Ein DAX EOD System im öffentlichen Test

Ich poste hier die Signale meines selbst entwickelten kurzfristigen DAX EOD Trading Systems.

Regeln:

- Die Signale basieren im weitesten Sinne auf Candlestick patterns.
- Das System wird pro Woche 1-2 Signale generieren. Es gibt Long und Short Signale.
- Signale entstehen auf Schlusskursbasis (17:45) im DAX
- Alle Trades haben eine Laufzeit von 1 Tag, d.h.
- Gekauft wird zum Schlusskurs, glattgestellt wird zum Schlusskurs des Folgetages.
- für alle Trades gilt ein Stoploss von 40 DAX Punkten.

Annahme:
Falls jemand das System handeln möchte, benötigt er ein Startkapital von 10000 EUR.
Pro Signal werden 500 KO Scheine gekauft.
Durch den eingebauten Stop von 40 Punkten entsteht pro Trade ein Verlust von maximal 200 EUR.
Die entspricht 2% des anfänglich vorhandenen Kapitals.

Start des Tests am 8.10. 2009 bei DAX 5716,54.
Aktuell kein Signal.


Disclaimer:
Die von mir hier und im weiteren Verlauf diese Threads geäußerten Ansichten sind ausschließlich  Darstellung meiner privaten Meinung und stellen keine Handelsempfehlungen dar und sind nicht zur Nachahmung empfohlen.

wird gerechnet zum heutigen DAX Open Kurs von 5756,69, da war der SL von 40 Punkten überschritten.

Trade Ergebnis somit -42,38 Punkte.

Gesamt Ergebnis ebenfalls -42,38 Punkte.

du alle 2-3 tage. ich finde es super das du sowas mal öffentlich machst es ist ja kein geheimnis das ich von handelssystemen nichts halte lasse mich aber gerne eines besseren belehren und wünsche dir ehrlich viel glück,bist nen sympatischer user.

ich würde vermuten, dass dein HS heute bei diesem pattern sicherlich auf long springt oder? weiße kerze mit sk über dem alten widerstand bei 5750 und dies mit deutlichem upgap...

bei mir sind macd und slow stoch weiter grün...die gd`s sowieso...

hier im weekly kein eindeutiges short signal kriegen, lasse ich die seite brach liegen...

mache ich mir eh keine sorgen ;-)

scheunentorweite longsignale auf investorenebene...kissback an ema200 abwarten und massiv langfristig aktienquote aufstocken...

hoetti hat das eigentlich sehr gut gesehen.

Ich hatte so ein pattern mit einer langen weißen Kerze mal drin in dem System.
ABER:
Habe es aber dann wieder rausgenommen, weil es

a) zu oft ausgestoppt wird
b) oft nur relativ kleine Gewinne bringt.

Ist ja eigentlich klar, nach so einem starken Tag ist oftmals ein Tag Konsolidierung angesagt, und da kann es intraday locker den 40-Punkte Stop unterschreiten, auch wenn es danach wieder rauf geht.
Dieses müßte man vielleicht mit einem weiteren Stop handeln, das wollte ich aber nicht, weil der Stop durchgängig sein soll, um die Sache einfach zu halten.

Zum Schlusskurs von 5830 heute

bei 5870

schade, wäre aus jetziger Sicht ein gutes Signal gewesen, sah auch aus Chartsicht gestern aussichtsreich aus.
Leider wurde der Stopkurs vorher überschritten.

shit happens....

sorry, da ich gestern abend anderweitig beschäftigt war, habe ich erst jetzt die Signalauswertungen für gestern gemacht.
Es gab gestern ein Kaufsignal, also Kauf 1 DAX zum Schlusskurs von 5642.

du hattest gestern im EoD ein longsignal per sk? worauf beruhte das denn?

tja, so läufts in der Praxis

der Trade ist wieder durch den 40 Punkte Stop abgeholt worden.
Ansonsten wäre nur ein minimaler Verlust von 7Pkt eingetreten.
wie bereits beim Vorgänger gesagt, shit happens.
Ist aber eine gute Erfahrung. Stop Strategie überprüfen!

@hoetti

dies ist ein System, in dem verschiedene patterns Signale liefern können.
Heute war das ein countertrend pattern, das versucht, eine Übertreibung nach unten zu fangen bzw. die Gegenreaktion zu nutzen.

Ich hab diesen Thread erst jetzt entdeckt, daher erst jetzt ein paar Anmerkungen, die vielleicht hilfreich sind:

1) Das HS hat relativ viele Wenn-dann-Bedingungen. Das macht es fehleranfällig und verführt zur Überoptimierung. Für ein HS sollte das KISS-Prinzip gelten: Je simpler, desto robuster in allen Marktphasen. Ein oder maximal zwei Indikatoren müssen genügen. Zudem hat das KISS-Prinzip den Vorteil, dass man fast immer bereits vor EOD erkennen kann, ob ein Signal kommt oder nicht. [Bei meinem HS erkenn ich das sogar bis zu 2 Tage vorher, vorausgesetzt, ich weiß ob der Markt weiter steigt oder fällt] Somit kann man bereits 17:20 Uhr handeln, was enorm Slippage spart.

