfahrungen mit denen sind jedenfalls deutlich besser, als mit indischen Programmierern.

Die Kombination von russischen Programmierern und russischen Brokern löst bei mir jedoch, möglicherweise ungerechtfertigt, Hütchenpieleralarm aus.

Was die Verwendung von proprietären Sprachen (Metratrader, Equilla, eSignal...) versus Standardsprachen (C, Java, ...) betrifft: echte Programmierer würden sich Standardsprachen wünschen, weil sie diese schon kennen. Nichtprogrammierer schätzen die Vereinfachungen, die anwendungsspezifiische Sprachen bieten. Im Allgemeinen wollen Hersteller von Anwendungssoftware die Einbeziehung von Programmierern auf Kundenseite reduzieren und die Abhängkeit von der eigenen anwendungsspezifischen Sprache erhöhen. Also arbeite Dich schön in Metatrader ein, denn damit sinkt die Gefahr, dass Du mal was andres nimmst.

aber bei nicht lineraen Modellen sollte man auch nichtlineare Regressionen berechnen -  

nur meine ganz bescheidene persönliche Meinung

PS. man könnte es auch mal mit log-linearen Modellen versuchen

eigentlich hast Du Recht. Die Frage ist nur, was Du erreichen willst? Die Projetion auf die Zukunft bleibt bei dem Ansatz ebenso genau/ ungenau wie bei der linearen Progression, vorausgesetzt man interessiert sich für die Steigung bzw. die Wende-/ Scheitelpunkte.
Oder hast Du andere Erkenntnisse? Ich lerne gerne dazu :)

Hallo Tüftler,
habe mal anhand des Jahres 2009 die Signalqualität meines PTR-Indikators getestet. Der Dax konnte um den Faktor 2,58 geschlagen werden. Mit einem einfachen Trailingstopp sogar um Faktor 3,07. Mehr hier:
turboluke.wordpress.com/2009/12/20/...m-fur-den-ptr-indikator/

Wer gegen den Trend eine Flagge traden möchte, benötigt dafür eine wesentlich kürzere Zeitebene als die, in der man im Trend unterwegs ist.

Beispiel Gold: Mit Einstellung 2h liefert das Kursband , welches kräftig und gleichmäßig nach unten zieht, die Information des Downtrends selbst. Es finden sich mehrere Abpraller: zum einen in der Mitte des Kursbandes (wäre als 50%-RT aufzufassen)  und an der Oberkante ebenso.

Eine praktische Sache also, wenn man im Trend die gegenläufigen Dips, an denen der Kurs wieder Richtung Trend dreht, mitnehmen möchte. An den Trendgrenzen sind immer rasche Bewegungen zu erwarten, mit Ausnahme evtl. des in Trendrichtung liegenden (hier roten) Kursbandes.

Um zu beurteilen, ob der Kurs tatsächlich eine Drehung macht, habe ich quadratische Regression aufgenommen und als Indikator untendran gehängt. (Also gewissermaßen was nichtlineares)

Die Regressionskurve wird berechnet:  f(x) = ax² + bx + c, und sowohl a (orange) als auch b( schnee) werden angezeigt.  Die Koeffizienten werden durch "klassische" Matrixinversion bestimmt. Durch einige Tricks kann der theoretisch enorme Rechenaufwand auf wenige Prozent eingedampft werden.

Man sieht, dass die orange Kurve immer etwas voreilt und man kann sich auch auf die Kursbewegungen der orangenen Linie verlassen - da diese den "Trendschwung" ausdrückt. Hierfür 2 Zeiteinheiten: einmal DAX 30min und der andere DAX 90min.

"Umstiege" bzw. "Einstiege" sind dann besonders sicher, wenn die beiden QRG in die gleiche Richtung laufen. Gegen den Trend zu laufen, ist aber schwer, wie man auch hier sehen kann. Es ist also einfacher, im Downer den Rücklauf vom oberen Trend für Einstiege zu nutzen, damit prozyklisch zu traden.

