Entwicklung von Handelssystemen

Börse hat definitiv ein Gedächtnis. Absolut. Das was du schreibst ist auch richtig, aber meine Ausführungen waren auf Handelssysteme bezogen, nicht auf Börse allgemein.

interessant, dass die gerade MAN drin haben, die ich mir am Wochenende als geeigneten Shortkandidaten herausgesucht hatte - ist aber wohl auch eine Frage des Anlagehorizonts.
Ich hole mir beinahe jedes Wochenende über onvista.de die RSL Liste der DAX Werte, allerdigs die kurzfristigen über 20 und 30 Tage (original RS nach Levy geht ja über 27 Wochen), da konnte man schön sehen, wie die MAN seit Anfang November von oben nach unten durchgerutscht ist.
Die Strategie interessiert mich sehr, muß nur noch was basteln, um sie rückwirkend testen zu können.

18,5 und 35 % p.A.,

Wenn die Zertis das jedes Jahr machen würden, wäre das ja der "Heilige Gral"!

Von der Bank für 10 % Geld geliehen und ins Zerti investiert und fertig ist der garantierte Gewinn! :-)

ich vermute, daß man die Strategie noch verbessern kann. Mal sehen...wobei ich eigentlich, meinem Naturell entsprechend, dazu tendiere, das Ganze etwas in den kürzerfristigen Trading Bereich zu verlagern.

fehlt eigentlich nur noch "risikofrei", "schnell", "bedenkenlos kaufen" oder "steigen Sie jetzt ein".
Aber eigentlich reicht schon der garantierte Gewinn, damit sich bei mir die Nackenhaare aufstellen.
Nimm es mir nicht übel, aber ich glaube du brauchst noch etwas Erfahrung, timeframe.
Sind dir die Drawdowns aufgefallen? Wieviel hat der Dax zugelegt seit März? Wieviel das Zertifikat? Warum hat das Zertifikat während der Korrektur mehr verloren als die Indizes?

stimmt schon, nicht übermütig werden, dennoch ist die outperformance da, und nur darum geht es.

 

wer also long geht, sollte direkt in die entsprechenden posi long gehen, wer short geht ebenfalls. den ganzen index zu kaufen glättet zwar, aber es ist nicht optimiert.

war ironisch gemeint! ;-)

Das DB Zertifikat ist bestimmt nicht der "heilige Gral".

Die Strategie ist dafür viel zu aggressiv. Die kaufen eine trendstarke Aktie auch bei erhöhten Kursen noch nach und nehmen Gewinne nur dann mit, wenn eine Aktie mit mehr als 40% im Depot vertreten ist. Dann wird der Depotanteil auf 30% reduziert. Ein echtes Moneymanagement gibt es nicht.

Als kleine Depotbeimischung für Nicht-Momentum-Trader ist es in der Hausse aber m.E. eine Investition wert. Zu Beginn einer Baisse sollte man dieses Zertifikat aber lieber verkaufen.

Dabei stellt sich natürlich die Frage, wann beginnt die Hausse und wann die Baisse? ;-)

Ich vermute, dass die meisten Trendfolger dieses recht einheitlich sehen. Ob sie damit dann recht haben, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber weil es sehr viele Marktteilnehmer gibt, die nach Trendfolgesystemen arbeiten, bewegt deren Meinungsumschwung zumindest für einen kurzen Zeitraum dann die Kurse.

Wie du an den Postings 56 und 57 sowie 124 ersehen kannst, kommen metropolis, ich und das HSBC Zertifikat schon mal zu in etwa gleichen Einschätzungen, wann 2008 die Baisse begann und wann 2009 die Hausse begann. Ob wir mit dieser Einschätzung auch noch bis Ende 2010 im Recht sind, das weiss natürlich niemand.

dann rechnest Du also noch bis Ende 2010 mit der Fortsetzung der Hausse?

Also weder die Trendfolger noch die Fundis oder die Kartenleger wissen wie lange die Hausse geht.
Wir könnnen mit einiger Zuverlässigkeit, je nach Definition in der Rückbetrachtung sagen, wann ein Trend beginnt und wann er (vorerst) beendet ist. Das alleine kann schon sehr hilfreich sein. Aber keiner kann sagen, wie lange es geht...... das ist ja leider das Problem.
Wie man hier sehen kann, bin ich absolut kein Fan von Zielangaben.

