Ja, stimmt so. Hab mir das Dokument gerade angesehen.
hier die Übersetzung:
OCC gibt dieses Informationsmemorandum heraus, um die Clearing-Mitglieder über eine vorübergehende Erhöhung des
Größe des Clearing-Fonds zu informieren. OCC hat kürzlich einen Fehler bei der Behandlung des Liquidationskostenaufschlags
bei der Berechnung des Fehlbetrages im Clearing-Fonds entdeckt.
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Dieser Fehler hat dazu geführt, dass die Größe des Clearing-Fonds auf einem
Dieser Fehler hat dazu geführt, dass die Größe des Clearing-Fonds unter dem Betrag liegt, der nach den Stresstests und der Clearing-Fonds-Methodik von OCC erforderlich sein sollte.
Im Oktober 2019 änderte OCC die STANS Margin-Methode durch Hinzufügen einer risikobasierten Liquidationsgebühr
die die Kosten für die Liquidierung des Portfolios eines ausgefallenen Clearing-Mitglieds berücksichtigen soll ("Liquidationskosten
Add-On"). Als Teil des Vorschlags modifizierte OCC auch die Comprehensive Stress Testing and Clearing
Fonds-Methodik, so dass der Wert des Liquidationskosten-Zuschlags effektiv von den Gesamtkosten jedes Clearing-Mitglieds ausgeschlossen wird.
von der Gesamtmargenberechnung eines jeden Clearing-Mitglieds ausgeschlossen wird, wenn diese Zahl mit den gestressten
Shortfall-Beträgen. OCC hat kürzlich entdeckt, dass die Liquidationskosten-Zuschlagsgebühr nicht ordnungsgemäß
nicht ordnungsgemäß von der Marge in den Berechnungen der Unterdeckung des Clearing-Fonds ausgeschlossen wird. Infolgedessen nutzt OCC seine Befugnis
OCC macht daher von ihrer Befugnis gemäß OCC-Regel 1001(d) Gebrauch, die Größe des Clearing-Fonds vorübergehend auf monatlicher Basis zu erhöhen, bis
der nächsten monatlichen Größenanpassung des Clearing-Fonds am 1. Juni 2021. Bei der Größenanpassung am 1. Juni wird die vorübergehende
Erhöhung in die korrigierten Berechnungen des Fehlbetrages des Clearing-Fonds einfließen.
Gemäß OCC Rule 1001(d) ist OCC berechtigt, die Größe des Clearing-Fonds jederzeit zum Schutz des OCC vorübergehend zu erhöhen.
jederzeit zum Schutz der OCC, der Clearing-Mitglieder oder der Öffentlichkeit vorübergehend zu erhöhen. OCC glaubt, dass die
OCC ist der Ansicht, dass die vorübergehende Erhöhung des Clearing-Fonds notwendig ist, um sicherzustellen, dass die vorfinanzierten Finanzmittel von OCC
mit den Beträgen übereinstimmen, die gemäß den Stresstests und der Clearingfonds-Methodik der OCC erforderlich sind, und ist daher
ist daher zur Förderung der Integrität von OCC und der Stabilität des Finanzsystems erforderlich und berücksichtigt
berücksichtigt die berechtigten Interessen der Clearing-Mitglieder und Marktteilnehmer.
Die vorübergehende Erhöhung würde zu einer Erhöhung des Clearing-Fonds um $588.378.155 führen, die
anteilig auf die Clearing-Mitglieder verteilt wird. Clearing-Mitglieder, die ein Defizit für ihren Anteil am
Clearing-Fonds haben, erhalten heute, am 17. Mai, eine Benachrichtigung über die Höhe des Defizits. Die akzeptablen Formen der
Einlagen für Defizite im Clearing-Fonds sind Bargeld und Staatspapiere in Übereinstimmung mit OCC Rule
1002 und die Mindest-Clearingfonds-Barmittelanforderungen gelten.
1 Siehe Securities Exchange Act Release No. 86119 (Jun. 17. 2019), 84 FR 29267, (Jun. 21, 2019) (File No. SR-OCC2019-004).Jedes Clearing-Mitglied, das ein Clearing-Fonds-Defizit nicht innerhalb der Frist von zwei (2) Geschäftstagen
die am 19. Mai 2021 um 9:00 Uhr Central Time endet, wird sofort ein Wechsel auf seine Bank ausgestellt, um das Defizit des Clearing-Fonds auszugleichen.
um ein Defizit des Clearing-Fonds auszugleichen.
Wenn Sie Fragen zu diesem Memo haben, senden Sie bitte eine E-Mail an das Stress Testing Liquidity Risk Management
Team an stlrmgroup@theocc.co
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