Ich möchte auch gerne die hilfe von HS in Anspruch nehmen. Ein guter und langjähriger Freund von mir ist mittlerweile schon seit knapp 3 Jahrzehnten an der Börse tätig. Aufgrund seiner Erfahrung war er für mich im Thema HS der erste Ansprechpartner, und bat in darum, gemeinsam mit mir ein Handelssystem zu entwickeln, welches auf meine Bedürfnisse bzw. Vorlieben abgestimmt ist.

Er sagte jedoch, dass es für mich zunächst von Vorteil sei, mich über HS zu informieren bzw. Informationen darüber zu sammeln, wie diese funktionieren und zu was man sie denn überhaupt benötigt. Wenn ich mich ein wenig mit dieser Materie beschäftigt bzw. in das Thema eingelsen habe, sei er bereit mit mir gemeinsam ein HS zu entwickeln. Darüber hinaus sei es grob gesagt einfacher für mich, bestimmte Dinge zu verstehen, falls ich mich im Voraus darüber informiert habe.


Aus diesen Gründe habe ich ein paar grundlegende Fragen zum Thema Handelssystem und hoffe natürlich, dass sich der ein oder andere User hier bereit erklären würde, sich ein wenig Zeit zu nehmen, um mir diese Fragen beantworten zu können.

Diese wären:
- Wie entwickelt man ein HS und welche (Vor-) Kenntnisse sind dazu notwendig (hilfreiche Internetseiten?)  ?
- Welches Programm wird für die Entwicklung von HS verwendet?
- Welche Instrumente sind hierzu notwendig?
- Gibt es bereit vorgefertige oder sogar gänzlich fertiggestellte HS, die man kostenlos zur Selbsthilfe einsehen  
 kann?
- Ist es anspruchsvoll, solch ein HS zu entwickeln? Zeitlicher Rahmen?



Ich habe zwar noch mehr Fragen, aber mir wäre schon sehr geholfen, wenn sich ein paar User erbarmen würden mir bei den o.g. Fragen zu helfen.


Ich finde diesen Thread im Übrigen sehr interessant.
Ich hoffe ihr hattet einen guten Rutsch und wünsche euch allen Glück, Gesundheit, und natürlich viel Erfolg im neuen Jahr 2010!

LG,
Odolando

HS..vergiss es! Ein HS entwickelt man/frau nicht aus dem Stand - ein professionelles HS kostet locker 100 Mio. € + x, eines der Besten, liegt bei GS auf den Rechnern, daß haben die Jungs über 10 Jahre mit der Uni Stanford, bzw. Harvard entwickelt, ich sehe auch hier eher die 1 Mrd. getouched, als die 100 Mio., das sind sehr,sehr komplexe mathematische Modelle -gilt übrigens auch für Rückversicherer Munich Re fällt mir hier ein..., nennen wir es Schadensanalyse - das von absoluten Korriphäen zum Besten gegeben wird. Nur um den Begriff HS mal in das rechte Licht zu rücken...

damit wäre schon mal geklärt, in welchem Bereich wir uns hier bewegen.
Jedoch bin ich nicht unbedingt auf ein solches HS aus, was auch pure Utopie wäre. Nein, ich bin eher auf der Suche nach Programmen bzw. HS, wie sie hier bei den Usern im Thread zum Einsatz kommen.

Vielen Dank noch einmal!

..nichts zu Danken, gerne geschehen - ich bin eigentlich Fundamentalist, d.h.mich interressiert nur die reale Welt, ich kenne allerdings auch ein paar sehr gute Chartechnicker, die es wirklich Faustdick hinter den Ohren haben, NERDS ist hier das Stcihwort. Ich möchte hier mal generell was zu Abbildungen sagen, Börse und monetäre/theoretische Zusammenhänge zu verstehen,ist harte Arbeit und sehr zeitintensiv, 60h/80h - Woche ist hier das Stichwort...

es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen der Profi-Liga und uns: Die Profis bewegen aufgrund des Volumens mit ihren HS selbst die Kurse, die sie versuchen vorherzusagen. Kein Wunder, dass da nicht mehr mit einem 0815-System gearbeitet werden kann.