Wer an der Börse Prognosen abgibt, der beteiligt sich an einem netten Spiel unter Freunden.  Aber: wer seine Prognose tatsächlich ernst meint, der kennt das raue Spiel an der Börse noch nicht.

nicht schlecht der Spruch. Ist wert darüber nachzudenken. Aber, Gegenfrage:
Wie kannst du eine Position eingehen, wenn du nicht überzeugt bist das du sie eingehen sollst? Natürlich meint man es ernst mit der eigenen Positionierung. Ich zumindest. Jedesmal.
Oder laufen wir hier wieder ins Thema Positionsrisiko rein??

BTW: long-Signal heute im DAX, MDAX, CDAX, nach dem vorgestellten System. TechDax kam bereits am Freitag.
Das letzte short Signal lieferte einen Verlust von knapp über 50 Punkten im DAX

Der Spruch kam wohl wirklich etwas zu schnell aus der Pistole geschossen.

Zeitdichte Prognosen, die von Handelssystemen oder mittels der Chartanalyse aufgrund der aktuellen Kursentwicklung für kurze Zeiträume erstellt werden, habe ich damit nicht gemeint.

Ich meinte mit meinem Spruch die langfristigen Prognosen, die eh keiner vorhersagen kann, aber nach denen ständig, z.B. oben in Posting 136, gefragt wird. In etwa wie: "Ich erwarte den DAX Ende 2010 bei 8000 Punkten".  - Ich glaube nicht, dass irgendjemand solche Prognosen ernst nimmt. Auch die nicht, die sie im TV oder wo auch immer von sich geben. - Und wenn Vermögensverwalter, Fondsmanager, Volkswirte und andere, die von berufswegen danach gefragt werden, dann tatsächlich gemäß ihren eigenen Prognosen handeln, was sie wohl irgendwie auch tun müssen, zumindest solange, wie ihre Prognose noch wahrscheinlich bleibt, dann erwarte ich von ihnen aber auch, dass sie einen Plan B in der Tasche haben, also gewappnet sind für das nicht Erwartete.
Und wenn ein Fondsmanager diesen Plan B nicht selber denken kann, dann sollte das eben ein Handelssystem für ihn übernehmen.

wenn hier langsam mal durchsickert, dass wir uns in der Hausse befinden!

Es ist noch nicht selbstverständlich, das so zu sehen und auszusprechen. Hier zeigt sich ME der Vorteil der rein technischen Analyse. Die Fundis stecken ja immernoch in einer Zeitschleife, genannt "Korrektur in der Baisse" und werden dementsprechend in der Zukunft dafür bluten (wenn sie es nicht bereits getan haben).

Wer also technisch anlegt (per Hand oder HS), darf sich nicht um Fundamentals kümmern, weil die eben in die Kurse einfließen. Aber wem sag ich das...

Prognosen kann man sich aber sparen, es sind ja immer reine Gedankenspiele. Trotzdem wag ich mal eine: 2010 wird ebenfalls positiv enden, nachdem das erste halbe Jahr Seitwärts angesagt ist.

Für die sind die Kondratjew-Zyklen wahrscheinlich nur ein Wimpernschlag der Geschichte.....

Wenn man das Alter des Universums zu Grunde legt, dann mag das durchaus so sein!

Spaß beiseite,  die MA 200 er Linie sollte da eigentlich weit genug gesteckt sein. Meinethalben vielleicht noch die 12 Monatslinie, aber dann ist auch Schluß . Außerdem muß man schon unterscheiden zwischen Börse und dem realen Leben. Aber wir wollen hier ja über HS sprechen und das ist bei mir gerade etwas frustrierend.

Habe dank meinem neuen Abo bei Tradesignal nun die Möglichkeit EOD (und kleiner) über mehrere Jahre zu testen. Die Ergebnnisse sind bisher sehr ernüchternd. Für die langfristigen Geschichten werde ich wohl auf Wochen- oder vielleicht auf Monatsbasis umschwenken. Hätte ich mal gleich auf Metro gehört!

 

Auch ich habe verschiedene Zeitebenen getestet. Da ich EOD handeln will und keinen Bock auf zuviel Trades habe war die mittelfristige Ebene für mich am besten. Ergab auch deutlich bessere Ergebnisse als die sehr langfristige, weil man da nur einen sehr kleinen Hebel (1-2) fahren kann, oder die sehr kurzfristige, weil die Transaktionskosten extrem sind. Ca. 6 Trades pro Jahr in die Hauptrichtung haben sich als optimal herausgestellt - mehr muss nicht MM.

