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In diesem Board gibt es zahlreiche Diskussionen über den Erfolg und vor allem den Mißerfolg im Börsengeschäft sowie Hilferufe nach Mentoren und Trainern. Da ich den Umgangston und auch die Hilfestellungen dieser Community sehr schätze, bin ich bereit, einen Teil meiner Erfahrungen zur Bekämpfung der Erfolglosigkeit beizusteuern.
Diese Erkenntnisse beziehen sich auf den EuroStoxx50 Future, den ich ausschließlich im Daytrading handle. Ich trade nur einmal am Tag und schliesse die Position zum Handelsende falls die Gewinnschwelle oder der Stop-Loss nicht getriggert wurden. Ich verwende keine Indikatoren, sondern gehe die Trades (long und short) unter statistischen Gesichtspunkten ein. Der durchschnittliche Jahres-Gewinn beträgt 60% bei einem Drawdown von 4% und einer Trefferquote von 70%. Pro Trade riskiere ich maximal 3% meines Kapitals. Im Markt bin ich ca. an 1/3 der Handelstage, an den anderen 2/3 bleibe ich dem Markt fern. Der durchschnittliche Punktgewinn pro Trade beträgt 8 Punkte nach Abzug von Kosten.
Ich möchte nicht als Besserwisser auftreten, mich aufdrängen oder zukünftige Geschäftsaktivitäten initiieren, sondern einfach nur eine kleine Hilfestellung anbieten, falls es hier Trader gibt, die den ESTX50 Future handeln (möchten). Bei Interesse werde ich eine Kurzbeschreibung meines Systems abgeben (nicht im Detail, das behalte ich doch für mich) sowie für eine gewisse Zeitspanne die Handelssignale posten.
Mein Handelsansatz basiert auf der Dow-Theorie, welche in Kurzform besagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Trends sich fortzusetzen größer ist als eine Kehrtwende. Dieses Wissen mache ich mir zu nutze indem ich erst dann in einen Trade einsteige, wenn der Kurs sich vom Eröffnungskurs soweit entfernt hat, dass die Wahrscheinlichkeit ca. 80% beträgt, nicht mehr unter (bei Longtrades) bzw. über (bei Shorttrades) den Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs zu fallen bzw. zu steigen. Hierzu verwende ich den täglichen prozentualen Abstand der Höchstkurse zum Eröffnungskurs und den prozentualen Abstand der Tiefkurse zum Eröffnungskurs und werte diese Abstände statistisch aus. Die relativ weite Entfernung des Einstieges vom Open hat den Vorteil, dass an volatiliätsarmen Tagen kein Trigger erfolgt und somit das Rauschen ausgeschaltet wird. Trotz des vom Open weit entfernten Einstiegskurses bleibt in den meisten Fällen noch genügend Luft für Gewinne. Zudem handle ich nicht bei stark abnehmendem Volumen und abnehmenden Kursspannen (Hoch zu Tief). Kursziele berechne ich ebf. auf Basis der statistischen Werte von Hoch zu Open bzw. Open zu Tief. Als Stop-Loss agieren bei Longtrades die Einstiegsmarken für Shorttrades und vice versa.
Für den heutigen Handelstag (09.06.04) gelten folgende Marken:
Long-Einstieg: heute kein Trade (Schwellenwert der Volatilität/Kursspanne f. Longtrades nicht erreicht)
Short-Einstieg: 2.783
Short-Kursziel: 2.765
Short Stop-Loss: 2.823
Falls kein Exit-Trigger erreicht, Ausstieg kurz vor Börsenschluss
Um Mißverständnissen vorzubeugen, ich benötige für diese Art des Tradings keinen Chart und verfolge den Kursverlauf auch nicht minütlich, obwohl ich MS und SierraChart verwende. Alles was ich mache, sind Excel-Berechnungen von manuell eingetragenen Open, High, Low und Close-Werten des Vortages. Excel wirft mir dann die Trigger-Marken aus und gibt an, ob ich heute traden soll oder nicht. Wenn ich jetzt einen Chart reinstellen würde, sähe man nur den Kurs und 4 waagrechte Linien (2x Entry und 2x Kursziel).