Stellt euch das so vor: In der Profiliga spielen sie mit High-Tech-Armeen gegeneinander. Da zählt das Gesetz: Vorsprung gibt es nur mit noch mehr High-Tech. Wir Amateuere können davon nur dann profitieren, wenn wir einen Nische besetzen, die zu klein für die Profis ist. Quasi Asysmetrische Kriegsführung bzw. Guerilla-Taktik.

Und hier gibt es einfache Systeme, mit denen sich langfristig der Markt schlagen läßt.

Nur als Beispiel: Mit dem Billig-HS "Kaufe, wenn der GD200 steigt und shorte, wenn der GD200 fällt" lassen sich schonmal sicher mehr als 98% aller Fonds schlagen.

@Orlando: Hier im Forum wirst du zu lange brauchen, um all die Infos zu erhalten. Mein Vorschlag: Lies ein Buch. Ich kann zum Einstieg "Technische Indikatoren simplified" von Oliver Paesler empfehlen. Ein HS automatisiert dann nur noch deine Strategie.

zu deinen Frage:
- Wie entwickelt man ein HS und welche (Vor-) Kenntnisse sind dazu notwendig (hilfreiche Internetseiten?)  ?

siehe oben: Viele Kenntnisse bzgl. technischer Indikatoren.

- Welches Programm wird für die Entwicklung von HS verwendet?

Ich habe Tradesignalonline verwendet. Du mußt dann Equilla programmieren lernen.

- Welche Instrumente sind hierzu notwendig?

s.o.

- Gibt es bereit vorgefertige oder sogar gänzlich fertiggestellte HS, die man kostenlos zur Selbsthilfe einsehen  
kann?

Gibt es bei TSO, aber kaum zu gebrauchen. Selbst ist der Mann.

- Ist es anspruchsvoll, solch ein HS zu entwickeln? Zeitlicher Rahmen?

Ja. Nimm dir einige Wochen oder Monate Zeit, je nachdem wieviel Zeit du pro Tag aufwenden willst. Im Prinzip lief es bei mir so: 1) Idee erhalten, indem man unheimlich viele Indikatoren auf die Charte "anwendet" und damit durch ausprobieren eine Strategie erarbeitet. In der Theorie klingt erstmal jeder Indikator gut, aber die Praxis ernüchtert dann. 2) Die Strategie programmieren 3) Parameter Optimieren. Klingt alles recht einfach, ist es aber nicht. Grob gesagt: Jedes HS hat Stärken und Schwächen. Mit letzteren muss man umgehen lernen, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht.

...ganz nett Unterstützungs- und Trendlinien generieren, wie im Chart ersichtbar.

Nix mit 100 Mill $.... geht auch schon viel mit einigen Programmzeilen Code.

Das A und O eines Handelssystems muss es sein, in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich arbeiten zu können. Weil: Je kürzer der Zeitrahmen, desto seitwärts :) also der Härtetest für jedes HS.

Anbei der letzte DAX. Auswertung: Da der DAX genau an der übergeordneten Zeitstruktur (hier DAX 2h, im DAX 30min gerechnet) aufgeschlagen ist, aber nicht durchgeschlagen ist, dürfte Mo. Long angesagt sein.

Das scheint hier ja wirklich eine richtig nette Runde zu sein ;-). Macht weiter so!

@ Dreiklang
Kannst du mir die o.g. Prognose noch ein wenig genauer erläutern?

Wäre dir sehr dankbar!

LG,
Odolando

sehr Guter Beitrag, klar halte ich  den SMA und den MAC-D und vor allem den RSI nachwievor für hilfreich, nein nicht die Jungs aus Cupertino, daß wäre dann ja iBörse, oder so ähnlich -soviel zum Thema 2D, die BigBoys arbeiten mittlerweile mit 3D Analyse-Instrumente, kann man damit eine Finanzkrise oder einen market-meltdown berechnen? -Nicht wirklich!- Na seht Ihr, auch hochklompexe Mathe stößt hier an die Grenzen.Also für Einsteiger und Fortgeschrittene konsequent das KISS-Prinzip anwenden und dann hilft daß mehr, als es schadet...