Haupt- und Gegenrichtung zu traden war ebenfalls suboptimal. Zur Zeit trade ich also nur long, denn das ist definitiv die Hauptrichtung. Sämtliche Shortsignale dieses Jahr waren Fehlsignale. Zwar ergibt sich am Ende eines Aufwärtstrends immer ein Super-Short-Trade. Der wiegt aber bei weitem nicht die Verluste "unterwegs" auf.

Hallo,

kann hier jemand sagen, welches über längeren Zeitraum die 2-3 umsatzstärksten Werte im MDAX sind? (täglicher Aktienumsatz, nicht Marktkapitalisierung).
Ich denke mal an Hochtief und Heidelberger Zement, oder?

habe die letzten Tage über Ariva die MDAX Werte beobachtet.

Hochtief ist definitiv gesetzt. Wundert mich, warum die nicht längst im DAX sind.
Als zweite tendiere ich noch zu Heidelberger Zement.

Es geht um eine sinnvolle Erweiterung der DAX Auswahl mit den liquidesten MDAX Werten.
Da bietet sich die Baubranche an, ist eh im DAX nicht präsent.
Wacker Chemie brauch mer nicht, Chemie gibts im DAX schon genug.
Und das meiste darunter ist eh schon ferner liefen...Spezialwerte halt.

Mir ist nicht ganz klar, was du damit bezweckst. Sind das Kandidaten für dein Handelssystem? Statt den Mdax selbst zu nehmen? Bitte um Erläuterung.

hier wurde ja kürzlich das Thema RSL bzw. Momentumstrategie angesprochen.
Ich möchte das mal testen.
Deswegen habe ich mir überlegt, ob es nicht Sinn macht, die 30 DAX Werte durch die liquidesten MDAX Werte zu erweitern.
Ist insgesamt, da ich momentan mit keinem Datenprovider verheiratet bin, ein mühsames Unterfangen.
Von yahoo.de kann man sich zwar Kurshistorien downloaden.
Die sind aber durchwegs fehlerhaft. Und bessere habe ich im Web auch nicht gefunden.
D.h. ich habe mit der eigentlichen Arbeit noch gar nicht angefangen, sondern bereinige noch Kursdaten.
Immerhin bin ich im DAX jetzt schon beim Buchstaben S, also das Ende ist absehbar ;-)

nimm aber auf jeden fall auch den tec dazu, der hat sehr starke trends!

habe ich dann natürlich auch saubere EOD Daten, mit denen man die Pattern Thematik in Einzelwerten testen könnte.

vorweg vielleicht:
Oldboy, wenn du die volumenstärksten Aktien rausfinden willst brauchst du nichts weiter tun als einen Screener zu schreiben, der das Volumen über einen Zeitraum x kumuliert. Wenn es nicht klappt, sag nochmal bescheid. Am Sonntag sollte ich etwas Zeit haben, könnte das für dich dann tun wenn du es nicht schaffst.

Ansonsten, aus gegebenem Anlass. Ich muss nochmal auf das Thema Risiko zu sprechen kommen. Habe die Psychologiefallen in #95 schon angesprochen. Wir können die Psychologiefallen bei Verlusten in den letzten Tagen live beim "Forex-Millionär" beobachten.
Es fing vor knapp 2 Wochen mit einem größeren Verlust an, der den Trader deutlich hinter seinem Zeitplan brachte. Von da an hat er auch nachts getradet um seinen Verlust aufzuholen. Das hat zu meiner Überraschung auch halbwegs funktioniert. Richtig rankommen konnte er aber nicht und so wahr der Druck des Gewinnens schon enorm hoch geworden. Diese Woche dann ein Computerausfall, der den Trader noch weiter zurückwarf. Der Druck war wohl so hoch geworden, dass Gier über Verstand regierte, der sichere Tod eines Traders.
Gestern hat nämlich der gute Kay, der ansonsten wirklich klasse Arbeit abgeliefert hatte (soweit man das als Außenstehender überhaupt beurteilen kann) angefangen ohne Stopps und mit erhöhtem Risiko in Gold zu gehen und es kam was kommen musste. Er hockt da mit nicht realisierten -5000 und hat damit sein Depot halbiert wenn er die Positionen schließt (was ich dringend empfehlen würde!)

Deshalb nochmals: Bei Verlusten Risiko verringern! (auch wenn Metro das anders sieht)
Regeln sind das A und O um überleben zu können. Regeln exisiteren um den Kapitalerhalt sicher zu stellen, nicht um zu gewinnen