Das Backtesting habe ich mit EOD-Daten ab März 03 durchgeführt. Es gab keinen Tag an dem beide Trigger (Shorteinstieg und Longeinstieg) ausgelöst wurden. Die Reihenfolge welcher Trigger zuerst ausgelöst wird spielt keine Rolle, da bei einem Test dieser Tag als Verlust ausgewiesen worden wäre und das Ergebnis nicht zusätzlich beeinträchtigen würde.
Das Verhältnis Gewinnerwartung zu Verlusterwartung mag auf dem Papier nicht für das System sprechen, aber wenn der Kurs einmal die Triggermarke erreicht hat, ist ein Rückfall unter/über den Openkurs bis zum Schlusskurs in mehr als 80% der Fälle ausgeschlossen! Die anderen 20% bedeuten jedoch nicht, dass der Kurs zwangsläufig bis zum Stop-Loss der anderen Seite läuft. Der maximale Verlust Long betrug 41 points, Short 43 Punkte. Der maximale Gewinn Long 31, Short 39. Most consec. winners 10, losers 3, Variationskoeffizient Drawdown 48%, Profit factor 3,36, Froehlich Faktor 7,34. Das System lebt hauptsächlich von der hohen Trefferquote, die auf die eingesetzten Vola- und Volumenfilter zurückzuführen ist. Meine Erfahrung lautet daher: Das Setup mit Einstieg, Ausstieg etc. sowie Money-Management sind extrem wichtig, aber die Entscheidung darüber ob ich traden soll oder nicht spielt eine entscheidende Rolle. Ohne die Filter würde das System versagen. Die gesetzten Filter Volumenabfall, Volaabfall etc. disziplinieren mich nicht zu traden und verhindern dadurch Verluste.
Die letzten Trades:
29.04.04 2,834 2,789 2,853 2,763 0 0 2,790 2,834 2,768 2,763 0 22
30.04.04 2,784 2,738 2,801 2,748 0 0 2,739 2,784 2,719 2,748 0 0
03.05.04 2,762 2,717 2,780 2,778 0 18 2,718 2,762 2,697 2,778 0 0
04.05.04 2,805 2,757 2,825 2,770 0 0 2,758 2,805 2,735 2,770 0 0
05.05.04 2,784 2,738 2,805 2,805 1 0 2,739 2,784 2,714 2,805 0 0
06.05.04 2,818 2,771 2,840 2,723 0 0 2,772 2,818 2,747 2,723 0 25
07.05.04 2,763 2,715 2,787 2,716 0 0 2,716 2,763 2,688 2,716 1 0
10.05.04 2,701 2,653 2,725 2,661 0 0 2,654 2,701 2,626 2,661 1 0
11.05.04 2,690 2,642 2,713 2,689 0 -1 2,643 2,690 2,616 2,689 0 0
12.05.04 2,717 2,670 2,741 2,630 0 0 2,671 2,717 2,643 2,630 1 0
13.05.04 2,694 2,640 2,721 2,684 1 0 2,641 2,694 2,609 2,684 0 0
14.05.04 2,697 2,647 2,721 2,676 0 0 2,648 2,697 2,620 2,676 0 0
17.05.04 2,653 2,604 2,677 2,634 0 0 2,605 2,653 2,577 2,634 0 0
18.05.04 2,669 2,620 2,693 2,651 0 0 2,621 2,669 2,593 2,651 0 0
19.05.04 2,703 2,654 2,726 2,706 3 0 2,655 2,703 2,629 2,706 0 0
20.05.04 2,701 2,655 2,719 2,682 0 0 2,656 2,701 2,634 2,682 0 0
21.05.04 2,711 2,670 2,728 2,672 0 0 2,671 2,711 2,651 2,672 2 0