Keep It Simle Stupid - absolut korrekt. ME reichen 1-2, maximal 3 Indikatoren aus. Wer mehr braucht macht entweder was Falsch oder was Überflüssiges. Ich hab jedenfalls noch kein 25-Indikatoren-System gesehen, was sich nicht durch ein oder zwei Indikatoren fast exakt nachbilden ließe.

Das KISS-Prinzip hat auch den Vorteil, dass sich wegen der Einfachheit der Berechnung Signale in der Praxis immer vorher ankündigen, dh man weiß immer im Voraus, ob es morgen - bzw. in der nächsten Zeitperiode - "kritisch" wird. Für mich als Feierabendtrader ein unschätzbarer Vorteil, weil man sich dann entsprechend vorbereiten kann.

Beispielsweise weiß ich bereits heute, dass ich Montag und Dienstag garnicht reinzuschauen brauche, weil eh kein Signal kommen wird. In der Praxis schau ich also nur in der Mittagspause kurz rein, um sicherzugehen, dass der Markt nicht komplett falsch läuft (Not-SL ist ja vorhanden) und das war's für den Tag. An "Signaltagen" muss ist im Gegenzug dann 1/2 Stunde vor EOD definitiv am Rechner sitzen und den Markt und das HS beobachten.

klasse thread!!

@metropolis - stimme Dir uneingeschränkt zu. Auch ich verwende meist nur einen, bei Entscheidungsunsicherheit einen zweiten zur abschließenden Entscheidungsfindung, und das ist meines Erachtens auch ausreichend. Damit lassen sich zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Die Kunst an der ganzen Geschichte ist für mich mittlerweile das Timing und - man sollte wachsam sein - dass man seine Gier unter Kontrolle hält, andernfalls kommt man unter die Räder und verliert.      

..auch dem Beitrag - Timing - ist wirklich nichts negatives hinzuzufügen , ich habe mich in 09 bei Zucker long mit +20% verabschiedet, hier wären +120% MINIMUM drin gewesen, da habe ich mich in den Allerwertesten gebissen und festgestellt, naja, mein Timing war einfach nur GROTTENSCHLECHT. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, analysiert Eure Trades -sehr kritisch-, niemand kann immer nur gewinnen, Fehltrades/Niederlagen gehören zum Business und Sie machen Euch letztendlich nur stärker.

habe mein ersten Probe-System fertiggestellt. Dieses werde ich jetzt einige Monate testen, um zu erfahren, ob es wirksam arbeitet oder nicht. Derzeit zeigt es in Bezug auf den DAX "noch" auf Long, erste Anzeichen sind aber schon da, das es in den nächsten 2 Wochen ein Short Signal geben wird.

Wie gesagt, ist noch in der Testphase. Geld wird sowieso noch nicht eingesetzt, da mir da Risiko viel zu hoch ist.

Danke nochmals für die Informtionen und Antworten auf meine Fragen!

LG,
Odolando

eröffne doch einen thread, poste die Signale und mach sozusagen einen öffentlichen backtest, wäre sicher sehr interessant!

Grüsse

Hi Leute,
entwickle gerade auf einem Demo-Konto von X-Trade Brokers meinen eigenen EA.

Handelt schon jemand aus dem Forum auf deren Plattform?

Die haben jetzt noch für Februar ein Angebot, wer sich ein 1000 EURO-Live-Konto
einrichtet, erhält das Programmierhandbuch für MQL4 auf DEUTSCH!!
(Ist soweit ich weiß das Einzigste in der Welt.)

Wie sieht es eigentlich mit Austausch von Codes für Indikatoren und Ideen für einen
EA aus?

Insofern es keine Probleme mit dem Urheberrecht gibt, könnte ich ein paar Codes
beisteuern (in MQL4).  Habe auch eine Reihe von Codes aus CTL nach MQL4
übersetzt, weil ich diese besser fand, als die in MQL4 verfügbar sind.
Aus CTL übersetzt:
- Time Series Forecast,
- Super Trend (NICHT mit dem Super Trend . mq4 verwechseln!!)
- Percent Of Resistance
- Price Channel
- MACD  
- Swing Index

Wäre dankbar, wenn Ihr mir ein paar Worte zu den X-Trade Brokers schreiben könntet.

