Analyse für Forex und Futures

In diesem Thema werden wir die täglichen Bewegungen einiger Währungen und später auch des S&P500 Index Futures analysieren.
Die Methode basiert auf der Analyse des Optionsgleichgewichts auf der Basis von täglichen Daten der CME in Chicago zu den laufenden Optionskontrakten.
Anhand von monatlichen Daten der CME bei Auslauf von Optionskontrakten wird eine Prognose der zu erwartenden Entwicklungen des kommenden Monats angeboten.
Als Resultat dieser Analysen werden täglich die Kauf- bzw. Verkaufszonen für die jeweiligen Instrumente angeboten.

Hier ist ein Beispiel (Forex  GBP:USD) wie diese Zonen auf dem Bildschirm erscheinen :

04.05.2012

TST Levels :

SELL
        S61,6239
        S5 1,6232
        S4 1,6224
        S3 1,6217
        S2 1,6210§
        S1§1,6198

BUY
        B11,6183
        B2 1,6182
        B3 1,6175
        B4 1,6168
        B5 1,6160§
        B6§1,6153

Es war ein hässlicher Tag als das Pfund den größten Teil des Tages richtungslos zwischen den B1- und B5-Marken pendelte. Geld verdienen war heute reine Glückssache. Jeder eingegangene Trade hätte bestenfalls mit einem break even geendet.
Morgen könnte sich dieses Herumeiern wegen auslaufender Optionskontrakte fortsetzen.

04.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1.4126
S5 1,3823
S4 1,3233
S3 1,3217
S2 1,3185
S1 1,3170

BUY
B1 1,3131
B2 1,3079
B3 1,2969
B4 1,2910
B5 1,2767
B6 1,2574

Es war ein wunderbarer Tag als der Euro zunächst unter die B1-Marke fiel und dann schnell über die S1-Marke gestiegen ist. Danach fiel er wie ein Stein deutlich unter die B1-Marke und traf mit seinem Tief fast die B2-Marke (es fehlten nur 3 Punkte).

Der Euro gab allen die Möglichkeit doppelt zu verdienen.
Der erste Trade aus der Buy-Zone hatte ein Potenzial von 50 Punkten.
Der zweite Trade aus der Sell- in die Buy-Zone hatte ein Potenzial von 80-90 Punkten.

Das Tagestief von 1,3079 lag später genau auf der B2-Marke !

Ich führe hier schon länger Selbstgespräche.

Gibt es jemanden, den der Stoff interessiert ?

warum GBP/CHF steigt, während GBP/JPY fällt?

Offensichtlich steigt der Yen noch stärker als das Pfund.

Die CME in Chicago bietet nur Daten bezogen auf den US Dollar und deswegen konzentrieren wir uns auch nur auf Währungen in Bezug auf den Dollar.

07.05.2012  EUR:USD

Das Bild zeigt 2 Szenarien für Mai basierend auf den monatlichen Daten der CME.
Zunächst geht es runter bis 1,3000 und sofort wieder nach oben, oder
der Kurs fällt in Richtung 1,2760 und steigt erst dann.

Tägliche updates werden folgen.

08.05.2012

Es gibt noch keine Levels weil die Optionskontrakte vom April abgelaufen sind und es noch nicht genügend Daten zu den neuen Optionen gibt um die TST Levels zu berechnen. Aus der Monatsprognose kann man zumindest die Kauf- und Verkaufszonen eingrenzen, die für Mai sehr weit von einander entfernt liegen :

Kauf-Zone    1,6055  bis  1,5929
Verkauf-Zone   1,6251   bis   1,6377

10.05.2012

TST Levels :

SELL
1,4126
1,3823
1,3031
1,3013
1,2993
1,2983

BUY
1,2926
1,2903
1,2888
1,2859
1,2767
1,2550

11.05.2012

TST Levels :

SELL
1,4126
1,3823
1,3038
1,3004
1,2970
1,2949

BUY
1,2896
1,2878
1,2767
1,2574
1,2427
1,2406

14.05.2012

TST Levels :

SELL
S5 1,4126
S4 1,2970
S3 1,2965
S2 1,2921
S1 1,2911

BUY
B1 1,2880
B2 1,2873
B3 1,2767
B4 1,2574
B5 1,2427

15.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2957
S3 1,2906
S2 1,2860
S1 1,2844

BUY
B1 1,2813
B2 1,2767
B3 1,2743
B4 1,2733
B5 1,2427
B6 1.2311

16.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2851
S3 1,2824
S2 1,2779
S1 1,2748

BUY
B1 1,2724
B2 1,2717
B3 1,2574
B4 1,2550
B5 1,2427
B6 1.2406

17.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4126
S5 1,2918
S4 1,2897
S3 1,2851
S2 1,2805
S1 1,2778

BUY
B1 1,2722
B2 1,2680
B3 1,2643
B4 1,2574
B5 1,2550
B6 1.2427

18.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2804
S3 1,2783
S2 1,2766
S1 1,2720

BUY
B1 1,2646
B2 1,2634
B3 1,2574
B4 1,2550
B5 1,2427
B6 1.2406

21.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,3072
S3 1,2957
S2 1,2822
S1 1,2804

BUY
B1 1,2767
B2 1,2719
B3 1,2666
B4 1,2574
B5 1,2550
B6 1.2427

22.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2983
S3 1,2927
S2 1,2821
S1 1,2795

BUY
B1 1,2777
B2 1,2755
B3 1,2742
B4 1,2728
B5 1,2642
B6 1.2574

24.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,2835
S5 1,2756
S4 1,2703
S3 1,2673
S2 1,2614
S1 1,2592

BUY
B1 1,2560
B2 1,2520
B3 1,2480
B4 1,2415
B5 1,2388
B6 1.1805

25.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,3071
S3 1,2835
S2 1,2585
S1 1,2562

BUY
B1 1,2516
B2 1,2467
B3 1,2449
B4 1,2422
B5 1,2381
B6 1.1805

28.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2829
S3 1,2720
S2 1,2703
S1 1,2642

BUY
B1 1,2550
B2 1,2521
B3 1,2470
B4 1,2425
B5 1,1805

Gestern war ein Feiertag und die CME war geschlossen.
Aus diesem Grund gibt es heute keine neuen Levels. Es gelten die von gestern.

30.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,2641
S3 1,2566
S2 1,2548
S1 1,2473

BUY
B1 1,2458
B2 1,2452
B3 1,2432
B4 1,2395
B5 1,2388
B6 1,2322

31.05.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,4408
S5 1,4126
S4 1,3076
S3 1,2640
S2 1,2548
S1 1,2396

BUY
B1 1,2357
B2 1,2338
B3 1,2321
B4 1,2299
B5 1,1805
B6 1,1260

04.06.2012

TST Levels :

SELL
S6 1,2742
S5 1,2624
S4 1,2585
S3 1,2521
S2 1,2493
S1 1,2416

BUY
B1 1,2356
B2 1,2333
B3 1,2329
B4 1,2271
B5 1,1805
B6 1,1260