24.05.04 2,708 2,666 2,725 2,706 0 17 2,667 2,708 2,647 2,706 0 0
25.05.04 2,707 2,664 2,725 2,723 0 16 2,665 2,707 2,644 2,723 0 0
26.05.04 2,758 2,713 2,778 2,732 0 0 2,714 2,758 2,691 2,732 0 0
27.05.04 2,753 2,709 2,771 2,744 0 -9 2,710 2,753 2,688 2,744 0 0
28.05.04 2,778 2,735 2,797 2,741 0 0 2,736 2,778 2,714 2,741 0 -5
31.05.04 2,754 2,711 2,772 2,750 0 0 2,712 2,754 2,690 2,750 0 0
01.06.04 2,765 2,725 2,781 2,716 0 0 2,726 2,765 2,707 2,716 1 0
02.06.04 2,745 2,705 2,761 2,743 0 -2 2,706 2,745 2,687 2,743 0 0
03.06.04 2,739 2,701 2,755 2,741 1 0 2,702 2,739 2,683 2,741 0 0
04.06.04 2,755 2,717 2,772 2,773 0 17 2,718 2,755 2,698 2,773 0 0
07.06.04 2,801 2,762 2,818 2,803 0 2 2,763 2,801 2,743 2,803 0 0
08.06.04 2,828 2,789 2,846 2,798 0 0 2,790 2,828 2,769 2,798 2 0
09.06.04 2,823 2,782 2,838 2,778 0 0 2,783 2,823 2,765 2,778 0 5
Sorry für das Format, aber das Kopieren und Einfügen aus Excel funktioniert nicht so richtig. Die Reihe ist wie folgt zu lesen:
Datum ENTRY Long STOP Long TARGET Long EXIT Close Filter long (0=no) Result Long ENTRY Short STOP Short TARGET Short EXIT Close Filter Short (0=no) Result Short
MaMoe ......................
In diesem Board gibt es zahlreiche Diskussionen über den Erfolg und vor allem den Mißerfolg im Börsengeschäft sowie Hilferufe nach Mentoren und Trainern. Da ich den Umgangston und auch die Hilfestellungen dieser Community sehr schätze, bin ich bereit, einen Teil meiner Erfahrungen zur Bekämpfung der Erfolglosigkeit beizusteuern.
Diese Erkenntnisse beziehen sich auf den EuroStoxx50 Future, den ich ausschließlich im Daytrading handle. Ich trade nur einmal am Tag und schliesse die Position zum Handelsende falls die Gewinnschwelle oder der Stop-Loss nicht getriggert wurden. Ich verwende keine Indikatoren, sondern gehe die Trades (long und short) unter statistischen Gesichtspunkten ein. Der durchschnittliche Jahres-Gewinn beträgt 60% bei einem Drawdown von 4% und einer Trefferquote von 70%. Pro Trade riskiere ich maximal 3% meines Kapitals. Im Markt bin ich ca. an 1/3 der Handelstage, an den anderen 2/3 bleibe ich dem Markt fern. Der durchschnittliche Punktgewinn pro Trade beträgt 8 Punkte nach Abzug von Kosten.
Ich möchte nicht als Besserwisser auftreten, mich aufdrängen oder zukünftige Geschäftsaktivitäten initiieren, sondern einfach nur eine kleine Hilfestellung anbieten, falls es hier Trader gibt, die den ESTX50 Future handeln (möchten). Bei Interesse werde ich eine Kurzbeschreibung meines Systems abgeben (nicht im Detail, das behalte ich doch für mich) sowie für eine gewisse Zeitspanne die Handelssignale posten.