Viele Grüße vom Bunt-Specht

zwei oder drei Handelsübliche Indikatoren nehmen und deren Konstellation zueinander als Handelssignal definieren.
Z.B. könnte man den Slow Stoch mit den Bollinger Bands kombinieren. Oversold und unters Bollinger als Kaufsignal und Overbouht am obern Bollinger als Verkaufssignal definieren. Das läuft im Seitwärtsmarkt vielleicht nicht schlecht.

In starken Trendphasen muss man dann allerdings Einschränkungen machen. Da kann Handeln gegen die Trendrichtung öfter danebengehen.

Aber ich habe zu wenig Ahnung von HS, um da konstruktiv mitzureden. Ist dennoch sehr interessant.

denn man müßte vorher wissen, ob Seitwärtsmarkt oder Trendmarkt angesagt ist. Im Seitwärtsmarkt Bollinger, im Trendmarkt MACD wäre dann eine der vielen profitablen Lösungen. ME liegt der Schlüssel zum Erfolg in dieser Unterscheidung, weil nur so die Trefferquote exorbitant erhöht werden kann. Ein System MUSS also erkennen können, in welcher Phase es arbeitet, bzw. eine Wahrscheinlichkeits-Aussage dazu treffen.

Klingt unmöglich? Ist es aber nicht. Die Lösung zur Phasenunterscheidung ist naheliegend, wird aber von mir nicht verraten, die muss schon jeder selbst herausfinden ;-)

Du hast tatsächlich einen "Marktphasen-Indikator" gefunden?

Glaube ich kaum, denn: Alle Marktphasen sind Seitwärtsmärkten übergeordnet und traden kann man entweder nur den Trend, d.h. mehrere Zeiteinheiten in einer Richtung oder aber eine Art von Scalpen : Gewinnmitnahme an einem gewissen Punkt.

Scalp-Trading modifiziert: Bei Erreichen eines gewissen Ziels wird nicht sofort verkauft, sondern auf kürzerer Ebene weiter gearbeitet.

Das geht grundsätzlich auch mit Bollinger-Bändern. Wenn der Kurs auf den Rand des Bollinger-Bandes zuläuft, wird er mir in der kurzfristigen Zeitebene den Trendwechsel nachweisen müssen oder eben nicht. Bei Letzterem ist der Ausbruch aus dem Bollinger klar.

Ansonsten gilt bei Kursbändern: Im Trendmarkt ist der Kurs stets im oberen oder unteren Band zu finden. Im Wechsel oder Seitwärtsmarkt wird das ganze Kursband verwendet.

Habe hier einen Chart mit dem Kursmoment (der von mir bereits vorgestellte PTR ), dazu die orangene Linie als Trendwechselsignal (dazu gedacht, einen einmal laufenden Trade abzustoppen) und den Laguerre RSI , der die Stellung des aktuellen Kurses im Markt nach oben und unten aufweist. Läuft der LagRSI gegen die 1 oder Null, ist er zunächst blind - deshalb der orangene Indikator, der aus zwei linear berechneten Trends abgeleitet wird.

An einer automatisierten Lösung - ob Seitwärtstrend oder nicht - wäre ich übrigens sehr interessiert. Habe trotz jederzeit Quasi-Vollautomatisierung (dank Metratrader und MQ4) keine einigermaßen sichere Unterscheidung gefunden. Auch die Multiframe-Indikatoren bringen wenig (sind allerdings auch meistens falsch berechnet). Ich rücke dann auch den Code von meinem PTR raus :)

Alle meine derzeitigen Betrachtungen sind auf Seitwärtsmärkte ausgerichtet, was man schon am Bild erkennen kann, da  ein RSI-Derivat und ein Kursband zu finden sind. Laguerre RSI übrigens von Ehler entwickelt, ein fantastischer Indikator.