2) Trash hat ja mal den Backtest durchgeführt (s.u.). Da fällt folgendes auf: Das HS nimmt fast keinen profitablen Trend mit, sondern steigt immer relativ früh aus. Hat ein HS einen Trend erwischt, dann sollte es möglichst dabei bleiben. Vielleicht hilft ein Trailing Stop?

3) Fehlsignale kommen in jedem HS gehäuft vor, wenn gegen den Haupttrend gehandelt wird. Daher wäre zu überlegen, ob man nicht nur die Haupttrend-Signale tradet und den Rest ignoriert. Als Filter eignet sich ein langer GD oder der MACD.

4) Das HS ignoriert viele profitable Trends. Ich weiß nicht woran das liegt, aber das kann doch ziemlich frustrierend sein. Insofern müßte man das HS vielleicht modifizieren. Ich persönlich würde es jedenfalls nicht traden, aus dem genannten Grund.

Hoffe, geholfen zu haben.

ob man dein HS verbessern kann. Ich werde das also mal bei Gelegenheit in Equilla programmieren. Dazu noch drei Fragen:

1) Welche Regeln gelten für Short-Trades? Oder gibt es die nicht?
2) Das Stop 40 Punkte war Intraday?
3) Exit am nächsten Tag EOD?

Ansonsten gelten diese Regeln?

Ich habe das System heute in Equilla umgesetzt und getestet. Das Ergebnis ist ernüchternd:

Zunächst hat sich ein trailing Stop nicht bewährt, die besten Ergebnisse gibt es, wenn man nur einen Tag investiert ist, dh rein am EOD und raus am nächsten EOD. Ein SL von 40 Punkten erübrigt sich damit, wenn wer EOD handelt kann natürlich kein Stop intraday umsetzen.

Für den Mdax gibt es die besseren Ergebnisse als für den Dax, zudem gibt es seit Jahren beim Dax keine Signale mehr. Die Trefferquote beträgt beim Mdax 76%, die Gewinn-zu-Verlust-Quote pro Trade ca. 1,7 (dh jeder Gewinntrade bringt 1,7 mal soviel wie ein Verlusttrade kostet).

Im Prinzip also kein schlechtes System, wäre da nicht die Seltenheit der Signale. Man ist nur 2% aller Handelstage investiert. Ob sich da die tägliche Arbeit des Signaleprüfens im Verhältnis zum möglichen Gewinn rechnet weiß ich nicht.

Das Ganze müßte man nochmal umgekehrt prüfen, also ein Shortsignal definieren, dann wäre es vielleicht praktikabler.

Damit seh ich die Sache skeptisch, denn wenn ein System kann in einem bestimmten Markt optimal funktionieren, dann muss man es dort anwenden. Wenn es aber in einem anderen wichtigen Markt komplett versagt, dann ist die Gefahr groß, dass das System zu stark auf einen Markt angepasst ist und irgendwann auch dort versagt.

Zum DAX Close von 5686

Hallo oldboy,

bin gespannt wies ausgeht, teste nämlich gerade selber ein EOD System.

Sollte Dein long-signal aufgehn, hab ich am Montag zum SK einen short entry! :-)

Mehr infos dazu in meinen thread.

Grüsse

Gratuliere!

sollte es heute grün schliessen, wäre das nach meinen System ein short entry!

schau mer mal ;-)

ich wäre ja fast geneigt, die gut 60 Punkte Gewinn schon intraday mitzunehmen aber das verstösst leider gegen die Regeln, die ich selbst aufgestellt habe (Kauf und Verkauf zum Close).

nachdem die ersten 3 Trades - teilweise etwas unglücklich - ausgestoppt wurden, gab es heute den ersten Gewinner mit +117 Punkten.
Anmerkung zum Zwischenergebnis:

Der erste Trade vom 13.10. wurde schon über Nacht ausgestoppt. Deswegen habe ich zu dem Stopkurs noch einmal (danke der Infos vom Kollegen tgtgt) hier 20 Punkte slippage auf den Eröffnungskurs vom nächsten Tag aufgeschlagen.
Wir wollen ja hier knallhart und realistisch testen.
Trade Nr. 2 und 3 wurden intraday ausgestoppt, da entstand keine slippage.

das Gesamtergebnis stellt noch nicht zufrieden, aber wir stehen ja erst am Anfang.

     Datum      Posi      Kurs  Ergebnis§
13.10.2009     Short   5714,31    -62,38§
15.10.2009     Short   5830,77    -40,00§
26.10.2009      Long   5642,16    -40,00§
13.11.2009      Long   5686,83    117,99§
                                        §
  Ergebnis                    §-24,39

zu Deinen 117 Punkte trade!

Hast du schon einen neuen entry?

Grüsse

danke.

Nein, kein neuer entry, mein System gibt nur ca. 1-2 Signale pro Woche.

System hat heute ein Shortsignal zum DAX Schluss von 5778 angezeigt.
Stop wird diesmal individuell auf 5840 festgelegt, nachdem 2 Trades in der Vergangenheit sehr unglücklich ausgestoppt wurden.

habs gerade erst gelesen, genau gestern hatte ich ein long Signal...