Mein Handelsansatz basiert auf der Dow-Theorie, welche in Kurzform besagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Trends sich fortzusetzen größer ist als eine Kehrtwende. Dieses Wissen mache ich mir zu nutze indem ich erst dann in einen Trade einsteige, wenn der Kurs sich vom Eröffnungskurs soweit entfernt hat, dass die Wahrscheinlichkeit ca. 80% beträgt, nicht mehr unter (bei Longtrades) bzw. über (bei Shorttrades) den Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs zu fallen bzw. zu steigen. Hierzu verwende ich den täglichen prozentualen Abstand der Höchstkurse zum Eröffnungskurs und den prozentualen Abstand der Tiefkurse zum Eröffnungskurs und werte diese Abstände statistisch aus. Die relativ weite Entfernung des Einstieges vom Open hat den Vorteil, dass an volatiliätsarmen Tagen kein Trigger erfolgt und somit das Rauschen ausgeschaltet wird. Trotz des vom Open weit entfernten Einstiegskurses bleibt in den meisten Fällen noch genügend Luft für Gewinne. Zudem handle ich nicht bei stark abnehmendem Volumen und abnehmenden Kursspannen (Hoch zu Tief). Kursziele berechne ich ebf. auf Basis der statistischen Werte von Hoch zu Open bzw. Open zu Tief. Als Stop-Loss agieren bei Longtrades die Einstiegsmarken für Shorttrades und vice versa.
Für den heutigen Handelstag (09.06.04) gelten folgende Marken:
Long-Einstieg: heute kein Trade (Schwellenwert der Volatilität/Kursspanne f. Longtrades nicht erreicht)
Short-Einstieg: 2.783
Short-Kursziel: 2.765
Short Stop-Loss: 2.823
Falls kein Exit-Trigger erreicht, Ausstieg kurz vor Börsenschluss
Um Mißverständnissen vorzubeugen, ich benötige für diese Art des Tradings keinen Chart und verfolge den Kursverlauf auch nicht minütlich, obwohl ich MS und SierraChart verwende. Alles was ich mache, sind Excel-Berechnungen von manuell eingetragenen Open, High, Low und Close-Werten des Vortages. Excel wirft mir dann die Trigger-Marken aus und gibt an, ob ich heute traden soll oder nicht. Wenn ich jetzt einen Chart reinstellen würde, sähe man nur den Kurs und 4 waagrechte Linien (2x Entry und 2x Kursziel).
Das Backtesting habe ich mit EOD-Daten ab März 03 durchgeführt. Es gab keinen Tag an dem beide Trigger (Shorteinstieg und Longeinstieg) ausgelöst wurden. Die Reihenfolge welcher Trigger zuerst ausgelöst wird spielt keine Rolle, da bei einem Test dieser Tag als Verlust ausgewiesen worden wäre und das Ergebnis nicht zusätzlich beeinträchtigen würde.
Das Verhältnis Gewinnerwartung zu Verlusterwartung mag auf dem Papier nicht für das System sprechen, aber wenn der Kurs einmal die Triggermarke erreicht hat, ist ein Rückfall unter/über den Openkurs bis zum Schlusskurs in mehr als 80% der Fälle ausgeschlossen! Die anderen 20% bedeuten jedoch nicht, dass der Kurs zwangsläufig bis zum Stop-Loss der anderen Seite läuft. Der maximale Verlust Long betrug 41 points, Short 43 Punkte. Der maximale Gewinn Long 31, Short 39. Most consec. winners 10, losers 3, Variationskoeffizient Drawdown 48%, Profit factor 3,36, Froehlich Faktor 7,34. Das System lebt hauptsächlich von der hohen Trefferquote, die auf die eingesetzten Vola- und Volumenfilter zurückzuführen ist. Meine Erfahrung lautet daher: Das Setup mit Einstieg, Ausstieg etc. sowie Money-Management sind extrem wichtig, aber die Entscheidung darüber ob ich traden soll oder nicht spielt eine entscheidende Rolle. Ohne die Filter würde das System versagen. Die gesetzten Filter Volumenabfall, Volaabfall etc. disziplinieren mich nicht zu traden und verhindern dadurch Verluste.
Die letzten Trades:
29.04.04 2,834 2,789 2,853 2,763 0 0 2,790 2,834 2,768 2,763 0 22
30.04.04 2,784 2,738 2,801 2,748 0 0 2,739 2,784 2,719 2,748 0 0
03.05.04 2,762 2,717 2,780 2,778 0 18 2,718 2,762 2,697 2,778 0 0
04.05.04 2,805 2,757 2,825 2,770 0 0 2,758 2,805 2,735 2,770 0 0
05.05.04 2,784 2,738 2,805 2,805 1 0 2,739 2,784 2,714 2,805 0 0
06.05.04 2,818 2,771 2,840 2,723 0 0 2,772 2,818 2,747 2,723 0 25
07.05.04 2,763 2,715 2,787 2,716 0 0 2,716 2,763 2,688 2,716 1 0
10.05.04 2,701 2,653 2,725 2,661 0 0 2,654 2,701 2,626 2,661 1 0
11.05.04 2,690 2,642 2,713 2,689 0 -1 2,643 2,690 2,616 2,689 0 0
12.05.04 2,717 2,670 2,741 2,630 0 0 2,671 2,717 2,643 2,630 1 0
13.05.04 2,694 2,640 2,721 2,684 1 0 2,641 2,694 2,609 2,684 0 0
14.05.04 2,697 2,647 2,721 2,676 0 0 2,648 2,697 2,620 2,676 0 0
17.05.04 2,653 2,604 2,677 2,634 0 0 2,605 2,653 2,577 2,634 0 0
18.05.04 2,669 2,620 2,693 2,651 0 0 2,621 2,669 2,593 2,651 0 0
19.05.04 2,703 2,654 2,726 2,706 3 0 2,655 2,703 2,629 2,706 0 0
20.05.04 2,701 2,655 2,719 2,682 0 0 2,656 2,701 2,634 2,682 0 0
21.05.04 2,711 2,670 2,728 2,672 0 0 2,671 2,711 2,651 2,672 2 0
24.05.04 2,708 2,666 2,725 2,706 0 17 2,667 2,708 2,647 2,706 0 0
25.05.04 2,707 2,664 2,725 2,723 0 16 2,665 2,707 2,644 2,723 0 0
26.05.04 2,758 2,713 2,778 2,732 0 0 2,714 2,758 2,691 2,732 0 0
27.05.04 2,753 2,709 2,771 2,744 0 -9 2,710 2,753 2,688 2,744 0 0
28.05.04 2,778 2,735 2,797 2,741 0 0 2,736 2,778 2,714 2,741 0 -5
31.05.04 2,754 2,711 2,772 2,750 0 0 2,712 2,754 2,690 2,750 0 0
01.06.04 2,765 2,725 2,781 2,716 0 0 2,726 2,765 2,707 2,716 1 0
02.06.04 2,745 2,705 2,761 2,743 0 -2 2,706 2,745 2,687 2,743 0 0
03.06.04 2,739 2,701 2,755 2,741 1 0 2,702 2,739 2,683 2,741 0 0
04.06.04 2,755 2,717 2,772 2,773 0 17 2,718 2,755 2,698 2,773 0 0
07.06.04 2,801 2,762 2,818 2,803 0 2 2,763 2,801 2,743 2,803 0 0
08.06.04 2,828 2,789 2,846 2,798 0 0 2,790 2,828 2,769 2,798 2 0
09.06.04 2,823 2,782 2,838 2,778 0 0 2,783 2,823 2,765 2,778 0 5
Sorry für das Format, aber das Kopieren und Einfügen aus Excel funktioniert nicht so richtig. Die Reihe ist wie folgt zu lesen:
Datum ENTRY Long STOP Long TARGET Long EXIT Close Filter long (0=no) Result Long ENTRY Short STOP Short TARGET Short EXIT Close Filter Short (0=no) Result Short
MaMoe ......................
Danke
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